PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Interactive Brokers

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


IAUM 9%SCHG 10%BKIE 10%BKEM 10%FTEC 10%VGK 9%FLIN 5%2388.HK 5%IDX 3%XBI 3%SMH 3%KOMP 3%XAR 3%FIVG 3%NLR 2%IHAK 2%USRT 5%HAUZ 5%Товарные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
Precious Metals, Gold9%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities10%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
Foreign Large Cap Equities10%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
Asia Pacific Equities10%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Technology Equities10%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Europe Equities9%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
Asia Pacific Equities5%
2388.HK
BOC Hong Kong Holdings Ltd
Financial Services5%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
Asia Pacific Equities3%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
Health & Biotech Equities3%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities3%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
All Cap Equities3%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
Industrials Equities, Aerospace & Defense3%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
Technology Equities3%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
Alternative Energy Equities2%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
Technology Equities, Cybersecurity2%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
REIT5%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
REIT5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Interactive Brokers и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.48%
7.69%
Interactive Brokers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%0.40%N/A
Interactive Brokers-1.13%4.93%9.78%16.33%-2.63%N/A
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
0.03%-2.17%5.02%16.51%3.42%N/A
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
-3.85%2.11%-0.93%0.46%-5.46%N/A
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
-1.30%-2.14%-5.62%1.70%-12.29%N/A
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-1.28%16.56%32.16%28.20%0.60%N/A
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
-0.39%3.08%7.79%24.85%-1.90%N/A
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
-2.48%1.04%7.89%29.53%-2.90%N/A
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
-1.21%1.17%2.19%8.82%-12.15%N/A
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
-1.99%13.40%31.34%31.96%2.85%N/A
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
0.56%3.09%3.63%-6.77%1.88%N/A
FLIN
Franklin FTSE India ETF
2.01%17.21%9.47%10.37%4.45%N/A
2388.HK
BOC Hong Kong Holdings Ltd
3.48%-8.01%-14.87%-17.36%-4.19%N/A
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
-8.65%-4.09%-13.39%-6.22%-24.09%N/A
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
14.37%38.22%32.98%40.71%17.55%N/A
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.03%9.10%16.00%13.30%-4.75%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-4.11%13.62%40.89%52.05%5.36%N/A
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-5.31%-3.03%0.83%0.98%-19.49%N/A
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
-6.17%-2.02%1.65%18.26%-6.76%N/A
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
-1.00%-0.44%5.41%8.16%-6.98%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

2388.HKIAUMIDXXBIFLINUSRTNLRXARBKEMIHAKHAUZSMHFTECSCHGVGKBKIEFIVGKOMP
2388.HK1.000.040.13-0.010.020.040.080.050.18-0.010.100.02-0.00-0.020.090.110.010.03
IAUM0.041.000.240.060.120.150.290.120.270.110.260.100.080.080.250.290.130.12
IDX0.130.241.000.310.470.360.470.370.570.390.500.430.460.450.520.530.440.46
XBI-0.010.060.311.000.400.470.480.560.490.630.460.530.590.610.500.520.610.75
FLIN0.020.120.470.401.000.460.510.460.620.490.570.510.550.560.650.650.560.57
USRT0.040.150.360.470.461.000.610.600.440.540.650.490.580.600.610.600.650.64
NLR0.080.290.470.480.510.611.000.640.580.540.620.500.580.590.690.720.620.64
XAR0.050.120.370.560.460.600.641.000.520.620.550.590.650.660.640.660.700.80
BKEM0.180.270.570.490.620.440.580.521.000.550.710.630.620.610.740.770.650.70
IHAK-0.010.110.390.630.490.540.540.620.551.000.560.730.840.840.620.630.810.82
HAUZ0.100.260.500.460.570.650.620.550.710.561.000.590.610.610.810.810.670.66
SMH0.020.100.430.530.510.490.500.590.630.730.591.000.900.850.680.690.920.79
FTEC-0.000.080.460.590.550.580.580.650.620.840.610.901.000.980.700.720.910.84
SCHG-0.020.080.450.610.560.600.590.660.610.840.610.850.981.000.710.720.890.85
VGK0.090.250.520.500.650.610.690.640.740.620.810.680.700.711.000.960.750.73
BKIE0.110.290.530.520.650.600.720.660.770.630.810.690.720.720.961.000.760.75
FIVG0.010.130.440.610.560.650.620.700.650.810.670.920.910.890.750.761.000.88
KOMP0.030.120.460.750.570.640.640.800.700.820.660.790.840.850.730.750.881.00

Коэффициент Шарпа

Interactive Brokers на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.24. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.24

Коэффициент Шарпа Interactive Brokers находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.09
1.07
Interactive Brokers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Interactive Brokers за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Interactive Brokers2.00%1.95%1.88%1.66%1.69%1.78%1.36%1.58%2.22%1.95%1.48%1.74%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
3.66%3.51%2.38%3.34%3.71%6.51%4.17%5.00%4.69%4.70%5.40%5.07%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
3.31%2.03%5.03%3.67%4.16%2.26%3.09%2.67%11.81%6.81%0.08%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.47%0.55%0.43%0.53%0.84%1.31%1.05%1.34%1.30%1.18%1.17%1.52%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
2.83%3.03%2.71%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.38%3.34%3.24%2.32%3.68%4.60%3.26%4.36%4.18%6.12%3.82%4.29%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
2.86%3.19%2.32%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.74%0.93%0.64%0.84%1.07%1.25%1.02%1.34%1.37%1.20%0.20%0.00%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
3.51%3.64%1.12%1.74%2.22%2.38%2.06%1.32%2.79%2.43%4.05%2.21%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
0.66%0.73%2.28%0.70%0.94%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2388.HK
BOC Hong Kong Holdings Ltd
6.75%4.52%5.39%7.07%6.71%5.81%3.97%6.11%6.87%5.89%7.85%7.56%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.00%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.09%0.17%0.23%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
1.52%2.02%2.03%2.32%2.58%4.26%5.50%4.30%4.06%3.15%0.90%6.03%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.10%0.25%0.50%0.40%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.68%2.37%1.04%1.42%6.29%4.18%3.31%1.92%5.19%2.93%4.02%9.94%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.32%1.48%1.48%0.71%0.84%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.44%0.50%0.84%0.64%0.76%1.23%0.79%1.15%2.47%1.17%2.16%2.59%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
1.64%1.65%1.20%1.03%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Interactive Brokers составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.60%
0.00%2.15%
0.57%
0.00%2.15%
0.47%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.30%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.11%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
1.03
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
-0.04
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
-0.06
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
1.18
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
1.20
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
1.26
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
0.34
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
1.22
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
-0.55
FLIN
Franklin FTSE India ETF
0.60
2388.HK
BOC Hong Kong Holdings Ltd
-0.58
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
-0.27
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
1.70
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.48
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.50
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-0.07
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.74
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
0.26

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.88%
-9.57%
Interactive Brokers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Interactive Brokers с января 2010 показал максимальную просадку в 26.39%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.39%9 нояб. 2021 г.24314 окт. 2022 г.
-5.24%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.40
-2.72%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.113 авг. 2021 г.16
-2.43%6 авг. 2021 г.1019 авг. 2021 г.627 авг. 2021 г.16
-1.21%5 июл. 2021 г.48 июл. 2021 г.212 июл. 2021 г.6

График волатильности

Текущая волатильность Interactive Brokers составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.94%
3.28%
Interactive Brokers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля