PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

MyPort

Последнее обновление 2 окт. 2023 г.

Распределение активов


MSFT 16%AAPL 12%ANET 12%GOOG 10%MCD 10%MA 10%BKNG 8%CIBR 8%V 8%AMZN 6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology16%
AAPL
Apple Inc.
Technology12%
ANET
Arista Networks, Inc.
Technology12%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services10%
MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical10%
MA
Mastercard Inc
Financial Services10%
BKNG
Booking Holdings Inc.
Consumer Cyclical8%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
Technology Equities, Cybersecurity8%
V
Visa Inc.
Financial Services8%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical6%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MyPort и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.22%
4.58%
MyPort
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

MyPort на 2 окт. 2023 г. показал доходность в 31.38% с начала года и доходность в 23.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%3.97%11.69%19.60%7.98%9.18%
MyPort-5.27%10.00%31.81%38.96%18.77%23.63%
AAPL
Apple Inc.
-8.29%4.85%34.30%26.47%25.70%24.62%
MSFT
Microsoft Corporation
-3.93%10.40%32.56%36.88%23.76%28.96%
GOOG
Alphabet Inc.
-3.62%25.68%48.60%37.13%17.05%21.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-7.96%24.13%51.33%12.50%5.44%23.87%
MCD
McDonald's Corporation
-6.23%-5.63%1.62%16.71%12.47%15.83%
MA
Mastercard Inc
-4.73%8.36%14.38%40.11%12.81%19.82%
ANET
Arista Networks, Inc.
-6.80%9.65%51.57%62.93%23.07%30.97%
BKNG
Booking Holdings Inc.
-0.99%15.71%53.03%87.68%9.38%12.79%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
-3.79%7.02%17.52%18.43%11.06%11.13%
V
Visa Inc.
-7.30%0.83%11.35%30.52%9.79%16.81%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202310.26%2.21%3.59%4.36%1.53%3.42%-5.03%

Коэффициент Шарпа

MyPort на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.58

Коэффициент Шарпа MyPort находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.75
1.04
MyPort
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MyPort за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
MyPort0.58%0.62%0.52%0.66%0.70%0.90%0.88%1.21%1.20%1.23%1.28%1.26%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation
2.31%2.18%2.04%2.50%2.61%2.63%2.55%3.48%3.52%4.38%4.16%4.35%
MA
Mastercard Inc
0.56%0.57%0.49%0.46%0.45%0.54%0.60%0.77%0.69%0.54%0.27%0.23%
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKNG
Booking Holdings Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.35%0.31%0.60%1.11%0.24%0.23%0.10%0.80%0.61%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.78%0.76%0.62%0.57%0.57%0.69%0.63%0.78%0.68%0.68%0.67%0.70%

Комиссия

Комиссия MyPort составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.60%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.82
MSFT
Microsoft Corporation
1.05
GOOG
Alphabet Inc.
0.90
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.20
MCD
McDonald's Corporation
0.90
MA
Mastercard Inc
1.73
ANET
Arista Networks, Inc.
1.24
BKNG
Booking Holdings Inc.
2.79
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.68
V
Visa Inc.
1.48

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MCDBKNGANETAAPLAMZNCIBRVGOOGMAMSFT
MCD1.000.320.250.340.300.330.440.350.440.40
BKNG0.321.000.370.410.460.480.500.510.520.44
ANET0.250.371.000.490.490.620.460.490.480.53
AAPL0.340.410.491.000.590.590.520.620.540.66
AMZN0.300.460.490.591.000.590.510.680.520.67
CIBR0.330.480.620.590.591.000.560.580.590.67
V0.440.500.460.520.510.561.000.590.870.63
GOOG0.350.510.490.620.680.580.591.000.590.72
MA0.440.520.480.540.520.590.870.591.000.64
MSFT0.400.440.530.660.670.670.630.720.641.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.32%
-10.59%
MyPort
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MyPort с января 2010 показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 54 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-25.93%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.15426 мая 2023 г.356
-21.36%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.134
-17.31%30 дек. 2015 г.289 февр. 2016 г.1201 авг. 2016 г.148
-12.71%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62

График волатильности

Текущая волатильность MyPort составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.76%
3.15%
MyPort
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля