PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Interactive Brokers
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Interactive Brokers

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

IAUM 9%SCHG 10%BKIE 10%BKEM 10%FTEC 10%VGK 9%FLIN 5%2388.HK 5%IDX 3%XBI 3%SMH 3%KOMP 3%XAR 3%FIVG 3%NLR 2%IHAK 2%USRT 5%HAUZ 5%Товарные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
2388.HK
BOC Hong Kong Holdings Ltd		Financial Services

5%

BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		Asia Pacific Equities

10%

BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		Foreign Large Cap Equities

10%

FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF		Technology Equities

3%

FLIN
Franklin FTSE India ETF		Asia Pacific Equities

5%

FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		Technology Equities

10%

HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		REIT

5%

IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		Precious Metals, Gold

9%

IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		Asia Pacific Equities

3%

IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		Technology Equities, Cybersecurity

2%

KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		All Cap Equities

3%

NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		Alternative Energy Equities

2%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities

10%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities

3%

USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		REIT

5%

VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		Europe Equities

9%

XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		Industrials Equities, Aerospace & Defense

3%

XBI
SPDR S&P Biotech ETF		Health & Biotech Equities

3%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Interactive Brokers и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
15.81%
25.64%
Interactive Brokers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Interactive Brokers10.20%0.45%10.94%16.75%N/AN/A
Активы портфеля:
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		14.37%2.75%16.98%21.32%N/AN/A
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		3.57%5.98%6.88%9.38%4.45%5.98%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.65%4.30%2.45%1.57%-2.56%1.18%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		17.61%-3.87%12.95%28.29%18.43%15.81%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		5.56%0.77%6.04%9.60%N/AN/A
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		6.35%0.36%7.26%10.17%7.57%4.63%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		5.75%-0.82%8.79%5.67%N/AN/A
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		15.31%-3.66%10.73%26.21%21.26%19.92%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-5.68%4.34%1.19%-8.56%-4.76%-3.08%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		15.86%1.44%15.39%29.85%13.50%N/A
2388.HK
BOC Hong Kong Holdings Ltd		14.88%1.27%26.81%5.18%-0.22%4.59%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		13.23%9.53%14.58%23.67%3.44%7.98%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		6.39%-5.69%1.81%34.48%11.91%7.46%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.73%2.99%-2.20%18.79%11.23%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		35.28%-9.33%25.65%51.14%34.52%28.86%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		3.54%4.63%9.20%6.50%8.31%N/A
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		9.30%4.83%14.14%21.85%7.57%12.89%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF		13.09%-2.31%9.10%21.72%11.40%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Interactive Brokers, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.28%4.10%2.89%-2.14%4.60%1.79%10.20%
20237.82%-3.13%3.10%0.81%0.25%4.31%3.49%-3.33%-4.10%-2.36%9.11%5.70%22.65%
2022-3.85%-2.03%1.65%-7.35%-0.76%-6.70%5.94%-3.84%-9.12%3.46%8.11%-3.23%-17.69%
20210.07%2.05%-3.84%4.60%-1.76%3.15%4.09%

Комиссия

Комиссия Interactive Brokers составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
График комиссии NLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
График комиссии IDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
График комиссии IHAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
График комиссии XAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
График комиссии FIVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
График комиссии KOMP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
График комиссии BKEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
График комиссии HAUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
График комиссии USRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
График комиссии BKIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Interactive Brokers среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Interactive Brokers, с текущим значением в 5858
Interactive Brokers
Ранг коэф-та Шарпа Interactive Brokers, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Interactive Brokers, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Interactive Brokers, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Interactive Brokers, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Interactive Brokers, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Interactive Brokers
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Interactive Brokers, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Interactive Brokers, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Interactive Brokers, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Interactive Brokers, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Interactive Brokers, с текущим значением в 7.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		1.622.321.301.938.85
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		0.590.971.120.351.94
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		0.310.571.070.141.08
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.872.521.331.9511.66
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		1.061.581.190.954.54
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		1.001.501.170.823.61
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		0.480.771.090.211.72
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		1.492.031.262.238.13
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-0.54-0.670.92-0.32-1.14
FLIN
Franklin FTSE India ETF		2.222.771.453.5116.58
2388.HK
BOC Hong Kong Holdings Ltd		0.390.781.090.221.13
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.881.391.160.452.49
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		1.392.021.242.306.71
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		1.051.501.190.743.25
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.892.481.323.4210.63
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		0.330.631.070.150.88
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		1.412.101.251.375.71
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF		1.361.931.240.815.58

