Ryan Risk Parity
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ryan Risk Parity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Ryan Risk Parity на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 5.06% с начала года и доходность в 3.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| Ryan Risk Parity | 0.39% | -0.48% | 5.06% | 6.24% | 3.45% | 3.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.14% | -3.05% | 0.36% | -1.78% | 2.15% | 1.71% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -1.36% | -1.21% | 1.30% | 9.97% | -3.35% | -1.94% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.80% | -2.54% | 1.55% | 1.70% | 1.20% | 2.42% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.15% | -11.08% | -4.50% | -11.13% | -2.43% | 1.13% |
IAU iShares Gold Trust | 1.86% | -3.40% | 5.84% | 15.34% | 9.89% | 3.68% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.65% | 5.08% | 9.62% | 21.13% | 3.68% | 4.27% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.26% | 13.80% | 20.49% | 15.43% | 10.87% | 13.42% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1.00% | 2.31% | 5.03% | 8.80% | 1.33% | 2.18% |
QQQ Invesco QQQ | 0.46% | 18.02% | 37.50% | 29.43% | 15.58% | 17.63% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| IAU | IBND | TIP | LQD | QQQ | IEMG | TLT | IVW | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.42 | 0.40 | 0.34 | -0.01 | 0.14 | 0.31 | -0.01 | 0.11 |
| IBND | 0.42 | 1.00 | 0.35 | 0.37 | 0.09 | 0.22 | 0.27 | 0.10 | 0.30 |
| TIP | 0.40 | 0.35 | 1.00 | 0.72 | -0.03 | 0.00 | 0.74 | -0.03 | -0.01 |
| LQD | 0.34 | 0.37 | 0.72 | 1.00 | 0.13 | 0.11 | 0.78 | 0.13 | 0.11 |
| QQQ | -0.01 | 0.09 | -0.03 | 0.13 | 1.00 | 0.66 | -0.17 | 0.96 | 0.72 |
| IEMG | 0.14 | 0.22 | 0.00 | 0.11 | 0.66 | 1.00 | -0.18 | 0.67 | 0.81 |
| TLT | 0.31 | 0.27 | 0.74 | 0.78 | -0.17 | -0.18 | 1.00 | -0.19 | -0.22 |
| IVW | -0.01 | 0.10 | -0.03 | 0.13 | 0.96 | 0.67 | -0.19 | 1.00 | 0.76 |
| VEA | 0.11 | 0.30 | -0.01 | 0.11 | 0.72 | 0.81 | -0.22 | 0.76 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ryan Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Risk Parity | 2.23% | 2.98% | 2.13% | 1.32% | 1.97% | 2.39% | 2.02% | 1.97% | 1.73% | 2.45% | 2.32% | 2.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.42% | 7.09% | 4.64% | 1.32% | 2.01% | 3.16% | 2.49% | 1.81% | 0.42% | 2.08% | 1.45% | 2.84% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 1.65% | 0.55% | 0.37% | 0.34% | 0.59% | 0.73% | 0.36% | 0.01% | 0.01% | 1.71% | 1.31% | 1.29% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.02% | 3.39% | 2.43% | 2.88% | 3.66% | 4.23% | 3.71% | 4.12% | 4.43% | 4.47% | 5.23% | 5.43% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.40% | 2.73% | 1.56% | 1.59% | 2.44% | 2.90% | 2.76% | 3.02% | 3.11% | 3.26% | 4.09% | 3.47% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.08% | 2.97% | 3.32% | 2.22% | 3.38% | 3.84% | 3.27% | 3.71% | 3.66% | 4.75% | 3.47% | 4.08% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.89% | 0.90% | 0.47% | 0.83% | 1.67% | 1.33% | 1.38% | 1.62% | 1.65% | 1.51% | 1.62% | 2.07% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.35% | 2.73% | 3.17% | 1.99% | 3.42% | 3.09% | 2.69% | 2.68% | 3.04% | 2.84% | 2.22% | 0.30% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
Комиссия
Комиссия Ryan Risk Parity составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.22 | ||||
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 0.59 | ||||
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.10 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.56 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 1.06 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.01 | ||||
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.62 | ||||
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.37 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.14 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ryan Risk Parity с января 2010 показал максимальную просадку в 24.49%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.49% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.07% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 49 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -8.16% | 3 мая 2013 г. | 36 | 24 июн. 2013 г. | 168 | 24 февр. 2014 г. | 204 |
| -7.64% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 302 |
| -7.34% | 7 сент. 2016 г. | 72 | 16 дек. 2016 г. | 103 | 17 мая 2017 г. | 175 |
График волатильности
Текущая волатильность Ryan Risk Parity составляет 2.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.