PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Greenwood Pine
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CNHI.MI 7.69%EXO.AS 7.69%AMG 7.69%GOOG 7.69%BIO 7.69%CAH 7.69%FDX 7.69%FIS 7.69%GHC 7.69%H 7.69%LAZ 7.69%LYV 7.69%MSGS 7.69%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.
Financial Services

7.69%

BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc.
Healthcare

7.69%

CAH
Cardinal Health, Inc.
Healthcare

7.69%

CNHI.MI
CNH Industrial N.V.
Industrials

7.69%

EXO.AS
Exor N.V.
Consumer Cyclical

7.69%

FDX
FedEx Corporation
Industrials

7.69%

FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
Technology

7.69%

GHC
Graham Holdings Company
Consumer Defensive

7.69%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

7.69%

H
Hyatt Hotels Corporation
Consumer Cyclical

7.69%

LAZ
Lazard Ltd
Financial Services

7.69%

LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
Communication Services

7.69%

MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.
Communication Services

7.69%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Greenwood Pine и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
22.44%
28.62%
Greenwood Pine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 авг. 2022 г., начальной даты EXO.AS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Greenwood Pine11.64%5.35%10.88%11.77%N/AN/A
CNHI.MI
CNH Industrial N.V.
-4.10%0.00%1.96%-24.40%N/AN/A
EXO.AS
Exor N.V.
4.85%0.26%8.08%13.96%N/AN/A
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.
10.92%9.74%9.68%3.52%14.02%-1.77%
GOOG
Alphabet Inc.
27.44%1.67%21.37%50.25%26.07%19.78%
BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc.
-8.07%2.71%-3.20%-25.46%-1.20%9.64%
CAH
Cardinal Health, Inc.
-4.81%-8.23%-9.04%3.07%19.89%6.04%
FDX
FedEx Corporation
22.36%24.14%25.56%18.60%14.86%8.59%
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
26.51%-2.34%26.95%26.51%-8.48%4.63%
GHC
Graham Holdings Company
10.53%7.06%8.68%32.94%2.09%7.34%
H
Hyatt Hotels Corporation
18.80%2.65%18.64%28.89%15.14%9.79%
LAZ
Lazard Ltd
32.09%18.93%18.65%31.13%9.93%3.98%
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
1.60%3.44%4.30%-1.78%6.24%14.78%
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.
8.24%7.94%3.62%2.56%0.45%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Greenwood Pine, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.89%4.45%6.03%-6.65%3.07%0.12%11.64%
202310.19%-2.92%-1.60%0.32%-2.57%7.61%4.83%-4.42%-3.74%-6.52%9.16%7.15%16.76%
2022-6.97%-11.35%9.20%7.76%-3.22%-6.07%

Комиссия

Комиссия Greenwood Pine составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Greenwood Pine среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Greenwood Pine, с текущим значением в 1313
Greenwood Pine
Ранг коэф-та Шарпа Greenwood Pine, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Greenwood Pine, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Greenwood Pine, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Greenwood Pine, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Greenwood Pine, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Greenwood Pine
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Greenwood Pine, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Greenwood Pine, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Greenwood Pine, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Greenwood Pine, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Greenwood Pine, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CNHI.MI
CNH Industrial N.V.
-0.87-1.140.82-0.44-1.00
EXO.AS
Exor N.V.
0.651.081.121.262.50
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.
1.041.641.190.693.62
GOOG
Alphabet Inc.
1.321.801.262.437.71
BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc.
-0.94-1.260.84-0.55-1.27
CAH
Cardinal Health, Inc.
0.270.511.070.320.72
FDX
FedEx Corporation
0.571.081.161.011.78
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
1.291.981.220.574.32
GHC
Graham Holdings Company
1.482.191.272.177.65
H
Hyatt Hotels Corporation
0.891.441.191.132.62
LAZ
Lazard Ltd
1.181.801.211.053.63
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
0.240.521.070.290.79
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.
-0.33-0.310.96-0.32-0.50

Коэффициент Шарпа

Greenwood Pine на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.93
1.82
Greenwood Pine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Greenwood Pine за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Greenwood Pine0.96%1.46%1.55%0.95%1.06%1.26%1.53%0.97%1.05%1.09%0.78%0.46%
CNHI.MI
CNH Industrial N.V.
0.00%3.22%1.89%0.64%2.01%1.84%1.78%0.98%1.57%3.15%2.99%0.00%
EXO.AS
Exor N.V.
0.48%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.
0.02%0.03%0.03%0.02%0.34%1.51%1.23%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAH
Cardinal Health, Inc.
2.11%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%1.65%1.77%
FDX
FedEx Corporation
1.68%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%0.41%
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
2.34%4.33%2.77%1.43%0.99%1.01%1.25%1.23%1.37%1.72%1.54%1.64%
GHC
Graham Holdings Company
0.89%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%1.77%1.18%0.00%
H
Hyatt Hotels Corporation
0.39%0.35%0.00%0.00%0.27%0.85%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAZ
Lazard Ltd
4.46%5.75%5.60%4.31%4.44%4.78%8.21%5.35%6.55%5.22%2.40%2.21%
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.
0.00%0.00%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.21%
-2.86%
Greenwood Pine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Greenwood Pine показал максимальную просадку в 18.54%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.54%17 авг. 2022 г.2926 сент. 2022 г.8320 янв. 2023 г.112
-16.4%26 июл. 2023 г.6827 окт. 2023 г.5922 янв. 2024 г.127
-12.71%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.8311 июл. 2023 г.112
-6.74%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.6215 июл. 2024 г.76
-2.21%17 июл. 2024 г.319 июл. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Greenwood Pine составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.43%
2.76%
Greenwood Pine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CAHGOOGMSGSCNHI.MIEXO.ASBIOFDXGHCHLYVFISLAZAMG
CAH1.000.050.190.040.070.090.130.170.150.150.180.130.15
GOOG0.051.000.190.110.210.260.370.260.280.380.320.260.33
MSGS0.190.191.000.200.200.230.300.300.320.420.290.250.31
CNHI.MI0.040.110.201.000.530.320.220.290.330.270.340.420.41
EXO.AS0.070.210.200.531.000.310.240.270.370.310.320.370.36
BIO0.090.260.230.320.311.000.340.380.340.380.420.400.42
FDX0.130.370.300.220.240.341.000.370.430.360.420.360.45
GHC0.170.260.300.290.270.380.371.000.370.440.390.460.54
H0.150.280.320.330.370.340.430.371.000.470.400.420.45
LYV0.150.380.420.270.310.380.360.440.471.000.380.400.46
FIS0.180.320.290.340.320.420.420.390.400.381.000.460.51
LAZ0.130.260.250.420.370.400.360.460.420.400.461.000.61
AMG0.150.330.310.410.360.420.450.540.450.460.510.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 авг. 2022 г.