PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с WOSC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с WOSC.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and WOSC.L (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both Global Equities funds - VT tracks the FTSE Global All Cap Index while WOSC.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 10.54%/yr for WOSC.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.45%/yr for WOSC.L.

Доходность

Сравнение доходности VT и WOSC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VT торгуется в USD, в то время как WOSC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WOSC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у WOSC.L с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции WOSC.L по среднегодовой доходности: 12.93% против 10.54% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

WOSC.L

1 день
2.06%
1 месяц
2.92%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.63%
1 год
30.89%
3 года*
16.60%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и WOSC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
WOSC.L
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.48%20.20%7.59%15.76%-18.52%15.21%15.67%26.98%-14.73%21.49%

Correlation

The correlation between VT and WOSC.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2013 г.

0.63

The correlation between VT and WOSC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и WOSC.L

Секторы
VT
WOSC.L

Технологии

27.8%
13.4%

Финансовые услуги

15.9%
13.6%

Промышленность

12.0%
20.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.0%

Здравоохранение

8.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.2%

Энергетика

4.3%
5.6%

Сырьевые материалы

4.2%
8.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Недвижимость

2.4%
8.2%

Технологии

VT
27.8%
WOSC.L
13.4%

Финансовые услуги

VT
15.9%
WOSC.L
13.6%

Промышленность

VT
12.0%
WOSC.L
20.5%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
WOSC.L
10.9%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
WOSC.L
3.0%

Здравоохранение

VT
8.1%
WOSC.L
9.5%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
WOSC.L
4.2%

Энергетика

VT
4.3%
WOSC.L
5.6%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
WOSC.L
8.2%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
WOSC.L
2.8%

Недвижимость

VT
2.4%
WOSC.L
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с WOSC.L:
WOSC.L с WLDS.LWOSC.L с IMID.LWOSC.L с AGT.LWOSC.L с VWRA.LWOSC.L с USSC.LWOSC.L с URTHWOSC.L с SPY

Доходность на риск

VT vs. WOSC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WOSC.L
Ранг доходности на риск WOSC.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOSC.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOSC.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOSC.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOSC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOSC.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c WOSC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWOSC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.12

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.15

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.40

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

12.33

-0.67

VT vs. WOSC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOSC.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и WOSC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и WOSC.L

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки WOSC.L в -45.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и WOSC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOSC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-45.31%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.03%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-20.19%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-31.13%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-42.76%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

0.00%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-17.47%

+10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.50%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и WOSC.L

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOSC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.56%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

10.93%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

14.49%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

22.21%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

23.93%

-6.66%

Сравнение комиссий VT и WOSC.L

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии WOSC.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и WOSC.L

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как WOSC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
WOSC.L
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VT and WOSC.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for WOSC.L.

VT tracks FTSE Global All Cap Index, while WOSC.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.45% for WOSC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и WOSC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор