11/23/25 Holdings

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
HOOD Robinhood Markets, Inc.	Financial Services	19%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	13%
LDOS Leidos Holdings, Inc.	Technology	13%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	12%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	10%
CME CME Group Inc.	Financial Services	8%
GEV GE Vernova Inc.	Industrials	7%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	Financial Services	6%
STX Seagate Technology plc	Technology	6%
TPR Tapestry, Inc.	Consumer Cyclical	6%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 11/23/25 Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.26%	23.31%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 11/23/25 Holdings	0.57%	-0.93%	7.13%	4.56%	52.25%	—	—	—
Активы портфеля:
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	-0.56%	-19.41%	12.19%	11.21%	27.25%	27.99%	21.30%	17.38%
CME CME Group Inc.	-2.09%	-10.39%	-5.50%	-4.13%	-4.58%	15.54%	7.50%	14.50%
GEV GE Vernova Inc.	0.03%	-10.22%	43.08%	50.36%	92.97%	—	—	—
GOOGL Alphabet Inc. Class A	-1.36%	-9.30%	16.22%	15.96%	110.03%	44.20%	24.94%	25.89%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	3.12%	10.40%	-24.81%	-37.67%	13.57%	108.29%	—	—
LDOS Leidos Holdings, Inc.	-1.31%	-5.62%	-31.76%	-33.53%	-16.31%	15.32%	4.53%	15.01%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.69%	-0.97%	-23.22%	-24.81%	6.85%	108.67%	41.37%	—
PM Philip Morris International Inc.	-1.25%	2.97%	10.74%	20.88%	0.31%	29.53%	18.20%	11.05%
STX Seagate Technology plc	3.46%	12.03%	218.93%	208.54%	599.43%	149.84%	59.24%	49.93%
TPR Tapestry, Inc.	0.57%	5.86%	10.89%	20.82%	80.77%	52.54%	29.87%	17.11%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +4.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 11/23/25 Holdings закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.87%	-1.45%	-5.79%	10.92%	8.06%	-6.42%							7.13%
2025	12.85%	-0.27%	-5.97%	12.68%	14.98%	13.08%	8.18%	2.21%	15.53%	2.66%	-0.26%	-1.10%	100.50%
2024			1.97%	-2.50%	8.09%	4.42%	-0.40%	5.89%	9.44%	5.74%	20.02%	0.66%	65.46%

Метрики бенчмарка

11/23/25 Holdings has an annualized alpha of 47.67%, beta of 1.29, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2024.

This portfolio captured 291.27% of S&P 500 Index gains but only 27.16% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 47.67% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 47.67%

Бета: 1.29

R²: 0.62

Участие в росте: 291.27%

Участие в снижении: 27.16%

Комиссия

Комиссия 11/23/25 Holdings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

11/23/25 Holdings имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 11/23/25 Holdings и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.24	1.94	+0.30
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.94	2.63	+0.32
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.35	1.35	0.00
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.17	2.59	+1.58
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.97	11.84	+3.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	69	1.01	1.45	1.20	1.11	5.44
CME CME Group Inc.	30	-0.23	-0.17	0.98	-0.21	-0.72
GEV GE Vernova Inc.	88	1.92	2.70	1.33	4.98	11.85
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.78	5.10	1.61	5.43	19.79
HOOD Robinhood Markets, Inc.	49	0.20	0.80	1.09	0.24	0.44
LDOS Leidos Holdings, Inc.	20	-0.56	-0.60	0.92	-0.43	-1.12
PLTR Palantir Technologies Inc.	45	0.14	0.53	1.07	0.18	0.33
PM Philip Morris International Inc.	39	0.01	0.20	1.03	0.02	0.03
STX Seagate Technology plc	99	9.54	6.19	1.80	28.81	84.36
TPR Tapestry, Inc.	87	1.99	2.33	1.36	4.23	10.73

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

11/23/25 Holdings имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.24
За всё время: 3.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 11/23/25 Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.01%	0.86%	1.38%	1.57%	1.67%	1.26%	1.42%	1.56%	1.82%	1.59%	5.34%	2.03%
Активы портфеля:
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	1.03%	1.08%	1.21%	1.18%	1.56%	1.38%	1.68%	1.12%	1.19%	0.83%	1.30%	1.36%
CME CME Group Inc.	3.95%	1.83%	4.48%	4.58%	5.05%	3.00%	3.24%	2.74%	2.42%	4.20%	4.90%	5.41%
GEV GE Vernova Inc.	0.16%	0.11%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.23%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LDOS Leidos Holdings, Inc.	1.35%	0.90%	1.07%	1.35%	1.37%	1.57%	1.29%	1.35%	2.43%	1.98%	29.17%	3.41%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PM Philip Morris International Inc.	3.27%	3.52%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%
STX Seagate Technology plc	0.33%	1.05%	3.27%	3.28%	5.32%	2.40%	4.21%	4.27%	6.53%	6.02%	6.60%	6.14%
TPR Tapestry, Inc.	1.14%	1.17%	2.14%	3.53%	2.89%	1.23%	1.09%	5.01%	3.00%	3.06%	3.85%	4.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

11/23/25 Holdings показал максимальную просадку в 24.34%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка 11/23/25 Holdings составляет 6.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-24.34%апр. 2025 г.	1mo 15d	1mo 9d	2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-12.54%март 2026 г.	2mo 15d	16d	3mo 1dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2024 года2024	-12.09%авг. 2024 г.	19d	18d	1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2025 года2025	-8.99%нояб. 2025 г.	9d	19d	28dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-6.96%июнь 2026 г.	4d	—	9d 27mиюнь 2026 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.81	1.69

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.69, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 11/23/25 Holdings с S&P 500 Index

Корреляция 11/23/25 Holdings с S&P 500 Index составляет 0.70 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.	0.73

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GOOGL: 0.59, а самая низкая у CBOE: -0.16.

CBOE

-0.16

CME

-0.09

0.01

0.33

0.50

0.51

0.53

0.54

0.59

0.59

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 11/23/25 Holdings. Самая высокая корреляция с портфелем у HOOD: 0.86, а самая низкая у CBOE: -0.07.

CBOE

-0.07

0.04

0.05

0.35

0.44

0.48

0.51

0.57

0.72

0.86

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PM	CME	CBOE	LDOS	STX	TPR	GOOGL	GEV	PLTR	HOOD
PM	1.00	0.28	0.21	0.07	0.03	0.07	-0.07	0.04	-0.09	-0.06
CME	0.28	1.00	0.51	0.11	-0.17	-0.08	-0.14	-0.01	-0.02	-0.03
CBOE	0.21	0.51	1.00	0.05	-0.16	-0.14	-0.17	-0.16	-0.15	-0.10
LDOS	0.07	0.11	0.05	1.00	0.11	0.13	0.14	0.18	0.22	0.22
STX	0.03	-0.17	-0.16	0.11	1.00	0.30	0.32	0.35	0.26	0.26
TPR	0.07	-0.08	-0.14	0.13	0.30	1.00	0.25	0.34	0.29	0.39
GOOGL	-0.07	-0.14	-0.17	0.14	0.32	0.25	1.00	0.28	0.30	0.39
GEV	0.04	-0.01	-0.16	0.18	0.35	0.34	0.28	1.00	0.38	0.41
PLTR	-0.09	-0.02	-0.15	0.22	0.26	0.29	0.30	0.38	1.00	0.51
HOOD	-0.06	-0.03	-0.10	0.22	0.26	0.39	0.39	0.41	0.51	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 мар. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 11/23/25 Holdings

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 11/23/25 Holdings есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации