PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ryan Risk Parity
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 22.56%IBND 14.16%LQD 13.66%TLT 12.59%IAU 10.36%VEA 7.25%IVW 6.77%IEMG 6.39%QQQ 6.26%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

10.36%

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

14.16%

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

6.39%

IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

6.77%

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

13.66%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

6.26%

TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

22.56%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

12.59%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

7.25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ryan Risk Parity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
59.87%
278.51%
Ryan Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEMG

Доходность по периодам

Ryan Risk Parity на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 3.97% с начала года и доходность в 4.06% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
Ryan Risk Parity3.97%0.01%5.61%7.42%4.13%4.06%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.18%0.13%2.15%2.58%1.96%1.74%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
-0.61%2.12%1.95%4.20%-1.86%-1.68%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.59%-0.25%1.22%4.43%0.34%2.29%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-5.59%-2.68%0.00%-5.98%-4.78%0.11%
IAU
iShares Gold Trust
16.09%2.79%18.99%21.74%10.96%6.04%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
5.80%0.81%7.57%9.10%6.90%4.70%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
20.07%-1.50%15.00%25.65%15.35%14.35%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
5.62%-1.27%9.34%6.08%3.46%2.52%
QQQ
Invesco QQQ
13.48%-2.23%9.14%23.18%19.72%17.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ryan Risk Parity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.80%0.40%2.18%-2.37%2.76%1.33%3.97%
20235.48%-3.54%4.65%0.76%-1.20%1.51%1.23%-1.86%-4.14%-1.03%6.35%4.28%12.47%
2022-3.47%-0.92%-1.38%-6.48%-0.49%-4.41%4.00%-4.34%-7.29%0.38%6.92%-1.90%-18.51%
2021-1.07%-1.98%-0.90%2.66%1.51%0.73%1.80%0.45%-2.71%2.13%-0.15%0.90%3.28%
20201.88%-0.58%-4.38%5.82%2.19%2.55%5.25%1.41%-1.72%-1.26%3.99%2.72%18.84%
20193.47%0.36%1.84%0.86%-0.20%3.62%-0.12%2.73%-0.84%1.45%0.06%1.64%15.79%
20181.89%-2.38%0.37%-0.95%0.14%-0.46%0.47%0.35%-0.65%-3.45%0.68%0.27%-3.76%
20172.27%1.52%0.58%1.52%1.72%-0.21%1.96%1.67%-0.71%0.81%0.79%1.39%14.10%
20160.10%1.76%3.59%0.77%-0.95%2.76%2.51%-0.31%0.48%-2.28%-3.58%0.29%5.02%
20152.46%-0.56%-1.10%0.96%-0.89%-1.93%0.31%-1.95%-0.59%2.54%-1.35%-0.87%-3.07%
20140.57%2.69%-0.44%1.21%1.40%1.39%-0.71%1.82%-3.15%0.76%0.82%-0.65%5.74%
20130.08%-0.65%0.38%1.63%-3.22%-3.73%2.41%-0.62%2.05%1.67%-0.60%-0.21%-1.02%

Комиссия

Комиссия Ryan Risk Parity составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Ryan Risk Parity среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Ryan Risk Parity, с текущим значением в 1616
Ryan Risk Parity
Ранг коэф-та Шарпа Ryan Risk Parity, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ryan Risk Parity, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ryan Risk Parity, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ryan Risk Parity, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ryan Risk Parity, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Ryan Risk Parity
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Ryan Risk Parity, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Ryan Risk Parity, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Ryan Risk Parity, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Ryan Risk Parity, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Ryan Risk Parity, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.420.661.080.171.42
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
0.470.741.090.141.12
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.490.771.090.191.37
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.36-0.400.96-0.13-0.75
IAU
iShares Gold Trust
1.642.331.301.817.96
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.761.151.140.572.27
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
1.752.411.321.249.56
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.500.811.090.231.36
QQQ
Invesco QQQ
1.482.041.261.747.54

Коэффициент Шарпа

Ryan Risk Parity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.93
1.66
Ryan Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ryan Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Ryan Risk Parity2.64%2.40%2.93%2.00%1.22%1.79%2.11%1.74%1.65%1.42%2.00%1.83%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.13%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
2.44%2.08%0.54%0.37%0.33%0.58%0.71%0.34%0.01%0.01%1.63%1.24%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.36%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.88%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.34%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.66%1.03%0.89%0.46%0.82%1.62%1.27%1.30%1.51%1.51%1.36%1.44%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.81%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.64%
-4.24%
Ryan Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ryan Risk Parity показал максимальную просадку в 24.49%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ryan Risk Parity составляет 5.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.49%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-15.07%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.58
-8.16%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.16824 февр. 2014 г.204
-7.64%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.302
-7.34%7 сент. 2016 г.7216 дек. 2016 г.10317 мая 2017 г.175

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ryan Risk Parity составляет 2.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.27%
3.80%
Ryan Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAUIBNDTIPQQQTLTIEMGIVWLQDVEA
IAU1.000.420.39-0.000.310.15-0.000.340.13
IBND0.421.000.360.110.290.230.120.400.32
TIP0.390.361.00-0.010.750.03-0.010.730.02
QQQ-0.000.11-0.011.00-0.140.660.960.140.71
TLT0.310.290.75-0.141.00-0.14-0.160.80-0.17
IEMG0.150.230.030.66-0.141.000.670.130.81
IVW-0.000.12-0.010.96-0.160.671.000.150.75
LQD0.340.400.730.140.800.130.151.000.14
VEA0.130.320.020.71-0.170.810.750.141.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 окт. 2012 г.