DJ Portfolio

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ETH-USD Ethereum		6%
BTC-USD Bitcoin		4%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	24%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	16.2%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	15%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	9%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	7.8%
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Technology Equities	6%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	6%
AAPL Apple Inc.	Technology	3%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	3%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в DJ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

DJ Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

DJ Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 46.00% с начала года и доходность в 28.42% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.55%	9.05%	12.97%	17.44%	5.69%	6.44%
DJ Portfolio	-0.32%	15.40%	46.54%	31.41%	19.86%	28.42%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	-1.42%	11.55%	36.10%	17.75%	18.10%	17.53%
ARKK ARK Innovation ETF	-4.51%	3.61%	25.24%	3.42%	-1.93%	6.36%
BTC-USD Bitcoin	1.12%	-3.10%	58.93%	39.87%	21.22%	47.02%
ETH-USD Ethereum	-3.52%	-7.41%	32.72%	22.72%	31.60%	71.37%
GOOG Alphabet Inc.	1.13%	28.25%	48.96%	33.28%	11.77%	12.85%
META Meta Platforms, Inc.	5.37%	48.31%	149.98%	114.25%	8.47%	10.34%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-1.28%	16.56%	32.16%	28.20%	8.92%	9.39%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-4.11%	13.62%	40.89%	52.05%	17.15%	17.98%
TSLA Tesla, Inc.	3.52%	28.77%	100.51%	-10.29%	40.88%	26.02%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-1.38%	9.89%	14.37%	19.40%	6.94%	7.80%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.82%	2.39%	6.54%	19.46%	1.96%	2.75%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	BTC-USD	ETH-USD	TSLA	META	AAPL	VXUS	GOOG	ARKK	SMH	VOO	SCHG
BTC-USD	1.00	0.62	0.09	0.11	0.12	0.14	0.12	0.18	0.14	0.14	0.15
ETH-USD	0.62	1.00	0.09	0.11	0.13	0.17	0.12	0.14	0.14	0.15	0.15
TSLA	0.09	0.09	1.00	0.32	0.37	0.34	0.33	0.53	0.42	0.41	0.47
META	0.11	0.11	0.32	1.00	0.49	0.46	0.63	0.49	0.50	0.56	0.63
AAPL	0.12	0.13	0.37	0.49	1.00	0.50	0.57	0.50	0.60	0.66	0.72
VXUS	0.14	0.17	0.34	0.46	0.50	1.00	0.54	0.54	0.63	0.76	0.69
GOOG	0.12	0.12	0.33	0.63	0.57	0.54	1.00	0.50	0.57	0.67	0.72
ARKK	0.18	0.14	0.53	0.49	0.50	0.54	0.50	1.00	0.61	0.61	0.70
SMH	0.14	0.14	0.42	0.50	0.60	0.63	0.57	0.61	1.00	0.71	0.74
VOO	0.14	0.15	0.41	0.56	0.66	0.76	0.67	0.61	0.71	1.00	0.89
SCHG	0.15	0.15	0.47	0.63	0.72	0.69	0.72	0.70	0.74	0.89	1.00

Коэффициент Шарпа

DJ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа DJ Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

DJ Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DJ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
DJ Portfolio	0.81%	0.91%	0.76%	0.84%	1.31%	1.53%	1.22%	1.21%	1.59%	1.28%	1.31%	1.83%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	0.53%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.54%	2.07%	2.12%	1.87%	2.40%	1.16%
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.83%	1.33%	0.39%	3.26%	1.41%	0.00%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETH-USD Ethereum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.47%	0.55%	0.43%	0.53%	0.84%	1.31%	1.05%	1.34%	1.30%	1.18%	1.17%	1.52%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.68%	2.37%	1.04%	1.42%	6.29%	4.18%	3.31%	1.92%	5.19%	2.93%	4.02%	9.94%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.56%	1.71%	1.28%	1.60%	1.99%	2.23%	1.96%	2.26%	2.41%	2.17%	2.19%	2.65%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	3.07%	3.15%	3.25%	2.32%	3.40%	3.64%	3.23%	3.56%	3.54%	4.37%	3.58%	4.04%

Комиссия

Комиссия DJ Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKK

ARK Innovation ETF

0.75%

0.00%2.15%

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

0.35%

0.00%2.15%

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

0.00%2.15%

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

0.07%

0.00%2.15%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

0.03%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
AAPL Apple Inc.	0.57
ARKK ARK Innovation ETF	0.03
BTC-USD Bitcoin	0.66
ETH-USD Ethereum	0.02
GOOG Alphabet Inc.	0.91
META Meta Platforms, Inc.	2.11
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	1.18
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.50
TSLA Tesla, Inc.	-0.24
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.01
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.96

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DJ Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

DJ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 45.65%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-45.65%	8 нояб. 2021 г.	416	28 дек. 2022 г.	—	—	—
-41.42%	20 февр. 2020 г.	28	18 мар. 2020 г.	105	1 июл. 2020 г.	133
-27.65%	29 янв. 2018 г.	331	25 дек. 2018 г.	183	26 июн. 2019 г.	514
-15.44%	2 сент. 2020 г.	7	8 сент. 2020 г.	70	17 нояб. 2020 г.	77
-13.25%	14 мар. 2016 г.	7	20 мар. 2016 г.	130	28 июл. 2016 г.	137

График волатильности

Текущая волатильность DJ Portfolio составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

DJ Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля