PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

DJ Portfolio

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


ETH-USD 6%BTC-USD 4%VOO 24%SCHG 16.2%TSLA 15%META 9%VXUS 7.8%ARKK 6%SMH 6%AAPL 3%GOOG 3%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ETH-USD
Ethereum
6%
BTC-USD
Bitcoin
4%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities24%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities16.2%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical15%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services9%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities7.8%
ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities6%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities6%
AAPL
Apple Inc.
Technology3%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services3%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в DJ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.54%
7.69%
DJ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

DJ Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 46.00% с начала года и доходность в 28.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%5.69%6.44%
DJ Portfolio-0.32%15.40%46.54%31.41%19.86%28.42%
AAPL
Apple Inc.
-1.42%11.55%36.10%17.75%18.10%17.53%
ARKK
ARK Innovation ETF
-4.51%3.61%25.24%3.42%-1.93%6.36%
BTC-USD
Bitcoin
1.12%-3.10%58.93%39.87%21.22%47.02%
ETH-USD
Ethereum
-3.52%-7.41%32.72%22.72%31.60%71.37%
GOOG
Alphabet Inc.
1.13%28.25%48.96%33.28%11.77%12.85%
META
Meta Platforms, Inc.
5.37%48.31%149.98%114.25%8.47%10.34%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-1.28%16.56%32.16%28.20%8.92%9.39%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-4.11%13.62%40.89%52.05%17.15%17.98%
TSLA
Tesla, Inc.
3.52%28.77%100.51%-10.29%40.88%26.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-1.38%9.89%14.37%19.40%6.94%7.80%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-0.82%2.39%6.54%19.46%1.96%2.75%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BTC-USDETH-USDTSLAMETAAAPLVXUSGOOGARKKSMHVOOSCHG
BTC-USD1.000.620.090.110.120.140.120.180.140.140.15
ETH-USD0.621.000.090.110.130.170.120.140.140.150.15
TSLA0.090.091.000.320.370.340.330.530.420.410.47
META0.110.110.321.000.490.460.630.490.500.560.63
AAPL0.120.130.370.491.000.500.570.500.600.660.72
VXUS0.140.170.340.460.501.000.540.540.630.760.69
GOOG0.120.120.330.630.570.541.000.500.570.670.72
ARKK0.180.140.530.490.500.540.501.000.610.610.70
SMH0.140.140.420.500.600.630.570.611.000.710.74
VOO0.140.150.410.560.660.760.670.610.711.000.89
SCHG0.150.150.470.630.720.690.720.700.740.891.00

Коэффициент Шарпа

DJ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.93

Коэффициент Шарпа DJ Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.89
0.77
DJ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DJ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
DJ Portfolio0.81%0.91%0.76%0.84%1.31%1.53%1.22%1.21%1.59%1.28%1.31%1.83%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.83%1.33%0.39%3.26%1.41%0.00%2.46%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.47%0.55%0.43%0.53%0.84%1.31%1.05%1.34%1.30%1.18%1.17%1.52%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.68%2.37%1.04%1.42%6.29%4.18%3.31%1.92%5.19%2.93%4.02%9.94%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.56%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.07%3.15%3.25%2.32%3.40%3.64%3.23%3.56%3.54%4.37%3.58%4.04%

Комиссия

Комиссия DJ Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.57
ARKK
ARK Innovation ETF
0.03
BTC-USD
Bitcoin
0.66
ETH-USD
Ethereum
0.02
GOOG
Alphabet Inc.
0.91
META
Meta Platforms, Inc.
2.11
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
1.18
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.50
TSLA
Tesla, Inc.
-0.24
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.01
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.96

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-18.28%
-9.57%
DJ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DJ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 45.65%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.65%8 нояб. 2021 г.41628 дек. 2022 г.
-41.42%20 февр. 2020 г.2818 мар. 2020 г.1051 июл. 2020 г.133
-27.65%29 янв. 2018 г.33125 дек. 2018 г.18326 июн. 2019 г.514
-15.44%2 сент. 2020 г.78 сент. 2020 г.7017 нояб. 2020 г.77
-13.25%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.13028 июл. 2016 г.137

График волатильности

Текущая волатильность DJ Portfolio составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.98%
2.75%
DJ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля