Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 12.50% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | Healthcare | 12.50% |
FRHC Freedom Holding Corp. | Financial Services | 12.50% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | Technology | 12.50% |
PERI Perion Network Ltd. | Communication Services | 12.50% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 12.50% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
XPEL XPEL, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PICKS OF THE DAY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 окт. 2017 г., начальной даты FRHC
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель PICKS OF THE DAY | 1.51% | 3.54% | 7.58% | 8.16% | 73.72% | 12.25% | 23.43% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
TSLA Tesla, Inc. | -5.42% | -8.11% | -19.82% | -17.30% | 27.53% | 22.79% | 10.33% | 36.16% |
SHOP Shopify Inc. | -0.23% | -2.97% | -26.54% | -21.84% | 17.49% | 35.36% | 0.46% | 44.74% |
XPEL XPEL, Inc. | -1.23% | 2.32% | -11.52% | 28.56% | 45.69% | -13.29% | -4.21% | 49.25% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | 2.31% | 21.97% | -35.97% | -26.55% | -4.54% | -18.41% | -30.05% | — |
PERI Perion Network Ltd. | 0.51% | 13.58% | 3.03% | 2.17% | 16.25% | -37.86% | -11.70% | 5.59% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 2.57% | 19.28% | 24.62% | -12.18% | 10.24% | 28.62% | 21.78% | — |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -0.54% | 1.65% | 29.14% | 30.40% | 85.51% | -0.15% | 14.31% | 33.09% |
AEHR Aehr Test Systems | 11.92% | 6.44% | 119.51% | 37.43% | 465.31% | 10.84% | 76.74% | 43.34% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +4.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PICKS OF THE DAY закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 0.27% | 2.09% | 3.77% | 7.58% | ||||||||
| 2025 | -1.50% | -8.33% | -9.82% | 5.20% | 14.57% | 2.15% | 6.01% | 15.70% | 9.40% | -0.71% | 4.61% | -1.70% | 37.35% |
| 2024 | -11.84% | -1.11% | -4.20% | -9.73% | -3.79% | -4.55% | 15.48% | -2.92% | 1.74% | 0.43% | 11.47% | 5.77% | -6.50% |
| 2023 | 31.93% | 0.64% | 4.94% | -7.18% | 11.85% | 11.33% | 5.95% | -0.45% | -11.15% | -23.43% | 14.28% | 7.88% | 42.47% |
| 2022 | -23.26% | 1.19% | -5.19% | -19.80% | -0.60% | -7.27% | 23.84% | 1.21% | -8.12% | 12.50% | 14.47% | -15.38% | -31.70% |
| 2021 | 13.25% | 7.67% | -5.46% | 1.40% | 2.78% | 15.80% | 13.35% | 8.51% | 21.62% | 23.36% | -3.79% | 3.39% | 155.38% |
Метрики бенчмарка
PICKS OF THE DAY: годовая альфа составляет 41.41%, бета — 1.35, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 04.10.2017.
- Портфель участвовал в 253.07% роста S&P 500 Index, но только в 78.72% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 41.41%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 253.07%
- Участие в снижении
- 78.72%
Комиссия
Комиссия PICKS OF THE DAY составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PICKS OF THE DAY имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.88 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.37 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 1.39 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.32 | 6.43 | +10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 60 | 0.50 | 1.10 | 1.13 | 1.25 | 3.01 |
SHOP Shopify Inc. | 51 | 0.29 | 0.87 | 1.11 | 0.55 | 1.31 |
XPEL XPEL, Inc. | 71 | 1.00 | 1.78 | 1.21 | 1.63 | 4.42 |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | 37 | -0.08 | 0.34 | 1.06 | -0.05 | -0.15 |
PERI Perion Network Ltd. | 52 | 0.39 | 0.90 | 1.11 | 0.70 | 1.28 |
FRHC Freedom Holding Corp. | 46 | 0.24 | 0.65 | 1.08 | 0.33 | 0.61 |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 81 | 1.38 | 2.10 | 1.29 | 3.05 | 8.67 |
AEHR Aehr Test Systems | 97 | 4.18 | 3.81 | 1.44 | 10.98 | 25.23 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PICKS OF THE DAY показал максимальную просадку в 52.93%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.
Текущая просадка PICKS OF THE DAY составляет 3.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.93% | 5 нояб. 2021 г. | 154 | 16 июн. 2022 г. | 247 | 12 июн. 2023 г. | 401 |
| -47.62% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -46.37% | 18 июл. 2023 г. | 434 | 8 апр. 2025 г. | 112 | 18 сент. 2025 г. | 546 |
| -30.47% | 12 февр. 2021 г. | 63 | 13 мая 2021 г. | 45 | 19 июл. 2021 г. | 108 |
| -21.1% | 31 авг. 2018 г. | 79 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | FLGT | XPEL | FRHC | PERI | AEHR | TSLA | SHOP | LSCC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.28 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.50 | 0.55 | 0.61 | 0.64 |
| FLGT | 0.28 | 1.00 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.50 |
| XPEL | 0.36 | 0.21 | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.51 |
| FRHC | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 1.00 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.51 |
| PERI | 0.41 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.55 |
| AEHR | 0.41 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 1.00 | 0.32 | 0.31 | 0.42 | 0.65 |
| TSLA | 0.50 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 1.00 | 0.42 | 0.39 | 0.60 |
| SHOP | 0.55 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.42 | 1.00 | 0.45 | 0.63 |
| LSCC | 0.61 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.64 |
| Portfolio | 0.64 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.65 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 1.00 |