Byan Risk Parity SRLN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Byan Risk Parity SRLN

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
^N225 Nikkei 225		21.35%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	36.92%
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	Money Market, Actively Managed	-66.01%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	Europe Equities	14.48%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	13.53%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	12.75%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	14.64%
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	High Yield Bonds	52.34%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Byan Risk Parity SRLN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Byan Risk Parity SRLN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR

Доходность по периодам

Byan Risk Parity SRLN на 9 мая 2025 г. показал доходность в 9.55% с начала года и доходность в 11.86% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
Byan Risk Parity SRLN	9.55%	18.21%	7.21%	23.19%	16.11%	11.86%
Активы портфеля:
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	0.40%	3.73%	1.40%	5.73%	6.11%	3.59%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	-4.18%	17.14%	-3.39%	15.65%	15.39%	13.48%
IAU iShares Gold Trust	25.91%	10.71%	22.09%	42.82%	13.30%	10.07%
^N225 Nikkei 225	0.85%	14.70%	0.59%	5.32%	6.07%	4.48%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	-3.49%	12.50%	-6.31%	7.04%	14.21%	11.45%
QQQ Invesco QQQ	-4.34%	17.36%	-4.62%	11.64%	16.83%	16.38%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	16.97%	17.47%	11.05%	11.71%	12.59%	5.63%
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	1.66%	0.37%	2.37%	5.34%	2.82%	2.25%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Byan Risk Parity SRLN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.33%	-0.41%	-0.31%	3.76%	1.92%								9.55%
2024	0.85%	4.78%	4.90%	-2.92%	4.55%	1.43%	3.38%	2.42%	3.09%	0.00%	1.13%	-1.39%	24.22%
2023	9.14%	-4.03%	6.56%	1.57%	0.95%	4.26%	3.10%	-1.74%	-5.62%	0.10%	8.90%	4.51%	29.97%
2022	-5.72%	-0.83%	2.24%	-8.94%	-2.25%	-8.98%	7.18%	-4.48%	-11.21%	4.42%	9.60%	-2.82%	-21.69%
2021	-1.55%	-0.62%	0.59%	4.99%	3.57%	-0.90%	1.32%	2.72%	-3.54%	3.85%	-1.73%	4.18%	13.21%
2020	1.18%	-7.01%	-13.81%	12.50%	7.45%	3.70%	8.12%	6.03%	-3.44%	-2.39%	9.21%	6.84%	28.16%
2019	7.49%	2.97%	0.16%	4.13%	-4.81%	7.71%	0.73%	1.10%	0.92%	3.31%	1.03%	4.49%	32.68%
2018	6.23%	-2.99%	-1.55%	0.57%	0.46%	-1.88%	1.41%	1.44%	0.88%	-5.66%	-0.03%	-5.46%	-6.94%
2017	4.11%	3.32%	0.92%	2.35%	2.38%	-1.01%	2.89%	1.61%	0.14%	2.88%	2.26%	1.40%	25.77%
2016	-3.07%	3.39%	4.64%	3.03%	-1.05%	1.55%	5.43%	-0.73%	0.85%	-1.79%	-3.41%	1.98%	10.86%
2015	2.64%	3.32%	-1.65%	1.96%	1.36%	-1.89%	-0.46%	-4.25%	-4.20%	7.66%	-2.46%	-1.85%	-0.47%
2014						2.77%	-1.81%	1.39%	-3.58%	-0.13%	1.97%	-0.96%	-0.50%

Комиссия

Комиссия Byan Risk Parity SRLN составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SRLN

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

IAU

iShares Gold Trust

QQQ

Invesco QQQ

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF

QUAL

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

IEUR

iShares Core MSCI Europe ETF

ICSH

iShares Ultra Short-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Byan Risk Parity SRLN составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	1.45	2.08	1.45	1.28	7.64
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	0.61	0.84	1.12	0.54	1.80
IAU iShares Gold Trust	2.29	2.87	1.37	4.44	12.52
^N225 Nikkei 225	0.17	0.37	1.05	0.13	0.39
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.36	0.46	1.07	0.23	0.87
QQQ Invesco QQQ	0.45	0.61	1.09	0.34	1.10
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	0.59	0.79	1.11	0.59	1.55
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	11.27	26.07	5.98	62.29	330.16

Byan Risk Parity SRLN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Byan Risk Parity SRLN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Byan Risk Parity SRLN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.83%	1.82%	2.12%	2.80%	2.76%	2.46%	2.12%	2.28%	2.12%	2.57%	2.94%	2.27%
Активы портфеля:
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	8.35%	8.58%	8.44%	5.72%	4.45%	4.91%	5.39%	4.98%	4.01%	3.94%	4.43%	3.66%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	0.47%	0.43%	1.03%	0.89%	0.46%	0.82%	1.63%	1.28%	1.30%	1.51%	1.51%	1.37%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
^N225 Nikkei 225	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	1.07%	1.02%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%	1.35%
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	3.03%	3.54%	3.17%	3.05%	2.87%	2.13%	3.26%	3.76%	2.64%	3.19%	2.79%	0.64%
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	4.97%	5.24%	4.78%	1.66%	0.42%	1.21%	2.61%	2.20%	1.36%	0.88%	0.54%	0.46%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Byan Risk Parity SRLN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Byan Risk Parity SRLN показал максимальную просадку в 33.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

Текущая просадка Byan Risk Parity SRLN составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.89%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	81	14 июл. 2020 г.	104
-30.85%	19 нояб. 2021 г.	236	14 окт. 2022 г.	317	26 дек. 2023 г.	553
-17.68%	29 янв. 2018 г.	237	25 дек. 2018 г.	125	19 июн. 2019 г.	362
-15.29%	18 мая 2015 г.	178	21 янв. 2016 г.	121	8 июл. 2016 г.	299
-15.23%	19 февр. 2025 г.	34	7 апр. 2025 г.	19	2 мая 2025 г.	53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Byan Risk Parity SRLN составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Byan Risk Parity SRLN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 1.03, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	ICSH	IAU	^N225	SRLN	IEUR	QQQ	IVW	QUAL	Portfolio
^GSPC	1.00	0.06	0.00	0.07	0.48	0.75	0.91	0.95	0.97	0.72
ICSH	0.06	1.00	0.11	0.08	0.04	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07
IAU	0.00	0.11	1.00	0.15	0.09	0.15	0.01	0.01	0.01	0.48
^N225	0.07	0.08	0.15	1.00	0.11	0.14	0.07	0.06	0.08	0.46
SRLN	0.48	0.04	0.09	0.11	1.00	0.45	0.42	0.44	0.47	0.51
IEUR	0.75	0.07	0.15	0.14	0.45	1.00	0.65	0.68	0.72	0.71
QQQ	0.91	0.06	0.01	0.07	0.42	0.65	1.00	0.96	0.88	0.69
IVW	0.95	0.06	0.01	0.06	0.44	0.68	0.96	1.00	0.93	0.71
QUAL	0.97	0.06	0.01	0.08	0.47	0.72	0.88	0.93	1.00	0.71
Portfolio	0.72	0.07	0.48	0.46	0.51	0.71	0.69	0.71	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Byan Risk Parity SRLN

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество