PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DJ Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ETH-USD 6%BTC-USD 4%VOO 24%SCHG 16.2%TSLA 15%META 9%VXUS 7.8%ARKK 6%SMH 6%AAPL 3%GOOG 3%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

3%

ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities

6%

BTC-USD
Bitcoin

4%

ETH-USD
Ethereum

6%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

3%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

9%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

16.20%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

6%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

15%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

24%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

7.80%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DJ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
18.41%
15.75%
DJ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
DJ Portfolio14.02%5.50%18.41%31.50%36.86%N/A
AAPL
Apple Inc.
7.88%13.17%6.67%13.31%34.63%26.28%
ARKK
ARK Innovation ETF
-15.68%2.89%-8.72%2.88%0.94%N/A
BTC-USD
Bitcoin
59.31%9.57%62.44%159.94%52.28%60.95%
ETH-USD
Ethereum
53.34%19.45%58.87%100.76%68.68%N/A
GOOG
Alphabet Inc.
26.58%4.76%33.49%43.46%26.79%20.60%
META
Meta Platforms, Inc.
43.52%6.57%52.00%87.42%23.41%22.97%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
18.71%5.89%21.65%35.68%19.88%16.24%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
46.10%14.41%52.86%70.01%40.33%29.91%
TSLA
Tesla, Inc.
-31.32%1.30%-27.99%-31.69%64.29%28.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
13.35%3.09%16.52%25.68%15.04%12.82%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
5.28%-0.43%9.97%11.49%6.35%4.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DJ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.59%12.41%1.65%-4.72%5.71%14.02%
202318.96%3.82%7.63%-1.83%6.92%9.68%4.09%-4.20%-3.74%-3.39%12.50%6.41%69.89%
2022-9.63%-5.51%6.43%-13.64%-4.79%-12.51%15.98%-5.57%-9.75%-0.22%2.24%-9.91%-40.60%
20217.19%0.91%7.53%7.99%-3.44%3.43%2.85%6.71%-5.10%15.30%0.45%-2.44%47.64%
202012.30%-2.35%-17.75%23.76%7.35%7.89%15.03%22.56%-8.39%-1.04%21.22%11.81%123.95%
20195.81%4.42%0.75%4.05%-1.59%12.12%1.23%-3.99%1.71%8.18%2.55%6.66%49.48%
20188.82%-4.59%-10.89%7.45%1.05%1.12%-0.41%0.67%-3.33%-3.02%-2.97%-6.84%-13.70%
20178.35%7.06%25.54%8.22%23.38%7.28%0.11%9.73%-1.71%4.61%6.64%8.83%173.47%
20161.56%26.31%34.63%-0.81%4.12%-1.10%5.51%-1.29%1.82%-2.36%-1.03%3.90%87.82%
2015-6.91%-2.89%7.09%2.85%0.52%0.08%

Комиссия

Комиссия DJ Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DJ Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DJ Portfolio, с текущим значением в 7373
DJ Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа DJ Portfolio, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJ Portfolio, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJ Portfolio, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJ Portfolio, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJ Portfolio, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJ Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DJ Portfolio, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DJ Portfolio, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DJ Portfolio, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DJ Portfolio, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DJ Portfolio, с текущим значением в 18.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc.
1.432.281.270.184.01
ARKK
ARK Innovation ETF
0.661.161.130.132.06
BTC-USD
Bitcoin
5.084.571.500.8137.56
ETH-USD
Ethereum
3.233.541.380.2316.59
GOOG
Alphabet Inc.
1.832.311.350.2810.31
META
Meta Platforms, Inc.
2.953.971.551.3819.33
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
3.724.951.660.9328.93
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
4.795.461.701.4831.26
TSLA
Tesla, Inc.
-0.81-1.150.870.01-1.60
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.805.321.690.8026.46
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.373.351.430.1516.79

Коэффициент Шарпа

DJ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.90
2.21
DJ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DJ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DJ Portfolio0.68%0.73%0.90%0.73%0.80%1.24%1.42%1.10%1.07%1.37%1.08%1.07%
AAPL
Apple Inc.
0.47%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.30%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.26%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.68%
0
DJ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DJ Portfolio показал максимальную просадку в 45.65%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.

Текущая просадка DJ Portfolio составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.65%8 нояб. 2021 г.41628 дек. 2022 г.41415 февр. 2024 г.830
-41.4%20 февр. 2020 г.2818 мар. 2020 г.1051 июл. 2020 г.133
-27.65%29 янв. 2018 г.33125 дек. 2018 г.18326 июн. 2019 г.514
-15.46%2 сент. 2020 г.78 сент. 2020 г.7017 нояб. 2020 г.77
-13.25%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.13028 июл. 2016 г.137

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DJ Portfolio составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.77%
2.41%
DJ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ETH-USDBTC-USDTSLAMETAAAPLGOOGVXUSARKKSMHVOOSCHG
ETH-USD1.000.630.090.110.120.120.170.150.130.150.15
BTC-USD0.631.000.100.110.120.110.140.190.130.140.15
TSLA0.090.101.000.310.370.330.350.530.410.400.46
META0.110.110.311.000.470.610.460.480.500.570.63
AAPL0.120.120.370.471.000.560.490.480.580.650.71
GOOG0.120.110.330.610.561.000.530.490.550.660.72
VXUS0.170.140.350.460.490.531.000.540.620.760.68
ARKK0.150.190.530.480.480.490.541.000.600.610.69
SMH0.130.130.410.500.580.550.620.601.000.710.74
VOO0.150.140.400.570.650.660.760.610.711.000.89
SCHG0.150.150.460.630.710.720.680.690.740.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.