Greenwood Pine
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | Financial Services | 7.69% |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | Healthcare | 7.69% |
CAH Cardinal Health, Inc. | Healthcare | 7.69% |
CNHI.MI CNH Industrial N.V. | Industrials | 7.69% |
EXO.AS Exor N.V. | Consumer Cyclical | 7.69% |
FDX FedEx Corporation | Industrials | 7.69% |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | Technology | 7.69% |
GHC Graham Holdings Company | Consumer Defensive | 7.69% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 7.69% |
H Hyatt Hotels Corporation | Consumer Cyclical | 7.69% |
LAZ Lazard Ltd | Financial Services | 7.69% |
LYV Live Nation Entertainment, Inc. | Communication Services | 7.69% |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | Communication Services | 7.69% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Greenwood Pine и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 авг. 2022 г., начальной даты EXO.AS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Greenwood Pine | -5.96% | 13.65% | -8.52% | 8.29% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
CNHI.MI CNH Industrial N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A |
EXO.AS Exor N.V. | 3.85% | 13.00% | -7.78% | -13.35% | N/A | N/A |
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | -2.03% | 26.38% | -1.09% | 15.59% | 22.39% | -1.75% |
GOOG Alphabet Inc | -18.12% | 6.26% | -14.36% | -8.57% | 17.71% | 19.36% |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | -26.63% | 9.30% | -35.36% | -10.15% | -12.02% | 5.25% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 25.52% | 17.82% | 25.57% | 53.84% | 27.82% | 8.60% |
FDX FedEx Corporation | -21.66% | 10.67% | -21.79% | -13.26% | 14.78% | 3.79% |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | -2.98% | 14.35% | -9.22% | 7.23% | -7.52% | 3.70% |
GHC Graham Holdings Company | 12.22% | 10.46% | 6.87% | 28.77% | 22.59% | 6.39% |
H Hyatt Hotels Corporation | -19.04% | 21.75% | -17.34% | -13.77% | 19.33% | 8.36% |
LAZ Lazard Ltd | -14.65% | 30.28% | -24.61% | 14.99% | 15.74% | 3.04% |
LYV Live Nation Entertainment, Inc. | 4.01% | 13.37% | 8.10% | 40.61% | 26.36% | 17.64% |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | -15.41% | 8.71% | -16.43% | 0.11% | 2.98% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Greenwood Pine, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.48% | -6.11% | -4.69% | -1.67% | 3.28% | -5.96% | |||||||
2024 | 0.90% | 4.45% | 6.03% | -6.65% | 3.07% | 0.12% | 6.75% | 2.21% | 0.59% | 3.24% | 4.06% | -3.33% | 22.69% |
2023 | 10.19% | -2.92% | -1.60% | 0.32% | -2.57% | 7.61% | 4.83% | -4.42% | -3.74% | -6.52% | 9.16% | 7.15% | 16.76% |
2022 | -6.97% | -11.35% | 9.20% | 7.76% | -3.22% | -6.07% |
Комиссия
Комиссия Greenwood Pine составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Greenwood Pine составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CNHI.MI CNH Industrial N.V. | — | — | — | 0.00 | — |
EXO.AS Exor N.V. | -0.59 | -0.76 | 0.90 | -0.50 | -1.11 |
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 0.50 | 0.82 | 1.11 | 0.52 | 1.46 |
GOOG Alphabet Inc | -0.28 | -0.30 | 0.96 | -0.37 | -0.81 |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | -0.26 | -0.50 | 0.94 | -0.31 | -1.08 |
CAH Cardinal Health, Inc. | 2.39 | 3.07 | 1.43 | 2.86 | 13.63 |
FDX FedEx Corporation | -0.36 | -0.29 | 0.95 | -0.38 | -0.91 |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 0.27 | 0.30 | 1.04 | 0.08 | 0.22 |
GHC Graham Holdings Company | 0.92 | 1.56 | 1.19 | 1.96 | 4.80 |
H Hyatt Hotels Corporation | -0.39 | -0.39 | 0.95 | -0.39 | -1.03 |
LAZ Lazard Ltd | 0.31 | 0.67 | 1.09 | 0.23 | 0.64 |
LYV Live Nation Entertainment, Inc. | 1.32 | 1.85 | 1.26 | 1.58 | 4.29 |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 0.01 | 0.21 | 1.03 | 0.04 | 0.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Greenwood Pine за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.98% | 0.84% | 1.50% | 1.58% | 0.95% | 1.08% | 1.28% | 1.55% | 0.98% | 1.08% | 1.19% | 0.83% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
CNHI.MI CNH Industrial N.V. | 0.00% | 0.00% | 3.65% | 2.27% | 0.75% | 2.30% | 2.12% | 2.04% | 1.16% | 2.02% | 4.38% | 3.64% |
EXO.AS Exor N.V. | 0.54% | 0.52% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.34% | 1.51% | 1.23% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.51% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.37% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.79% | 4.24% | 2.99% | 2.41% | 1.68% | 1.65% |
FDX FedEx Corporation | 2.52% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% | 0.43% |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 1.90% | 1.78% | 4.33% | 2.77% | 1.43% | 0.99% | 1.01% | 1.25% | 1.23% | 1.37% | 1.72% | 1.54% |
GHC Graham Holdings Company | 0.72% | 0.79% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 1.77% | 1.18% |
H Hyatt Hotels Corporation | 0.47% | 0.38% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.85% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAZ Lazard Ltd | 4.65% | 3.89% | 5.75% | 5.60% | 4.31% | 4.44% | 4.78% | 8.21% | 5.35% | 6.55% | 5.22% | 2.40% |
LYV Live Nation Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Greenwood Pine показал максимальную просадку в 20.47%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Greenwood Pine составляет 9.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-20.47% | 31 янв. 2025 г. | 48 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-18.54% | 17 авг. 2022 г. | 29 | 26 сент. 2022 г. | 83 | 20 янв. 2023 г. | 112 |
-16.4% | 26 июл. 2023 г. | 68 | 27 окт. 2023 г. | 59 | 22 янв. 2024 г. | 127 |
-12.71% | 3 февр. 2023 г. | 29 | 15 мар. 2023 г. | 83 | 11 июл. 2023 г. | 112 |
-7.16% | 31 июл. 2024 г. | 4 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Greenwood Pine составляет 9.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | CAH | CNHI.MI | EXO.AS | GOOG | MSGS | BIO | FIS | FDX | GHC | LYV | H | LAZ | AMG | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.26 | 0.28 | 0.38 | 0.67 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.61 | 0.59 | 0.54 | 0.63 | 0.80 |
CAH | 0.26 | 1.00 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.19 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.30 |
CNHI.MI | 0.28 | 0.03 | 1.00 | 0.43 | 0.08 | 0.16 | 0.26 | 0.28 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.32 | 0.44 |
EXO.AS | 0.38 | 0.07 | 0.43 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.48 |
GOOG | 0.67 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 1.00 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.39 | 0.32 | 0.29 | 0.36 | 0.50 |
MSGS | 0.45 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.45 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.53 |
BIO | 0.45 | 0.13 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 1.00 | 0.37 | 0.31 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.59 |
FIS | 0.48 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 1.00 | 0.40 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.47 | 0.63 |
FDX | 0.53 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.40 | 1.00 | 0.41 | 0.38 | 0.44 | 0.40 | 0.47 | 0.62 |
GHC | 0.54 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 1.00 | 0.42 | 0.40 | 0.47 | 0.57 | 0.66 |
LYV | 0.61 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.39 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 1.00 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 0.67 |
H | 0.59 | 0.17 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | 0.46 | 1.00 | 0.45 | 0.51 | 0.69 |
LAZ | 0.54 | 0.16 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 1.00 | 0.62 | 0.71 |
AMG | 0.63 | 0.19 | 0.32 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.57 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 1.00 | 0.76 |
Portfolio | 0.80 | 0.30 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 1.00 |