My Dividend
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | Consumer Cyclical | 14.29% |
SJM The J. M. Smucker Company | Consumer Defensive | 14.29% |
DE Deere & Company | Industrials | 14.29% |
PKG Packaging Corporation of America | Consumer Cyclical | 14.29% |
EQIX Equinix, Inc. | Real Estate | 14.29% |
BHP BHP Group | Basic Materials | 14.29% |
ELV Elevance Health Inc | Healthcare | 14.29% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
My Dividend на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -5.09% с начала года и доходность в 14.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| My Dividend | -5.35% | -5.13% | -5.09% | 9.64% | 14.42% | 14.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
GPC Genuine Parts Company | -5.79% | -10.80% | -14.78% | -2.83% | 11.38% | 9.09% |
SJM The J. M. Smucker Company | -14.76% | -20.92% | -21.74% | -10.54% | 6.77% | 4.15% |
DE Deere & Company | -10.44% | -5.37% | -11.96% | 10.03% | 20.60% | 18.64% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.49% | 11.38% | 22.15% | 37.15% | 10.93% | 13.67% |
EQIX Equinix, Inc. | -8.34% | 1.25% | 10.35% | 25.47% | 13.07% | 18.53% |
BHP BHP Group | -1.34% | -5.58% | -4.65% | 14.53% | 10.52% | 4.93% |
ELV Elevance Health Inc | -0.16% | -6.80% | -13.35% | -5.21% | 11.23% | 19.28% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.92% | -2.41% | -5.76% | 7.37% | 4.34% | -4.18% | -4.46% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Dividend | 2.83% | 3.33% | 3.33% | 2.55% | 3.70% | 3.50% | 2.72% | 2.68% | 5.37% | 3.69% | 2.82% | 2.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GPC Genuine Parts Company | 2.58% | 2.10% | 2.44% | 3.37% | 3.18% | 3.43% | 3.35% | 3.34% | 3.57% | 2.77% | 3.40% | 4.21% |
SJM The J. M. Smucker Company | 3.39% | 2.59% | 2.92% | 3.33% | 3.71% | 4.02% | 2.92% | 2.70% | 2.64% | 3.07% | 2.76% | 3.08% |
DE Deere & Company | 1.35% | 1.06% | 1.16% | 1.17% | 1.84% | 1.97% | 1.67% | 2.59% | 3.60% | 3.07% | 2.70% | 2.64% |
PKG Packaging Corporation of America | 3.26% | 3.79% | 3.10% | 2.66% | 3.17% | 4.16% | 2.49% | 3.39% | 4.39% | 2.67% | 3.18% | 3.56% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.87% | 1.92% | 1.40% | 1.56% | 1.80% | 2.81% | 1.96% | 2.22% | 6.77% | 4.12% | 0.00% | 0.00% |
BHP BHP Group | 6.08% | 10.87% | 11.27% | 4.52% | 11.07% | 6.89% | 5.35% | 2.58% | 14.66% | 8.53% | 5.87% | 5.09% |
ELV Elevance Health Inc | 1.30% | 1.01% | 0.99% | 1.22% | 1.11% | 1.21% | 1.29% | 1.97% | 1.99% | 1.57% | 1.86% | 2.20% |
Комиссия
Комиссия My Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -0.03 | ||||
SJM The J. M. Smucker Company | -0.56 | ||||
DE Deere & Company | 0.40 | ||||
PKG Packaging Corporation of America | 1.56 | ||||
EQIX Equinix, Inc. | 0.91 | ||||
BHP BHP Group | 0.54 | ||||
ELV Elevance Health Inc | -0.09 |
Таблица корреляции активов
| SJM | EQIX | ELV | BHP | DE | PKG | GPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJM | 1.00 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.35 |
| EQIX | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.33 |
| ELV | 0.26 | 0.28 | 1.00 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| BHP | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 1.00 | 0.51 | 0.44 | 0.41 |
| DE | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.51 | 1.00 | 0.47 | 0.49 |
| PKG | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 0.47 | 1.00 | 0.49 |
| GPC | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.49 | 0.49 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Dividend с января 2010 показал максимальную просадку в 53.09%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 215 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.09% | 1 нояб. 2007 г. | 334 | 2 мар. 2009 г. | 215 | 6 янв. 2010 г. | 549 |
| -32.36% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 94 |
| -21.12% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 113 | 19 янв. 2012 г. | 135 |
| -19.81% | 8 янв. 2003 г. | 44 | 12 мар. 2003 г. | 50 | 22 мая 2003 г. | 94 |
| -18.26% | 21 апр. 2022 г. | 58 | 14 июл. 2022 г. | 97 | 30 нояб. 2022 г. | 155 |
График волатильности
Текущая волатильность My Dividend составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.