Byan Risk Parity SRLN
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
^N225 Nikkei 225 | 21.35% | |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 36.92% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | Money Market, Actively Managed | -66.01% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | Europe Equities | 14.48% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 13.53% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 12.75% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | Large Cap Growth Equities | 14.64% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | High Yield Bonds | 52.34% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Byan Risk Parity SRLN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR
Доходность по периодам
Byan Risk Parity SRLN на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 16.72% с начала года и доходность в 10.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Byan Risk Parity SRLN | 16.72% | 6.00% | 6.73% | 27.28% | 12.88% | 10.76% |
Активы портфеля: | ||||||
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 5.00% | 1.57% | 3.49% | 8.48% | 4.11% | 3.46% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 17.68% | 3.95% | 6.70% | 25.01% | 14.50% | 13.32% |
IAU iShares Gold Trust | 20.80% | 4.64% | 14.50% | 29.75% | 10.04% | 6.58% |
^N225 Nikkei 225 | 7.22% | 6.76% | -5.61% | 13.55% | 4.85% | 5.34% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 16.49% | 4.67% | 6.06% | 25.65% | 13.98% | 12.27% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 3.20% | 2.50% | 21.43% | 18.59% | 16.46% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 8.16% | 4.61% | 4.00% | 18.37% | 7.85% | 4.92% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.07% | 0.54% | 3.03% | 6.14% | 2.51% | 1.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Byan Risk Parity SRLN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.85% | 4.78% | 4.90% | -2.92% | 4.55% | 1.43% | 3.38% | 2.42% | 16.72% | ||||
2023 | 9.14% | -4.03% | 6.56% | 1.57% | 0.95% | 4.26% | 3.10% | -1.74% | -5.62% | 0.10% | 8.90% | 4.51% | 29.97% |
2022 | -5.72% | -0.83% | 2.24% | -8.94% | -2.25% | -8.98% | 7.18% | -4.48% | -11.21% | 4.42% | 9.60% | -2.82% | -21.69% |
2021 | -1.55% | -0.62% | 0.59% | 4.99% | 3.57% | -0.85% | 1.32% | 2.72% | -3.54% | 3.85% | -1.73% | 4.18% | 13.26% |
2020 | 1.18% | -7.01% | -13.81% | 12.50% | 7.45% | 3.76% | 8.12% | 6.03% | -3.44% | -2.39% | 9.21% | 6.88% | 28.28% |
2019 | 7.49% | 2.97% | 0.16% | 4.13% | -4.81% | 7.71% | 0.73% | 1.10% | 0.92% | 3.31% | 1.03% | 4.49% | 32.68% |
2018 | 6.23% | -2.99% | -1.55% | 0.57% | 0.46% | -1.89% | 1.41% | 1.44% | 0.88% | -5.66% | -0.03% | -5.46% | -6.94% |
2017 | 4.11% | 3.32% | 0.92% | 2.35% | 2.38% | -1.01% | 2.89% | 1.61% | 0.14% | 2.88% | 2.26% | 1.40% | 25.77% |
2016 | -3.07% | 3.39% | 4.64% | 3.03% | -1.05% | 1.55% | 5.43% | -0.73% | 0.85% | -1.79% | -3.41% | 1.98% | 10.85% |
2015 | 2.64% | 3.32% | -1.65% | 1.96% | 1.37% | -1.89% | -0.46% | -4.25% | -4.20% | 7.66% | -2.46% | -1.85% | -0.47% |
2014 | 2.77% | -1.81% | 1.39% | -3.58% | -0.13% | 1.97% | -0.96% | -0.50% |
Комиссия
Комиссия Byan Risk Parity SRLN составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Byan Risk Parity SRLN среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 3.96 | 5.90 | 2.03 | 5.86 | 36.53 |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 1.52 | 2.08 | 1.28 | 1.19 | 7.72 |
IAU iShares Gold Trust | 2.02 | 2.85 | 1.36 | 2.33 | 11.75 |
^N225 Nikkei 225 | 0.45 | 0.79 | 1.11 | 0.40 | 2.01 |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 2.03 | 2.82 | 1.37 | 2.53 | 12.03 |
QQQ Invesco QQQ | 1.24 | 1.73 | 1.23 | 1.57 | 6.02 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 1.35 | 1.94 | 1.24 | 1.11 | 7.09 |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 13.93 | 41.11 | 9.51 | 87.54 | 614.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Byan Risk Parity SRLN за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byan Risk Parity SRLN | 2.01% | 2.12% | 2.80% | 2.76% | 2.46% | 2.12% | 2.28% | 2.12% | 2.57% | 2.93% | 2.27% | 1.41% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 9.02% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% | 3.66% | 1.91% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.67% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.62% | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.36% | 1.44% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^N225 Nikkei 225 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.04% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.02% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.26% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Byan Risk Parity SRLN показал максимальную просадку в 33.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка Byan Risk Parity SRLN составляет 4.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 14 июл. 2020 г. | 104 |
-30.85% | 19 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 26 дек. 2023 г. | 553 |
-17.68% | 29 янв. 2018 г. | 237 | 25 дек. 2018 г. | 125 | 19 июн. 2019 г. | 362 |
-15.29% | 18 мая 2015 г. | 178 | 21 янв. 2016 г. | 121 | 8 июл. 2016 г. | 299 |
-10.41% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 11 | 20 авг. 2024 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Byan Risk Parity SRLN составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ICSH | IAU | ^N225 | SRLN | IEUR | QQQ | QUAL | IVW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH | 1.00 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
IAU | 0.10 | 1.00 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
^N225 | 0.08 | 0.15 | 1.00 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
SRLN | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 1.00 | 0.46 | 0.41 | 0.46 | 0.43 |
IEUR | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.46 | 1.00 | 0.65 | 0.73 | 0.69 |
QQQ | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.41 | 0.65 | 1.00 | 0.88 | 0.96 |
QUAL | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.46 | 0.73 | 0.88 | 1.00 | 0.93 |
IVW | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.43 | 0.69 | 0.96 | 0.93 | 1.00 |