BEST usd etfs Watchlist
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BEST usd etfs Watchlist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
BEST usd etfs Watchlist | 16.85% | 0.25% | 12.99% | 36.80% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Pacer US Cash Cows 100 ETF | 11.73% | -0.87% | 5.47% | 23.53% | 16.82% | N/A |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 14.37% | 0.87% | 10.67% | 36.10% | 11.69% | 9.98% |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 8.68% | 1.18% | 8.81% | 30.49% | 13.91% | 12.86% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 13.75% | 0.01% | 11.61% | 29.24% | 12.61% | 11.48% |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 23.65% | 1.80% | 16.64% | 42.04% | 15.86% | 13.34% |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 14.54% | -0.20% | 11.66% | 34.70% | 12.29% | 10.51% |
iShares Core S&P 500 ETF | 23.62% | 1.83% | 16.68% | 42.02% | 15.81% | 13.25% |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.56% | -0.86% | 4.68% | 9.03% | 1.92% | 2.31% |
iShares U.S. Home Construction ETF | 15.86% | -7.31% | 13.35% | 62.99% | 22.17% | 17.84% |
Vanguard Mega Cap Growth ETF | 28.29% | 3.60% | 21.58% | 49.33% | 20.38% | 16.42% |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 22.73% | 2.74% | 18.19% | 44.31% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BEST usd etfs Watchlist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.35% | 4.52% | 3.73% | -4.94% | 3.76% | 1.42% | 3.80% | 1.42% | 1.95% | 16.85% | |||
2023 | 7.84% | -2.24% | 2.86% | 0.90% | -0.20% | 7.19% | 3.79% | -1.77% | -4.61% | -3.21% | 9.16% | 6.51% | 28.10% |
2022 | -6.11% | -2.15% | 1.64% | -7.31% | 1.12% | -8.88% | 9.49% | -4.14% | -8.42% | 7.54% | 5.90% | -5.02% | -17.09% |
2021 | 0.55% | 2.90% | 5.58% | 4.54% | 0.43% | 1.45% | 1.94% | 2.55% | -4.48% | 5.67% | -0.36% | 4.52% | 27.87% |
2020 | -6.52% | 11.15% | 3.71% | 7.75% |
Комиссия
Комиссия BEST usd etfs Watchlist составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BEST usd etfs Watchlist среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.75 | 2.53 | 1.30 | 3.05 | 7.54 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 2.32 | 3.21 | 1.40 | 2.20 | 13.66 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 2.11 | 2.89 | 1.36 | 1.77 | 10.47 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.71 | 3.91 | 1.48 | 2.52 | 15.22 |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 3.64 | 4.79 | 1.68 | 4.14 | 23.84 |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 3.04 | 4.25 | 1.55 | 2.34 | 18.38 |
iShares Core S&P 500 ETF | 3.62 | 4.78 | 1.68 | 4.14 | 23.83 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.45 | 5.66 | 1.74 | 1.81 | 23.93 |
iShares U.S. Home Construction ETF | 2.37 | 3.19 | 1.39 | 3.42 | 11.07 |
Vanguard Mega Cap Growth ETF | 3.02 | 3.81 | 1.54 | 3.52 | 14.56 |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 2.68 | 3.44 | 1.47 | 3.39 | 12.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BEST usd etfs Watchlist за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST usd etfs Watchlist | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.45% | 1.44% | 1.54% | 1.65% | 1.38% | 1.37% | 1.37% | 1.27% | 1.13% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.90% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.28% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.85% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.75% | 1.36% | 0.38% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.26% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.48% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.74% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
iShares U.S. Home Construction ETF | 0.39% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.65% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BEST usd etfs Watchlist показал максимальную просадку в 23.61%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
Текущая просадка BEST usd etfs Watchlist составляет 1.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.61% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 206 | 28 июл. 2023 г. | 396 |
-10.68% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
-6.86% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 12 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-6.52% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
-6% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 40 | 17 июн. 2024 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BEST usd etfs Watchlist составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VCSH | ITB | COWZ | SCHD | MGK | QQQM | IJH | QQQE | RSP | IVV | SPLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH | 1.00 | 0.37 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
ITB | 0.37 | 1.00 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.58 | 0.76 | 0.65 | 0.73 | 0.66 | 0.66 |
COWZ | 0.18 | 0.67 | 1.00 | 0.86 | 0.54 | 0.55 | 0.88 | 0.66 | 0.89 | 0.75 | 0.75 |
SCHD | 0.23 | 0.62 | 0.86 | 1.00 | 0.54 | 0.56 | 0.85 | 0.66 | 0.92 | 0.78 | 0.78 |
MGK | 0.29 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 1.00 | 0.99 | 0.67 | 0.91 | 0.70 | 0.92 | 0.92 |
QQQM | 0.29 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.99 | 1.00 | 0.69 | 0.93 | 0.72 | 0.92 | 0.92 |
IJH | 0.25 | 0.76 | 0.88 | 0.85 | 0.67 | 0.69 | 1.00 | 0.80 | 0.95 | 0.84 | 0.85 |
QQQE | 0.32 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.91 | 0.93 | 0.80 | 1.00 | 0.82 | 0.91 | 0.92 |
RSP | 0.28 | 0.73 | 0.89 | 0.92 | 0.70 | 0.72 | 0.95 | 0.82 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
IVV | 0.29 | 0.66 | 0.75 | 0.78 | 0.92 | 0.92 | 0.84 | 0.91 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
SPLG | 0.29 | 0.66 | 0.75 | 0.78 | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |