PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Byan Risk Parity SRLN

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


SRLN 52.34%IAU 36.92%^N225 21.35%QUAL 14.64%IEUR 14.48%IVW 13.53%QQQ 12.75%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
High Yield Bonds52.34%
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold36.92%
^N225
Nikkei 225
21.35%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities14.64%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
Europe Equities14.48%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities13.53%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities12.75%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Byan Risk Parity SRLN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.66%
4.84%
Byan Risk Parity SRLN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Byan Risk Parity SRLN на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 13.07% с начала года и доходность в 8.41% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%7.83%8.55%
Byan Risk Parity SRLN-6.30%-0.05%13.07%22.44%8.58%8.41%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
0.02%5.28%8.03%10.07%2.99%2.88%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-4.62%7.96%18.48%17.32%10.22%11.87%
IAU
iShares Gold Trust
-5.77%-9.67%0.14%7.31%8.33%3.58%
^N225
Nikkei 225
-5.80%-2.53%5.66%15.84%-0.13%3.73%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
-5.06%7.70%17.08%25.40%9.34%10.62%
QQQ
Invesco QQQ
-4.19%13.54%36.26%32.97%14.86%16.02%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
-5.66%-5.41%5.12%24.41%3.51%2.50%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
0.42%2.51%3.82%4.88%1.97%1.54%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.56%1.57%0.95%4.26%3.10%-1.74%-5.62%

Коэффициент Шарпа

Byan Risk Parity SRLN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.51

Коэффициент Шарпа Byan Risk Parity SRLN находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.51
0.85
Byan Risk Parity SRLN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Byan Risk Parity SRLN за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Byan Risk Parity SRLN2.18%2.96%3.06%2.90%2.74%3.05%2.89%3.52%4.17%3.36%2.07%0.46%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
7.92%6.09%5.00%5.76%6.66%6.50%5.48%5.61%6.56%5.65%3.05%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
1.01%0.90%0.47%0.84%1.68%1.34%1.38%1.63%1.65%1.51%1.63%2.08%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^N225
Nikkei 225
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.32%1.61%1.23%1.44%1.69%2.15%1.93%2.19%1.86%1.56%0.74%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.10%3.12%3.03%2.31%3.62%4.32%3.13%3.90%3.52%0.83%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
4.27%1.72%0.44%1.28%2.79%2.41%1.53%1.00%0.62%0.53%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Byan Risk Parity SRLN составляет 0.49%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.70%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
2.44
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.93
IAU
iShares Gold Trust
0.70
^N225
Nikkei 225
1.00
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.47
QQQ
Invesco QQQ
1.49
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
1.49
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
9.07

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ICSHIAU^N225SRLNIEURQQQQUALIVW
ICSH1.000.080.070.030.060.060.060.06
IAU0.081.000.140.070.12-0.01-0.02-0.01
^N2250.070.141.000.120.160.100.100.09
SRLN0.030.070.121.000.450.400.450.42
IEUR0.060.120.160.451.000.660.730.70
QQQ0.06-0.010.100.400.661.000.870.96
QUAL0.06-0.020.100.450.730.871.000.93
IVW0.06-0.010.090.420.700.960.931.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-12.52%
-10.59%
Byan Risk Parity SRLN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Byan Risk Parity SRLN с января 2010 показал максимальную просадку в 33.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 81 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8114 июл. 2020 г.104
-30.78%18 нояб. 2021 г.23714 окт. 2022 г.
-17.69%29 янв. 2018 г.23725 дек. 2018 г.12519 июн. 2019 г.362
-15.27%18 мая 2015 г.17821 янв. 2016 г.1218 июл. 2016 г.299
-8.94%7 июл. 2014 г.7416 окт. 2014 г.8513 февр. 2015 г.159

График волатильности

Текущая волатильность Byan Risk Parity SRLN составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.39%
3.15%
Byan Risk Parity SRLN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля