DJ Portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 3% |
ARKK ARK Innovation ETF | Actively Managed, Innovation, Technology Equities | 6% |
BTC-USD Bitcoin | 4% | |
ETH-USD Ethereum | 6% | |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 3% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 9% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 16.20% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 6% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 24% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 7.80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DJ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
DJ Portfolio | 18.28% | 4.16% | 6.35% | 32.58% | 36.69% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 19.39% | 4.28% | 27.78% | 21.49% | 35.73% | 25.92% |
ARKK ARK Innovation ETF | -14.42% | 8.76% | -12.36% | 3.61% | 1.44% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 39.91% | -3.71% | -6.39% | 128.59% | 40.95% | 61.90% |
ETH-USD Ethereum | 10.71% | -15.41% | -27.65% | 54.29% | 69.74% | N/A |
GOOG Alphabet Inc. | 17.29% | -1.95% | 19.71% | 20.83% | 23.14% | 19.13% |
META Meta Platforms, Inc. | 47.58% | 6.80% | 3.89% | 76.25% | 23.44% | 21.19% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 22.76% | 5.91% | 10.52% | 32.80% | 20.24% | 16.04% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 39.22% | 11.46% | 10.39% | 56.79% | 37.15% | 28.55% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.83% | 3.10% | 5.66% | -12.61% | 70.23% | 27.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.40% | 5.74% | 10.63% | 26.76% | 16.04% | 12.97% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.62% | 6.59% | 8.12% | 16.98% | 7.85% | 4.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DJ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.59% | 12.41% | 1.65% | -4.72% | 5.72% | 4.70% | 2.05% | 18.28% | |||||
2023 | 18.96% | 3.82% | 7.63% | -1.83% | 6.92% | 9.68% | 4.09% | -4.20% | -3.74% | -3.39% | 12.50% | 6.41% | 69.89% |
2022 | -9.63% | -5.51% | 6.43% | -13.64% | -4.79% | -12.51% | 15.98% | -5.57% | -9.75% | -0.22% | 2.24% | -9.91% | -40.60% |
2021 | 7.19% | 0.91% | 7.53% | 7.99% | -3.44% | 3.43% | 2.85% | 6.71% | -5.10% | 15.30% | 0.45% | -2.44% | 47.64% |
2020 | 12.30% | -2.35% | -17.75% | 23.76% | 7.35% | 7.89% | 15.03% | 22.56% | -8.39% | -1.04% | 21.22% | 11.81% | 123.95% |
2019 | 5.81% | 4.42% | 0.75% | 4.05% | -1.59% | 12.12% | 1.23% | -3.99% | 1.71% | 8.18% | 2.55% | 6.66% | 49.48% |
2018 | 8.82% | -4.59% | -10.89% | 7.45% | 1.05% | 1.12% | -0.41% | 0.67% | -3.33% | -3.02% | -2.97% | -6.84% | -13.70% |
2017 | 8.35% | 7.06% | 25.54% | 8.22% | 23.38% | 7.28% | 0.11% | 9.73% | -1.71% | 4.61% | 6.64% | 8.83% | 173.47% |
2016 | 1.56% | 26.31% | 34.63% | -0.81% | 4.12% | -1.10% | 5.51% | -1.29% | 1.82% | -2.36% | -1.03% | 3.90% | 87.82% |
2015 | -6.91% | -2.89% | 7.09% | 2.85% | 0.52% | 0.08% |
Комиссия
Комиссия DJ Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DJ Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.18 | 1.83 | 1.23 | 0.53 | 3.93 |
ARKK ARK Innovation ETF | -0.63 | -0.72 | 0.92 | 0.05 | -1.40 |
BTC-USD Bitcoin | 0.99 | 1.66 | 1.17 | 0.53 | 4.79 |
ETH-USD Ethereum | 0.21 | 0.80 | 1.08 | 0.06 | 0.74 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.87 | 1.31 | 1.18 | 0.42 | 3.49 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.89 | 2.82 | 1.39 | 1.86 | 11.23 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.98 | 2.66 | 1.36 | 0.95 | 10.72 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.78 | 2.34 | 1.30 | 1.09 | 8.15 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.37 | -0.20 | 0.98 | -0.25 | -0.79 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.42 | 3.28 | 1.45 | 1.14 | 14.66 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.45 | 2.00 | 1.26 | 0.49 | 8.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DJ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Portfolio | 0.66% | 0.73% | 0.90% | 0.73% | 0.80% | 1.24% | 1.42% | 1.10% | 1.07% | 1.37% | 1.08% | 1.07% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.92% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DJ Portfolio показал максимальную просадку в 45.65%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.
Текущая просадка DJ Portfolio составляет 6.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-45.65% | 8 нояб. 2021 г. | 416 | 28 дек. 2022 г. | 414 | 15 февр. 2024 г. | 830 |
-41.4% | 20 февр. 2020 г. | 28 | 18 мар. 2020 г. | 105 | 1 июл. 2020 г. | 133 |
-27.65% | 29 янв. 2018 г. | 331 | 25 дек. 2018 г. | 183 | 26 июн. 2019 г. | 514 |
-15.46% | 2 сент. 2020 г. | 7 | 8 сент. 2020 г. | 70 | 17 нояб. 2020 г. | 77 |
-14.46% | 17 июл. 2024 г. | 22 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DJ Portfolio составляет 8.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ETH-USD | BTC-USD | TSLA | META | AAPL | GOOG | VXUS | ARKK | SMH | VOO | SCHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD | 1.00 | 0.63 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
BTC-USD | 0.63 | 1.00 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
TSLA | 0.09 | 0.10 | 1.00 | 0.31 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.54 | 0.42 | 0.41 | 0.47 |
META | 0.11 | 0.11 | 0.31 | 1.00 | 0.47 | 0.61 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.63 |
AAPL | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.49 | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.70 |
GOOG | 0.12 | 0.11 | 0.33 | 0.61 | 0.56 | 1.00 | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 0.65 | 0.71 |
VXUS | 0.17 | 0.15 | 0.35 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 1.00 | 0.54 | 0.62 | 0.76 | 0.68 |
ARKK | 0.15 | 0.20 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 1.00 | 0.60 | 0.61 | 0.69 |
SMH | 0.13 | 0.14 | 0.42 | 0.50 | 0.57 | 0.54 | 0.62 | 0.60 | 1.00 | 0.71 | 0.74 |
VOO | 0.15 | 0.14 | 0.41 | 0.56 | 0.65 | 0.65 | 0.76 | 0.61 | 0.71 | 1.00 | 0.89 |
SCHG | 0.15 | 0.15 | 0.47 | 0.63 | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.89 | 1.00 |