PortfoliosLab logo
Greenwood Pine
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Greenwood Pine и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.54%
32.33%
Greenwood Pine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 авг. 2022 г., начальной даты EXO.AS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Greenwood Pine-5.96%13.65%-8.52%8.29%N/AN/A
CNHI.MI
CNH Industrial N.V.
0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/A
EXO.AS
Exor N.V.
3.85%13.00%-7.78%-13.35%N/AN/A
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.
-2.03%26.38%-1.09%15.59%22.39%-1.75%
GOOG
Alphabet Inc
-18.12%6.26%-14.36%-8.57%17.71%19.36%
BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc.
-26.63%9.30%-35.36%-10.15%-12.02%5.25%
CAH
Cardinal Health, Inc.
25.52%17.82%25.57%53.84%27.82%8.60%
FDX
FedEx Corporation
-21.66%10.67%-21.79%-13.26%14.78%3.79%
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
-2.98%14.35%-9.22%7.23%-7.52%3.70%
GHC
Graham Holdings Company
12.22%10.46%6.87%28.77%22.59%6.39%
H
Hyatt Hotels Corporation
-19.04%21.75%-17.34%-13.77%19.33%8.36%
LAZ
Lazard Ltd
-14.65%30.28%-24.61%14.99%15.74%3.04%
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
4.01%13.37%8.10%40.61%26.36%17.64%
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.
-15.41%8.71%-16.43%0.11%2.98%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Greenwood Pine, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.48%-6.11%-4.69%-1.67%3.28%-5.96%
20240.90%4.45%6.03%-6.65%3.07%0.12%6.75%2.21%0.59%3.24%4.06%-3.33%22.69%
202310.19%-2.92%-1.60%0.32%-2.57%7.61%4.83%-4.42%-3.74%-6.52%9.16%7.15%16.76%
2022-6.97%-11.35%9.20%7.76%-3.22%-6.07%

Комиссия

Комиссия Greenwood Pine составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Greenwood Pine составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Greenwood Pine, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Greenwood Pine, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Greenwood Pine, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Greenwood Pine, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Greenwood Pine, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Greenwood Pine, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CNHI.MI
CNH Industrial N.V.
0.00
EXO.AS
Exor N.V.
-0.59-0.760.90-0.50-1.11
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.
0.500.821.110.521.46
GOOG
Alphabet Inc
-0.28-0.300.96-0.37-0.81
BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc.
-0.26-0.500.94-0.31-1.08
CAH
Cardinal Health, Inc.
2.393.071.432.8613.63
FDX
FedEx Corporation
-0.36-0.290.95-0.38-0.91
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
0.270.301.040.080.22
GHC
Graham Holdings Company
0.921.561.191.964.80
H
Hyatt Hotels Corporation
-0.39-0.390.95-0.39-1.03
LAZ
Lazard Ltd
0.310.671.090.230.64
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
1.321.851.261.584.29
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.
0.010.211.030.040.10

Greenwood Pine на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.44
0.48
Greenwood Pine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Greenwood Pine за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.98%0.84%1.50%1.58%0.95%1.08%1.28%1.55%0.98%1.08%1.19%0.83%
CNHI.MI
CNH Industrial N.V.
0.00%0.00%3.65%2.27%0.75%2.30%2.12%2.04%1.16%2.02%4.38%3.64%
EXO.AS
Exor N.V.
0.54%0.52%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.
0.02%0.02%0.03%0.03%0.02%0.34%1.51%1.23%0.39%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc
0.51%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAH
Cardinal Health, Inc.
1.37%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.79%4.24%2.99%2.41%1.68%1.65%
FDX
FedEx Corporation
2.52%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
1.90%1.78%4.33%2.77%1.43%0.99%1.01%1.25%1.23%1.37%1.72%1.54%
GHC
Graham Holdings Company
0.72%0.79%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%1.77%1.18%
H
Hyatt Hotels Corporation
0.47%0.38%0.35%0.00%0.00%0.27%0.85%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAZ
Lazard Ltd
4.65%3.89%5.75%5.60%4.31%4.44%4.78%8.21%5.35%6.55%5.22%2.40%
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.
0.00%0.00%0.00%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.61%
-7.82%
Greenwood Pine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Greenwood Pine показал максимальную просадку в 20.47%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Greenwood Pine составляет 9.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.47%31 янв. 2025 г.488 апр. 2025 г.
-18.54%17 авг. 2022 г.2926 сент. 2022 г.8320 янв. 2023 г.112
-16.4%26 июл. 2023 г.6827 окт. 2023 г.5922 янв. 2024 г.127
-12.71%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.8311 июл. 2023 г.112
-7.16%31 июл. 2024 г.45 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Greenwood Pine составляет 9.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.54%
11.21%
Greenwood Pine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCCAHCNHI.MIEXO.ASGOOGMSGSBIOFISFDXGHCLYVHLAZAMGPortfolio
^GSPC1.000.260.280.380.670.450.450.480.530.540.610.590.540.630.80
CAH0.261.000.030.070.040.190.130.220.180.210.170.170.160.190.30
CNHI.MI0.280.031.000.430.080.160.260.280.180.220.220.260.330.320.44
EXO.AS0.380.070.431.000.200.200.220.250.240.220.280.320.330.300.48
GOOG0.670.040.080.201.000.260.280.270.320.280.390.320.290.360.50
MSGS0.450.190.160.200.261.000.250.270.320.360.450.370.320.370.53
BIO0.450.130.260.220.280.251.000.370.310.380.350.310.380.420.59
FIS0.480.220.280.250.270.270.371.000.400.360.350.390.380.470.63
FDX0.530.180.180.240.320.320.310.401.000.410.380.440.400.470.62
GHC0.540.210.220.220.280.360.380.360.411.000.420.400.470.570.66
LYV0.610.170.220.280.390.450.350.350.380.421.000.460.430.470.67
H0.590.170.260.320.320.370.310.390.440.400.461.000.450.510.69
LAZ0.540.160.330.330.290.320.380.380.400.470.430.451.000.620.71
AMG0.630.190.320.300.360.370.420.470.470.570.470.510.621.000.76
Portfolio0.800.300.440.480.500.530.590.630.620.660.670.690.710.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 авг. 2022 г.