PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
My Dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GPC 14.29%SJM 14.29%DE 14.29%PKG 14.29%EQIX 14.29%BHP 14.29%ELV 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BHP
BHP Group
Basic Materials

14.29%

DE
Deere & Company
Industrials

14.29%

ELV
Elevance Health Inc
Healthcare

14.29%

EQIX
Equinix, Inc.
Real Estate

14.29%

GPC
Genuine Parts Company
Consumer Cyclical

14.29%

PKG
Packaging Corporation of America
Consumer Cyclical

14.29%

SJM
The J. M. Smucker Company
Consumer Defensive

14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5,513.24%
424.23%
My Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 окт. 2001 г., начальной даты ELV

Доходность по периодам

My Dividend на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 0.10% с начала года и доходность в 13.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
My Dividend-0.04%0.83%0.63%-0.48%14.24%13.82%
GPC
Genuine Parts Company
0.42%-2.98%-2.75%-10.53%10.15%7.88%
SJM
The J. M. Smucker Company
-4.96%8.55%-8.48%-20.22%4.02%4.08%
DE
Deere & Company
-6.38%-0.55%-3.38%-14.81%19.08%17.98%
PKG
Packaging Corporation of America
18.98%4.30%16.42%42.01%17.13%14.38%
EQIX
Equinix, Inc.
0.73%4.96%1.53%0.05%12.36%17.02%
BHP
BHP Group
-17.35%-2.67%-7.90%-5.60%8.02%4.51%
ELV
Elevance Health Inc
7.21%-5.99%7.08%7.99%12.73%17.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.42%0.72%3.60%-5.33%1.16%-1.35%-0.04%
20233.77%-4.28%1.92%-2.41%-5.76%7.37%4.34%-4.18%-4.32%-2.52%5.36%4.88%3.00%
20220.76%-0.88%8.10%-2.26%-1.11%-7.55%5.63%1.15%-7.44%9.94%10.89%-2.82%13.04%
2021-0.39%4.61%7.02%5.30%2.15%-1.79%2.75%-1.75%-6.13%5.36%-1.45%7.04%24.09%
2020-7.57%-4.79%-5.38%11.48%5.64%-0.33%5.40%6.93%0.10%-1.43%10.02%5.05%25.64%
201910.97%3.17%3.56%-1.58%-2.72%6.00%-0.75%-4.06%4.41%2.13%2.04%2.98%28.41%
20185.62%-6.22%-2.05%-0.98%0.61%1.09%3.85%-1.48%2.10%-5.90%3.77%-6.30%-6.62%
20177.18%0.34%-0.74%2.37%3.28%1.12%2.51%-1.20%1.64%2.24%6.59%2.85%31.69%
2016-4.65%0.84%8.89%4.69%-0.83%4.78%1.42%0.53%2.19%-1.48%5.53%1.09%24.72%
2015-2.33%8.22%-1.12%0.90%2.28%-4.16%1.61%-4.77%-4.36%6.83%-2.83%-0.99%-1.67%
2014-2.94%5.74%0.91%0.57%2.36%2.36%-2.53%2.18%-3.11%5.99%0.96%0.50%13.24%
20134.26%0.45%3.51%2.75%-0.16%-1.92%5.25%-2.12%3.24%1.20%0.80%3.25%22.18%

Комиссия

Комиссия My Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности My Dividend, с текущим значением в 22
My Dividend
Ранг коэф-та Шарпа My Dividend, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My Dividend, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My Dividend, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My Dividend, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My Dividend, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


My Dividend
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My Dividend, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My Dividend, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My Dividend, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My Dividend, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My Dividend, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GPC
Genuine Parts Company
-0.40-0.400.94-0.32-1.00
SJM
The J. M. Smucker Company
-0.87-1.170.87-0.61-0.99
DE
Deere & Company
-0.60-0.700.91-0.66-1.03
PKG
Packaging Corporation of America
2.053.191.403.3811.87
EQIX
Equinix, Inc.
0.060.291.030.060.14
BHP
BHP Group
-0.18-0.100.99-0.22-0.39
ELV
Elevance Health Inc
0.360.621.080.352.02

Коэффициент Шарпа

My Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.02
1.99
My Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My Dividend2.77%2.64%3.22%3.07%2.31%3.16%2.93%2.21%2.22%4.09%2.73%2.05%
GPC
Genuine Parts Company
2.84%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%2.58%
SJM
The J. M. Smucker Company
3.59%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%2.12%
DE
Deere & Company
1.55%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%2.23%
PKG
Packaging Corporation of America
2.61%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%2.39%
EQIX
Equinix, Inc.
2.02%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%0.00%
BHP
BHP Group
5.52%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%
ELV
Elevance Health Inc
1.24%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%1.62%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.60%
-1.97%
My Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Dividend показал максимальную просадку в 53.08%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 215 торговых сессий.

Текущая просадка My Dividend составляет 4.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.08%1 нояб. 2007 г.3342 мар. 2009 г.2156 янв. 2010 г.549
-32.35%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.94
-29.98%28 дек. 2001 г.30212 мар. 2003 г.6412 июн. 2003 г.366
-21.12%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.11319 янв. 2012 г.135
-17.94%26 мая 2015 г.18211 февр. 2016 г.5227 апр. 2016 г.234

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Dividend составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.00%
2.94%
My Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SJMEQIXELVBHPDEPKGGPC
SJM1.000.240.250.210.230.290.35
EQIX0.241.000.250.270.280.310.31
ELV0.250.251.000.280.300.320.35
BHP0.210.270.281.000.490.430.40
DE0.230.280.300.491.000.470.49
PKG0.290.310.320.430.471.000.49
GPC0.350.310.350.400.490.491.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 окт. 2001 г.