DCA3

График показывает рост $10,000 инвестированных в DCA3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

DCA3 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 13.04% с начала года и доходность в 14.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 25 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении DCA3 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.

DCA3 has an annualized alpha of 1.86%, beta of 0.78, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 25, 2013.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.05%) than losses (84.07%) - typical of diversified or defensive assets.

Комиссия DCA3 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DCA3 имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа DCA3 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.51 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность DCA3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DCA3 показал максимальную просадку в 29.39%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка DCA3 составляет 2.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.