DJ Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

DJ Portfolio

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	3%
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Technology Equities	6%
BTC-USD Bitcoin		4%
ETH-USD Ethereum		6%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	3%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	9%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	16.20%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	6%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	15%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	24%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	7.80%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DJ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

DJ Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.42%	2.28%	9.95%	25.31%	14.08%	10.95%
DJ Portfolio	18.28%	4.16%	6.35%	32.58%	36.69%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	19.39%	4.28%	27.78%	21.49%	35.73%	25.92%
ARKK ARK Innovation ETF	-14.42%	8.76%	-12.36%	3.61%	1.44%	N/A
BTC-USD Bitcoin	39.91%	-3.71%	-6.39%	128.59%	40.95%	61.90%
ETH-USD Ethereum	10.71%	-15.41%	-27.65%	54.29%	69.74%	N/A
GOOG Alphabet Inc.	17.29%	-1.95%	19.71%	20.83%	23.14%	19.13%
META Meta Platforms, Inc.	47.58%	6.80%	3.89%	76.25%	23.44%	21.19%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	22.76%	5.91%	10.52%	32.80%	20.24%	16.04%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	39.22%	11.46%	10.39%	56.79%	37.15%	28.55%
TSLA Tesla, Inc.	-13.83%	3.10%	5.66%	-12.61%	70.23%	27.49%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	19.40%	5.74%	10.63%	26.76%	16.04%	12.97%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	10.62%	6.59%	8.12%	16.98%	7.85%	4.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DJ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.59%	12.41%	1.65%	-4.72%	5.72%	4.70%	2.05%						18.28%
2023	18.96%	3.82%	7.63%	-1.83%	6.92%	9.68%	4.09%	-4.20%	-3.74%	-3.39%	12.50%	6.41%	69.89%
2022	-9.63%	-5.51%	6.43%	-13.64%	-4.79%	-12.51%	15.98%	-5.57%	-9.75%	-0.22%	2.24%	-9.91%	-40.60%
2021	7.19%	0.91%	7.53%	7.99%	-3.44%	3.43%	2.85%	6.71%	-5.10%	15.30%	0.45%	-2.44%	47.64%
2020	12.30%	-2.35%	-17.75%	23.76%	7.35%	7.89%	15.03%	22.56%	-8.39%	-1.04%	21.22%	11.81%	123.95%
2019	5.81%	4.42%	0.75%	4.05%	-1.59%	12.12%	1.23%	-3.99%	1.71%	8.18%	2.55%	6.66%	49.48%
2018	8.82%	-4.59%	-10.89%	7.45%	1.05%	1.12%	-0.41%	0.67%	-3.33%	-3.02%	-2.97%	-6.84%	-13.70%
2017	8.35%	7.06%	25.54%	8.22%	23.38%	7.28%	0.11%	9.73%	-1.71%	4.61%	6.64%	8.83%	173.47%
2016	1.56%	26.31%	34.63%	-0.81%	4.12%	-1.10%	5.51%	-1.29%	1.82%	-2.36%	-1.03%	3.90%	87.82%
2015								-6.91%	-2.89%	7.09%	2.85%	0.52%	0.08%

Комиссия

Комиссия DJ Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKK

ARK Innovation ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DJ Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

DJ Portfolio

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJ Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.18	1.83	1.23	0.53	3.93
ARKK ARK Innovation ETF	-0.63	-0.72	0.92	0.05	-1.40
BTC-USD Bitcoin	0.99	1.66	1.17	0.53	4.79
ETH-USD Ethereum	0.21	0.80	1.08	0.06	0.74
GOOG Alphabet Inc.	0.87	1.31	1.18	0.42	3.49
META Meta Platforms, Inc.	1.89	2.82	1.39	1.86	11.23
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	1.98	2.66	1.36	0.95	10.72
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.78	2.34	1.30	1.09	8.15
TSLA Tesla, Inc.	-0.37	-0.20	0.98	-0.25	-0.79
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.42	3.28	1.45	1.14	14.66
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	1.45	2.00	1.26	0.49	8.75

Коэффициент Шарпа

DJ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

DJ Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DJ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
DJ Portfolio	0.66%	0.73%	0.90%	0.73%	0.80%	1.24%	1.42%	1.10%	1.07%	1.37%	1.08%	1.07%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.83%	1.31%	0.38%	3.14%	1.32%	0.00%	2.27%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETH-USD Ethereum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.41%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.27%	1.22%	1.09%	1.07%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.28%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.92%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%	2.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DJ Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

DJ Portfolio показал максимальную просадку в 45.65%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.

Текущая просадка DJ Portfolio составляет 6.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-45.65%	8 нояб. 2021 г.	416	28 дек. 2022 г.	414	15 февр. 2024 г.	830
-41.4%	20 февр. 2020 г.	28	18 мар. 2020 г.	105	1 июл. 2020 г.	133
-27.65%	29 янв. 2018 г.	331	25 дек. 2018 г.	183	26 июн. 2019 г.	514
-15.46%	2 сент. 2020 г.	7	8 сент. 2020 г.	70	17 нояб. 2020 г.	77
-14.46%	17 июл. 2024 г.	22	7 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DJ Portfolio составляет 8.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

DJ Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ETH-USD	BTC-USD	TSLA	META	AAPL	GOOG	VXUS	ARKK	SMH	VOO	SCHG
ETH-USD	1.00	0.63	0.09	0.11	0.12	0.12	0.17	0.15	0.13	0.15	0.15
BTC-USD	0.63	1.00	0.10	0.11	0.12	0.11	0.15	0.20	0.14	0.14	0.15
TSLA	0.09	0.10	1.00	0.31	0.37	0.33	0.35	0.54	0.42	0.41	0.47
META	0.11	0.11	0.31	1.00	0.47	0.61	0.45	0.48	0.50	0.56	0.63
AAPL	0.12	0.12	0.37	0.47	1.00	0.56	0.49	0.48	0.57	0.65	0.70
GOOG	0.12	0.11	0.33	0.61	0.56	1.00	0.52	0.49	0.54	0.65	0.71
VXUS	0.17	0.15	0.35	0.45	0.49	0.52	1.00	0.54	0.62	0.76	0.68
ARKK	0.15	0.20	0.54	0.48	0.48	0.49	0.54	1.00	0.60	0.61	0.69
SMH	0.13	0.14	0.42	0.50	0.57	0.54	0.62	0.60	1.00	0.71	0.74
VOO	0.15	0.14	0.41	0.56	0.65	0.65	0.76	0.61	0.71	1.00	0.89
SCHG	0.15	0.15	0.47	0.63	0.70	0.71	0.68	0.69	0.74	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.