DJ Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

DJ Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	3%
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Technology Equities	6%
BTC-USD Bitcoin		4%
ETH-USD Ethereum		6%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	3%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	9%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	16.20%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	6%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	15%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	24%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	7.80%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
DJ Portfolio	-7.54%	13.60%	-2.27%	24.02%	31.48%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-20.63%	4.26%	-12.43%	8.82%	20.98%	21.59%
ARKK ARK Innovation ETF	-9.55%	15.32%	-5.03%	19.64%	-2.33%	10.54%
BTC-USD Bitcoin	10.21%	29.32%	34.11%	69.38%	64.34%	83.65%
ETH-USD Ethereum	-29.62%	54.05%	-25.09%	-19.39%	66.08%	N/A
GOOG Alphabet Inc	-18.84%	-0.64%	-13.97%	-8.91%	17.20%	19.39%
META Meta Platforms, Inc.	1.28%	8.46%	0.71%	24.87%	22.81%	22.54%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-6.76%	8.57%	-6.25%	12.24%	17.74%	15.33%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-7.75%	13.86%	-13.48%	0.49%	27.61%	24.45%
TSLA Tesla, Inc.	-26.14%	18.17%	-7.15%	77.04%	40.73%	33.91%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-3.41%	7.59%	-5.06%	9.79%	15.81%	12.42%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	10.58%	11.19%	6.81%	9.90%	10.79%	5.13%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DJ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.95%	-9.05%	-8.46%	1.98%	4.76%								-7.54%
2024	-2.59%	12.41%	1.65%	-4.72%	5.72%	4.70%	2.05%	-1.30%	6.55%	-1.47%	14.28%	2.12%	44.86%
2023	18.96%	3.82%	7.63%	-1.83%	6.92%	9.68%	4.09%	-4.20%	-3.74%	-3.39%	12.50%	6.41%	69.89%
2022	-9.62%	-5.51%	6.43%	-13.64%	-4.79%	-12.51%	15.98%	-5.57%	-9.75%	-0.22%	2.24%	-9.99%	-40.65%
2021	7.19%	0.91%	7.53%	7.97%	-3.43%	3.43%	2.84%	6.71%	-5.09%	15.30%	0.46%	-2.48%	47.59%
2020	12.31%	-2.34%	-17.75%	23.76%	7.36%	7.86%	15.06%	22.57%	-8.39%	-1.05%	21.20%	11.79%	123.90%
2019	5.82%	4.41%	0.72%	4.07%	-1.58%	12.11%	1.24%	-4.00%	1.71%	8.17%	2.56%	6.34%	49.03%
2018	8.82%	-4.59%	-10.89%	7.45%	1.05%	1.12%	-0.41%	0.68%	-3.35%	-3.09%	-2.90%	-6.94%	-13.80%
2017	8.35%	7.06%	25.54%	8.22%	23.38%	7.28%	0.11%	9.73%	-1.71%	4.61%	6.64%	8.74%	173.26%
2016	1.56%	26.31%	34.59%	-0.81%	4.12%	-1.10%	5.51%	-1.29%	1.82%	-2.36%	-1.03%	3.85%	87.68%
2015								-6.91%	-2.89%	7.09%	2.85%	0.38%	-0.05%

Комиссия

Комиссия DJ Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKK

ARK Innovation ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DJ Portfolio составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.25	-0.58	0.92	0.28	-1.63
ARKK ARK Innovation ETF	0.37	0.96	1.12	0.08	1.45
BTC-USD Bitcoin	1.24	2.99	1.31	2.31	10.99
ETH-USD Ethereum	-0.31	0.35	1.04	0.03	-0.32
GOOG Alphabet Inc	-0.31	-0.15	0.98	-0.35	-0.70
META Meta Platforms, Inc.	0.70	1.03	1.13	0.17	1.67
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.50	0.39	1.05	0.02	0.47
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.05	-0.08	0.99	0.05	-0.91
TSLA Tesla, Inc.	1.02	1.66	1.19	0.48	2.29
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.52	0.26	1.04	0.01	0.29
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.60	0.71	1.10	0.10	1.48

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DJ Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.78
За 5 лет: 1.12
За всё время: 1.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DJ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.71%	0.70%	0.73%	0.83%	0.70%	0.76%	0.97%	1.30%	1.01%	0.99%	1.25%	1.01%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.83%	1.31%	0.38%	3.14%	1.32%	0.00%	2.27%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETH-USD Ethereum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.34%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.44%	0.40%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.48%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.34%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	3.00%	3.37%	3.25%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.17%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DJ Portfolio показал максимальную просадку в 45.73%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.

Текущая просадка DJ Portfolio составляет 14.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-45.73%	8 нояб. 2021 г.	416	28 дек. 2022 г.	414	15 февр. 2024 г.	830
-41.4%	20 февр. 2020 г.	28	18 мар. 2020 г.	105	1 июл. 2020 г.	133
-30.06%	18 дек. 2024 г.	112	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-27.74%	29 янв. 2018 г.	331	25 дек. 2018 г.	183	26 июн. 2019 г.	514
-15.47%	2 сент. 2020 г.	7	8 сент. 2020 г.	70	17 нояб. 2020 г.	77

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 7.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BTC-USD	ETH-USD	TSLA	META	AAPL	GOOG	VXUS	ARKK	SMH	VOO	SCHG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.19	0.21	0.48	0.62	0.69	0.71	0.80	0.68	0.78	1.00	0.94	0.77
BTC-USD	0.19	1.00	0.64	0.12	0.12	0.12	0.13	0.15	0.21	0.15	0.16	0.16	0.46
ETH-USD	0.21	0.64	1.00	0.11	0.12	0.12	0.13	0.18	0.17	0.15	0.16	0.16	0.56
TSLA	0.48	0.12	0.11	1.00	0.32	0.37	0.34	0.35	0.55	0.42	0.42	0.48	0.63
META	0.62	0.12	0.12	0.32	1.00	0.45	0.61	0.44	0.49	0.50	0.56	0.63	0.55
AAPL	0.69	0.12	0.12	0.37	0.45	1.00	0.55	0.48	0.48	0.56	0.64	0.69	0.55
GOOG	0.71	0.13	0.13	0.34	0.61	0.55	1.00	0.51	0.50	0.54	0.65	0.71	0.56
VXUS	0.80	0.15	0.18	0.35	0.44	0.48	0.51	1.00	0.54	0.62	0.74	0.67	0.58
ARKK	0.68	0.21	0.17	0.55	0.49	0.48	0.50	0.54	1.00	0.60	0.62	0.70	0.68
SMH	0.78	0.15	0.15	0.42	0.50	0.56	0.54	0.62	0.60	1.00	0.72	0.75	0.62
VOO	1.00	0.16	0.16	0.42	0.56	0.64	0.65	0.74	0.62	0.72	1.00	0.89	0.69
SCHG	0.94	0.16	0.16	0.48	0.63	0.69	0.71	0.67	0.70	0.75	0.89	1.00	0.73
Portfolio	0.77	0.46	0.56	0.63	0.55	0.55	0.56	0.58	0.68	0.62	0.69	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

DJ Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество