PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Byan Risk Parity SRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Byan Risk Parity SRLN

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SRLN 52.34%IAU 36.92%^N225 21.35%QUAL 14.64%IEUR 14.48%IVW 13.53%QQQ 12.75%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^N225
Nikkei 225
21.35%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
36.92%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		Money Market, Actively Managed
-66.01%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		Europe Equities
14.48%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
13.53%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
12.75%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
14.64%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		High Yield Bonds
52.34%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Byan Risk Parity SRLN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.02%
12.31%
Byan Risk Parity SRLN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR

Доходность по периодам

Byan Risk Parity SRLN на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 22.77% с начала года и доходность в 11.50% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Byan Risk Parity SRLN22.77%-2.31%8.01%31.83%13.22%11.50%
Активы портфеля:
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		7.42%0.71%4.20%9.73%4.37%3.69%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		34.05%3.73%16.58%40.44%16.85%14.36%
IAU
iShares Gold Trust		24.16%-3.62%7.76%30.69%11.20%7.46%
^N225
Nikkei 225		4.71%-6.96%-0.12%12.45%2.91%5.24%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		24.98%0.89%10.82%31.96%14.42%12.68%
QQQ
Invesco QQQ		24.75%3.63%12.88%32.82%20.14%17.44%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.76%-6.04%-5.86%10.84%5.65%4.98%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		4.84%0.29%2.81%5.82%2.56%2.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Byan Risk Parity SRLN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.85%4.78%4.90%-2.92%4.55%1.43%3.38%2.42%3.09%0.00%22.77%
20239.14%-4.03%6.56%1.57%0.95%4.26%3.10%-1.74%-5.62%0.10%8.90%4.51%29.97%
2022-5.72%-0.83%2.24%-8.94%-2.25%-8.98%7.18%-4.48%-11.21%4.42%9.60%-2.82%-21.69%
2021-1.55%-0.62%0.59%4.99%3.57%-0.85%1.32%2.72%-3.54%3.85%-1.73%4.18%13.26%
20201.18%-7.01%-13.81%12.50%7.45%3.76%8.12%6.03%-3.44%-2.39%9.21%6.88%28.28%
20197.49%2.97%0.16%4.13%-4.81%7.71%0.74%1.10%0.92%3.31%1.03%4.49%32.69%
20186.23%-2.99%-1.55%0.57%0.46%-1.88%1.41%1.44%0.88%-5.66%-0.03%-5.46%-6.94%
20174.11%3.32%0.92%2.35%2.38%-1.01%2.88%1.61%0.14%2.88%2.26%1.40%25.77%
2016-3.07%3.39%4.64%3.03%-1.05%1.55%5.43%-0.73%0.85%-1.79%-3.41%1.98%10.86%
20152.64%3.32%-1.65%1.96%1.36%-1.89%-0.46%-4.25%-4.20%7.66%-2.46%-1.85%-0.47%
20142.77%-1.81%1.39%-3.58%-0.13%1.97%-0.96%-0.50%

Комиссия

Комиссия Byan Risk Parity SRLN составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Byan Risk Parity SRLN среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Byan Risk Parity SRLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 13.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		5.057.712.476.9956.94
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		2.323.031.432.9012.14
IAU
iShares Gold Trust		1.742.381.313.1910.28
^N225
Nikkei 225		0.340.651.090.391.55
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		2.513.481.474.0915.63
QQQ
Invesco QQQ		1.822.441.332.318.37
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		0.670.991.120.853.03
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		12.8635.358.0079.74479.53

Коэффициент Шарпа

Byan Risk Parity SRLN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11
2.66
Byan Risk Parity SRLN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Byan Risk Parity SRLN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.90%2.12%2.80%2.76%2.46%2.12%2.28%2.12%2.57%2.93%2.27%1.41%
Активы портфеля:
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		8.85%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.51%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%1.45%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^N225
Nikkei 225		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		0.99%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
QQQ
Invesco QQQ		0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.18%3.17%3.05%2.87%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		5.27%4.78%1.66%0.42%1.22%2.60%2.19%1.36%0.88%0.54%0.46%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.30%
-0.87%
Byan Risk Parity SRLN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Byan Risk Parity SRLN показал максимальную просадку в 33.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

Текущая просадка Byan Risk Parity SRLN составляет 3.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.89%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8114 июл. 2020 г.104
-30.85%19 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.31726 дек. 2023 г.553
-17.68%29 янв. 2018 г.23725 дек. 2018 г.12519 июн. 2019 г.362
-15.3%18 мая 2015 г.17821 янв. 2016 г.1218 июл. 2016 г.299
-10.41%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1120 авг. 2024 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Byan Risk Parity SRLN составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64%
3.81%
Byan Risk Parity SRLN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ICSHIAU^N225SRLNIEURQQQQUALIVW
ICSH1.000.110.080.040.070.060.060.06
IAU0.111.000.160.090.140.010.000.01
^N2250.080.161.000.120.140.080.090.07
SRLN0.040.090.121.000.450.410.460.43
IEUR0.070.140.140.451.000.650.730.69
QQQ0.060.010.080.410.651.000.880.96
QUAL0.060.000.090.460.730.881.000.93
IVW0.060.010.070.430.690.960.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.