Greenwood Pine
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CNHI.MI CNH Industrial N.V. | Industrials | 7.69% |
EXO.AS Exor N.V. | Consumer Cyclical | 7.69% |
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | Financial Services | 7.69% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 7.69% |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | Healthcare | 7.69% |
CAH Cardinal Health, Inc. | Healthcare | 7.69% |
FDX FedEx Corporation | Industrials | 7.69% |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | Technology | 7.69% |
GHC Graham Holdings Company | Consumer Defensive | 7.69% |
H Hyatt Hotels Corporation | Consumer Cyclical | 7.69% |
LAZ Lazard Ltd | Financial Services | 7.69% |
LYV Live Nation Entertainment, Inc. | Communication Services | 7.69% |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | Communication Services | 7.69% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Greenwood Pine и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 0.82% | N/A |
| Greenwood Pine | -0.77% | 6.34% | 6.92% | 21.22% | 0.38% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CNHI.MI CNH Industrial N.V. | -4.39% | -11.92% | -21.06% | 15.20% | -2.22% | N/A |
EXO.AS Exor N.V. | 2.62% | 13.95% | 22.57% | 50.10% | 27.58% | N/A |
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 0.95% | -3.12% | -16.41% | 14.53% | -4.65% | N/A |
GOOG Alphabet Inc. | 0.64% | 23.75% | 47.92% | 32.35% | 6.11% | N/A |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | -7.65% | -23.38% | -16.04% | -16.33% | -32.02% | N/A |
CAH Cardinal Health, Inc. | 3.24% | 27.94% | 17.12% | 38.19% | 27.22% | N/A |
FDX FedEx Corporation | 1.39% | 21.26% | 53.19% | 78.87% | 14.24% | N/A |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 2.52% | 15.08% | -15.00% | -27.68% | -38.69% | N/A |
GHC Graham Holdings Company | 1.61% | 2.76% | -2.23% | 10.66% | -1.91% | N/A |
H Hyatt Hotels Corporation | -7.37% | -0.39% | 14.10% | 30.96% | 10.04% | N/A |
LAZ Lazard Ltd | -3.62% | -0.82% | -5.11% | -0.30% | -14.02% | N/A |
LYV Live Nation Entertainment, Inc. | -4.72% | 20.92% | 14.35% | 5.95% | -16.42% | N/A |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 3.42% | -4.10% | -1.47% | 32.07% | 16.00% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| CAH | MSGS | GOOG | EXO.AS | BIO | CNHI.MI | GHC | FDX | H | FIS | LYV | LAZ | AMG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | 1.00 | 0.28 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.24 |
| MSGS | 0.28 | 1.00 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.26 | 0.43 | 0.23 | 0.27 |
| GOOG | 0.13 | 0.22 | 1.00 | 0.34 | 0.35 | 0.19 | 0.32 | 0.45 | 0.32 | 0.44 | 0.47 | 0.38 | 0.41 |
| EXO.AS | 0.11 | 0.21 | 0.34 | 1.00 | 0.36 | 0.61 | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.37 |
| BIO | 0.08 | 0.21 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.32 | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
| CNHI.MI | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.61 | 0.36 | 1.00 | 0.34 | 0.28 | 0.43 | 0.37 | 0.38 | 0.51 | 0.49 |
| GHC | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.36 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.43 | 0.49 | 0.54 |
| FDX | 0.20 | 0.30 | 0.45 | 0.28 | 0.38 | 0.28 | 0.39 | 1.00 | 0.41 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 |
| H | 0.18 | 0.35 | 0.32 | 0.42 | 0.32 | 0.43 | 0.36 | 0.41 | 1.00 | 0.43 | 0.50 | 0.48 | 0.45 |
| FIS | 0.22 | 0.26 | 0.44 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.45 | 0.43 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.55 |
| LYV | 0.28 | 0.43 | 0.47 | 0.36 | 0.46 | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 0.50 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.47 |
| LAZ | 0.23 | 0.23 | 0.38 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.47 | 1.00 | 0.69 |
| AMG | 0.24 | 0.27 | 0.41 | 0.37 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.45 | 0.55 | 0.47 | 0.69 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Greenwood Pine за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenwood Pine | 1.77% | 1.59% | 1.01% | 1.15% | 1.51% | 1.82% | 1.21% | 1.37% | 1.44% | 1.02% | 0.65% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CNHI.MI CNH Industrial N.V. | 3.09% | 1.94% | 0.68% | 2.12% | 2.02% | 2.00% | 1.12% | 1.81% | 3.69% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
EXO.AS Exor N.V. | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.34% | 1.52% | 1.26% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 2.23% | 2.60% | 3.97% | 3.92% | 4.27% | 4.97% | 3.64% | 3.00% | 2.15% | 2.14% | 2.34% | 3.17% |
FDX FedEx Corporation | 1.85% | 2.46% | 1.16% | 1.05% | 1.83% | 1.64% | 0.83% | 0.86% | 0.71% | 0.48% | 0.46% | 0.68% |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 3.62% | 2.85% | 1.50% | 1.05% | 1.08% | 1.36% | 1.36% | 1.53% | 1.94% | 1.77% | 1.91% | 2.74% |
GHC Graham Holdings Company | 1.11% | 1.05% | 1.04% | 1.12% | 0.91% | 0.87% | 0.97% | 1.01% | 1.92% | 1.30% | 0.00% | 5.98% |
H Hyatt Hotels Corporation | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.85% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAZ Lazard Ltd | 6.36% | 5.85% | 4.75% | 5.11% | 7.15% | 10.63% | 7.36% | 9.59% | 8.28% | 3.98% | 3.76% | 6.80% |
LYV Live Nation Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 3.88% | 3.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Greenwood Pine составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
CNHI.MI CNH Industrial N.V. | 0.04 | ||||
EXO.AS Exor N.V. | 1.59 | ||||
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 0.30 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.91 | ||||
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | -0.48 | ||||
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.56 | ||||
FDX FedEx Corporation | 2.69 | ||||
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | -0.60 | ||||
GHC Graham Holdings Company | 0.30 | ||||
H Hyatt Hotels Corporation | 0.67 | ||||
LAZ Lazard Ltd | -0.19 | ||||
LYV Live Nation Entertainment, Inc. | -0.06 | ||||
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 0.99 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Greenwood Pine с января 2010 показал максимальную просадку в 18.54%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 83 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.54% | 17 авг. 2022 г. | 29 | 26 сент. 2022 г. | 83 | 20 янв. 2023 г. | 112 |
| -12.74% | 3 февр. 2023 г. | 29 | 15 мар. 2023 г. | 83 | 11 июл. 2023 г. | 112 |
| -9.02% | 26 июл. 2023 г. | 43 | 22 сент. 2023 г. | — | — | — |
| -1.3% | 30 янв. 2023 г. | 1 | 30 янв. 2023 г. | 2 | 1 февр. 2023 г. | 3 |
| -0.49% | 14 июл. 2023 г. | 1 | 14 июл. 2023 г. | 2 | 18 июл. 2023 г. | 3 |
График волатильности
Текущая волатильность Greenwood Pine составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.