PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ryan Risk Parity
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Ryan Risk Parity

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

TIP 22.56%IBND 14.16%LQD 13.66%TLT 12.59%IAU 10.36%VEA 7.25%IVW 6.77%IEMG 6.39%QQQ 6.26%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
10.36%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
14.16%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
6.39%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
6.77%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
13.66%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
6.26%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
22.56%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
12.59%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
7.25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ryan Risk Parity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.00%
17.04%
Ryan Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEMG

Доходность по периодам

Ryan Risk Parity на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 8.96% с начала года и доходность в 4.74% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.95%4.39%18.07%37.09%14.48%11.71%
Ryan Risk Parity9.39%-0.39%10.00%21.44%4.78%4.80%
Активы портфеля:
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.91%-0.97%5.52%9.35%2.23%2.18%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.02%-2.13%6.36%13.43%-1.35%-0.93%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		3.46%-2.02%7.56%17.31%0.53%2.59%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-2.22%-4.76%7.59%17.30%-5.35%0.05%
IAU
iShares Gold Trust		31.62%3.74%16.64%37.10%12.62%8.05%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		10.15%-0.23%8.43%26.79%7.37%6.07%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		30.29%2.92%22.00%44.70%17.84%15.22%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		14.42%4.41%14.53%28.09%5.25%4.17%
QQQ
Invesco QQQ		21.27%2.64%18.42%40.40%21.69%18.51%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ryan Risk Parity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.80%0.40%2.18%-2.37%2.76%1.33%2.23%1.78%2.42%9.39%
20235.48%-3.54%4.65%0.76%-1.20%1.51%1.23%-1.86%-4.14%-1.03%6.35%4.28%12.47%
2022-3.47%-0.92%-1.38%-6.48%-0.49%-4.41%4.00%-4.34%-7.29%0.38%6.92%-1.90%-18.51%
2021-1.07%-1.98%-0.90%2.66%1.51%0.73%1.80%0.45%-2.71%2.13%-0.15%0.90%3.28%
20201.88%-0.58%-4.38%5.82%2.19%2.55%5.25%1.41%-1.72%-1.26%3.99%2.72%18.84%
20193.47%0.36%1.84%0.86%-0.20%3.62%-0.12%2.73%-0.84%1.45%0.06%1.64%15.79%
20181.89%-2.38%0.37%-0.95%0.14%-0.46%0.47%0.35%-0.65%-3.45%0.68%0.27%-3.76%
20172.27%1.52%0.58%1.52%1.72%-0.21%1.96%1.67%-0.71%0.81%0.79%1.39%14.10%
20160.10%1.76%3.59%0.77%-0.95%2.76%2.51%-0.31%0.48%-2.28%-3.58%0.29%5.02%
20152.46%-0.56%-1.10%0.96%-0.89%-1.93%0.31%-1.95%-0.59%2.54%-1.35%-0.87%-3.07%
20140.57%2.69%-0.44%1.21%1.40%1.39%-0.71%1.82%-3.15%0.76%0.82%-0.65%5.74%
20130.08%-0.65%0.38%1.63%-3.22%-3.73%2.41%-0.62%2.05%1.67%-0.60%-0.21%-1.02%

Комиссия

Комиссия Ryan Risk Parity составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
График комиссии IBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Ryan Risk Parity среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Ryan Risk Parity, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Ryan Risk Parity, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ryan Risk Parity, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ryan Risk Parity, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ryan Risk Parity, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ryan Risk Parity, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Ryan Risk Parity
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Ryan Risk Parity, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Ryan Risk Parity, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Ryan Risk Parity, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Ryan Risk Parity, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Ryan Risk Parity, с текущим значением в 18.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.73
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.882.821.350.6810.31
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		1.702.561.320.514.92
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		2.163.211.380.748.73
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.001.501.170.322.77
IAU
iShares Gold Trust		2.793.751.485.7317.74
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		1.882.651.331.4812.27
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		2.463.211.441.9512.82
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		1.712.431.300.879.91
QQQ
Invesco QQQ		2.122.771.372.689.95

Коэффициент Шарпа

Ryan Risk Parity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.75
2.89
Ryan Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ryan Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Ryan Risk Parity2.48%2.40%2.93%2.00%1.22%1.79%2.11%1.74%1.65%1.42%2.00%1.83%
Активы портфеля:
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.70%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.45%2.08%0.54%0.37%0.33%0.58%0.71%0.34%0.01%0.01%1.63%1.24%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.29%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.89%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.90%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.53%1.03%0.89%0.46%0.82%1.62%1.27%1.30%1.51%1.51%1.36%1.44%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.59%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.11%
0
Ryan Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ryan Risk Parity показал максимальную просадку в 24.49%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.

Текущая просадка Ryan Risk Parity составляет 1.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.49%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.48324 сент. 2024 г.721
-15.07%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.58
-8.16%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.16824 февр. 2014 г.204
-7.64%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.302
-7.34%7 сент. 2016 г.7216 дек. 2016 г.10317 мая 2017 г.175

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ryan Risk Parity составляет 1.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.42%
2.56%
Ryan Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUIBNDTIPQQQTLTIVWIEMGLQDVEA
IAU1.000.420.390.010.300.000.160.340.14
IBND0.421.000.370.110.300.120.240.400.32
TIP0.390.371.00-0.010.75-0.010.030.730.02
QQQ0.010.11-0.011.00-0.140.960.650.140.71
TLT0.300.300.75-0.141.00-0.16-0.140.80-0.17
IVW0.000.12-0.010.96-0.161.000.660.140.75
IEMG0.160.240.030.65-0.140.661.000.130.81
LQD0.340.400.730.140.800.140.131.000.14
VEA0.140.320.020.71-0.170.750.810.141.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 окт. 2012 г.