PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Byan Risk Parity SRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SRLN 52.34%IAU 36.92%^N225 21.35%QUAL 14.64%IEUR 14.48%IVW 13.53%QQQ 12.75%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^N225
Nikkei 225

21.35%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

36.92%

ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Money Market, Actively Managed

-66.01%

IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
Europe Equities

14.48%

IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

13.53%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

12.75%

QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities

14.64%

SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
High Yield Bonds

52.34%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Byan Risk Parity SRLN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
14.98%
14.93%
Byan Risk Parity SRLN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR

Доходность по периодам

Byan Risk Parity SRLN на 22 июн. 2024 г. показал доходность в 13.98% с начала года и доходность в 10.41% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.57%3.01%14.93%25.67%13.42%10.85%
Byan Risk Parity SRLN14.11%0.81%14.98%26.29%13.25%10.43%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
3.25%-0.08%3.35%9.92%3.97%3.30%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
23.18%5.51%23.26%34.82%16.17%14.08%
IAU
iShares Gold Trust
12.45%-0.52%12.94%20.74%9.96%5.38%
^N225
Nikkei 225
2.89%-1.16%5.02%6.54%4.35%4.83%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
17.44%3.53%17.87%31.85%14.74%12.67%
QQQ
Invesco QQQ
17.41%4.85%17.80%33.15%20.86%17.85%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
6.06%-2.51%6.70%14.87%7.13%4.32%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
2.52%0.41%2.62%5.82%2.33%1.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Byan Risk Parity SRLN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.85%4.78%4.90%-2.92%4.58%14.11%
20239.14%-4.03%6.56%1.57%0.95%4.26%3.10%-1.74%-5.62%0.10%8.90%4.51%29.97%
2022-5.72%-0.83%2.24%-8.94%-2.25%-8.98%7.18%-4.48%-11.21%4.42%9.60%-2.82%-21.69%
2021-1.55%-0.62%0.59%4.99%3.57%-0.85%1.32%2.72%-3.54%3.85%-1.73%4.18%13.26%
20201.18%-7.01%-13.81%12.50%7.45%3.76%8.12%6.03%-3.44%-2.39%9.21%6.88%28.28%
20197.49%2.97%0.16%4.13%-4.81%7.71%0.73%1.10%0.92%3.31%1.03%4.49%32.68%
20186.23%-2.99%-1.55%0.57%0.46%-1.89%1.41%1.45%0.88%-5.66%-0.03%-5.46%-6.94%
20174.11%3.32%0.92%2.35%2.38%-1.01%2.89%1.61%0.14%2.88%2.26%1.40%25.77%
2016-3.07%3.39%4.64%3.03%-1.05%1.55%5.43%-0.73%0.85%-1.79%-3.41%1.98%10.85%
20152.64%3.32%-1.65%1.96%1.37%-1.89%-0.46%-4.25%-4.20%7.66%-2.46%-1.85%-0.47%
20142.77%-1.81%1.39%-3.58%-0.13%1.97%-0.96%-0.50%

Комиссия

Комиссия Byan Risk Parity SRLN составляет 0.49%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Byan Risk Parity SRLN среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 6565
Byan Risk Parity SRLN
Ранг коэф-та Шарпа Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Byan Risk Parity SRLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Byan Risk Parity SRLN, с текущим значением в 7.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.36

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
4.998.302.269.8245.27
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
2.343.311.431.5212.24
IAU
iShares Gold Trust
1.592.281.301.707.56
^N225
Nikkei 225
0.320.571.070.210.97
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
2.503.541.452.7911.72
QQQ
Invesco QQQ
1.982.731.352.209.17
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
1.071.591.190.863.19
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
13.2037.948.4882.79576.92

Коэффициент Шарпа

Byan Risk Parity SRLN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.26
2.24
Byan Risk Parity SRLN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Byan Risk Parity SRLN за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Byan Risk Parity SRLN2.00%2.12%2.80%2.76%2.46%2.12%2.28%2.12%2.57%2.93%2.27%1.41%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.96%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.64%1.03%0.89%0.46%0.82%1.62%1.27%1.30%1.51%1.51%1.36%1.44%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^N225
Nikkei 225
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.03%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
QQQ
Invesco QQQ
0.44%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.08%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.20%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.75%
-0.41%
Byan Risk Parity SRLN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Byan Risk Parity SRLN показал максимальную просадку в 33.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

Текущая просадка Byan Risk Parity SRLN составляет 0.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.89%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8114 июл. 2020 г.104
-30.85%19 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.31726 дек. 2023 г.553
-17.68%29 янв. 2018 г.23725 дек. 2018 г.12519 июн. 2019 г.362
-15.29%18 мая 2015 г.17821 янв. 2016 г.1218 июл. 2016 г.299
-8.95%7 июл. 2014 г.7416 окт. 2014 г.8513 февр. 2015 г.159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Byan Risk Parity SRLN составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.88%
2.38%
Byan Risk Parity SRLN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAUICSH^N225SRLNIEURQQQQUALIVW
IAU1.000.100.150.080.13-0.00-0.01-0.00
ICSH0.101.000.080.040.070.060.070.07
^N2250.150.081.000.120.140.080.090.07
SRLN0.080.040.121.000.460.400.450.43
IEUR0.130.070.140.461.000.650.730.69
QQQ-0.000.060.080.400.651.000.880.96
QUAL-0.010.070.090.450.730.881.000.93
IVW-0.000.070.070.430.690.960.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.