My Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

My Portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	17%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	16%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
MRVL Marvell Technology Group Ltd.	Technology	3%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	23.67%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	14.33%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	3%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	13%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

My Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

My Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 40.79% с начала года и доходность в 37.42% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
My Portfolio	39.22%	-5.68%	29.03%	50.38%	41.80%	37.31%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.96%
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	91.87%	74.97%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.45%
QQQ Invesco QQQ	12.23%	-4.60%	8.45%	22.52%	19.44%	17.85%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	11.34%	-5.60%	6.22%	22.60%	22.16%	19.93%
GOOGL Alphabet Inc.	19.89%	-9.03%	10.05%	29.42%	21.94%	18.93%
TSLA Tesla, Inc.	-11.36%	12.16%	20.19%	-13.87%	70.90%	30.91%
MRVL Marvell Technology Group Ltd.	6.39%	-6.19%	-5.79%	0.54%	19.25%	18.25%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.67%	11.41%	4.84%	-2.30%	11.07%	9.19%							39.22%
2023	19.16%	3.93%	12.83%	0.30%	17.36%	8.00%	5.43%	0.66%	-7.94%	-2.55%	11.92%	4.47%	97.74%
2022	-9.57%	-2.32%	6.91%	-19.35%	-2.10%	-11.43%	18.25%	-8.48%	-12.77%	3.80%	7.52%	-12.52%	-39.12%
2021	0.53%	-0.02%	0.23%	9.06%	-0.40%	11.74%	2.09%	6.88%	-6.03%	11.99%	10.25%	-1.47%	52.51%
2020	5.45%	-2.34%	-5.33%	17.12%	9.41%	9.14%	11.36%	18.32%	-5.90%	-3.87%	9.94%	4.14%	86.08%
2019	8.25%	3.38%	8.24%	4.61%	-13.20%	10.56%	4.31%	-2.36%	2.81%	8.24%	5.53%	6.62%	55.09%
2018	14.09%	0.39%	-5.31%	0.43%	8.34%	0.06%	3.15%	10.67%	-0.94%	-12.82%	-7.36%	-10.51%	-3.51%
2017	5.24%	2.81%	4.15%	1.59%	13.46%	-2.37%	4.65%	4.24%	0.12%	9.91%	1.58%	-1.01%	53.06%
2016	-8.31%	0.15%	10.22%	-2.46%	12.15%	-1.88%	11.79%	2.72%	6.41%	-0.30%	6.10%	6.72%	49.88%
2015	1.68%	9.05%	-3.46%	4.66%	1.95%	-3.44%	6.03%	-1.20%	0.84%	12.40%	4.97%	-0.51%	36.74%
2014	-3.27%	8.24%	-3.11%	0.50%	4.40%	1.61%	-1.53%	7.26%	-2.78%	1.99%	6.61%	-4.77%	15.00%
2013	0.87%	1.35%	1.61%	3.28%	7.45%	-1.64%	6.97%	1.12%	4.30%	6.42%	4.61%	2.79%	46.38%

Комиссия

Комиссия My Portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

My Portfolio

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
NVDA NVIDIA Corporation	3.13	3.59	1.45	7.37	20.15
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
QQQ Invesco QQQ	1.35	1.87	1.24	1.58	6.75
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.11	1.55	1.20	1.88	5.32
GOOGL Alphabet Inc.	1.32	1.82	1.26	2.01	7.91
TSLA Tesla, Inc.	-0.32	-0.13	0.99	-0.26	-0.67
MRVL Marvell Technology Group Ltd.	0.01	0.33	1.04	0.01	0.03

Коэффициент Шарпа

My Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

My Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
My Portfolio	0.29%	0.29%	0.41%	0.25%	0.35%	0.52%	0.80%	0.65%	0.87%	1.06%	1.16%	1.23%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.63%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.71%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%	1.70%
GOOGL Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MRVL Marvell Technology Group Ltd.	0.38%	0.40%	0.65%	0.21%	0.50%	0.90%	1.48%	1.12%	1.73%	2.72%	1.66%	1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

My Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

My Portfolio показал максимальную просадку в 42.86%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка My Portfolio составляет 10.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.86%	9 дек. 2021 г.	265	28 дек. 2022 г.	113	12 июн. 2023 г.	378
-33.97%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	217	4 нояб. 2019 г.	275
-30.9%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	44	18 мая 2020 г.	62
-24.71%	18 февр. 2011 г.	127	19 авг. 2011 г.	145	19 мар. 2012 г.	272
-19.46%	7 дек. 2015 г.	44	9 февр. 2016 г.	44	13 апр. 2016 г.	88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Portfolio составляет 8.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

My Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	MRVL	AAPL	AMZN	NVDA	GOOGL	XLK	QQQ
TSLA	1.00	0.33	0.37	0.38	0.38	0.35	0.45	0.50
MRVL	0.33	1.00	0.42	0.42	0.61	0.43	0.63	0.62
AAPL	0.37	0.42	1.00	0.49	0.47	0.54	0.76	0.74
AMZN	0.38	0.42	0.49	1.00	0.49	0.64	0.65	0.73
NVDA	0.38	0.61	0.47	0.49	1.00	0.51	0.69	0.69
GOOGL	0.35	0.43	0.54	0.64	0.51	1.00	0.73	0.76
XLK	0.45	0.63	0.76	0.65	0.69	0.73	1.00	0.96
QQQ	0.50	0.62	0.74	0.73	0.69	0.76	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.