DJ Portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 3% |
ARKK ARK Innovation ETF | Actively Managed, Innovation, Technology Equities | 6% |
BTC-USD Bitcoin | 4% | |
ETH-USD Ethereum | 6% | |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 3% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 9% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 16.20% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 6% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 24% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 7.80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DJ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
DJ Portfolio | 16.45% | -0.75% | 18.60% | 26.99% | 35.01% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.14% | 25.86% |
ARKK ARK Innovation ETF | -13.71% | 3.69% | -1.59% | -2.78% | -1.03% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.15% | 60.34% |
ETH-USD Ethereum | 39.14% | -5.79% | 40.02% | 70.64% | 72.00% | N/A |
GOOG Alphabet Inc. | 20.17% | -8.74% | 10.12% | 30.40% | 22.07% | 19.16% |
META Meta Platforms, Inc. | 28.36% | -11.64% | 15.27% | 45.76% | 17.87% | 19.79% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 17.61% | -3.87% | 12.95% | 28.29% | 18.39% | 15.81% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 34.45% | 28.86% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -13.87% | 70.74% | 30.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.11% | 12.62% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.87% | 4.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DJ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.59% | 12.41% | 1.65% | -4.72% | 5.72% | 4.70% | 16.45% | ||||||
2023 | 18.96% | 3.82% | 7.63% | -1.83% | 6.92% | 9.68% | 4.09% | -4.20% | -3.74% | -3.39% | 12.50% | 6.41% | 69.89% |
2022 | -9.63% | -5.51% | 6.43% | -13.64% | -4.79% | -12.51% | 15.98% | -5.57% | -9.75% | -0.22% | 2.24% | -9.91% | -40.60% |
2021 | 7.19% | 0.91% | 7.53% | 7.99% | -3.44% | 3.43% | 2.85% | 6.71% | -5.10% | 15.30% | 0.45% | -2.44% | 47.64% |
2020 | 12.30% | -2.35% | -17.75% | 23.76% | 7.35% | 7.89% | 15.03% | 22.56% | -8.39% | -1.04% | 21.22% | 11.81% | 123.95% |
2019 | 5.81% | 4.42% | 0.75% | 4.05% | -1.59% | 12.12% | 1.23% | -3.99% | 1.71% | 8.18% | 2.55% | 6.66% | 49.48% |
2018 | 8.82% | -4.59% | -10.89% | 7.45% | 1.05% | 1.12% | -0.41% | 0.67% | -3.33% | -3.02% | -2.97% | -6.84% | -13.70% |
2017 | 8.35% | 7.06% | 25.54% | 8.22% | 23.38% | 7.28% | 0.11% | 9.73% | -1.71% | 4.61% | 6.64% | 8.83% | 173.47% |
2016 | 1.56% | 26.31% | 34.63% | -0.81% | 4.12% | -1.10% | 5.51% | -1.29% | 1.82% | -2.36% | -1.03% | 3.90% | 87.82% |
2015 | -6.91% | -2.89% | 7.09% | 2.85% | 0.52% | 0.08% |
Комиссия
Комиссия DJ Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DJ Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.97 | 1.62 | 1.19 | 0.38 | 2.88 |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.31 | 0.65 | 1.08 | 0.03 | 0.77 |
BTC-USD Bitcoin | 2.64 | 3.04 | 1.32 | 1.59 | 14.62 |
ETH-USD Ethereum | 1.67 | 2.33 | 1.24 | 0.84 | 7.28 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.23 | 1.79 | 1.24 | 0.78 | 7.52 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.42 | 2.28 | 1.31 | 1.23 | 8.93 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.37 | 3.15 | 1.44 | 1.61 | 20.24 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.46 | 3.00 | 1.40 | 2.11 | 16.23 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.15 | 0.16 | 1.02 | -0.26 | -0.32 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.96 | 4.04 | 1.55 | 1.94 | 23.39 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.73 | 2.40 | 1.31 | 0.46 | 12.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DJ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Portfolio | 0.69% | 0.73% | 0.90% | 0.73% | 0.80% | 1.24% | 1.42% | 1.10% | 1.07% | 1.37% | 1.08% | 1.07% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DJ Portfolio показал максимальную просадку в 45.65%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.
Текущая просадка DJ Portfolio составляет 7.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-45.65% | 8 нояб. 2021 г. | 416 | 28 дек. 2022 г. | 414 | 15 февр. 2024 г. | 830 |
-41.4% | 20 февр. 2020 г. | 28 | 18 мар. 2020 г. | 105 | 1 июл. 2020 г. | 133 |
-27.65% | 29 янв. 2018 г. | 331 | 25 дек. 2018 г. | 183 | 26 июн. 2019 г. | 514 |
-15.46% | 2 сент. 2020 г. | 7 | 8 сент. 2020 г. | 70 | 17 нояб. 2020 г. | 77 |
-13.25% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 130 | 28 июл. 2016 г. | 137 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DJ Portfolio составляет 8.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ETH-USD | BTC-USD | TSLA | META | AAPL | GOOG | VXUS | ARKK | SMH | VOO | SCHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD | 1.00 | 0.63 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
BTC-USD | 0.63 | 1.00 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
TSLA | 0.09 | 0.10 | 1.00 | 0.31 | 0.37 | 0.32 | 0.35 | 0.53 | 0.41 | 0.41 | 0.46 |
META | 0.11 | 0.11 | 0.31 | 1.00 | 0.47 | 0.62 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.63 |
AAPL | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.49 | 0.49 | 0.58 | 0.65 | 0.71 |
GOOG | 0.12 | 0.11 | 0.32 | 0.62 | 0.56 | 1.00 | 0.52 | 0.49 | 0.55 | 0.66 | 0.71 |
VXUS | 0.17 | 0.14 | 0.35 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 1.00 | 0.54 | 0.62 | 0.75 | 0.68 |
ARKK | 0.15 | 0.19 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 1.00 | 0.59 | 0.61 | 0.69 |
SMH | 0.13 | 0.13 | 0.41 | 0.50 | 0.58 | 0.55 | 0.62 | 0.59 | 1.00 | 0.71 | 0.74 |
VOO | 0.15 | 0.14 | 0.41 | 0.56 | 0.65 | 0.66 | 0.75 | 0.61 | 0.71 | 1.00 | 0.89 |
SCHG | 0.15 | 0.15 | 0.46 | 0.63 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.89 | 1.00 |