My Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 23.67% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 17% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 16% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 14.33% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 13% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 3% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | Technology | 3% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
My Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 72.77% с начала года и доходность в 33.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 8.09% | 9.81% |
| My Portfolio | -5.45% | 27.93% | 72.77% | 59.93% | 28.21% | 33.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -3.49% | 9.37% | 35.10% | 15.12% | 27.43% | 27.68% |
NVDA NVIDIA Corporation | -11.68% | 55.41% | 184.83% | 231.47% | 44.92% | 60.55% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -4.72% | 31.58% | 53.71% | 10.07% | 6.17% | 23.49% |
QQQ Invesco QQQ | -2.89% | 15.45% | 35.00% | 28.66% | 15.13% | 17.40% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -3.62% | 13.12% | 32.97% | 32.36% | 18.41% | 19.32% |
GOOGL Alphabet Inc. | -1.60% | 23.53% | 47.63% | 30.07% | 17.35% | 19.39% |
TSLA Tesla, Inc. | 3.39% | 28.61% | 98.80% | -15.15% | 65.27% | 35.09% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | -14.96% | 27.68% | 41.78% | 20.82% | 23.57% | 17.27% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TSLA | MRVL | AMZN | AAPL | NVDA | GOOGL | XLK | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.46 | 0.50 |
| MRVL | 0.33 | 1.00 | 0.43 | 0.43 | 0.62 | 0.44 | 0.63 | 0.62 |
| AMZN | 0.39 | 0.43 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.64 | 0.66 | 0.73 |
| AAPL | 0.37 | 0.43 | 0.50 | 1.00 | 0.49 | 0.55 | 0.77 | 0.75 |
| NVDA | 0.40 | 0.62 | 0.50 | 0.49 | 1.00 | 0.52 | 0.69 | 0.69 |
| GOOGL | 0.36 | 0.44 | 0.64 | 0.55 | 0.52 | 1.00 | 0.74 | 0.77 |
| XLK | 0.46 | 0.63 | 0.66 | 0.77 | 0.69 | 0.74 | 1.00 | 0.96 |
| QQQ | 0.50 | 0.62 | 0.73 | 0.75 | 0.69 | 0.77 | 0.96 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Portfolio | 0.31% | 0.42% | 0.25% | 0.35% | 0.54% | 0.82% | 0.68% | 0.92% | 1.15% | 1.26% | 1.36% | 0.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.85% | 1.04% | 0.66% | 0.94% | 1.20% | 1.68% | 1.46% | 1.89% | 1.97% | 1.96% | 1.95% | 2.03% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.46% | 0.65% | 0.21% | 0.51% | 0.92% | 1.53% | 1.17% | 1.83% | 2.93% | 1.82% | 1.87% | 2.83% |
Комиссия
Комиссия My Portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.23 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.18 | ||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.26 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.92 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | ||||
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.26 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 42.86%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 113 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.86% | 9 дек. 2021 г. | 265 | 28 дек. 2022 г. | 113 | 12 июн. 2023 г. | 378 |
| -33.97% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 275 |
| -30.9% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -24.71% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 145 | 19 мар. 2012 г. | 272 |
| -19.47% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 44 | 13 апр. 2016 г. | 88 |
График волатильности
Текущая волатильность My Portfolio составляет 6.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.