PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

My Dividend

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


GPC 14.29%SJM 14.29%DE 14.29%PKG 14.29%EQIX 14.29%BHP 14.29%ELV 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GPC
Genuine Parts Company
Consumer Cyclical14.29%
SJM
The J. M. Smucker Company
Consumer Defensive14.29%
DE
Deere & Company
Industrials14.29%
PKG
Packaging Corporation of America
Consumer Cyclical14.29%
EQIX
Equinix, Inc.
Real Estate14.29%
BHP
BHP Group
Basic Materials14.29%
ELV
Elevance Health Inc
Healthcare14.29%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.48%
4.84%
My Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

My Dividend на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -5.09% с начала года и доходность в 14.46% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
My Dividend-5.35%-5.13%-5.09%9.64%14.42%14.46%
GPC
Genuine Parts Company
-5.79%-10.80%-14.78%-2.83%11.38%9.09%
SJM
The J. M. Smucker Company
-14.76%-20.92%-21.74%-10.54%6.77%4.15%
DE
Deere & Company
-10.44%-5.37%-11.96%10.03%20.60%18.64%
PKG
Packaging Corporation of America
2.49%11.38%22.15%37.15%10.93%13.67%
EQIX
Equinix, Inc.
-8.34%1.25%10.35%25.47%13.07%18.53%
BHP
BHP Group
-1.34%-5.58%-4.65%14.53%10.52%4.93%
ELV
Elevance Health Inc
-0.16%-6.80%-13.35%-5.21%11.23%19.28%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.92%-2.41%-5.76%7.37%4.34%-4.18%-4.46%

Коэффициент Шарпа

My Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.74

Коэффициент Шарпа My Dividend находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.74
1.04
My Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
My Dividend2.83%3.33%3.33%2.55%3.70%3.50%2.72%2.68%5.37%3.69%2.82%2.97%
GPC
Genuine Parts Company
2.58%2.10%2.44%3.37%3.18%3.43%3.35%3.34%3.57%2.77%3.40%4.21%
SJM
The J. M. Smucker Company
3.39%2.59%2.92%3.33%3.71%4.02%2.92%2.70%2.64%3.07%2.76%3.08%
DE
Deere & Company
1.35%1.06%1.16%1.17%1.84%1.97%1.67%2.59%3.60%3.07%2.70%2.64%
PKG
Packaging Corporation of America
3.26%3.79%3.10%2.66%3.17%4.16%2.49%3.39%4.39%2.67%3.18%3.56%
EQIX
Equinix, Inc.
1.87%1.92%1.40%1.56%1.80%2.81%1.96%2.22%6.77%4.12%0.00%0.00%
BHP
BHP Group
6.08%10.87%11.27%4.52%11.07%6.89%5.35%2.58%14.66%8.53%5.87%5.09%
ELV
Elevance Health Inc
1.30%1.01%0.99%1.22%1.11%1.21%1.29%1.97%1.99%1.57%1.86%2.20%

Комиссия

Комиссия My Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GPC
Genuine Parts Company
-0.03
SJM
The J. M. Smucker Company
-0.56
DE
Deere & Company
0.40
PKG
Packaging Corporation of America
1.56
EQIX
Equinix, Inc.
0.91
BHP
BHP Group
0.54
ELV
Elevance Health Inc
-0.09

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SJMEQIXELVBHPDEPKGGPC
SJM1.000.260.260.220.230.300.35
EQIX0.261.000.280.300.300.330.33
ELV0.260.281.000.280.320.340.37
BHP0.220.300.281.000.510.440.41
DE0.230.300.320.511.000.470.49
PKG0.300.330.340.440.471.000.49
GPC0.350.330.370.410.490.491.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.33%
-10.59%
My Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Dividend с января 2010 показал максимальную просадку в 53.09%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 215 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.09%1 нояб. 2007 г.3342 мар. 2009 г.2156 янв. 2010 г.549
-32.36%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.94
-21.12%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.11319 янв. 2012 г.135
-19.81%8 янв. 2003 г.4412 мар. 2003 г.5022 мая 2003 г.94
-18.26%21 апр. 2022 г.5814 июл. 2022 г.9730 нояб. 2022 г.155

График волатильности

Текущая волатильность My Dividend составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.39%
3.15%
My Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля