SVUA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 8.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 66.16% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 8.38% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 7.55% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 5.72% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 3.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SVUA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
SVUA на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 30.61% с начала года и доходность в 18.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| SVUA | 0.05% | 16.99% | 30.61% | 33.90% | 15.44% | 18.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.48% | 12.46% | 16.07% | 18.16% | 10.40% | 12.06% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.27% | -3.11% | 0.29% | -0.33% | 0.34% | 1.24% |
AAPL Apple Inc. | -0.98% | 10.72% | 35.64% | 14.84% | 27.58% | 27.70% |
ADBE Adobe Inc | 3.14% | 45.20% | 59.21% | 87.14% | 15.53% | 26.38% |
NVDA NVIDIA Corporation | -7.50% | 55.37% | 189.13% | 218.72% | 45.44% | 60.89% |
MSFT Microsoft Corporation | -0.52% | 16.02% | 34.67% | 35.54% | 24.35% | 27.95% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BND | AAPL | NVDA | ADBE | MSFT | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.15 |
| AAPL | -0.07 | 1.00 | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.63 |
| NVDA | -0.06 | 0.49 | 1.00 | 0.56 | 0.55 | 0.60 |
| ADBE | -0.05 | 0.50 | 0.56 | 1.00 | 0.66 | 0.69 |
| MSFT | -0.06 | 0.55 | 0.55 | 0.66 | 1.00 | 0.72 |
| VOO | -0.15 | 0.63 | 0.60 | 0.69 | 0.72 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SVUA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVUA | 1.33% | 1.44% | 1.08% | 1.34% | 1.70% | 1.95% | 1.73% | 2.00% | 2.17% | 2.07% | 2.16% | 2.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.53% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.00% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
Комиссия
Комиссия SVUA составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.85 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
ADBE Adobe Inc | 2.26 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.98 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.05 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SVUA с января 2010 показал максимальную просадку в 29.78%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 179 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.78% | 22 нояб. 2021 г. | 224 | 12 окт. 2022 г. | 179 | 30 июн. 2023 г. | 403 |
| -29.52% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -21.95% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 187 |
| -19.34% | 22 февр. 2011 г. | 156 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 244 |
| -12.95% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 78 |
График волатильности
Текущая волатильность SVUA составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.