BEST usd etfs Watchlist

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

BEST usd etfs Watchlist

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	All Cap Equities	9.09%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	9.09%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	Building & Construction	9.09%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	9.09%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Blend Equities	9.09%
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	Large Cap Growth Equities	9.09%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	9.09%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	Large Cap Blend Equities	9.09%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	9.09%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Large Cap Blend Equities	9.09%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	9.09%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BEST usd etfs Watchlist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

BEST usd etfs Watchlist

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.42%	2.28%	9.95%	25.31%	14.08%	10.95%
BEST usd etfs Watchlist	14.56%	4.97%	8.16%	22.43%	N/A	N/A
Активы портфеля:
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	12.29%	4.80%	7.04%	14.67%	18.54%	N/A
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	12.26%	5.04%	7.01%	17.62%	12.19%	9.61%
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	6.29%	6.22%	0.81%	15.20%	14.42%	12.77%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	13.08%	4.62%	10.16%	17.53%	13.61%	11.64%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	19.38%	5.73%	10.60%	26.71%	15.93%	13.06%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	12.36%	5.46%	8.16%	18.76%	12.84%	10.34%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	19.39%	5.78%	10.65%	26.79%	15.91%	12.96%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	4.32%	0.52%	4.19%	8.18%	1.97%	2.31%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	19.18%	4.40%	10.58%	38.98%	25.11%	18.20%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	21.50%	6.36%	9.77%	31.03%	19.76%	15.92%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	16.75%	6.18%	7.25%	27.15%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BEST usd etfs Watchlist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.35%	4.52%	3.73%	-4.94%	3.76%	1.42%	3.80%						14.56%
2023	7.84%	-2.24%	2.86%	0.90%	-0.20%	7.19%	3.79%	-1.77%	-4.61%	-3.21%	9.16%	6.51%	28.10%
2022	-6.11%	-2.15%	1.64%	-7.31%	1.12%	-8.88%	9.49%	-4.14%	-8.42%	7.54%	5.90%	-5.02%	-17.09%
2021	0.55%	2.90%	5.58%	4.54%	0.43%	1.45%	1.94%	2.55%	-4.48%	5.67%	-0.36%	4.52%	27.87%
2020										-6.52%	11.15%	3.71%	7.75%

Комиссия

Комиссия BEST usd etfs Watchlist составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

ITB

iShares U.S. Home Construction ETF

QQQE

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

RSP

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BEST usd etfs Watchlist среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

BEST usd etfs Watchlist

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEST usd etfs Watchlist

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	1.13	1.71	1.19	1.91	4.27
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.13	1.65	1.20	1.07	4.27
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	1.04	1.52	1.18	0.88	4.48
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.51	2.21	1.26	1.34	5.67
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	2.17	2.97	1.39	2.31	10.15
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	1.52	2.18	1.27	1.18	5.55
IVV iShares Core S&P 500 ETF	2.17	2.97	1.39	2.31	10.21
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	3.05	5.07	1.63	1.53	20.20
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	1.50	2.16	1.27	2.07	5.50
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	1.81	2.42	1.32	1.92	8.37
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	1.59	2.17	1.28	1.99	7.47

Коэффициент Шарпа

BEST usd etfs Watchlist на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

BEST usd etfs Watchlist

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BEST usd etfs Watchlist за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
BEST usd etfs Watchlist	1.48%	1.54%	1.60%	1.45%	1.44%	1.54%	1.65%	1.38%	1.37%	1.37%	1.27%	1.13%
Активы портфеля:
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	1.98%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.95%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.28%	1.46%	1.68%	1.18%	1.28%	1.62%	1.72%	1.19%	1.60%	1.56%	1.34%	1.29%
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	0.87%	0.79%	0.98%	3.83%	0.54%	0.74%	0.80%	0.65%	1.17%	0.75%	1.36%	0.38%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.35%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.27%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%	1.79%	1.71%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	1.47%	1.64%	1.82%	1.28%	1.64%	1.69%	2.02%	1.52%	1.20%	1.70%	1.45%	1.27%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.27%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.20%	1.75%	2.01%	2.26%	1.82%	1.80%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	3.33%	3.09%	2.01%	1.81%	2.27%	2.87%	2.65%	2.26%	2.10%	2.08%	2.01%	2.05%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	0.40%	0.48%	0.86%	0.37%	0.46%	0.50%	0.63%	0.28%	0.43%	0.34%	0.34%	0.12%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%	1.25%	1.29%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.66%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BEST usd etfs Watchlist

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

BEST usd etfs Watchlist показал максимальную просадку в 23.61%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка BEST usd etfs Watchlist составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.61%	30 дек. 2021 г.	190	30 сент. 2022 г.	206	28 июл. 2023 г.	396
-10.68%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-6.86%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	12	23 авг. 2024 г.	28
-6.52%	14 окт. 2020 г.	13	30 окт. 2020 г.	4	5 нояб. 2020 г.	17
-6%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	40	17 июн. 2024 г.	55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BEST usd etfs Watchlist составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

BEST usd etfs Watchlist

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VCSH	ITB	COWZ	SCHD	MGK	QQQM	IJH	QQQE	RSP	IVV	SPLG
VCSH	1.00	0.37	0.19	0.23	0.31	0.31	0.26	0.33	0.29	0.30	0.30
ITB	0.37	1.00	0.67	0.62	0.59	0.59	0.76	0.66	0.73	0.67	0.67
COWZ	0.19	0.67	1.00	0.87	0.54	0.56	0.88	0.66	0.89	0.75	0.75
SCHD	0.23	0.62	0.87	1.00	0.55	0.57	0.85	0.67	0.92	0.79	0.79
MGK	0.31	0.59	0.54	0.55	1.00	0.99	0.68	0.91	0.71	0.92	0.92
QQQM	0.31	0.59	0.56	0.57	0.99	1.00	0.69	0.94	0.72	0.92	0.92
IJH	0.26	0.76	0.88	0.85	0.68	0.69	1.00	0.80	0.95	0.85	0.85
QQQE	0.33	0.66	0.66	0.67	0.91	0.94	0.80	1.00	0.82	0.91	0.92
RSP	0.29	0.73	0.89	0.92	0.71	0.72	0.95	0.82	1.00	0.90	0.90
IVV	0.30	0.67	0.75	0.79	0.92	0.92	0.85	0.91	0.90	1.00	1.00
SPLG	0.30	0.67	0.75	0.79	0.92	0.92	0.85	0.92	0.90	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.