MyPort
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в MyPort и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
MyPort на 2 окт. 2023 г. показал доходность в 31.38% с начала года и доходность в 23.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 3.97% | 11.69% | 19.60% | 7.98% | 9.18% |
| MyPort | -5.27% | 10.00% | 31.81% | 38.96% | 18.77% | 23.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -8.29% | 4.85% | 34.30% | 26.47% | 25.70% | 24.62% |
MSFT Microsoft Corporation | -3.93% | 10.40% | 32.56% | 36.88% | 23.76% | 28.96% |
GOOG Alphabet Inc. | -3.62% | 25.68% | 48.60% | 37.13% | 17.05% | 21.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -7.96% | 24.13% | 51.33% | 12.50% | 5.44% | 23.87% |
MCD McDonald's Corporation | -6.23% | -5.63% | 1.62% | 16.71% | 12.47% | 15.83% |
MA Mastercard Inc | -4.73% | 8.36% | 14.38% | 40.11% | 12.81% | 19.82% |
ANET Arista Networks, Inc. | -6.80% | 9.65% | 51.57% | 62.93% | 23.07% | 30.97% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -0.99% | 15.71% | 53.03% | 87.68% | 9.38% | 12.79% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -3.79% | 7.02% | 17.52% | 18.43% | 11.06% | 11.13% |
V Visa Inc. | -7.30% | 0.83% | 11.35% | 30.52% | 9.79% | 16.81% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.26% | 2.21% | 3.59% | 4.36% | 1.53% | 3.42% | -5.03% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MyPort за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MyPort | 0.58% | 0.62% | 0.52% | 0.66% | 0.70% | 0.90% | 0.88% | 1.21% | 1.20% | 1.23% | 1.28% | 1.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.31% | 2.18% | 2.04% | 2.50% | 2.61% | 2.63% | 2.55% | 3.48% | 3.52% | 4.38% | 4.16% | 4.35% |
MA Mastercard Inc | 0.56% | 0.57% | 0.49% | 0.46% | 0.45% | 0.54% | 0.60% | 0.77% | 0.69% | 0.54% | 0.27% | 0.23% |
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.35% | 0.31% | 0.60% | 1.11% | 0.24% | 0.23% | 0.10% | 0.80% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.78% | 0.76% | 0.62% | 0.57% | 0.57% | 0.69% | 0.63% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.67% | 0.70% |
Комиссия
Комиссия MyPort составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.82 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.05 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.90 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.20 | ||||
MCD McDonald's Corporation | 0.90 | ||||
MA Mastercard Inc | 1.73 | ||||
ANET Arista Networks, Inc. | 1.24 | ||||
BKNG Booking Holdings Inc. | 2.79 | ||||
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.68 | ||||
V Visa Inc. | 1.48 |
Таблица корреляции активов
| MCD | BKNG | ANET | AAPL | AMZN | CIBR | V | GOOG | MA | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1.00 | 0.32 | 0.25 | 0.34 | 0.30 | 0.33 | 0.44 | 0.35 | 0.44 | 0.40 |
| BKNG | 0.32 | 1.00 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.44 |
| ANET | 0.25 | 0.37 | 1.00 | 0.49 | 0.49 | 0.62 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.53 |
| AAPL | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.52 | 0.62 | 0.54 | 0.66 |
| AMZN | 0.30 | 0.46 | 0.49 | 0.59 | 1.00 | 0.59 | 0.51 | 0.68 | 0.52 | 0.67 |
| CIBR | 0.33 | 0.48 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 1.00 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.67 |
| V | 0.44 | 0.50 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.56 | 1.00 | 0.59 | 0.87 | 0.63 |
| GOOG | 0.35 | 0.51 | 0.49 | 0.62 | 0.68 | 0.58 | 0.59 | 1.00 | 0.59 | 0.72 |
| MA | 0.44 | 0.52 | 0.48 | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.87 | 0.59 | 1.00 | 0.64 |
| MSFT | 0.40 | 0.44 | 0.53 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.72 | 0.64 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MyPort с января 2010 показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -25.93% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 356 |
| -21.36% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 134 |
| -17.31% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 120 | 1 авг. 2016 г. | 148 |
| -12.71% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
График волатильности
Текущая волатильность MyPort составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.