MyPort

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MyPort

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	12%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	12%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	8%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	Technology Equities, Cybersecurity	8%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	10%
MA Mastercard Inc	Financial Services	10%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	16%
V Visa Inc.	Financial Services	8%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MyPort и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

MyPort

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 июл. 2015 г., начальной даты CIBR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.95%	4.39%	18.07%	37.09%	14.48%	11.71%
MyPort	24.03%	2.53%	20.94%	43.90%	25.14%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	22.52%	2.98%	42.06%	36.63%	32.06%	26.36%
MSFT Microsoft Corporation	11.81%	-3.93%	4.67%	28.97%	26.23%	27.04%
GOOG Alphabet Inc.	17.40%	0.25%	4.75%	21.00%	21.41%	20.26%
AMZN Amazon.com, Inc.	24.38%	-1.36%	6.64%	50.99%	16.56%	28.26%
MCD McDonald's Corporation	8.70%	6.65%	16.30%	25.62%	12.34%	16.26%
MA Mastercard Inc	21.76%	4.93%	13.36%	35.10%	15.34%	22.21%
ANET Arista Networks, Inc.	70.69%	4.56%	63.77%	116.00%	45.71%	35.50%
BKNG Booking Holdings Inc.	23.54%	7.06%	26.22%	58.97%	16.68%	14.52%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	15.96%	5.11%	17.17%	39.76%	18.59%	N/A
V Visa Inc.	12.27%	2.05%	7.13%	25.51%	11.98%	19.35%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MyPort, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.79%	3.23%	1.17%	-3.99%	5.28%	6.20%	-0.80%	2.55%	3.57%				24.03%
2023	8.66%	-0.34%	10.26%	2.21%	3.59%	4.36%	1.53%	3.42%	-5.03%	0.72%	10.24%	4.26%	52.30%
2022	-4.03%	-3.54%	4.72%	-9.42%	-3.15%	-8.17%	12.72%	-3.84%	-10.36%	7.87%	5.48%	-7.35%	-19.99%
2021	-1.77%	1.78%	2.27%	7.92%	-1.32%	4.31%	4.67%	1.27%	-4.22%	7.62%	1.40%	7.51%	35.31%
2020	5.67%	-8.43%	-7.89%	13.61%	6.30%	2.60%	8.18%	8.67%	-6.77%	-3.65%	13.18%	5.86%	39.72%
2019	5.81%	7.24%	5.79%	5.51%	-7.65%	6.93%	4.00%	-1.75%	0.60%	2.91%	0.78%	3.89%	38.54%
2018	9.30%	0.47%	-2.80%	3.00%	3.22%	0.67%	2.99%	8.49%	-0.55%	-7.84%	0.72%	-8.29%	8.06%
2017	3.76%	7.48%	3.73%	4.02%	5.03%	-1.55%	3.33%	4.49%	0.81%	7.27%	3.01%	0.78%	50.81%
2016	-7.67%	-0.37%	5.99%	-1.89%	3.85%	-4.85%	7.81%	3.07%	3.83%	0.54%	0.78%	1.53%	12.19%
2015							6.69%	-5.57%	-2.65%	12.80%	2.41%	0.18%	13.48%

Комиссия

Комиссия MyPort составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MyPort среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MyPort

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.52	2.22	1.28	2.07	4.90
MSFT Microsoft Corporation	1.42	1.92	1.25	1.78	4.78
GOOG Alphabet Inc.	0.68	1.03	1.15	0.84	2.21
AMZN Amazon.com, Inc.	1.72	2.36	1.31	1.32	8.19
MCD McDonald's Corporation	1.60	2.27	1.29	1.55	3.52
MA Mastercard Inc	1.96	2.47	1.37	2.55	6.72
ANET Arista Networks, Inc.	2.55	3.12	1.43	5.38	16.68
BKNG Booking Holdings Inc.	2.10	2.43	1.39	2.72	8.47
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	1.89	2.46	1.32	1.65	7.32
V Visa Inc.	1.45	1.89	1.27	1.87	4.78

Коэффициент Шарпа

MyPort на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MyPort

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MyPort за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MyPort	0.59%	0.53%	0.61%	0.51%	0.64%	0.66%	0.85%	0.81%	1.10%	1.06%	1.05%	1.06%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.42%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
GOOG Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MCD McDonald's Corporation	2.11%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%	3.22%
MA Mastercard Inc	0.51%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.43%	0.42%	0.31%	0.59%	1.10%	0.23%	0.23%	0.10%	0.77%	0.58%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.72%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MyPort

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

MyPort показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.36%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	54	9 июн. 2020 г.	77
-25.93%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	154	26 мая 2023 г.	356
-21.36%	4 сент. 2018 г.	78	24 дек. 2018 г.	56	18 мар. 2019 г.	134
-17.31%	30 дек. 2015 г.	28	9 февр. 2016 г.	120	1 авг. 2016 г.	148
-12.71%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	48	1 дек. 2020 г.	62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MyPort составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MyPort

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MCD	BKNG	ANET	AAPL	AMZN	CIBR	V	GOOG	MA	MSFT
MCD	1.00	0.30	0.22	0.32	0.27	0.31	0.43	0.32	0.43	0.37
BKNG	0.30	1.00	0.37	0.40	0.46	0.48	0.48	0.49	0.51	0.44
ANET	0.22	0.37	1.00	0.47	0.49	0.62	0.44	0.47	0.46	0.54
AAPL	0.32	0.40	0.47	1.00	0.58	0.57	0.50	0.60	0.51	0.64
AMZN	0.27	0.46	0.49	0.58	1.00	0.59	0.48	0.67	0.50	0.67
CIBR	0.31	0.48	0.62	0.57	0.59	1.00	0.54	0.56	0.57	0.65
V	0.43	0.48	0.44	0.50	0.48	0.54	1.00	0.55	0.87	0.60
GOOG	0.32	0.49	0.47	0.60	0.67	0.56	0.55	1.00	0.55	0.71
MA	0.43	0.51	0.46	0.51	0.50	0.57	0.87	0.55	1.00	0.61
MSFT	0.37	0.44	0.54	0.64	0.67	0.65	0.60	0.71	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 июл. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

MyPort

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество