DJ Portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ETH-USD Ethereum | 6% | |
BTC-USD Bitcoin | 4% | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 24% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 16.2% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 15% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 9% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 7.8% |
ARKK ARK Innovation ETF | Actively Managed, Innovation, Technology Equities | 6% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 6% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 3% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 3% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в DJ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
DJ Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 46.00% с начала года и доходность в 28.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 5.69% | 6.44% |
DJ Portfolio | -0.32% | 15.40% | 46.54% | 31.41% | 19.86% | 28.42% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -1.42% | 11.55% | 36.10% | 17.75% | 18.10% | 17.53% |
ARKK ARK Innovation ETF | -4.51% | 3.61% | 25.24% | 3.42% | -1.93% | 6.36% |
BTC-USD Bitcoin | 1.12% | -3.10% | 58.93% | 39.87% | 21.22% | 47.02% |
ETH-USD Ethereum | -3.52% | -7.41% | 32.72% | 22.72% | 31.60% | 71.37% |
GOOG Alphabet Inc. | 1.13% | 28.25% | 48.96% | 33.28% | 11.77% | 12.85% |
META Meta Platforms, Inc. | 5.37% | 48.31% | 149.98% | 114.25% | 8.47% | 10.34% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -1.28% | 16.56% | 32.16% | 28.20% | 8.92% | 9.39% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -4.11% | 13.62% | 40.89% | 52.05% | 17.15% | 17.98% |
TSLA Tesla, Inc. | 3.52% | 28.77% | 100.51% | -10.29% | 40.88% | 26.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.38% | 9.89% | 14.37% | 19.40% | 6.94% | 7.80% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.82% | 2.39% | 6.54% | 19.46% | 1.96% | 2.75% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
BTC-USD | ETH-USD | TSLA | META | AAPL | VXUS | GOOG | ARKK | SMH | VOO | SCHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 1.00 | 0.62 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
ETH-USD | 0.62 | 1.00 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
TSLA | 0.09 | 0.09 | 1.00 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.53 | 0.42 | 0.41 | 0.47 |
META | 0.11 | 0.11 | 0.32 | 1.00 | 0.49 | 0.46 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.63 |
AAPL | 0.12 | 0.13 | 0.37 | 0.49 | 1.00 | 0.50 | 0.57 | 0.50 | 0.60 | 0.66 | 0.72 |
VXUS | 0.14 | 0.17 | 0.34 | 0.46 | 0.50 | 1.00 | 0.54 | 0.54 | 0.63 | 0.76 | 0.69 |
GOOG | 0.12 | 0.12 | 0.33 | 0.63 | 0.57 | 0.54 | 1.00 | 0.50 | 0.57 | 0.67 | 0.72 |
ARKK | 0.18 | 0.14 | 0.53 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 1.00 | 0.61 | 0.61 | 0.70 |
SMH | 0.14 | 0.14 | 0.42 | 0.50 | 0.60 | 0.63 | 0.57 | 0.61 | 1.00 | 0.71 | 0.74 |
VOO | 0.14 | 0.15 | 0.41 | 0.56 | 0.66 | 0.76 | 0.67 | 0.61 | 0.71 | 1.00 | 0.89 |
SCHG | 0.15 | 0.15 | 0.47 | 0.63 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 0.74 | 0.89 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DJ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Portfolio | 0.81% | 0.91% | 0.76% | 0.84% | 1.31% | 1.53% | 1.22% | 1.21% | 1.59% | 1.28% | 1.31% | 1.83% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.53% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.33% | 0.39% | 3.26% | 1.41% | 0.00% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.47% | 0.55% | 0.43% | 0.53% | 0.84% | 1.31% | 1.05% | 1.34% | 1.30% | 1.18% | 1.17% | 1.52% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.68% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.07% | 3.15% | 3.25% | 2.32% | 3.40% | 3.64% | 3.23% | 3.56% | 3.54% | 4.37% | 3.58% | 4.04% |
Комиссия
Комиссия DJ Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.57 | ||||
ARKK ARK Innovation ETF | 0.03 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 0.66 | ||||
ETH-USD Ethereum | 0.02 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.91 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.11 | ||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.18 | ||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.50 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.24 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.01 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.96 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DJ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 45.65%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-45.65% | 8 нояб. 2021 г. | 416 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-41.42% | 20 февр. 2020 г. | 28 | 18 мар. 2020 г. | 105 | 1 июл. 2020 г. | 133 |
-27.65% | 29 янв. 2018 г. | 331 | 25 дек. 2018 г. | 183 | 26 июн. 2019 г. | 514 |
-15.44% | 2 сент. 2020 г. | 7 | 8 сент. 2020 г. | 70 | 17 нояб. 2020 г. | 77 |
-13.25% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 130 | 28 июл. 2016 г. | 137 |
График волатильности
Текущая волатильность DJ Portfolio составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.