Ryan Risk Parity
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ryan Risk Parity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEMG
Доходность по периодам
Ryan Risk Parity на 17 апр. 2025 г. показал доходность в 3.74% с начала года и доходность в 4.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| Ryan Risk Parity | -2.47% | -2.99% | -2.71% | 8.92% | 6.60% | 6.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.47% | -0.25% | 0.10% | 6.21% | 1.39% | 2.00% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 10.54% | 4.92% | 5.62% | 12.83% | 0.75% | 0.76% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.19% | -0.79% | -2.20% | 6.85% | -0.59% | 2.07% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.17% | -2.20% | -5.38% | 4.18% | -9.70% | -1.41% |
IAU iShares Gold Trust | 27.11% | 11.14% | 24.54% | 39.29% | 14.42% | 10.48% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 5.48% | -4.50% | -0.70% | 8.29% | 10.83% | 5.17% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -12.85% | -7.00% | -8.54% | 7.78% | 14.74% | 13.24% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -1.36% | -7.92% | -7.66% | 6.18% | 6.50% | 2.73% |
QQQ Invesco QQQ | -12.99% | -7.86% | -9.24% | 3.66% | 16.37% | 16.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ryan Risk Parity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.29% | -0.08% | -2.61% | -2.02% | -2.47% | ||||||||
| 2024 | 0.19% | 2.39% | 2.05% | -2.97% | 4.07% | 3.14% | 0.84% | 1.71% | 2.53% | -1.67% | 2.51% | -1.26% | 14.12% |
| 2023 | 6.38% | -2.89% | 5.41% | 0.83% | 0.65% | 3.00% | 2.03% | -1.74% | -4.37% | -1.52% | 7.56% | 4.47% | 20.77% |
| 2022 | -5.05% | -2.14% | 0.26% | -8.48% | -0.69% | -5.68% | 6.28% | -4.53% | -8.23% | 1.46% | 6.52% | -3.75% | -22.65% |
| 2021 | -0.84% | -1.46% | -0.17% | 3.54% | 0.78% | 2.24% | 2.06% | 1.51% | -3.59% | 3.91% | 0.31% | 1.15% | 9.59% |
| 2020 | 1.95% | -1.64% | -5.33% | 6.97% | 2.74% | 2.94% | 5.46% | 2.95% | -2.34% | -1.73% | 5.56% | 2.97% | 21.65% |
| 2019 | 4.22% | 0.83% | 2.21% | 1.54% | -1.40% | 4.06% | 0.15% | 2.00% | -0.48% | 1.65% | 0.78% | 1.82% | 18.69% |
| 2018 | 2.72% | -2.42% | -0.17% | -0.76% | 0.79% | -0.29% | 1.01% | 1.12% | -0.50% | -4.65% | 0.69% | -1.49% | -4.10% |
| 2017 | 2.33% | 1.74% | 0.72% | 1.62% | 1.98% | -0.27% | 2.09% | 1.60% | -0.45% | 1.27% | 0.98% | 1.31% | 15.93% |
| 2016 | -0.63% | 1.12% | 4.00% | 0.41% | -0.38% | 2.29% | 2.75% | -0.20% | 0.49% | -2.27% | -3.18% | 0.44% | 4.70% |
| 2015 | 2.02% | 0.10% | -1.11% | 0.96% | -0.73% | -2.04% | 0.86% | -2.60% | -0.77% | 3.06% | -1.02% | -0.95% | -2.34% |
| 2014 | 0.09% | 2.81% | -0.42% | 1.18% | 1.58% | 1.34% | -0.65% | 1.95% | -3.01% | 0.97% | 1.03% | -0.81% | 6.08% |
Комиссия
Комиссия Ryan Risk Parity составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ryan Risk Parity составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.25 | 1.74 | 1.22 | 0.52 | 3.75 |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 1.43 | 2.25 | 1.26 | 0.53 | 3.33 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.88 | 1.27 | 1.16 | 0.41 | 2.50 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.24 | 0.43 | 1.05 | 0.08 | 0.48 |
IAU iShares Gold Trust | 2.42 | 3.20 | 1.42 | 4.85 | 13.04 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.42 | 0.71 | 1.09 | 0.53 | 1.61 |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.32 | 0.61 | 1.08 | 0.35 | 1.35 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.26 | 0.51 | 1.06 | 0.21 | 0.86 |
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ryan Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.68% | 2.60% | 2.40% | 2.93% | 2.00% | 1.24% | 1.80% | 2.11% | 1.74% | 1.65% | 1.42% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.07% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.32% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.37% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% | 1.66% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.47% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.26% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.11% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.52% | 0.43% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.25% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ryan Risk Parity показал максимальную просадку в 27.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.
Текущая просадка Ryan Risk Parity составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.16% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 411 | 5 июн. 2024 г. | 637 |
| -16.97% | 20 февр. 2020 г. | 21 | 19 мар. 2020 г. | 50 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -11.58% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.62% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -8.12% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 163 | 14 февр. 2014 г. | 195 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ryan Risk Parity составляет 8.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | IBND | TIP | TLT | QQQ | IVW | IEMG | LQD | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.41 | 0.38 | 0.30 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.33 | 0.14 |
| IBND | 0.41 | 1.00 | 0.37 | 0.30 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.40 | 0.33 |
| TIP | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.76 | -0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.74 | 0.03 |
| TLT | 0.30 | 0.30 | 0.76 | 1.00 | -0.13 | -0.15 | -0.13 | 0.80 | -0.15 |
| QQQ | 0.01 | 0.12 | -0.00 | -0.13 | 1.00 | 0.96 | 0.65 | 0.14 | 0.71 |
| IVW | 0.01 | 0.12 | -0.01 | -0.15 | 0.96 | 1.00 | 0.66 | 0.15 | 0.75 |
| IEMG | 0.17 | 0.25 | 0.03 | -0.13 | 0.65 | 0.66 | 1.00 | 0.13 | 0.81 |
| LQD | 0.33 | 0.40 | 0.74 | 0.80 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 1.00 | 0.15 |
| VEA | 0.14 | 0.33 | 0.03 | -0.15 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.15 | 1.00 |