Byan Risk Parity SRLN
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | High Yield Bonds | 52.34% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 36.92% |
^N225 Nikkei 225 | 21.35% | |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | Large Cap Growth Equities | 14.64% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | Europe Equities | 14.48% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 13.53% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 12.75% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Byan Risk Parity SRLN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Byan Risk Parity SRLN на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 13.07% с начала года и доходность в 8.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 7.83% | 8.55% |
| Byan Risk Parity SRLN | -6.30% | -0.05% | 13.07% | 22.44% | 8.58% | 8.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 0.02% | 5.28% | 8.03% | 10.07% | 2.99% | 2.88% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -4.62% | 7.96% | 18.48% | 17.32% | 10.22% | 11.87% |
IAU iShares Gold Trust | -5.77% | -9.67% | 0.14% | 7.31% | 8.33% | 3.58% |
^N225 Nikkei 225 | -5.80% | -2.53% | 5.66% | 15.84% | -0.13% | 3.73% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | -5.06% | 7.70% | 17.08% | 25.40% | 9.34% | 10.62% |
QQQ Invesco QQQ | -4.19% | 13.54% | 36.26% | 32.97% | 14.86% | 16.02% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | -5.66% | -5.41% | 5.12% | 24.41% | 3.51% | 2.50% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 0.42% | 2.51% | 3.82% | 4.88% | 1.97% | 1.54% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.56% | 1.57% | 0.95% | 4.26% | 3.10% | -1.74% | -5.62% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Byan Risk Parity SRLN за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byan Risk Parity SRLN | 2.18% | 2.96% | 3.06% | 2.90% | 2.74% | 3.05% | 2.89% | 3.52% | 4.17% | 3.36% | 2.07% | 0.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 7.92% | 6.09% | 5.00% | 5.76% | 6.66% | 6.50% | 5.48% | 5.61% | 6.56% | 5.65% | 3.05% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 1.01% | 0.90% | 0.47% | 0.84% | 1.68% | 1.34% | 1.38% | 1.63% | 1.65% | 1.51% | 1.63% | 2.08% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^N225 Nikkei 225 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.32% | 1.61% | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 2.15% | 1.93% | 2.19% | 1.86% | 1.56% | 0.74% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.10% | 3.12% | 3.03% | 2.31% | 3.62% | 4.32% | 3.13% | 3.90% | 3.52% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.27% | 1.72% | 0.44% | 1.28% | 2.79% | 2.41% | 1.53% | 1.00% | 0.62% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Byan Risk Parity SRLN составляет 0.49%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 2.44 | ||||
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.93 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 0.70 | ||||
^N225 Nikkei 225 | 1.00 | ||||
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.47 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.49 | ||||
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 1.49 | ||||
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 9.07 |
Таблица корреляции активов
| ICSH | IAU | ^N225 | SRLN | IEUR | QQQ | QUAL | IVW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSH | 1.00 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| IAU | 0.08 | 1.00 | 0.14 | 0.07 | 0.12 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| ^N225 | 0.07 | 0.14 | 1.00 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| SRLN | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 1.00 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.42 |
| IEUR | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.45 | 1.00 | 0.66 | 0.73 | 0.70 |
| QQQ | 0.06 | -0.01 | 0.10 | 0.40 | 0.66 | 1.00 | 0.87 | 0.96 |
| QUAL | 0.06 | -0.02 | 0.10 | 0.45 | 0.73 | 0.87 | 1.00 | 0.93 |
| IVW | 0.06 | -0.01 | 0.09 | 0.42 | 0.70 | 0.96 | 0.93 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Byan Risk Parity SRLN с января 2010 показал максимальную просадку в 33.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 81 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.74% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 14 июл. 2020 г. | 104 |
| -30.78% | 18 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.69% | 29 янв. 2018 г. | 237 | 25 дек. 2018 г. | 125 | 19 июн. 2019 г. | 362 |
| -15.27% | 18 мая 2015 г. | 178 | 21 янв. 2016 г. | 121 | 8 июл. 2016 г. | 299 |
| -8.94% | 7 июл. 2014 г. | 74 | 16 окт. 2014 г. | 85 | 13 февр. 2015 г. | 159 |
График волатильности
Текущая волатильность Byan Risk Parity SRLN составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.