Greenwood Pine

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Greenwood Pine

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMG Affiliated Managers Group, Inc.	Financial Services	7.69%
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.	Healthcare	7.69%
CAH Cardinal Health, Inc.	Healthcare	7.69%
CNHI.MI CNH Industrial N.V.	Industrials	7.69%
EXO.AS Exor N.V.	Consumer Cyclical	7.69%
FDX FedEx Corporation	Industrials	7.69%
FIS Fidelity National Information Services, Inc.	Technology	7.69%
GHC Graham Holdings Company	Consumer Defensive	7.69%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	7.69%
H Hyatt Hotels Corporation	Consumer Cyclical	7.69%
LAZ Lazard Ltd	Financial Services	7.69%
LYV Live Nation Entertainment, Inc.	Communication Services	7.69%
MSGS Madison Square Garden Sports Corp.	Communication Services	7.69%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Greenwood Pine и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Greenwood Pine

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 авг. 2022 г., начальной даты EXO.AS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.95%	4.39%	18.07%	37.09%	14.48%	11.71%
Greenwood Pine	21.69%	4.10%	16.34%	38.92%	N/A	N/A
Активы портфеля:
CNHI.MI CNH Industrial N.V.	-4.10%	0.00%	0.00%	5.13%	N/A	N/A
EXO.AS Exor N.V.	7.86%	-1.41%	0.41%	22.70%	N/A	N/A
AMG Affiliated Managers Group, Inc.	28.55%	9.19%	20.43%	57.18%	21.40%	0.49%
GOOG Alphabet Inc.	17.40%	0.25%	4.75%	21.00%	21.62%	20.26%
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.	7.27%	4.96%	23.65%	11.45%	0.18%	11.90%
CAH Cardinal Health, Inc.	13.11%	0.97%	10.39%	24.04%	20.53%	7.09%
FDX FedEx Corporation	10.15%	7.76%	2.63%	16.36%	14.86%	6.98%
FIS Fidelity National Information Services, Inc.	53.57%	8.20%	28.72%	84.67%	-4.70%	7.06%
GHC Graham Holdings Company	17.67%	2.27%	16.40%	41.36%	5.98%	7.39%
H Hyatt Hotels Corporation	18.39%	-0.62%	5.23%	53.94%	17.38%	10.12%
LAZ Lazard Ltd	59.27%	6.04%	42.12%	98.20%	13.45%	6.61%
LYV Live Nation Entertainment, Inc.	22.80%	10.90%	29.95%	43.76%	11.41%	17.27%
MSGS Madison Square Garden Sports Corp.	20.13%	5.51%	19.88%	26.47%	3.88%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Greenwood Pine, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.89%	4.45%	6.03%	-6.65%	3.07%	0.12%	6.75%	2.21%	0.59%				21.69%
2023	10.19%	-2.92%	-1.60%	0.32%	-2.57%	7.61%	4.83%	-4.42%	-3.74%	-6.52%	9.16%	7.15%	16.76%
2022								-6.97%	-11.35%	9.20%	7.76%	-3.22%	-6.07%

Комиссия

Комиссия Greenwood Pine составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Greenwood Pine среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Greenwood Pine

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CNHI.MI CNH Industrial N.V.	0.42	0.72	1.18	0.16	1.36
EXO.AS Exor N.V.	1.43	2.05	1.26	1.72	4.93
AMG Affiliated Managers Group, Inc.	2.60	3.48	1.46	1.92	11.43
GOOG Alphabet Inc.	1.33	1.83	1.25	1.53	4.08
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.	0.93	1.47	1.18	0.54	2.54
CAH Cardinal Health, Inc.	1.20	1.71	1.23	1.40	2.98
FDX FedEx Corporation	0.70	1.10	1.21	1.22	2.26
FIS Fidelity National Information Services, Inc.	4.52	6.04	1.74	1.91	39.68
GHC Graham Holdings Company	1.73	2.39	1.30	3.08	8.80
H Hyatt Hotels Corporation	2.17	3.08	1.39	2.84	8.78
LAZ Lazard Ltd	3.08	4.06	1.49	3.05	19.67
LYV Live Nation Entertainment, Inc.	1.84	2.35	1.33	2.39	5.72
MSGS Madison Square Garden Sports Corp.	1.74	2.74	1.34	1.50	9.40

Коэффициент Шарпа

Greenwood Pine на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Greenwood Pine

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Greenwood Pine за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Greenwood Pine	0.86%	1.50%	1.58%	0.95%	1.08%	1.28%	1.55%	0.98%	1.08%	1.19%	0.83%	0.46%
Активы портфеля:
CNHI.MI CNH Industrial N.V.	0.00%	3.65%	2.27%	0.75%	2.30%	2.12%	2.04%	1.16%	2.02%	4.38%	3.64%	0.00%
EXO.AS Exor N.V.	0.47%	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMG Affiliated Managers Group, Inc.	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%	0.34%	1.51%	1.23%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAH Cardinal Health, Inc.	1.79%	1.98%	2.57%	3.80%	3.62%	3.80%	4.24%	3.00%	2.41%	1.68%	1.65%	1.77%
FDX FedEx Corporation	1.92%	1.95%	2.42%	1.12%	1.00%	1.72%	1.52%	0.76%	0.78%	0.64%	0.43%	0.41%
FIS Fidelity National Information Services, Inc.	1.76%	4.33%	2.77%	1.43%	0.99%	1.01%	1.25%	1.23%	1.37%	1.72%	1.54%	1.64%
GHC Graham Holdings Company	0.85%	0.95%	1.05%	0.96%	1.09%	0.87%	0.83%	0.91%	0.95%	1.77%	1.18%	0.00%
H Hyatt Hotels Corporation	0.39%	0.35%	0.00%	0.00%	0.27%	0.85%	0.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LAZ Lazard Ltd	3.74%	5.75%	5.60%	4.31%	4.44%	4.78%	8.21%	5.35%	6.55%	5.22%	2.40%	2.21%
LYV Live Nation Entertainment, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSGS Madison Square Garden Sports Corp.	0.00%	0.00%	3.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Greenwood Pine

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Greenwood Pine показал максимальную просадку в 18.54%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.54%	17 авг. 2022 г.	29	26 сент. 2022 г.	83	20 янв. 2023 г.	112
-16.4%	26 июл. 2023 г.	68	27 окт. 2023 г.	59	22 янв. 2024 г.	127
-12.71%	3 февр. 2023 г.	29	15 мар. 2023 г.	83	11 июл. 2023 г.	112
-7.16%	31 июл. 2024 г.	4	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	18
-6.74%	1 апр. 2024 г.	14	18 апр. 2024 г.	62	15 июл. 2024 г.	76

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Greenwood Pine составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Greenwood Pine

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CAH	GOOG	CNHI.MI	MSGS	EXO.AS	BIO	FDX	H	GHC	FIS	LYV	LAZ	AMG
CAH	1.00	0.03	0.03	0.18	0.07	0.09	0.13	0.14	0.17	0.20	0.14	0.13	0.15
GOOG	0.03	1.00	0.10	0.22	0.22	0.27	0.36	0.29	0.27	0.32	0.39	0.26	0.33
CNHI.MI	0.03	0.10	1.00	0.19	0.49	0.30	0.21	0.30	0.26	0.32	0.25	0.39	0.37
MSGS	0.18	0.22	0.19	1.00	0.21	0.25	0.30	0.34	0.34	0.30	0.43	0.28	0.34
EXO.AS	0.07	0.22	0.49	0.21	1.00	0.29	0.26	0.37	0.27	0.31	0.31	0.35	0.36
BIO	0.09	0.27	0.30	0.25	0.29	1.00	0.33	0.33	0.41	0.41	0.37	0.38	0.44
FDX	0.13	0.36	0.21	0.30	0.26	0.33	1.00	0.42	0.39	0.41	0.38	0.37	0.46
H	0.14	0.29	0.30	0.34	0.37	0.33	0.42	1.00	0.38	0.38	0.46	0.44	0.46
GHC	0.17	0.27	0.26	0.34	0.27	0.41	0.39	0.38	1.00	0.40	0.44	0.48	0.56
FIS	0.20	0.32	0.32	0.30	0.31	0.41	0.41	0.38	0.40	1.00	0.38	0.45	0.51
LYV	0.14	0.39	0.25	0.43	0.31	0.37	0.38	0.46	0.44	0.38	1.00	0.40	0.47
LAZ	0.13	0.26	0.39	0.28	0.35	0.38	0.37	0.44	0.48	0.45	0.40	1.00	0.61
AMG	0.15	0.33	0.37	0.34	0.36	0.44	0.46	0.46	0.56	0.51	0.47	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 авг. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Greenwood Pine

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество