PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Ryan Risk Parity

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


TIP 22.56%IBND 14.16%LQD 13.66%TLT 12.59%IAU 10.36%VEA 7.25%IVW 6.77%IEMG 6.39%QQQ 6.26%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds22.56%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
Corporate Bonds14.16%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Corporate Bonds13.66%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds12.59%
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold10.36%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities7.25%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities6.77%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities6.39%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities6.26%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ryan Risk Parity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.31%
10.86%
Ryan Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Ryan Risk Parity на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 5.06% с начала года и доходность в 3.81% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Ryan Risk Parity0.39%-0.48%5.06%6.24%3.45%3.79%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.14%-3.05%0.36%-1.78%2.15%1.71%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
-1.36%-1.21%1.30%9.97%-3.35%-1.94%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.80%-2.54%1.55%1.70%1.20%2.42%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.15%-11.08%-4.50%-11.13%-2.43%1.13%
IAU
iShares Gold Trust
1.86%-3.40%5.84%15.34%9.89%3.68%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.65%5.08%9.62%21.13%3.68%4.27%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.26%13.80%20.49%15.43%10.87%13.42%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
1.00%2.31%5.03%8.80%1.33%2.18%
QQQ
Invesco QQQ
0.46%18.02%37.50%29.43%15.58%17.63%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

IAUIBNDTIPLQDQQQIEMGTLTIVWVEA
IAU1.000.420.400.34-0.010.140.31-0.010.11
IBND0.421.000.350.370.090.220.270.100.30
TIP0.400.351.000.72-0.030.000.74-0.03-0.01
LQD0.340.370.721.000.130.110.780.130.11
QQQ-0.010.09-0.030.131.000.66-0.170.960.72
IEMG0.140.220.000.110.661.00-0.180.670.81
TLT0.310.270.740.78-0.17-0.181.00-0.19-0.22
IVW-0.010.10-0.030.130.960.67-0.191.000.76
VEA0.110.30-0.010.110.720.81-0.220.761.00

Коэффициент Шарпа

Ryan Risk Parity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.48

Коэффициент Шарпа Ryan Risk Parity находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.48
0.74
Ryan Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ryan Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Ryan Risk Parity2.23%2.98%2.13%1.32%1.97%2.39%2.02%1.97%1.73%2.45%2.32%2.54%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.42%7.09%4.64%1.32%2.01%3.16%2.49%1.81%0.42%2.08%1.45%2.84%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
1.65%0.55%0.37%0.34%0.59%0.73%0.36%0.01%0.01%1.71%1.31%1.29%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.02%3.39%2.43%2.88%3.66%4.23%3.71%4.12%4.43%4.47%5.23%5.43%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.40%2.73%1.56%1.59%2.44%2.90%2.76%3.02%3.11%3.26%4.09%3.47%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.08%2.97%3.32%2.22%3.38%3.84%3.27%3.71%3.66%4.75%3.47%4.08%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.89%0.90%0.47%0.83%1.67%1.33%1.38%1.62%1.65%1.51%1.62%2.07%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.35%2.73%3.17%1.99%3.42%3.09%2.69%2.68%3.04%2.84%2.22%0.30%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%

Комиссия

Комиссия Ryan Risk Parity составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.22
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
0.59
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.10
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.56
IAU
iShares Gold Trust
1.06
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.01
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.62
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.37
QQQ
Invesco QQQ
1.14

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-15.23%
-8.22%
Ryan Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ryan Risk Parity с января 2010 показал максимальную просадку в 24.49%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.49%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-15.07%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.58
-8.16%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.16824 февр. 2014 г.204
-7.64%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.302
-7.34%7 сент. 2016 г.7216 дек. 2016 г.10317 мая 2017 г.175

График волатильности

Текущая волатильность Ryan Risk Parity составляет 2.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.16%
3.47%
Ryan Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля