PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

SVUA

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


BND 8.52%VOO 66.16%ADBE 8.38%NVDA 7.55%AAPL 5.72%MSFT 3.67%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market8.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities66.16%
ADBE
Adobe Inc
Technology8.38%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology7.55%
AAPL
Apple Inc.
Technology5.72%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology3.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в SVUA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
16.46%
10.86%
SVUA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

SVUA на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 30.61% с начала года и доходность в 18.10% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
SVUA0.05%16.99%30.61%33.90%15.44%18.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.48%12.46%16.07%18.16%10.40%12.06%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.27%-3.11%0.29%-0.33%0.34%1.24%
AAPL
Apple Inc.
-0.98%10.72%35.64%14.84%27.58%27.70%
ADBE
Adobe Inc
3.14%45.20%59.21%87.14%15.53%26.38%
NVDA
NVIDIA Corporation
-7.50%55.37%189.13%218.72%45.44%60.89%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.52%16.02%34.67%35.54%24.35%27.95%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDAAPLNVDAADBEMSFTVOO
BND1.00-0.07-0.06-0.05-0.06-0.15
AAPL-0.071.000.490.500.550.63
NVDA-0.060.491.000.560.550.60
ADBE-0.050.500.561.000.660.69
MSFT-0.060.550.550.661.000.72
VOO-0.150.630.600.690.721.00

Коэффициент Шарпа

SVUA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.57

Коэффициент Шарпа SVUA находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.57
0.74
SVUA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SVUA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
SVUA1.33%1.44%1.08%1.34%1.70%1.95%1.73%2.00%2.17%2.07%2.16%2.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.53%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.00%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%

Комиссия

Комиссия SVUA составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.85
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07
AAPL
Apple Inc.
0.51
ADBE
Adobe Inc
2.26
NVDA
NVIDIA Corporation
3.98
MSFT
Microsoft Corporation
1.05

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.25%
-8.22%
SVUA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SVUA с января 2010 показал максимальную просадку в 29.78%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 179 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.78%22 нояб. 2021 г.22412 окт. 2022 г.17930 июн. 2023 г.403
-29.52%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-21.95%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.187
-19.34%22 февр. 2011 г.1563 окт. 2011 г.888 февр. 2012 г.244
-12.95%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.3230 мар. 2016 г.78

График волатильности

Текущая волатильность SVUA составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.02%
3.47%
SVUA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля