PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MyPort
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 16%AAPL 12%ANET 12%GOOG 10%MCD 10%MA 10%BKNG 8%CIBR 8%V 8%AMZN 6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

12%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

6%

ANET
Arista Networks, Inc.
Technology

12%

BKNG
Booking Holdings Inc.
Consumer Cyclical

8%

CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
Technology Equities, Cybersecurity

8%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

10%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

10%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

10%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

16%

V
Visa Inc.
Financial Services

8%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MyPort и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
658.66%
164.49%
MyPort
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 июл. 2015 г., начальной даты CIBR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
MyPort14.56%0.19%10.06%30.09%23.06%N/A
AAPL
Apple Inc
16.81%4.68%17.40%16.76%35.69%26.82%
MSFT
Microsoft Corporation
16.67%-2.07%10.04%27.00%27.44%27.68%
GOOG
Alphabet Inc.
27.44%1.67%21.37%50.25%26.07%19.78%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.53%0.18%17.89%40.91%13.29%26.14%
MCD
McDonald's Corporation
-12.17%2.59%-13.35%-11.35%6.20%13.26%
MA
Mastercard Inc
4.49%-1.28%1.87%12.12%10.62%19.72%
ANET
Arista Networks, Inc.
40.36%-2.87%25.44%92.85%36.21%35.13%
BKNG
Booking Holdings Inc.
12.39%-0.15%10.23%36.64%16.22%12.50%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
4.40%1.94%1.19%23.43%14.15%N/A
V
Visa Inc.
2.34%-2.98%-1.64%11.64%8.94%17.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MyPort, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.79%3.23%1.17%-3.99%5.28%6.20%14.56%
20238.66%-0.34%10.26%2.21%3.59%4.36%1.53%3.42%-5.03%0.72%10.24%4.26%52.30%
2022-4.03%-3.54%4.72%-9.42%-3.15%-8.17%12.72%-3.84%-10.36%7.87%5.48%-7.35%-19.99%
2021-1.77%1.78%2.27%7.92%-1.32%4.31%4.67%1.27%-4.22%7.62%1.40%7.51%35.31%
20205.67%-8.43%-7.89%13.61%6.30%2.60%8.18%8.67%-6.77%-3.65%13.18%5.86%39.72%
20195.81%7.24%5.79%5.51%-7.65%6.93%4.00%-1.75%0.60%2.91%0.78%3.89%38.54%
20189.30%0.47%-2.80%3.00%3.22%0.67%2.99%8.49%-0.55%-7.84%0.72%-8.29%8.06%
20173.76%7.48%3.73%4.02%5.03%-1.55%3.33%4.49%0.81%7.27%3.01%0.78%50.81%
2016-7.67%-0.37%5.99%-1.89%3.85%-4.85%7.81%3.07%3.83%0.54%0.78%1.53%12.19%
20156.69%-5.57%-2.65%12.80%2.41%0.18%13.48%

Комиссия

Комиссия MyPort составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии CIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MyPort среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MyPort, с текущим значением в 7676
MyPort
Ранг коэф-та Шарпа MyPort, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MyPort, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MyPort, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MyPort, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MyPort, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MyPort
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MyPort, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MyPort, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MyPort, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MyPort, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MyPort, с текущим значением в 11.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0011.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.691.141.140.941.86
MSFT
Microsoft Corporation
1.211.681.211.855.57
GOOG
Alphabet Inc.
1.692.221.322.2410.27
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.271.961.230.987.25
MCD
McDonald's Corporation
-0.65-0.820.90-0.61-1.20
MA
Mastercard Inc
0.791.101.150.962.43
ANET
Arista Networks, Inc.
2.012.861.394.4015.25
BKNG
Booking Holdings Inc.
1.421.951.272.345.89
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
1.151.601.210.974.25
V
Visa Inc.
0.781.131.141.142.67

Коэффициент Шарпа

MyPort на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.89
1.82
MyPort
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MyPort за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MyPort0.62%0.53%0.61%0.51%0.64%0.66%0.85%0.81%1.10%1.06%1.05%1.06%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.67%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation
2.54%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
MA
Mastercard Inc
0.57%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKNG
Booking Holdings Inc.
0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.47%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.76%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.67%
-2.86%
MyPort
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MyPort показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка MyPort составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-25.93%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.15426 мая 2023 г.356
-21.36%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.134
-17.31%30 дек. 2015 г.289 февр. 2016 г.1201 авг. 2016 г.148
-12.71%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MyPort составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.48%
2.76%
MyPort
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MCDBKNGANETAAPLAMZNCIBRVGOOGMAMSFT
MCD1.000.300.230.320.280.310.440.320.430.37
BKNG0.301.000.370.410.460.470.490.500.510.44
ANET0.230.371.000.470.490.620.450.470.470.53
AAPL0.320.410.471.000.580.570.510.610.520.65
AMZN0.280.460.490.581.000.590.490.680.500.67
CIBR0.310.470.620.570.591.000.550.570.580.65
V0.440.490.450.510.490.551.000.560.870.61
GOOG0.320.500.470.610.680.570.561.000.560.71
MA0.430.510.470.520.500.580.870.561.000.61
MSFT0.370.440.530.650.670.650.610.710.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 июл. 2015 г.