Individual Brokerage Account (Vanguard)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	8.24%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	5%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	Alternative Energy Equities	2.94%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	3.82%
V Visa Inc.	Financial Services	3.82%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	12.35%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	15%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	5.88%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	23.53%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	19.42%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Individual Brokerage Account (Vanguard) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты VMFXX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Individual Brokerage Account (Vanguard)	0.16%	-2.98%	-1.73%	-0.29%	26.00%	18.63%	—	—
Активы портфеля:
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	0.00%	0.00%	0.59%	1.58%	3.75%	3.32%	—	—
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-2.69%	-5.36%	-5.50%	39.92%	23.50%	15.02%	21.67%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.97%	-3.13%	-1.30%	24.10%	18.10%	10.66%	13.75%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.68%	-3.46%	2.81%	5.79%	30.65%	15.41%	7.43%	9.01%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	0.20%	-3.60%	3.80%	4.63%	25.96%	13.63%	7.68%	10.27%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	-1.10%	-0.22%	9.86%	13.83%	57.26%	-1.03%	-4.37%	8.99%
BAC Bank of America Corporation	0.22%	-1.27%	-9.71%	-1.43%	35.65%	23.14%	7.14%	16.38%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	-3.25%	-9.12%	-4.44%	17.58%	27.00%	5.83%	21.61%
V Visa Inc.	0.77%	-6.14%	-14.05%	-13.67%	-10.71%	10.35%	7.55%	15.28%
NFLX Netflix, Inc.	3.25%	0.00%	5.23%	-14.46%	7.58%	41.49%	12.83%	25.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Individual Brokerage Account (Vanguard) закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.73%	0.11%	-4.34%	0.88%									-1.73%
2025	3.34%	-1.68%	-4.76%	0.54%	6.74%	5.39%	1.19%	2.80%	2.52%	2.84%	-0.97%	0.36%	19.29%
2024	0.62%	4.76%	2.94%	-4.08%	5.15%	2.02%	1.58%	1.44%	1.90%	-0.85%	6.29%	-2.22%	20.79%
2023	9.46%	-3.27%	2.51%	0.56%	1.71%	6.24%	3.49%	-2.54%	-5.22%	-1.79%	9.77%	5.48%	28.18%
2022	-5.62%	-1.72%	1.62%	-10.97%	0.45%	-8.62%	10.64%	-3.76%	-9.00%	6.87%	5.84%	-5.70%	-20.38%
2021					0.60%	2.30%	-0.09%	2.70%	-3.28%	5.58%	-1.90%	2.01%	7.91%

Метрики бенчмарка

Individual Brokerage Account (Vanguard): годовая альфа составляет -0.02%, бета — 0.99, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

При бете 0.99 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: -0.02%

Бета: 0.99

R²: 0.95

Участие в росте: 96.21%

Участие в снижении: 96.95%

Комиссия

Комиссия Individual Brokerage Account (Vanguard) составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VMFXX

Vanguard Federal Money Market Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Individual Brokerage Account (Vanguard) имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.11	0.88	+0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.65	1.37	+0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.76	1.39	+0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.19	6.43	+1.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	—	3.51	—	—	—	—
VGT Vanguard Information Technology ETF	57	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	52	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	78	1.63	2.25	1.33	2.52	9.49
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	43	0.86	1.33	1.18	1.37	5.57
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	92	2.27	2.91	1.37	5.35	14.89
BAC Bank of America Corporation	63	0.77	1.11	1.17	1.21	3.25
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
V Visa Inc.	16	-0.53	-0.59	0.92	-0.61	-1.33
NFLX Netflix, Inc.	42	0.16	0.48	1.06	0.14	0.30

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Individual Brokerage Account (Vanguard) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.11
За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Individual Brokerage Account (Vanguard) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.55%	1.60%	1.58%	1.80%	1.56%	1.34%	1.23%	1.59%	1.80%	1.46%	1.64%	1.61%
Активы портфеля:
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	3.68%	4.14%	1.63%	4.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.95%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	1.89%	1.95%	1.98%	2.12%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	1.48%	1.63%	1.85%	1.59%	0.89%	1.18%	0.34%	1.36%	2.77%	2.49%	3.88%	2.36%
BAC Bank of America Corporation	2.23%	1.96%	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.84%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Individual Brokerage Account (Vanguard) показал максимальную просадку в 27.46%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка Individual Brokerage Account (Vanguard) составляет 4.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.46%	17 нояб. 2021 г.	227	12 окт. 2022 г.	302	26 дек. 2023 г.	529
-17.94%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	39	4 июн. 2025 г.	74
-9.4%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-8.26%	28 янв. 2026 г.	43	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.86%	4 нояб. 2025 г.	13	20 нояб. 2025 г.	24	26 дек. 2025 г.	37

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VMFXX	NFLX	V	BAC	ICLN	AMZN	VBR	VXUS	VGT	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.03	0.52	0.59	0.57	0.58	0.70	0.79	0.76	0.92	0.99	0.96
VMFXX	0.03	1.00	0.05	0.05	0.02	-0.00	0.01	0.02	-0.04	0.01	0.03	0.02
NFLX	0.52	0.05	1.00	0.35	0.24	0.30	0.50	0.32	0.39	0.54	0.52	0.56
V	0.59	0.05	0.35	1.00	0.42	0.27	0.37	0.50	0.47	0.49	0.58	0.58
BAC	0.57	0.02	0.24	0.42	1.00	0.37	0.31	0.69	0.52	0.40	0.59	0.61
ICLN	0.58	-0.00	0.30	0.27	0.37	1.00	0.39	0.58	0.66	0.55	0.61	0.65
AMZN	0.70	0.01	0.50	0.37	0.31	0.39	1.00	0.45	0.49	0.70	0.69	0.74
VBR	0.79	0.02	0.32	0.50	0.69	0.58	0.45	1.00	0.74	0.63	0.83	0.83
VXUS	0.76	-0.04	0.39	0.47	0.52	0.66	0.49	0.74	1.00	0.68	0.78	0.83
VGT	0.92	0.01	0.54	0.49	0.40	0.55	0.70	0.63	0.68	1.00	0.91	0.90
VTI	0.99	0.03	0.52	0.58	0.59	0.61	0.69	0.83	0.78	0.91	1.00	0.98
Portfolio	0.96	0.02	0.56	0.58	0.61	0.65	0.74	0.83	0.83	0.90	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

Individual Brokerage Account (Vanguard)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов