Ryan Risk Parity
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ryan Risk Parity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEMG
Доходность по периодам
Ryan Risk Parity на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 6.32% с начала года и доходность в 4.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Ryan Risk Parity | 6.60% | -0.43% | 2.63% | 7.01% | 3.81% | 4.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.83% | -0.69% | 0.84% | 1.70% | 1.67% | 2.11% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -1.99% | -0.75% | 1.11% | -1.70% | -2.10% | -0.98% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.00% | -0.64% | 1.45% | 1.33% | -0.20% | 2.36% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -6.66% | -1.22% | -3.39% | -6.70% | -5.93% | -0.78% |
IAU iShares Gold Trust | 26.83% | -1.06% | 12.78% | 27.97% | 11.90% | 8.12% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.07% | -3.26% | -2.85% | 2.13% | 4.47% | 5.13% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 37.46% | 3.37% | 11.59% | 37.65% | 17.30% | 15.13% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 7.43% | -0.85% | 0.41% | 9.36% | 2.51% | 3.95% |
QQQ Invesco QQQ | 27.20% | 3.08% | 8.34% | 27.81% | 20.44% | 18.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ryan Risk Parity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.80% | 0.40% | 2.18% | -2.37% | 2.76% | 1.33% | 2.23% | 1.78% | 2.42% | -2.17% | 0.79% | 6.60% | |
| 2023 | 5.48% | -3.54% | 4.65% | 0.76% | -1.20% | 1.51% | 1.23% | -1.86% | -4.14% | -1.03% | 6.35% | 4.28% | 12.47% |
| 2022 | -3.47% | -0.92% | -1.38% | -6.48% | -0.49% | -4.41% | 4.00% | -4.34% | -7.29% | 0.38% | 6.92% | -1.90% | -18.51% |
| 2021 | -1.07% | -1.98% | -0.90% | 2.66% | 1.51% | 0.71% | 1.80% | 0.45% | -2.71% | 2.13% | -0.15% | 0.90% | 3.27% |
| 2020 | 1.88% | -0.58% | -4.38% | 5.83% | 2.20% | 2.54% | 5.25% | 1.41% | -1.72% | -1.26% | 3.99% | 2.71% | 18.83% |
| 2019 | 3.47% | 0.36% | 1.84% | 0.86% | -0.20% | 3.62% | -0.12% | 2.73% | -0.84% | 1.45% | 0.06% | 1.64% | 15.81% |
| 2018 | 1.89% | -2.38% | 0.37% | -0.95% | 0.14% | -0.46% | 0.47% | 0.35% | -0.65% | -3.45% | 0.68% | 0.27% | -3.76% |
| 2017 | 2.27% | 1.52% | 0.58% | 1.52% | 1.72% | -0.21% | 1.96% | 1.67% | -0.71% | 0.81% | 0.80% | 1.39% | 14.10% |
| 2016 | 0.10% | 1.76% | 3.59% | 0.77% | -0.95% | 2.76% | 2.51% | -0.31% | 0.48% | -2.28% | -3.58% | 0.29% | 5.02% |
| 2015 | 2.46% | -0.56% | -1.10% | 0.96% | -0.89% | -1.93% | 0.31% | -1.95% | -0.59% | 2.54% | -1.35% | -0.87% | -3.07% |
| 2014 | 0.57% | 2.69% | -0.44% | 1.21% | 1.40% | 1.39% | -0.71% | 1.82% | -3.15% | 0.76% | 0.82% | -0.64% | 5.74% |
| 2013 | 0.08% | -0.65% | 0.38% | 1.63% | -3.22% | -3.73% | 2.41% | -0.62% | 2.05% | 1.67% | -0.60% | -0.21% | -1.02% |
Комиссия
Комиссия Ryan Risk Parity составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ryan Risk Parity составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.33 | 0.48 | 1.06 | 0.14 | 1.15 |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -0.15 | -0.15 | 0.98 | -0.05 | -0.34 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.18 | 0.30 | 1.04 | 0.08 | 0.54 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.51 | -0.62 | 0.93 | -0.17 | -1.08 |
IAU iShares Gold Trust | 1.93 | 2.55 | 1.34 | 3.55 | 10.15 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.30 | 0.49 | 1.06 | 0.36 | 1.16 |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 2.24 | 2.90 | 1.41 | 3.07 | 12.07 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.76 | 1.15 | 1.14 | 0.45 | 3.02 |
QQQ Invesco QQQ | 1.64 | 2.19 | 1.30 | 2.16 | 7.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ryan Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.47% | 2.40% | 2.93% | 2.00% | 1.24% | 1.80% | 2.11% | 1.74% | 1.65% | 1.42% | 2.01% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.58% | 2.08% | 0.54% | 0.37% | 0.45% | 0.67% | 0.70% | 0.34% | 0.01% | 0.01% | 1.66% | 1.24% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.44% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.24% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.88% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.42% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.17% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% | 1.76% |
QQQ Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ryan Risk Parity показал максимальную просадку в 24.49%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.
Текущая просадка Ryan Risk Parity составляет 3.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.49% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 483 | 24 сент. 2024 г. | 721 |
| -15.07% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 49 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -8.16% | 3 мая 2013 г. | 36 | 24 июн. 2013 г. | 168 | 24 февр. 2014 г. | 204 |
| -7.64% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 302 |
| -7.34% | 7 сент. 2016 г. | 72 | 16 дек. 2016 г. | 103 | 17 мая 2017 г. | 175 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ryan Risk Parity составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | IBND | TIP | QQQ | TLT | IVW | IEMG | LQD | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.42 | 0.39 | 0.01 | 0.30 | 0.01 | 0.16 | 0.34 | 0.14 |
| IBND | 0.42 | 1.00 | 0.37 | 0.11 | 0.31 | 0.12 | 0.24 | 0.41 | 0.33 |
| TIP | 0.39 | 0.37 | 1.00 | -0.00 | 0.75 | -0.01 | 0.03 | 0.74 | 0.03 |
| QQQ | 0.01 | 0.11 | -0.00 | 1.00 | -0.14 | 0.96 | 0.65 | 0.14 | 0.71 |
| TLT | 0.30 | 0.31 | 0.75 | -0.14 | 1.00 | -0.15 | -0.14 | 0.80 | -0.16 |
| IVW | 0.01 | 0.12 | -0.01 | 0.96 | -0.15 | 1.00 | 0.66 | 0.15 | 0.75 |
| IEMG | 0.16 | 0.24 | 0.03 | 0.65 | -0.14 | 0.66 | 1.00 | 0.13 | 0.81 |
| LQD | 0.34 | 0.41 | 0.74 | 0.14 | 0.80 | 0.15 | 0.13 | 1.00 | 0.15 |
| VEA | 0.14 | 0.33 | 0.03 | 0.71 | -0.16 | 0.75 | 0.81 | 0.15 | 1.00 |