My Dividend
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BHP BHP Group | Basic Materials | 14.29% |
DE Deere & Company | Industrials | 14.29% |
ELV Elevance Health Inc | Healthcare | 14.29% |
EQIX Equinix, Inc. | Real Estate | 14.29% |
GPC Genuine Parts Company | Consumer Cyclical | 14.29% |
PKG Packaging Corporation of America | Consumer Cyclical | 14.29% |
SJM The J. M. Smucker Company | Consumer Defensive | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 окт. 2001 г., начальной даты ELV
Доходность по периодам
My Dividend на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -1.05% с начала года и доходность в 12.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| My Dividend | -5.51% | -5.67% | -7.12% | -0.12% | 11.17% | 12.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
GPC Genuine Parts Company | -1.47% | -8.42% | -19.00% | -26.58% | 11.95% | 5.10% |
SJM The J. M. Smucker Company | 6.84% | 5.70% | -2.40% | 8.92% | 2.34% | 2.86% |
DE Deere & Company | 7.07% | -5.37% | 11.42% | 14.52% | 28.47% | 19.96% |
PKG Packaging Corporation of America | -16.31% | -5.69% | -13.93% | 7.65% | 19.22% | 13.93% |
EQIX Equinix, Inc. | -15.76% | -7.62% | -10.86% | 9.00% | 4.47% | 15.18% |
BHP BHP Group | -2.88% | -7.13% | -16.97% | -15.90% | 13.10% | 8.42% |
ELV Elevance Health Inc | 15.56% | -1.38% | -0.63% | -18.00% | 11.06% | 12.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04% | 0.30% | -3.36% | -3.52% | -5.51% | ||||||||
| 2024 | 0.11% | 1.67% | 1.22% | -7.06% | 3.34% | -0.94% | 2.30% | 3.71% | 5.14% | -4.71% | 6.79% | -6.64% | 3.86% |
| 2023 | 5.59% | -5.56% | 2.43% | -2.51% | -3.65% | 7.29% | 4.77% | -4.42% | -4.44% | -0.73% | 7.24% | 3.31% | 8.35% |
| 2022 | -3.30% | -0.36% | 8.74% | -3.96% | -1.54% | -7.76% | 5.22% | -0.61% | -9.00% | 8.36% | 13.52% | -3.36% | 3.38% |
| 2021 | 1.40% | 0.96% | 5.49% | 4.79% | 1.77% | 0.98% | 2.94% | -0.49% | -7.21% | 5.76% | -1.99% | 5.73% | 21.16% |
| 2020 | -5.40% | -4.60% | -1.61% | 10.42% | 5.33% | -0.28% | 8.11% | 4.49% | -1.54% | -2.08% | 5.78% | 4.85% | 24.41% |
| 2019 | 11.61% | 3.71% | 3.39% | -1.50% | -0.06% | 6.28% | -0.41% | -0.73% | 3.35% | 1.32% | 1.82% | 3.36% | 36.41% |
| 2018 | 4.38% | -7.78% | -0.29% | -0.08% | -0.57% | 2.78% | 3.44% | -1.21% | 1.91% | -8.11% | 3.67% | -6.09% | -8.69% |
| 2017 | 7.77% | -0.45% | 1.34% | 3.18% | 4.13% | 0.28% | 3.72% | 1.08% | -0.89% | 3.35% | 4.70% | 1.24% | 33.33% |
| 2016 | -2.89% | -0.16% | 9.03% | 3.46% | 1.89% | 5.53% | -0.30% | -0.06% | 0.98% | -1.01% | 2.58% | 2.09% | 22.66% |
| 2015 | -2.48% | 7.82% | -0.90% | 3.05% | 2.38% | -4.64% | 2.19% | -4.70% | -3.56% | 7.82% | -3.04% | 0.26% | 3.19% |
| 2014 | -2.69% | 5.56% | 0.40% | 1.34% | 1.59% | 2.49% | -0.72% | 0.98% | -4.74% | 4.57% | 0.09% | -0.76% | 7.94% |
Комиссия
Комиссия My Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My Dividend составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -0.54 | -0.53 | 0.92 | -0.47 | -0.94 |
SJM The J. M. Smucker Company | 0.40 | 0.78 | 1.09 | 0.30 | 1.48 |
DE Deere & Company | 0.59 | 1.10 | 1.13 | 0.78 | 2.26 |
PKG Packaging Corporation of America | 0.28 | 0.55 | 1.08 | 0.24 | 0.74 |
EQIX Equinix, Inc. | 0.32 | 0.67 | 1.08 | 0.35 | 1.22 |
BHP BHP Group | -0.49 | -0.54 | 0.93 | -0.39 | -0.98 |
ELV Elevance Health Inc | -0.56 | -0.63 | 0.92 | -0.44 | -0.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.91% | 2.93% | 2.64% | 3.17% | 3.07% | 2.31% | 3.16% | 2.93% | 2.21% | 2.22% | 4.09% | 2.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GPC Genuine Parts Company | 3.53% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% |
SJM The J. M. Smucker Company | 3.69% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% | 2.42% |
DE Deere & Company | 1.37% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.67% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% | 2.05% |
EQIX Equinix, Inc. | 2.21% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% | 3.34% |
BHP BHP Group | 5.33% | 5.98% | 4.98% | 9.95% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% |
ELV Elevance Health Inc | 1.55% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% | 1.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Dividend показал максимальную просадку в 63.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка My Dividend составляет 9.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.32% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 492 | 4 нояб. 2010 г. | 759 |
| -47.4% | 10 янв. 2002 г. | 294 | 12 мар. 2003 г. | 273 | 12 апр. 2004 г. | 567 |
| -30.49% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 46 | 28 мая 2020 г. | 67 |
| -26.71% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -21.87% | 21 апр. 2022 г. | 123 | 14 окт. 2022 г. | 189 | 19 июл. 2023 г. | 312 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Dividend составляет 10.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SJM | EQIX | ELV | BHP | DE | PKG | GPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJM | 1.00 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.35 |
| EQIX | 0.23 | 1.00 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
| ELV | 0.25 | 0.24 | 1.00 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
| BHP | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.49 | 0.43 | 0.40 |
| DE | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.49 | 1.00 | 0.47 | 0.49 |
| PKG | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.43 | 0.47 | 1.00 | 0.49 |
| GPC | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.49 | 1.00 |