Barbel IRA Saturno
5% cash is used to buy put option OTM for protection on downside
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 10% |
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
USD=X USD Cash | 5% | |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | Small Cap Blend Equities | 10% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 5% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 5% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Barbel IRA Saturno и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый месяц
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Barbel IRA Saturno на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -6.22% с начала года и доходность в 15.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Barbel IRA Saturno | -6.22% | -4.22% | -2.54% | 8.93% | 14.79% | 15.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | -9.13% | -2.25% | 24.08% | 33.67% | 63.85% | 80.19% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.25% | 0.37% | 2.18% | 4.84% | 2.51% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.86% | -9.35% | 6.85% | 14.66% | 11.63% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | -15.41% | -8.86% | -13.33% | -0.41% | 8.02% | 6.52% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1.56% | -3.10% | -3.79% | 3.91% | -8.88% | -0.86% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.95% | 0.64% | 2.25% | 6.24% | 1.16% | 1.47% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.20% | 0.60% | 1.65% | 7.53% | -0.96% | 1.19% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Barbel IRA Saturno, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.75% | -2.48% | -3.48% | -3.04% | -6.22% | ||||||||
| 2024 | 0.52% | 7.39% | 3.53% | -4.48% | 4.04% | 1.19% | 1.77% | 0.53% | 2.27% | 0.23% | 7.84% | -2.33% | 24.14% |
| 2023 | 8.52% | -1.75% | 4.44% | 0.99% | -0.68% | 4.81% | 1.45% | -2.35% | -2.84% | 0.97% | 6.76% | 5.05% | 27.59% |
| 2022 | -5.59% | -0.30% | 1.95% | -7.38% | -1.70% | -8.52% | 7.36% | -3.89% | -6.01% | 4.60% | 1.73% | -3.70% | -20.58% |
| 2021 | 1.04% | 4.79% | 4.51% | 2.82% | -3.61% | 1.03% | 3.09% | 2.81% | -3.36% | 7.96% | -1.50% | 0.16% | 20.89% |
| 2020 | 3.47% | -4.55% | -9.35% | 10.94% | 4.07% | 0.81% | 5.83% | 3.55% | -2.55% | 1.46% | 10.54% | 7.55% | 34.24% |
| 2019 | 4.17% | 3.13% | 1.99% | 5.07% | 2.96% | 7.05% | 0.36% | -0.68% | -0.79% | 2.26% | 0.40% | 0.86% | 29.94% |
| 2018 | -0.36% | -1.98% | -3.93% | 3.36% | 0.03% | -0.93% | 3.97% | 1.42% | -0.63% | -4.78% | -2.56% | -5.25% | -11.45% |
| 2017 | 1.20% | 4.38% | -0.79% | 3.37% | 7.59% | 1.42% | 2.61% | 6.79% | 0.39% | 6.13% | 7.61% | 4.39% | 55.02% |
| 2016 | -4.13% | 1.91% | 3.40% | 1.05% | 2.89% | 3.27% | 1.54% | -0.74% | 0.64% | -0.11% | 2.39% | 3.98% | 16.99% |
| 2015 | -4.17% | 4.38% | -1.01% | -0.05% | 0.45% | 0.28% | 2.13% | -5.39% | -1.19% | 7.63% | 2.26% | 0.27% | 5.05% |
| 2014 | -0.32% | -0.97% | -1.46% | -0.12% | 5.19% | 1.78% | -2.00% | 0.53% | -2.98% | 0.36% | 2.66% | -1.42% | 0.96% |
Комиссия
Комиссия Barbel IRA Saturno составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Barbel IRA Saturno составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.22 | 1.87 | 1.19 | 0.92 | 5.58 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.67 | 244.45 | 144.62 | 62.08 | 4,777.10 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.02 | 0.12 | 1.02 | 0.32 | -0.07 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | -0.21 | -0.12 | 0.98 | -0.07 | -0.62 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.60 | -0.75 | 0.91 | 0.11 | -0.94 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.88 | 4.53 | 1.60 | 0.68 | 11.70 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.62 | 0.94 | 1.11 | 0.03 | 1.18 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Barbel IRA Saturno за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.01% | 1.94% | 1.85% | 1.30% | 0.84% | 1.16% | 1.57% | 1.59% | 1.27% | 1.32% | 1.36% | 1.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.63% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.39% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.16% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.71% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Barbel IRA Saturno показал максимальную просадку в 28.40%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 391 торговую сессию.
Текущая просадка Barbel IRA Saturno составляет 9.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.4% | 10 июн. 2011 г. | 169 | 25 нояб. 2011 г. | 391 | 20 дек. 2012 г. | 560 |
| -25.72% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 481 | 8 февр. 2024 г. | 822 |
| -22.63% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 120 | 21 июл. 2020 г. | 158 |
| -18.7% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 141 | 15 мая 2019 г. | 515 |
| -16.47% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 185 | 19 окт. 2013 г. | 192 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Barbel IRA Saturno составляет 8.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | BIL | BTC-USD | VBK | VOO | VGSH | VGLT | VGIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIL | 0.00 | 1.00 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| BTC-USD | 0.00 | -0.00 | 1.00 | 0.12 | 0.10 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| VBK | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 1.00 | 0.81 | -0.11 | -0.18 | -0.17 |
| VOO | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.81 | 1.00 | -0.13 | -0.23 | -0.22 |
| VGSH | 0.00 | 0.05 | -0.02 | -0.11 | -0.13 | 1.00 | 0.52 | 0.70 |
| VGLT | 0.00 | 0.03 | -0.01 | -0.18 | -0.23 | 0.52 | 1.00 | 0.82 |
| VGIT | 0.00 | 0.03 | -0.02 | -0.17 | -0.22 | 0.70 | 0.82 | 1.00 |