Коэффициент Шарпа

Interactive Brokers на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.62
1.58
Interactive Brokers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Interactive Brokers за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Interactive Brokers2.04%2.02%1.91%1.79%1.53%1.52%1.56%1.16%1.29%1.78%1.50%1.09%
Активы портфеля:
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		3.08%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%3.46%3.84%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		3.82%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%4.98%0.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.84%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		3.16%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		2.74%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.68%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.84%3.62%3.64%1.08%1.66%2.09%2.19%1.85%1.16%2.43%2.07%3.38%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		1.52%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2388.HK
BOC Hong Kong Holdings Ltd		7.22%6.78%4.25%4.86%6.08%5.43%4.48%2.95%4.41%4.73%3.89%4.98%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.13%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%0.17%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		4.27%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%0.69%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.10%0.13%0.25%0.50%0.40%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.22%1.27%1.47%1.44%0.69%0.80%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.54%0.54%0.50%0.83%0.63%0.74%1.19%0.76%1.09%2.31%1.07%1.96%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF		1.09%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.45%
-4.73%
Interactive Brokers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Interactive Brokers показал максимальную просадку в 26.39%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.

Текущая просадка Interactive Brokers составляет 3.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.39%9 нояб. 2021 г.24314 окт. 2022 г.3398 февр. 2024 г.582
-5.24%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.40
-4.61%10 апр. 2024 г.819 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.19
-4.45%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.———
-2.72%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.113 авг. 2021 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Interactive Brokers составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.55%
3.80%
Interactive Brokers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
2388.HKIAUMIDXFLINXBINLRUSRTXARIHAKSMHHAUZBKEMSCHGFTECVGKFIVGBKIEKOMP
2388.HK1.000.050.150.02-0.020.060.040.04-0.000.050.110.20-0.000.010.090.030.100.04
IAUM0.051.000.250.160.080.300.180.150.130.090.280.290.080.080.270.130.300.15
IDX0.150.251.000.420.310.420.360.350.350.370.490.560.400.400.500.400.520.44
FLIN0.020.160.421.000.370.430.430.430.470.470.520.600.520.510.590.510.600.53
XBI-0.020.080.310.371.000.420.490.560.600.460.490.480.540.520.500.570.520.73
NLR0.060.300.420.430.421.000.520.580.480.450.550.540.520.500.630.540.670.58
USRT0.040.180.360.430.490.521.000.590.540.440.670.450.550.530.600.610.610.65
XAR0.040.150.350.430.560.580.591.000.610.530.550.500.610.600.620.650.660.78
IHAK-0.000.130.350.470.600.480.540.611.000.690.550.540.800.800.600.780.610.81
SMH0.050.090.370.470.460.450.440.530.691.000.530.620.840.900.630.910.650.73
HAUZ0.110.280.490.520.490.550.670.550.550.531.000.700.560.550.800.630.810.67
BKEM0.200.290.560.600.480.540.450.500.540.620.701.000.600.610.720.650.760.69
SCHG-0.000.080.400.520.540.520.550.610.800.840.560.601.000.970.670.870.690.80
FTEC0.010.080.400.510.520.500.530.600.800.900.550.610.971.000.660.910.680.79
VGK0.090.270.500.590.500.630.600.620.600.630.800.720.670.661.000.700.960.73
FIVG0.030.130.400.510.570.540.610.650.780.910.630.650.870.910.701.000.720.84
BKIE0.100.300.520.600.520.670.610.660.610.650.810.760.690.680.960.721.000.75
KOMP0.040.150.440.530.730.580.650.780.810.730.670.690.800.790.730.840.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2021 г.