PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
My Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 23.67%AAPL 17%AMZN 16%QQQ 14.33%XLK 13%GOOGL 10%TSLA 3%MRVL 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

17%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

16%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

10%

MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
Technology

3%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

23.67%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

14.33%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

3%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

13%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6,180.41%
416.24%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

My Portfolio на 12 июн. 2024 г. показал доходность в 42.08% с начала года и доходность в 37.65% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
My Portfolio42.08%11.80%44.44%61.57%45.38%37.65%
AAPL
Apple Inc.
7.88%11.20%4.92%13.61%34.95%26.28%
NVDA
NVIDIA Corporation
144.19%33.76%151.47%194.83%102.45%74.57%
AMZN
Amazon.com, Inc.
23.23%0.35%25.79%47.82%14.95%27.70%
QQQ
Invesco QQQ
14.44%5.63%16.37%29.70%21.60%18.65%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
14.57%6.61%15.59%30.07%25.00%20.81%
GOOGL
Alphabet Inc.
26.58%4.54%33.38%42.79%26.72%20.27%
TSLA
Tesla, Inc.
-31.32%-0.72%-28.68%-34.03%64.39%28.70%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
16.95%2.00%23.29%12.11%25.00%18.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.67%11.41%4.84%-2.30%11.06%42.08%
202319.16%3.93%12.83%0.30%17.36%8.00%5.43%0.66%-7.94%-2.55%11.92%4.47%97.74%
2022-9.57%-2.32%6.91%-19.35%-2.10%-11.43%18.25%-8.48%-12.77%3.80%7.52%-12.52%-39.12%
20210.53%-0.02%0.23%9.06%-0.40%11.74%2.09%6.88%-6.03%11.99%10.25%-1.47%52.51%
20205.45%-2.34%-5.33%17.12%9.41%9.14%11.36%18.32%-5.90%-3.87%9.94%4.14%86.08%
20198.25%3.38%8.24%4.61%-13.20%10.56%4.31%-2.36%2.81%8.24%5.53%6.62%55.09%
201814.09%0.39%-5.31%0.43%8.34%0.06%3.15%10.67%-0.94%-12.82%-7.36%-10.51%-3.51%
20175.24%2.81%4.15%1.59%13.46%-2.37%4.65%4.24%0.12%9.91%1.58%-1.01%53.06%
2016-8.31%0.15%10.22%-2.46%12.15%-1.88%11.79%2.72%6.41%-0.30%6.10%6.72%49.88%
20151.68%9.05%-3.46%4.66%1.95%-3.44%6.03%-1.20%0.84%12.40%4.97%-0.51%36.74%
2014-3.27%8.24%-3.11%0.50%4.40%1.61%-1.53%7.26%-2.78%1.99%6.61%-4.77%15.00%
20130.87%1.35%1.61%3.28%7.45%-1.64%6.97%1.12%4.30%6.42%4.61%2.79%46.38%

Комиссия

Комиссия My Portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности My Portfolio, с текущим значением в 9191
My Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа My Portfolio, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My Portfolio, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My Portfolio, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My Portfolio, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My Portfolio, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


My Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My Portfolio, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My Portfolio, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My Portfolio, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My Portfolio, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.005.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My Portfolio, с текущим значением в 18.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc.
0.701.161.140.911.81
NVDA
NVIDIA Corporation
4.804.951.6210.7130.88
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.872.701.331.4410.70
QQQ
Invesco QQQ
2.092.871.362.389.89
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.932.641.323.088.29
GOOGL
Alphabet Inc.
1.602.161.302.009.62
TSLA
Tesla, Inc.
-0.60-0.670.92-0.46-1.08
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.410.851.100.371.19

Коэффициент Шарпа

My Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.98
2.21
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My Portfolio0.27%0.29%0.41%0.25%0.35%0.52%0.80%0.65%0.87%1.06%1.16%1.23%
AAPL
Apple Inc.
0.47%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.34%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Portfolio показал максимальную просадку в 42.86%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.86%9 дек. 2021 г.26528 дек. 2022 г.11312 июн. 2023 г.378
-33.97%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.275
-30.9%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.62
-24.71%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.14519 мар. 2012 г.272
-19.46%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.4413 апр. 2016 г.88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Portfolio составляет 4.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.57%
2.41%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAMRVLAAPLAMZNNVDAGOOGLXLKQQQ
TSLA1.000.330.370.380.380.360.450.50
MRVL0.331.000.420.430.610.430.630.62
AAPL0.370.421.000.500.480.540.760.74
AMZN0.380.430.501.000.500.640.660.74
NVDA0.380.610.480.501.000.510.690.69
GOOGL0.360.430.540.640.511.000.730.76
XLK0.450.630.760.660.690.731.000.96
QQQ0.500.620.740.740.690.760.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.