My Dividend
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BHP BHP Group | Basic Materials | 14.29% |
DE Deere & Company | Industrials | 14.29% |
ELV Elevance Health Inc | Healthcare | 14.29% |
EQIX Equinix, Inc. | Real Estate | 14.29% |
GPC Genuine Parts Company | Consumer Cyclical | 14.29% |
PKG Packaging Corporation of America | Consumer Cyclical | 14.29% |
SJM The J. M. Smucker Company | Consumer Defensive | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 окт. 2001 г., начальной даты ELV
Доходность по периодам
My Dividend на 9 мая 2025 г. показал доходность в 1.10% с начала года и доходность в 12.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| My Dividend | 1.10% | 9.29% | -3.58% | 0.87% | 15.00% | 12.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
GPC Genuine Parts Company | 1.53% | 11.41% | -2.87% | -21.46% | 12.10% | 5.22% |
SJM The J. M. Smucker Company | 2.78% | 1.67% | -0.84% | 3.03% | 2.50% | 2.57% |
DE Deere & Company | 16.05% | 18.64% | 20.05% | 22.65% | 30.87% | 20.50% |
PKG Packaging Corporation of America | -17.99% | 4.23% | -22.48% | 5.31% | 16.92% | 13.60% |
EQIX Equinix, Inc. | -8.21% | 16.34% | -4.21% | 26.86% | 6.81% | 15.27% |
BHP BHP Group | 0.63% | 19.77% | -14.91% | -10.56% | 13.13% | 7.73% |
ELV Elevance Health Inc | 12.26% | -4.30% | -3.15% | -21.57% | 9.89% | 11.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.19% | 1.62% | -0.25% | -1.48% | 0.05% | 1.10% | |||||||
| 2024 | 0.42% | 0.72% | 3.60% | -5.33% | 1.16% | -1.35% | 3.34% | 1.99% | 4.39% | -7.29% | 6.40% | -7.33% | -0.42% |
| 2023 | 3.77% | -4.28% | 1.92% | -2.41% | -5.76% | 7.37% | 4.34% | -4.18% | -4.32% | -2.52% | 5.36% | 4.88% | 3.00% |
| 2022 | 0.76% | -0.88% | 8.10% | -2.26% | -1.11% | -6.67% | 5.63% | 1.15% | -7.44% | 9.94% | 10.89% | -2.82% | 14.11% |
| 2021 | -0.39% | 4.61% | 7.02% | 5.30% | 2.15% | -1.79% | 2.75% | -1.75% | -6.13% | 5.36% | -1.45% | 7.04% | 24.09% |
| 2020 | -7.57% | -4.79% | -5.38% | 11.48% | 5.64% | -0.33% | 5.40% | 6.93% | 0.10% | -1.43% | 10.02% | 5.05% | 25.64% |
| 2019 | 10.97% | 3.17% | 3.56% | -1.58% | -2.72% | 6.00% | -0.75% | -4.06% | 4.41% | 2.13% | 2.04% | 2.98% | 28.41% |
| 2018 | 5.62% | -6.22% | -2.05% | -0.98% | 0.61% | 1.09% | 3.85% | -1.48% | 2.10% | -5.90% | 3.77% | -6.30% | -6.62% |
| 2017 | 7.18% | 0.34% | -0.74% | 2.37% | 3.28% | 1.12% | 2.51% | -1.20% | 1.64% | 2.24% | 6.59% | 2.85% | 31.69% |
| 2016 | -4.65% | 0.84% | 8.89% | 4.69% | -0.83% | 4.78% | 1.42% | 0.53% | 2.19% | -1.48% | 5.53% | 1.09% | 24.72% |
| 2015 | -2.33% | 8.22% | -1.12% | 0.90% | 2.28% | -4.16% | 1.61% | -4.77% | -4.36% | 6.83% | -2.83% | -0.99% | -1.67% |
| 2014 | -2.94% | 5.74% | 0.91% | 0.57% | 2.36% | 2.36% | -2.53% | 2.18% | -3.11% | 5.99% | 0.96% | 0.50% | 13.24% |
Комиссия
Комиссия My Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My Dividend составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -0.65 | -0.73 | 0.88 | -0.57 | -1.26 |
SJM The J. M. Smucker Company | 0.12 | 0.38 | 1.04 | 0.10 | 0.49 |
DE Deere & Company | 0.79 | 1.43 | 1.17 | 1.10 | 3.10 |
PKG Packaging Corporation of America | 0.22 | 0.55 | 1.08 | 0.24 | 0.61 |
EQIX Equinix, Inc. | 1.00 | 1.56 | 1.20 | 1.09 | 3.44 |
BHP BHP Group | -0.37 | -0.37 | 0.95 | -0.30 | -0.72 |
ELV Elevance Health Inc | -0.79 | -0.94 | 0.88 | -0.61 | -1.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.86% | 2.93% | 2.64% | 3.17% | 3.07% | 2.31% | 3.16% | 2.93% | 2.21% | 2.22% | 4.09% | 2.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GPC Genuine Parts Company | 3.43% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% |
SJM The J. M. Smucker Company | 3.84% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% | 2.42% |
DE Deere & Company | 1.26% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.73% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% | 2.05% |
EQIX Equinix, Inc. | 2.03% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% | 3.34% |
BHP BHP Group | 5.15% | 5.98% | 4.98% | 9.95% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% |
ELV Elevance Health Inc | 1.60% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% | 1.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Dividend показал максимальную просадку в 53.08%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 215 торговых сессий.
Текущая просадка My Dividend составляет 7.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.08% | 1 нояб. 2007 г. | 334 | 2 мар. 2009 г. | 215 | 6 янв. 2010 г. | 549 |
| -32.35% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 94 |
| -29.06% | 28 дек. 2001 г. | 302 | 12 мар. 2003 г. | 63 | 11 июн. 2003 г. | 365 |
| -21.12% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 113 | 19 янв. 2012 г. | 135 |
| -17.94% | 26 мая 2015 г. | 182 | 11 февр. 2016 г. | 52 | 27 апр. 2016 г. | 234 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Dividend составляет 8.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SJM | EQIX | ELV | BHP | DE | PKG | GPC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.38 | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.64 | 0.76 |
| SJM | 0.38 | 1.00 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.47 |
| EQIX | 0.46 | 0.23 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.61 |
| ELV | 0.45 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.56 |
| BHP | 0.57 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.49 | 0.43 | 0.40 | 0.67 |
| DE | 0.59 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.49 | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 0.68 |
| PKG | 0.58 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.43 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.68 |
| GPC | 0.64 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.49 | 1.00 | 0.67 |
| Portfolio | 0.76 | 0.47 | 0.61 | 0.56 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 1.00 |