PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ryan Risk Parity
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Ryan Risk Parity

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

TIP 22.56%IBND 14.16%LQD 13.66%TLT 12.59%IAU 10.36%VEA 7.25%IVW 6.77%IEMG 6.39%QQQ 6.26%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
10.36%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
14.16%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
6.39%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
6.77%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
13.66%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
6.26%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
22.56%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
12.59%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
7.25%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEMG

Доходность по периодам

Ryan Risk Parity на 11 мая 2025 г. показал доходность в 6.03% с начала года и доходность в 4.99% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Ryan Risk Parity6.03%4.14%3.43%10.63%4.41%4.99%
Активы портфеля:
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.53%1.56%1.94%5.91%1.49%2.41%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		10.00%1.60%6.19%10.07%0.77%0.42%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		1.32%1.70%-0.76%4.79%0.17%2.46%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.08%1.10%-3.86%0.64%-9.36%-0.54%
IAU
iShares Gold Trust		26.78%4.95%23.81%40.49%14.17%10.36%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.77%11.62%8.93%10.01%11.74%5.66%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		-4.29%9.39%-3.80%15.12%15.91%14.19%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		6.34%10.73%1.62%7.45%7.84%3.53%
QQQ
Invesco QQQ		-4.41%9.37%-4.80%11.06%17.35%17.24%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ryan Risk Parity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.97%1.68%0.45%1.76%0.04%6.03%
2024-0.80%0.40%2.18%-2.37%2.76%1.33%2.23%1.78%2.42%-2.17%0.79%-2.37%6.14%
20235.48%-3.54%4.65%0.76%-1.20%1.51%1.23%-1.86%-4.14%-1.03%6.35%4.28%12.47%
2022-3.47%-0.92%-1.38%-6.48%-0.49%-4.41%4.00%-4.34%-7.29%0.38%6.92%-1.90%-18.51%
2021-1.07%-1.98%-0.90%2.66%1.51%0.71%1.80%0.45%-2.71%2.13%-0.15%0.90%3.27%
20201.88%-0.58%-4.38%5.83%2.20%2.54%5.25%1.41%-1.72%-1.26%3.99%2.71%18.83%
20193.47%0.36%1.84%0.86%-0.20%3.62%-0.12%2.73%-0.84%1.45%0.06%1.64%15.81%
20181.89%-2.38%0.37%-0.95%0.14%-0.46%0.47%0.35%-0.65%-3.45%0.68%0.27%-3.76%
20172.27%1.52%0.58%1.52%1.72%-0.21%1.96%1.67%-0.71%0.81%0.79%1.39%14.10%
20160.10%1.76%3.59%0.77%-0.95%2.76%2.51%-0.31%0.48%-2.28%-3.58%0.29%5.02%
20152.46%-0.56%-1.10%0.96%-0.89%-1.93%0.31%-1.95%-0.59%2.54%-1.35%-0.87%-3.07%
20140.57%2.69%-0.44%1.21%1.40%1.39%-0.71%1.82%-3.15%0.76%0.83%-0.64%5.74%

Комиссия

Комиссия Ryan Risk Parity составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
IAU
iShares Gold Trust
QQQ
Invesco QQQ
TIP
iShares TIPS Bond ETF
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Ryan Risk Parity составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Ryan Risk Parity, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Ryan Risk Parity, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ryan Risk Parity, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ryan Risk Parity, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ryan Risk Parity, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ryan Risk Parity, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.241.781.230.593.82
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		1.131.771.200.422.64
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.600.861.100.301.59
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.010.091.01-0.00-0.01
IAU
iShares Gold Trust		2.413.331.435.3414.29
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.591.001.130.802.42
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.621.011.140.702.34
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		0.410.731.090.341.33
QQQ
Invesco QQQ		0.450.811.110.511.65

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ryan Risk Parity имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.30
  • За 5 лет: 0.50
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ryan Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.62%2.60%2.40%2.93%2.00%1.24%1.80%2.11%1.74%1.65%1.42%2.00%
Активы портфеля:
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.91%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.34%2.61%2.08%0.54%0.37%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%1.66%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.50%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.35%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.91%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.47%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		3.01%3.20%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ryan Risk Parity показал максимальную просадку в 24.49%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.

Текущая просадка Ryan Risk Parity составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.49%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.48324 сент. 2024 г.721
-15.07%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.58
-8.16%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.16824 февр. 2014 г.204
-7.64%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.302
-7.34%7 сент. 2016 г.7216 дек. 2016 г.10317 мая 2017 г.175

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCIAUTIPIBNDTLTLQDIEMGQQQIVWVEAPortfolio
^GSPC1.000.00-0.030.12-0.190.130.690.900.960.810.54
IAU0.001.000.380.420.290.330.170.010.010.140.53
TIP-0.030.381.000.360.760.740.03-0.00-0.010.030.61
IBND0.120.420.361.000.300.400.250.110.120.330.60
TLT-0.190.290.760.301.000.81-0.13-0.13-0.15-0.150.49
LQD0.130.330.740.400.811.000.130.140.150.160.70
IEMG0.690.170.030.25-0.130.131.000.650.660.810.59
QQQ0.900.01-0.000.11-0.130.140.651.000.960.710.55
IVW0.960.01-0.010.12-0.150.150.660.961.000.740.56
VEA0.810.140.030.33-0.150.160.810.710.741.000.62
Portfolio0.540.530.610.600.490.700.590.550.560.621.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 окт. 2012 г.