BEST usd etfs Watchlist

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	9.09%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	9.09%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	Building & Construction	9.09%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	9.09%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	9.09%
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	Nasdaq-100	9.09%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Nasdaq-100	9.09%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	S&P 500	9.09%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	9.09%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	S&P 500	9.09%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	9.09%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BEST usd etfs Watchlist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.80%	4.83%	2.59%	5.27%	30.14%	19.29%	10.91%	12.94%
Портфель BEST usd etfs Watchlist	0.39%	3.46%	3.86%	5.74%	26.30%	16.61%	9.76%	—
Активы портфеля:
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	0.35%	-0.53%	3.75%	10.98%	26.68%	11.32%	10.17%	—
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-0.29%	6.17%	8.37%	10.35%	31.58%	14.47%	7.16%	10.98%
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	0.99%	3.59%	2.34%	2.98%	25.47%	14.39%	6.78%	13.92%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.20%	0.13%	12.68%	16.60%	25.19%	11.80%	7.87%	12.28%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.78%	4.92%	2.95%	5.86%	31.81%	20.90%	12.50%	14.87%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.04%	2.88%	4.71%	6.64%	24.16%	13.21%	8.06%	11.56%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.79%	4.93%	2.94%	5.88%	31.79%	20.92%	12.49%	14.82%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	-0.01%	0.64%	0.67%	1.51%	5.91%	5.46%	2.44%	2.74%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	-1.74%	-0.17%	-2.26%	-8.79%	6.67%	11.11%	6.06%	13.69%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	1.93%	6.71%	-0.82%	2.04%	35.85%	26.60%	13.40%	18.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении BEST usd etfs Watchlist закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -4.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.73%	1.52%	-5.31%	5.18%									3.86%
2025	2.73%	-1.83%	-4.54%	-1.63%	4.55%	4.28%	1.75%	3.33%	1.59%	0.69%	0.89%	-0.40%	11.58%
2024	0.35%	4.52%	3.73%	-4.94%	3.76%	1.42%	3.80%	1.42%	1.95%	-1.55%	5.73%	-4.61%	15.96%
2023	7.84%	-2.24%	2.86%	0.90%	-0.20%	7.19%	3.79%	-1.77%	-4.61%	-3.21%	9.16%	6.51%	28.10%
2022	-6.11%	-2.15%	1.64%	-7.31%	1.12%	-8.88%	9.49%	-4.14%	-8.42%	7.54%	5.90%	-5.02%	-17.09%
2021	0.55%	2.90%	5.58%	4.54%	0.43%	1.45%	1.94%	2.55%	-4.48%	5.67%	-0.36%	4.52%	27.87%

Метрики бенчмарка

BEST usd etfs Watchlist: годовая альфа составляет 0.61%, бета — 0.93, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 14.10.2020.

При бете 0.93 и R² 0.94 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 0.61%

Бета: 0.93

R²: 0.94

Участие в росте: 95.80%

Участие в снижении: 96.74%

Комиссия

Комиссия BEST usd etfs Watchlist составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

ITB

iShares U.S. Home Construction ETF

QQQE

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BEST usd etfs Watchlist имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.16	2.30	-0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.14	3.18	-0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.43	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.39	3.40	-0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.01	15.35	-1.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	66	2.14	3.21	1.39	5.49	16.12
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	52	1.94	2.80	1.35	3.74	13.61
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	38	1.70	2.42	1.30	2.84	9.73
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	65	2.17	3.33	1.38	5.60	13.72
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	67	2.43	3.36	1.45	3.67	16.68
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	48	1.91	2.79	1.34	3.23	12.06
IVV iShares Core S&P 500 ETF	67	2.43	3.35	1.45	3.67	16.62
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	86	3.06	4.87	1.63	4.61	20.75
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	9	0.23	0.60	1.06	0.27	0.60
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	41	2.03	2.78	1.36	2.20	7.55

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BEST usd etfs Watchlist имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.16
За 5 лет: 0.61
За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 2.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BEST usd etfs Watchlist за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.60%	1.70%	1.56%	1.54%	1.60%	1.45%	1.44%	1.53%	1.65%	1.38%	1.37%	1.35%
Активы портфеля:
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	2.07%	2.19%	1.82%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.95%	0.13%	0.00%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.25%	1.36%	1.33%	1.46%	1.68%	1.18%	1.28%	1.63%	1.72%	1.19%	1.60%	1.56%
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	0.61%	0.52%	0.86%	0.79%	0.98%	3.83%	0.54%	0.74%	0.80%	0.65%	1.17%	0.57%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.44%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.07%	1.13%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	1.56%	1.64%	1.52%	1.64%	1.82%	1.28%	1.64%	1.69%	2.02%	1.52%	1.20%	1.70%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.15%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	4.41%	4.35%	3.96%	3.09%	2.01%	1.81%	2.27%	2.87%	2.65%	2.26%	2.10%	2.08%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	1.21%	1.67%	0.46%	0.48%	0.86%	0.37%	0.46%	0.50%	0.63%	0.28%	0.43%	0.34%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.35%	0.35%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BEST usd etfs Watchlist показал максимальную просадку в 23.61%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка BEST usd etfs Watchlist составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.61%	30 дек. 2021 г.	190	30 сент. 2022 г.	206	28 июл. 2023 г.	396
-18.31%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	62	9 июл. 2025 г.	146
-10.68%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-8%	12 февр. 2026 г.	32	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.86%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	12	23 авг. 2024 г.	28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VCSH	ITB	SCHD	COWZ	MGK	QQQM	IJH	QQQE	RSP	IVV	SPYM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.27	0.61	0.71	0.72	0.92	0.93	0.84	0.91	0.87	1.00	1.00	0.95
VCSH	0.27	1.00	0.36	0.22	0.19	0.25	0.25	0.24	0.29	0.28	0.27	0.27	0.32
ITB	0.61	0.36	1.00	0.63	0.67	0.49	0.52	0.73	0.62	0.73	0.61	0.61	0.77
SCHD	0.71	0.22	0.63	1.00	0.86	0.46	0.50	0.81	0.63	0.89	0.71	0.71	0.79
COWZ	0.72	0.19	0.67	0.86	1.00	0.51	0.54	0.86	0.68	0.89	0.73	0.73	0.83
MGK	0.92	0.25	0.49	0.46	0.51	1.00	0.98	0.66	0.88	0.67	0.92	0.92	0.84
QQQM	0.93	0.25	0.52	0.50	0.54	0.98	1.00	0.69	0.92	0.70	0.92	0.92	0.86
IJH	0.84	0.24	0.73	0.81	0.86	0.66	0.69	1.00	0.81	0.95	0.84	0.84	0.92
QQQE	0.91	0.29	0.62	0.63	0.68	0.88	0.92	0.81	1.00	0.82	0.91	0.91	0.92
RSP	0.87	0.28	0.73	0.89	0.89	0.67	0.70	0.95	0.82	1.00	0.88	0.88	0.94
IVV	1.00	0.27	0.61	0.71	0.73	0.92	0.92	0.84	0.91	0.88	1.00	1.00	0.95
SPYM	1.00	0.27	0.61	0.71	0.73	0.92	0.92	0.84	0.91	0.88	1.00	1.00	0.95
Portfolio	0.95	0.32	0.77	0.79	0.83	0.84	0.86	0.92	0.92	0.94	0.95	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.

BEST usd etfs Watchlist

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов