SVUA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10.36% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 6.86% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 9.06% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 2.89% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 13.30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 0.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 57.19% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SVUA на 11 мая 2025 г. показал доходность в -6.41% с начала года и доходность в 22.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| SVUA | -6.41% | 7.10% | -8.33% | 10.43% | 22.46% | 22.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.86% | 12.42% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.98% | 1.19% | 5.53% | -0.78% | 1.51% |
AAPL Apple Inc | -20.63% | 4.26% | -12.43% | 8.82% | 21.04% | 21.59% |
ADBE Adobe Inc | -13.81% | 9.49% | -22.52% | -20.53% | 0.63% | 17.45% |
NVDA NVIDIA Corporation | -13.13% | 8.44% | -20.97% | 29.82% | 71.04% | 72.60% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.30% | 15.05% | 4.25% | 6.59% | 19.74% | 26.80% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 3.04% | -9.89% | 1.08% | 12.64% | 10.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SVUA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.53% | 0.09% | -6.74% | -0.85% | 1.67% | -6.41% | |||||||
| 2024 | 4.11% | 6.65% | 3.60% | -3.96% | 7.92% | 6.79% | 0.52% | 2.40% | 1.16% | -0.54% | 5.22% | -2.23% | 35.65% |
| 2023 | 10.33% | 0.84% | 8.72% | 1.30% | 6.34% | 7.67% | 4.19% | -0.49% | -6.33% | -1.75% | 10.20% | 3.62% | 52.88% |
| 2022 | -6.19% | -3.44% | 3.94% | -11.84% | 0.04% | -8.95% | 11.14% | -6.11% | -11.55% | 8.26% | 7.51% | -6.97% | -24.44% |
| 2021 | -1.23% | 1.41% | 2.59% | 6.27% | 0.98% | 7.27% | 2.42% | 4.67% | -5.64% | 9.20% | 5.12% | 0.31% | 37.76% |
| 2020 | 1.45% | -4.04% | -8.64% | 11.82% | 7.27% | 4.89% | 6.96% | 11.29% | -3.67% | -3.83% | 8.99% | 3.45% | 39.12% |
| 2019 | 6.98% | 3.96% | 4.76% | 3.90% | -8.67% | 8.75% | 2.15% | -1.24% | 2.20% | 4.65% | 4.97% | 4.61% | 42.45% |
| 2018 | 7.82% | -1.46% | -2.44% | -0.18% | 5.51% | -0.71% | 3.03% | 6.63% | 0.41% | -8.56% | -3.10% | -8.97% | -3.58% |
| 2017 | 2.64% | 3.11% | 2.31% | 0.41% | 6.96% | -0.22% | 3.60% | 2.48% | 0.91% | 5.99% | 1.81% | -0.11% | 34.00% |
| 2016 | -5.33% | 0.37% | 8.03% | -1.50% | 6.53% | -0.25% | 6.41% | 1.80% | 2.98% | -0.50% | 5.56% | 4.72% | 31.83% |
| 2015 | -1.98% | 7.26% | -2.55% | 2.17% | 1.32% | -2.83% | 1.13% | -3.01% | 0.25% | 8.85% | 2.24% | -1.20% | 11.44% |
| 2014 | -3.33% | 6.76% | 0.18% | 1.46% | 3.08% | 2.01% | -1.46% | 5.15% | -1.91% | 3.11% | 4.27% | -1.77% | 18.41% |
Комиссия
Комиссия SVUA составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SVUA составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
AAPL Apple Inc | 0.25 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
ADBE Adobe Inc | -0.56 | -0.64 | 0.90 | -0.44 | -1.08 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.53 | 1.05 | 1.13 | 0.78 | 1.94 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.28 | 0.63 | 1.08 | 0.34 | 0.75 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SVUA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.19% | 1.12% | 1.20% | 1.33% | 0.98% | 1.20% | 1.51% | 1.74% | 1.50% | 1.72% | 1.87% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
AAPL Apple Inc | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SVUA показал максимальную просадку в 31.79%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка SVUA составляет 10.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.79% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
| -29.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -24.71% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 179 | 11 сент. 2019 г. | 237 |
| -20.92% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.89% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 2.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | AAPL | NVDA | ADBE | SCHD | MSFT | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.07 | 0.63 | 0.61 | 0.68 | 0.85 | 0.72 | 1.00 | 0.91 |
| BND | -0.07 | 1.00 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.08 | -0.02 | -0.07 | -0.03 |
| AAPL | 0.63 | -0.02 | 1.00 | 0.47 | 0.49 | 0.45 | 0.55 | 0.63 | 0.72 |
| NVDA | 0.61 | -0.03 | 0.47 | 1.00 | 0.55 | 0.41 | 0.56 | 0.61 | 0.82 |
| ADBE | 0.68 | -0.01 | 0.49 | 0.55 | 1.00 | 0.49 | 0.65 | 0.67 | 0.75 |
| SCHD | 0.85 | -0.08 | 0.45 | 0.41 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.85 | 0.70 |
| MSFT | 0.72 | -0.02 | 0.55 | 0.56 | 0.65 | 0.53 | 1.00 | 0.72 | 0.76 |
| VOO | 1.00 | -0.07 | 0.63 | 0.61 | 0.67 | 0.85 | 0.72 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.91 | -0.03 | 0.72 | 0.82 | 0.75 | 0.70 | 0.76 | 0.91 | 1.00 |