Interactive Brokers
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Interactive Brokers и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.09% | -4.13% | -7.75% | 5.52% | 14.25% | 10.05% |
| Interactive Brokers | -1.99% | -2.78% | -3.82% | 9.96% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 22.47% | 7.66% | 20.67% | 34.55% | N/A | N/A |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | -5.42% | -5.01% | -10.35% | 10.12% | 8.75% | 4.97% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.24% | 0.73% | -6.50% | 4.70% | 2.75% | 0.50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -11.93% | -3.93% | -6.78% | 9.24% | 18.37% | 14.72% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 4.57% | -4.01% | -0.79% | 7.55% | N/A | N/A |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 8.84% | -4.67% | 1.44% | 9.44% | 13.04% | 5.49% |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | -0.79% | -6.11% | -6.21% | 5.73% | N/A | N/A |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -15.55% | -6.81% | -12.10% | 4.62% | 19.08% | 18.37% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -15.74% | -3.41% | -26.29% | -18.63% | 1.20% | -4.39% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -3.69% | 4.32% | -10.02% | 1.09% | 18.86% | N/A |
2388.HK BOC Hong Kong Holdings Ltd | 18.82% | 0.67% | 17.88% | 42.23% | 10.61% | 5.05% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | -15.01% | -12.15% | -22.92% | -11.23% | -1.88% | 0.11% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | -8.75% | -4.12% | -15.15% | -2.75% | 14.42% | 7.64% |
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | -4.04% | -2.44% | -6.74% | 6.95% | 12.58% | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -16.75% | -11.02% | -18.07% | -6.83% | 26.86% | 23.40% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -12.46% | -7.07% | -10.18% | 1.39% | 9.40% | N/A |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | -1.06% | 1.40% | 2.72% | 24.51% | 16.88% | 11.96% |
FIVG Defiance Next Gen Connectivity ETF | -16.33% | -9.84% | -10.18% | 8.27% | 12.12% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Interactive Brokers, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66% | -1.27% | -1.35% | -1.98% | -1.99% | ||||||||
| 2024 | -0.78% | 4.03% | 3.00% | -2.19% | 4.99% | 2.13% | 1.68% | 2.41% | 2.71% | -1.63% | 1.90% | -2.17% | 16.93% |
| 2023 | 7.54% | -3.15% | 3.06% | 0.86% | 0.21% | 4.27% | 3.39% | -3.07% | -4.02% | -2.06% | 9.01% | 5.34% | 22.37% |
| 2022 | -3.99% | -2.09% | 1.82% | -7.12% | -0.78% | -6.72% | 5.46% | -3.82% | -8.83% | 3.16% | 7.75% | -3.11% | -18.07% |
| 2021 | 0.07% | 2.05% | -3.85% | 4.65% | -1.70% | 3.14% | 4.18% |
Комиссия
Комиссия Interactive Brokers составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Interactive Brokers составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Interactive Brokers за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.99% | 2.04% | 2.02% | 1.82% | 1.77% | 1.52% | 1.38% | 1.50% | 1.11% | 1.25% | 1.72% | 1.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.98% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% | 3.46% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.32% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% | 4.98% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.46% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 2.97% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.22% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 2.92% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.58% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 4.76% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.67% | 2.09% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% | 2.07% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 1.64% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.69% | 0.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2388.HK BOC Hong Kong Holdings Ltd | 5.79% | 6.87% | 6.78% | 4.25% | 4.86% | 6.12% | 5.43% | 4.48% | 2.95% | 4.41% | 4.73% | 3.89% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.18% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 0.83% | 0.75% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.43% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% | 2.48% |
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.21% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.53% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.26% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.69% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% |
FIVG Defiance Next Gen Connectivity ETF | 0.93% | 0.79% | 1.40% | 0.00% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Interactive Brokers показал максимальную просадку в 26.36%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.
Текущая просадка Interactive Brokers составляет 6.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.36% | 9 нояб. 2021 г. | 243 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 8 февр. 2024 г. | 582 |
| -14.8% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.82% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 33 | 19 сент. 2024 г. | 47 |
| -5.24% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 20 | 1 нояб. 2021 г. | 40 |
| -4.7% | 12 дек. 2024 г. | 21 | 13 янв. 2025 г. | 8 | 23 янв. 2025 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Interactive Brokers составляет 10.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| 2388.HK | IAUM | IDX | FLIN | XBI | USRT | NLR | XAR | HAUZ | IHAK | SMH | BKEM | SCHG | FTEC | VGK | FIVG | BKIE | KOMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2388.HK | 1.00 | 0.06 | 0.14 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.04 | 0.22 | -0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.05 |
| IAUM | 0.06 | 1.00 | 0.25 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.31 | 0.16 | 0.29 | 0.16 | 0.12 | 0.31 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.15 | 0.31 | 0.17 |
| IDX | 0.14 | 0.25 | 1.00 | 0.38 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.48 | 0.34 | 0.35 | 0.52 | 0.38 | 0.39 | 0.48 | 0.38 | 0.50 | 0.42 |
| FLIN | 0.01 | 0.17 | 0.38 | 1.00 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.50 | 0.50 | 0.56 | 0.51 | 0.58 | 0.52 |
| XBI | -0.01 | 0.11 | 0.32 | 0.39 | 1.00 | 0.48 | 0.43 | 0.56 | 0.48 | 0.61 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.54 | 0.50 | 0.58 | 0.52 | 0.74 |
| USRT | 0.04 | 0.17 | 0.35 | 0.40 | 0.48 | 1.00 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.50 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.49 | 0.58 | 0.55 | 0.58 | 0.62 |
| NLR | 0.04 | 0.31 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 1.00 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.60 | 0.56 | 0.64 | 0.59 |
| XAR | 0.03 | 0.16 | 0.32 | 0.44 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 1.00 | 0.52 | 0.62 | 0.54 | 0.49 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.66 | 0.62 | 0.77 |
| HAUZ | 0.13 | 0.29 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.66 | 0.53 | 0.52 | 1.00 | 0.53 | 0.51 | 0.70 | 0.53 | 0.53 | 0.79 | 0.59 | 0.80 | 0.65 |
| IHAK | 0.00 | 0.16 | 0.34 | 0.46 | 0.61 | 0.50 | 0.50 | 0.62 | 0.53 | 1.00 | 0.68 | 0.54 | 0.79 | 0.79 | 0.59 | 0.77 | 0.62 | 0.81 |
| SMH | 0.04 | 0.12 | 0.35 | 0.45 | 0.48 | 0.40 | 0.49 | 0.54 | 0.51 | 0.68 | 1.00 | 0.62 | 0.85 | 0.91 | 0.61 | 0.90 | 0.64 | 0.73 |
| BKEM | 0.22 | 0.31 | 0.52 | 0.57 | 0.48 | 0.43 | 0.55 | 0.49 | 0.70 | 0.54 | 0.62 | 1.00 | 0.60 | 0.61 | 0.72 | 0.64 | 0.77 | 0.68 |
| SCHG | -0.00 | 0.11 | 0.38 | 0.50 | 0.56 | 0.50 | 0.54 | 0.61 | 0.53 | 0.79 | 0.85 | 0.60 | 1.00 | 0.97 | 0.65 | 0.87 | 0.68 | 0.80 |
| FTEC | 0.01 | 0.11 | 0.39 | 0.50 | 0.54 | 0.49 | 0.53 | 0.60 | 0.53 | 0.79 | 0.91 | 0.61 | 0.97 | 1.00 | 0.64 | 0.91 | 0.67 | 0.79 |
| VGK | 0.11 | 0.27 | 0.48 | 0.56 | 0.50 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.79 | 0.59 | 0.61 | 0.72 | 0.65 | 0.64 | 1.00 | 0.68 | 0.96 | 0.71 |
| FIVG | 0.02 | 0.15 | 0.38 | 0.51 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.66 | 0.59 | 0.77 | 0.90 | 0.64 | 0.87 | 0.91 | 0.68 | 1.00 | 0.71 | 0.83 |
| BKIE | 0.11 | 0.31 | 0.50 | 0.58 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.62 | 0.80 | 0.62 | 0.64 | 0.77 | 0.68 | 0.67 | 0.96 | 0.71 | 1.00 | 0.74 |
| KOMP | 0.05 | 0.17 | 0.42 | 0.52 | 0.74 | 0.62 | 0.59 | 0.77 | 0.65 | 0.81 | 0.73 | 0.68 | 0.80 | 0.79 | 0.71 | 0.83 | 0.74 | 1.00 |