PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BEST usd etfs Watchlist
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

BEST usd etfs Watchlist

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

VCSH 9.09%COWZ 9.09%IJH 9.09%QQQE 9.09%SCHD 9.09%SPLG 9.09%RSP 9.09%IVV 9.09%ITB 9.09%MGK 9.09%QQQM 9.09%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		All Cap Equities
9.09%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
9.09%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		Building & Construction
9.09%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
9.09%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
9.09%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		Large Cap Growth Equities
9.09%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
9.09%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		Large Cap Blend Equities
9.09%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
9.09%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities
9.09%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
9.09%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BEST usd etfs Watchlist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.99%
15.83%
BEST usd etfs Watchlist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
BEST usd etfs Watchlist16.85%0.25%12.99%36.80%N/AN/A
Активы портфеля:
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		11.73%-0.87%5.47%23.53%16.82%N/A
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.37%0.87%10.67%36.10%11.69%9.98%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		8.68%1.18%8.81%30.49%13.91%12.86%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.75%0.01%11.61%29.24%12.61%11.48%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		23.65%1.80%16.64%42.04%15.86%13.34%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		14.54%-0.20%11.66%34.70%12.29%10.51%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		23.62%1.83%16.68%42.02%15.81%13.25%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.56%-0.86%4.68%9.03%1.92%2.31%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		15.86%-7.31%13.35%62.99%22.17%17.84%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		28.29%3.60%21.58%49.33%20.38%16.42%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		22.73%2.74%18.19%44.31%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BEST usd etfs Watchlist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.35%4.52%3.73%-4.94%3.76%1.42%3.80%1.42%1.95%16.85%
20237.84%-2.24%2.86%0.90%-0.20%7.19%3.79%-1.77%-4.61%-3.21%9.16%6.51%28.10%
2022-6.11%-2.15%1.64%-7.31%1.12%-8.88%9.49%-4.14%-8.42%7.54%5.90%-5.02%-17.09%
20210.55%2.90%5.58%4.54%0.43%1.45%1.94%2.55%-4.48%5.67%-0.36%4.52%27.87%
2020-6.52%11.15%3.71%7.75%

Комиссия

Комиссия BEST usd etfs Watchlist составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BEST usd etfs Watchlist среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BEST usd etfs Watchlist, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEST usd etfs Watchlist, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEST usd etfs Watchlist, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEST usd etfs Watchlist, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEST usd etfs Watchlist, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEST usd etfs Watchlist, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEST usd etfs Watchlist
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BEST usd etfs Watchlist, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BEST usd etfs Watchlist, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BEST usd etfs Watchlist, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BEST usd etfs Watchlist, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BEST usd etfs Watchlist, с текущим значением в 20.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.752.531.303.057.54
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		2.323.211.402.2013.66
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		2.112.891.361.7710.47
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.713.911.482.5215.22
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		3.644.791.684.1423.84
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		3.044.251.552.3418.38
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		3.624.781.684.1423.83
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		3.455.661.741.8123.93
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		2.373.191.393.4211.07
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		3.023.811.543.5214.56
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		2.683.441.473.3912.44

Коэффициент Шарпа

BEST usd etfs Watchlist на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.16
3.43
BEST usd etfs Watchlist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BEST usd etfs Watchlist за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BEST usd etfs Watchlist1.52%1.54%1.60%1.45%1.44%1.54%1.65%1.38%1.37%1.37%1.27%1.13%
Активы портфеля:
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.90%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.28%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.85%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%0.38%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.26%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.27%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		3.74%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%2.01%2.05%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.39%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.65%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.54%
-0.54%
BEST usd etfs Watchlist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BEST usd etfs Watchlist показал максимальную просадку в 23.61%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка BEST usd etfs Watchlist составляет 1.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.61%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.20628 июл. 2023 г.396
-10.68%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-6.86%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.1223 авг. 2024 г.28
-6.52%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17
-6%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.4017 июн. 2024 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BEST usd etfs Watchlist составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.43%
2.71%
BEST usd etfs Watchlist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VCSHITBCOWZSCHDMGKQQQMIJHQQQERSPIVVSPLG
VCSH1.000.370.180.230.290.290.250.320.280.290.29
ITB0.371.000.670.620.570.580.760.650.730.660.66
COWZ0.180.671.000.860.540.550.880.660.890.750.75
SCHD0.230.620.861.000.540.560.850.660.920.780.78
MGK0.290.570.540.541.000.990.670.910.700.920.92
QQQM0.290.580.550.560.991.000.690.930.720.920.92
IJH0.250.760.880.850.670.691.000.800.950.840.85
QQQE0.320.650.660.660.910.930.801.000.820.910.92
RSP0.280.730.890.920.700.720.950.821.000.900.90
IVV0.290.660.750.780.920.920.840.910.901.001.00
SPLG0.290.660.750.780.920.920.850.920.901.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.