Growth Focused
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 14.29% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 14.29% |
FICO Fair Isaac Corporation | Technology | 14.29% |
KLAC KLA Corporation | Technology | 14.29% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 14.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 14.29% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | Industrials | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth Focused и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA
Доходность по периодам
Growth Focused на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 66.69% с начала года и доходность в 47.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Growth Focused | 65.53% | 2.46% | 21.43% | 86.14% | 54.15% | 47.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -5.81% | -11.36% | -14.62% | 17.66% | 29.26% | 48.55% |
KLAC KLA Corporation | 11.63% | -8.86% | -13.78% | 18.98% | 31.02% | 28.69% |
FICO Fair Isaac Corporation | 99.58% | 12.72% | 65.42% | 127.55% | 46.26% | 41.74% |
NVDA NVIDIA Corporation | 196.42% | 11.52% | 55.56% | 200.29% | 96.16% | 77.74% |
LLY Eli Lilly and Company | 35.53% | -13.92% | 2.10% | 34.24% | 49.31% | 30.36% |
COST Costco Wholesale Corporation | 40.78% | 3.41% | 16.82% | 59.26% | 27.10% | 23.51% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 112.27% | 19.56% | 43.57% | 178.62% | 66.08% | 39.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth Focused, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.42% | 18.27% | 2.52% | -5.12% | 13.47% | 6.76% | -3.55% | 6.09% | 4.50% | -2.18% | 65.53% | ||
| 2023 | 11.74% | 2.71% | 10.01% | 0.80% | 17.70% | 8.20% | 4.15% | 8.82% | -5.91% | -1.53% | 11.88% | 12.37% | 113.99% |
| 2022 | -8.33% | 1.80% | 2.31% | -15.14% | 6.36% | -8.57% | 15.79% | -7.62% | -12.04% | 10.17% | 19.96% | -7.44% | -9.32% |
| 2021 | 2.27% | 3.29% | 0.08% | 1.79% | 3.28% | 10.46% | 3.91% | 3.12% | -6.08% | 11.15% | 11.27% | 2.01% | 55.84% |
| 2020 | 1.04% | -2.35% | -6.20% | 10.89% | 5.59% | 5.71% | 9.35% | 12.70% | -2.03% | -4.17% | 15.64% | 5.30% | 61.42% |
| 2019 | 15.81% | 5.82% | 4.75% | 2.68% | -7.71% | 9.80% | 3.60% | 2.27% | 0.11% | 9.65% | 4.88% | 6.36% | 73.29% |
| 2018 | 9.21% | -4.36% | -4.59% | 1.03% | 11.12% | 1.42% | 9.69% | 12.95% | 3.39% | -16.15% | 4.15% | -10.17% | 14.01% |
| 2017 | 3.00% | 7.89% | 1.50% | 0.22% | 5.33% | 3.18% | 3.15% | -1.25% | 7.58% | 2.70% | 1.71% | -1.92% | 37.94% |
| 2016 | -8.60% | 0.44% | 8.07% | 3.10% | 10.16% | 3.94% | 14.35% | 2.09% | 3.30% | -0.53% | 9.31% | 10.39% | 69.55% |
| 2015 | -8.97% | 8.32% | 1.06% | -2.64% | 0.47% | -0.74% | -0.10% | -1.27% | -0.30% | 12.00% | 9.17% | 6.73% | 24.17% |
| 2014 | -5.57% | 5.22% | 0.08% | -0.87% | 3.86% | 3.77% | -4.17% | 4.58% | -4.14% | 3.70% | 2.54% | -1.03% | 7.41% |
| 2013 | 6.59% | 1.46% | 1.05% | 2.19% | 8.77% | -3.47% | 4.58% | -3.20% | 5.16% | 0.30% | 6.89% | 1.07% | 35.24% |
Комиссия
Комиссия Growth Focused составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Growth Focused среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.37 | 0.83 | 1.11 | 0.45 | 0.81 |
KLAC KLA Corporation | 0.44 | 0.85 | 1.12 | 0.69 | 1.76 |
FICO Fair Isaac Corporation | 4.25 | 4.41 | 1.64 | 7.60 | 25.46 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | 3.90 | 1.51 | 7.41 | 23.35 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.17 | 1.77 | 1.24 | 1.79 | 5.73 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.03 | 3.66 | 1.54 | 5.77 | 14.96 |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 3.42 | 3.77 | 1.50 | 7.22 | 17.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth Focused за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.50% | 0.66% | 0.46% | 0.39% | 0.94% | 0.69% | 0.95% | 1.39% | 1.01% | 1.52% | 4.54% | 1.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.67% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.66% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.11% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth Focused показал максимальную просадку в 66.96%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1124 торговые сессии.
Текущая просадка Growth Focused составляет 2.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.96% | 18 окт. 2007 г. | 277 | 20 нояб. 2008 г. | 1124 | 13 мая 2013 г. | 1401 |
| -51.2% | 18 дек. 2001 г. | 202 | 7 окт. 2002 г. | 231 | 8 сент. 2003 г. | 433 |
| -34.39% | 5 мар. 2004 г. | 111 | 12 авг. 2004 г. | 80 | 6 дек. 2004 г. | 191 |
| -31.64% | 18 июл. 2000 г. | 110 | 20 дек. 2000 г. | 81 | 19 апр. 2001 г. | 191 |
| -30.95% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 55 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Growth Focused составляет 7.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| STRL | LLY | COST | FICO | AMD | NVDA | KLAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRL | 1.00 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
| LLY | 0.16 | 1.00 | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.25 |
| COST | 0.17 | 0.31 | 1.00 | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.37 |
| FICO | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.38 |
| AMD | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.34 | 1.00 | 0.53 | 0.54 |
| NVDA | 0.20 | 0.21 | 0.31 | 0.36 | 0.53 | 1.00 | 0.58 |
| KLAC | 0.23 | 0.25 | 0.37 | 0.38 | 0.54 | 0.58 | 1.00 |