PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Greenwood Pine

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


CNHI.MI 7.69%EXO.AS 7.69%AMG 7.69%GOOG 7.69%BIO 7.69%CAH 7.69%FDX 7.69%FIS 7.69%GHC 7.69%H 7.69%LAZ 7.69%LYV 7.69%MSGS 7.69%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CNHI.MI
CNH Industrial N.V.
Industrials7.69%
EXO.AS
Exor N.V.
Consumer Cyclical7.69%
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.
Financial Services7.69%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services7.69%
BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc.
Healthcare7.69%
CAH
Cardinal Health, Inc.
Healthcare7.69%
FDX
FedEx Corporation
Industrials7.69%
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
Technology7.69%
GHC
Graham Holdings Company
Consumer Defensive7.69%
H
Hyatt Hotels Corporation
Consumer Cyclical7.69%
LAZ
Lazard Ltd
Financial Services7.69%
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
Communication Services7.69%
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.
Communication Services7.69%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Greenwood Pine и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.33%
8.61%
Greenwood Pine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%0.82%N/A
Greenwood Pine-0.77%6.34%6.92%21.22%0.38%N/A
CNHI.MI
CNH Industrial N.V.
-4.39%-11.92%-21.06%15.20%-2.22%N/A
EXO.AS
Exor N.V.
2.62%13.95%22.57%50.10%27.58%N/A
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.
0.95%-3.12%-16.41%14.53%-4.65%N/A
GOOG
Alphabet Inc.
0.64%23.75%47.92%32.35%6.11%N/A
BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc.
-7.65%-23.38%-16.04%-16.33%-32.02%N/A
CAH
Cardinal Health, Inc.
3.24%27.94%17.12%38.19%27.22%N/A
FDX
FedEx Corporation
1.39%21.26%53.19%78.87%14.24%N/A
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
2.52%15.08%-15.00%-27.68%-38.69%N/A
GHC
Graham Holdings Company
1.61%2.76%-2.23%10.66%-1.91%N/A
H
Hyatt Hotels Corporation
-7.37%-0.39%14.10%30.96%10.04%N/A
LAZ
Lazard Ltd
-3.62%-0.82%-5.11%-0.30%-14.02%N/A
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
-4.72%20.92%14.35%5.95%-16.42%N/A
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.
3.42%-4.10%-1.47%32.07%16.00%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

CAHMSGSGOOGEXO.ASBIOCNHI.MIGHCFDXHFISLYVLAZAMG
CAH1.000.280.130.110.080.130.230.200.180.220.280.230.24
MSGS0.281.000.220.210.210.200.250.300.350.260.430.230.27
GOOG0.130.221.000.340.350.190.320.450.320.440.470.380.41
EXO.AS0.110.210.341.000.360.610.270.280.420.330.360.400.37
BIO0.080.210.350.361.000.360.360.380.320.410.460.460.45
CNHI.MI0.130.200.190.610.361.000.340.280.430.370.380.510.49
GHC0.230.250.320.270.360.341.000.390.360.340.430.490.54
FDX0.200.300.450.280.380.280.391.000.410.450.420.430.48
H0.180.350.320.420.320.430.360.411.000.430.500.480.45
FIS0.220.260.440.330.410.370.340.450.431.000.470.510.55
LYV0.280.430.470.360.460.380.430.420.500.471.000.470.47
LAZ0.230.230.380.400.460.510.490.430.480.510.471.000.69
AMG0.240.270.410.370.450.490.540.480.450.550.470.691.00

Коэффициент Шарпа

Greenwood Pine на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.10

Коэффициент Шарпа Greenwood Pine находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.40Aug 06Aug 13Aug 20Aug 27Sep 03Sep 10Sep 17
1.10
1.04
Greenwood Pine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Greenwood Pine за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Greenwood Pine1.77%1.59%1.01%1.15%1.51%1.82%1.21%1.37%1.44%1.02%0.65%1.49%
CNHI.MI
CNH Industrial N.V.
3.09%1.94%0.68%2.12%2.02%2.00%1.12%1.81%3.69%3.58%0.00%0.00%
EXO.AS
Exor N.V.
0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.
0.03%0.03%0.02%0.34%1.52%1.26%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAH
Cardinal Health, Inc.
2.23%2.60%3.97%3.92%4.27%4.97%3.64%3.00%2.15%2.14%2.34%3.17%
FDX
FedEx Corporation
1.85%2.46%1.16%1.05%1.83%1.64%0.83%0.86%0.71%0.48%0.46%0.68%
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
3.62%2.85%1.50%1.05%1.08%1.36%1.36%1.53%1.94%1.77%1.91%2.74%
GHC
Graham Holdings Company
1.11%1.05%1.04%1.12%0.91%0.87%0.97%1.01%1.92%1.30%0.00%5.98%
H
Hyatt Hotels Corporation
0.29%0.00%0.00%0.27%0.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAZ
Lazard Ltd
6.36%5.85%4.75%5.11%7.15%10.63%7.36%9.59%8.28%3.98%3.76%6.80%
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.
3.88%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Greenwood Pine составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CNHI.MI
CNH Industrial N.V.
0.04
EXO.AS
Exor N.V.
1.59
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.
0.30
GOOG
Alphabet Inc.
0.91
BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc.
-0.48
CAH
Cardinal Health, Inc.
1.56
FDX
FedEx Corporation
2.69
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
-0.60
GHC
Graham Holdings Company
0.30
H
Hyatt Hotels Corporation
0.67
LAZ
Lazard Ltd
-0.19
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
-0.06
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.
0.99

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.02%
-5.86%
Greenwood Pine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Greenwood Pine с января 2010 показал максимальную просадку в 18.54%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 83 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.54%17 авг. 2022 г.2926 сент. 2022 г.8320 янв. 2023 г.112
-12.74%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.8311 июл. 2023 г.112
-9.02%26 июл. 2023 г.4322 сент. 2023 г.
-1.3%30 янв. 2023 г.130 янв. 2023 г.21 февр. 2023 г.3
-0.49%14 июл. 2023 г.114 июл. 2023 г.218 июл. 2023 г.3

График волатильности

Текущая волатильность Greenwood Pine составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.97%
3.32%
Greenwood Pine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля