MyPort

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MyPort

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	12%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	12%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	8%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	Technology Equities, Cybersecurity	8%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	10%
MA Mastercard Inc	Financial Services	10%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	16%
V Visa Inc.	Financial Services	8%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 июл. 2015 г., начальной даты CIBR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
MyPort	-3.47%	9.67%	-0.12%	15.54%	23.16%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-20.63%	4.26%	-12.43%	8.82%	21.04%	21.59%
MSFT Microsoft Corporation	4.30%	15.05%	4.25%	6.59%	19.74%	26.80%
GOOG Alphabet Inc	-18.84%	-0.64%	-13.97%	-8.91%	17.25%	19.39%
AMZN Amazon.com, Inc.	-12.00%	6.53%	-7.26%	2.98%	9.93%	24.71%
MCD McDonald's Corporation	8.83%	2.25%	6.16%	16.85%	14.29%	15.32%
MA Mastercard Inc	8.32%	13.88%	8.70%	25.17%	15.83%	20.71%
ANET Arista Networks, Inc.	-21.72%	19.09%	-13.58%	10.21%	44.04%	35.62%
BKNG Booking Holdings Inc.	2.30%	12.86%	3.00%	34.40%	29.55%	15.90%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	7.04%	10.14%	6.70%	25.01%	17.67%	N/A
V Visa Inc.	11.74%	8.60%	14.92%	26.51%	14.81%	18.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MyPort, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.20%	-3.23%	-6.71%	2.59%	1.99%								-3.47%
2024	2.79%	3.23%	1.17%	-3.99%	5.28%	6.20%	-0.80%	2.55%	3.57%	0.30%	5.37%	2.58%	31.60%
2023	8.66%	-0.34%	10.26%	2.21%	3.59%	4.36%	1.53%	3.42%	-5.03%	0.72%	10.24%	4.26%	52.30%
2022	-4.03%	-3.54%	4.72%	-9.42%	-3.15%	-8.17%	12.72%	-3.84%	-10.36%	7.87%	5.48%	-7.35%	-19.99%
2021	-1.77%	1.78%	2.27%	7.92%	-1.32%	4.31%	4.67%	1.27%	-4.22%	7.62%	1.40%	7.51%	35.31%
2020	5.67%	-8.43%	-7.89%	13.61%	6.30%	2.60%	8.18%	8.67%	-6.77%	-3.65%	13.18%	5.86%	39.72%
2019	5.81%	7.24%	5.79%	5.51%	-7.65%	6.93%	4.00%	-1.75%	0.60%	2.91%	0.78%	3.89%	38.54%
2018	9.30%	0.47%	-2.80%	3.00%	3.22%	0.67%	2.99%	8.49%	-0.55%	-7.84%	0.72%	-8.29%	8.06%
2017	3.76%	7.48%	3.73%	4.02%	5.03%	-1.55%	3.33%	4.49%	0.81%	7.27%	3.01%	0.78%	50.81%
2016	-7.67%	-0.37%	5.99%	-1.89%	3.85%	-4.85%	7.81%	3.07%	3.83%	0.54%	0.78%	1.53%	12.19%
2015							6.69%	-5.57%	-2.65%	12.80%	2.41%	0.18%	13.48%

Комиссия

Комиссия MyPort составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MyPort составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.25	0.63	1.09	0.28	0.95
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.34	0.75
GOOG Alphabet Inc	-0.32	-0.28	0.97	-0.35	-0.77
AMZN Amazon.com, Inc.	0.06	0.33	1.04	0.07	0.20
MCD McDonald's Corporation	0.99	1.47	1.19	1.17	3.79
MA Mastercard Inc	1.23	1.75	1.26	1.57	6.55
ANET Arista Networks, Inc.	0.32	0.95	1.14	0.52	1.39
BKNG Booking Holdings Inc.	1.22	1.96	1.27	1.97	5.35
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	1.04	1.49	1.20	1.21	4.23
V Visa Inc.	1.27	1.80	1.27	1.90	6.35

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MyPort имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.80
За 5 лет: 1.09
За всё время: 1.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MyPort за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.61%	0.61%	0.53%	0.61%	0.51%	0.64%	0.66%	0.85%	0.81%	1.10%	1.06%	1.05%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
GOOG Alphabet Inc	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MCD McDonald's Corporation	2.19%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%
MA Mastercard Inc	0.50%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.71%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.24%	0.29%	0.42%	0.30%	0.59%	1.10%	0.23%	0.22%	0.10%	0.77%	0.58%	0.00%
V Visa Inc.	0.63%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MyPort показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка MyPort составляет 6.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.36%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	54	9 июн. 2020 г.	77
-25.93%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	154	26 мая 2023 г.	356
-21.36%	4 сент. 2018 г.	78	24 дек. 2018 г.	56	18 мар. 2019 г.	134
-20.03%	17 дек. 2024 г.	76	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-17.31%	30 дек. 2015 г.	28	9 февр. 2016 г.	120	1 авг. 2016 г.	148

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MCD	BKNG	ANET	AAPL	AMZN	V	GOOG	MA	CIBR	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.46	0.60	0.59	0.69	0.65	0.69	0.71	0.70	0.75	0.76	0.87
MCD	0.46	1.00	0.29	0.20	0.32	0.26	0.42	0.30	0.42	0.30	0.35	0.44
BKNG	0.60	0.29	1.00	0.38	0.40	0.45	0.48	0.48	0.51	0.48	0.44	0.62
ANET	0.59	0.20	0.38	1.00	0.45	0.50	0.43	0.48	0.45	0.63	0.54	0.74
AAPL	0.69	0.32	0.40	0.45	1.00	0.57	0.49	0.60	0.50	0.56	0.64	0.73
AMZN	0.65	0.26	0.45	0.50	0.57	1.00	0.47	0.68	0.48	0.60	0.67	0.74
V	0.69	0.42	0.48	0.43	0.49	0.47	1.00	0.54	0.87	0.53	0.58	0.72
GOOG	0.71	0.30	0.48	0.48	0.60	0.68	0.54	1.00	0.54	0.57	0.71	0.78
MA	0.70	0.42	0.51	0.45	0.50	0.48	0.87	0.54	1.00	0.56	0.59	0.74
CIBR	0.75	0.30	0.48	0.63	0.56	0.60	0.53	0.57	0.56	1.00	0.65	0.77
MSFT	0.76	0.35	0.44	0.54	0.64	0.67	0.58	0.71	0.59	0.65	1.00	0.84
Portfolio	0.87	0.44	0.62	0.74	0.73	0.74	0.72	0.78	0.74	0.77	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 июл. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

MyPort

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество