Interactive Brokers
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Interactive Brokers и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
Interactive Brokers | 12.93% | 6.64% | 7.93% | 22.00% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 20.63% | 3.41% | 15.96% | 29.19% | N/A | N/A |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 12.55% | 8.55% | 13.80% | 23.48% | 5.22% | 6.63% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 3.42% | 8.31% | 8.47% | 13.43% | -1.21% | 1.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 19.19% | 6.52% | 8.90% | 28.70% | 18.98% | 15.70% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 9.66% | 8.25% | 5.34% | 18.28% | N/A | N/A |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 10.20% | 6.98% | 7.48% | 19.84% | 8.77% | 5.15% |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 7.20% | 5.47% | 5.56% | 10.96% | N/A | N/A |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 13.52% | 6.04% | 5.26% | 23.77% | 21.43% | 19.48% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 4.22% | 12.10% | 8.48% | 1.65% | -2.38% | -1.99% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 19.56% | 5.33% | 12.28% | 31.94% | 15.69% | N/A |
2388.HK BOC Hong Kong Holdings Ltd | 19.78% | 10.46% | 21.79% | 17.98% | 3.44% | 4.13% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 10.63% | 5.60% | -1.34% | 24.04% | 4.29% | 6.75% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 0.54% | 1.84% | -4.19% | 14.09% | 10.69% | 6.93% |
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 5.22% | 10.09% | -0.06% | 20.19% | 13.80% | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 28.78% | 5.57% | -0.51% | 44.68% | 33.54% | 27.45% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.63% | 5.03% | 0.74% | 10.79% | 8.13% | N/A |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 11.65% | 7.21% | 6.90% | 26.26% | 7.57% | 12.49% |
FIVG Defiance Next Gen Connectivity ETF | 9.25% | 3.82% | -1.83% | 20.11% | 11.21% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Interactive Brokers, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.28% | 4.10% | 2.89% | -2.14% | 4.60% | 1.79% | 2.15% | 2.48% | 12.93% | ||||
2023 | 7.82% | -3.13% | 3.10% | 0.81% | 0.25% | 4.31% | 3.49% | -3.33% | -4.10% | -2.36% | 9.11% | 5.70% | 22.65% |
2022 | -3.85% | -2.03% | 1.65% | -7.35% | -0.76% | -6.71% | 5.94% | -3.84% | -9.13% | 3.46% | 8.11% | -3.24% | -17.73% |
2021 | 0.07% | 2.05% | -3.84% | 4.60% | -1.76% | 3.15% | 4.09% |
Комиссия
Комиссия Interactive Brokers составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Interactive Brokers среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Interactive Brokers за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interactive Brokers | 1.97% | 2.02% | 1.86% | 1.79% | 1.53% | 1.52% | 1.56% | 1.16% | 1.29% | 1.78% | 1.50% | 1.09% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.83% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 3.60% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% | 4.98% | 0.06% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 2.74% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.05% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 2.70% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.69% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 3.47% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.09% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% | 2.07% | 3.38% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 1.47% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2388.HK BOC Hong Kong Holdings Ltd | 6.94% | 6.78% | 4.25% | 4.86% | 6.08% | 5.43% | 4.48% | 2.95% | 4.41% | 4.73% | 3.89% | 4.98% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.13% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 4.52% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.43% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% | 2.48% | 0.69% |
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.10% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.46% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.26% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.80% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.53% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.74% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
FIVG Defiance Next Gen Connectivity ETF | 1.13% | 1.40% | 0.00% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Interactive Brokers показал максимальную просадку в 26.41%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.
Текущая просадка Interactive Brokers составляет 2.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.41% | 9 нояб. 2021 г. | 243 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 8 февр. 2024 г. | 582 |
-8.18% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-5.24% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 20 | 1 нояб. 2021 г. | 40 |
-4.61% | 10 апр. 2024 г. | 8 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 19 |
-2.72% | 13 июл. 2021 г. | 5 | 19 июл. 2021 г. | 11 | 3 авг. 2021 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Interactive Brokers составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
2388.HK | IAUM | IDX | FLIN | XBI | USRT | NLR | XAR | IHAK | SMH | HAUZ | BKEM | SCHG | FTEC | VGK | FIVG | BKIE | KOMP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2388.HK | 1.00 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | -0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.21 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.05 |
IAUM | 0.05 | 1.00 | 0.25 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0.30 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.28 | 0.30 | 0.10 | 0.09 | 0.27 | 0.13 | 0.31 | 0.16 |
IDX | 0.15 | 0.25 | 1.00 | 0.42 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.49 | 0.55 | 0.40 | 0.41 | 0.51 | 0.40 | 0.52 | 0.44 |
FLIN | 0.03 | 0.17 | 0.42 | 1.00 | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.61 | 0.52 | 0.52 | 0.59 | 0.52 | 0.60 | 0.53 |
XBI | -0.01 | 0.09 | 0.32 | 0.38 | 1.00 | 0.49 | 0.43 | 0.57 | 0.60 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.56 | 0.52 | 0.74 |
USRT | 0.05 | 0.17 | 0.36 | 0.43 | 0.49 | 1.00 | 0.52 | 0.58 | 0.53 | 0.44 | 0.67 | 0.45 | 0.54 | 0.53 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 |
NLR | 0.07 | 0.30 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.49 | 0.46 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.64 | 0.54 | 0.68 | 0.59 |
XAR | 0.05 | 0.16 | 0.35 | 0.44 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 1.00 | 0.62 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.78 |
IHAK | 0.01 | 0.14 | 0.36 | 0.47 | 0.60 | 0.53 | 0.49 | 0.62 | 1.00 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.80 | 0.80 | 0.61 | 0.77 | 0.62 | 0.81 |
SMH | 0.06 | 0.10 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.54 | 0.68 | 1.00 | 0.54 | 0.63 | 0.85 | 0.90 | 0.63 | 0.90 | 0.65 | 0.73 |
HAUZ | 0.12 | 0.28 | 0.49 | 0.53 | 0.49 | 0.67 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 1.00 | 0.70 | 0.57 | 0.56 | 0.79 | 0.62 | 0.80 | 0.67 |
BKEM | 0.21 | 0.30 | 0.55 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.63 | 0.70 | 1.00 | 0.62 | 0.62 | 0.73 | 0.65 | 0.77 | 0.69 |
SCHG | 0.01 | 0.10 | 0.40 | 0.52 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.61 | 0.80 | 0.85 | 0.57 | 0.62 | 1.00 | 0.97 | 0.68 | 0.86 | 0.70 | 0.80 |
FTEC | 0.03 | 0.09 | 0.41 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 0.56 | 0.62 | 0.97 | 1.00 | 0.66 | 0.90 | 0.69 | 0.80 |
VGK | 0.09 | 0.27 | 0.51 | 0.59 | 0.50 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.79 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 1.00 | 0.70 | 0.96 | 0.73 |
FIVG | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.54 | 0.65 | 0.77 | 0.90 | 0.62 | 0.65 | 0.86 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.72 | 0.83 |
BKIE | 0.11 | 0.31 | 0.52 | 0.60 | 0.52 | 0.60 | 0.68 | 0.66 | 0.62 | 0.65 | 0.80 | 0.77 | 0.70 | 0.69 | 0.96 | 0.72 | 1.00 | 0.75 |
KOMP | 0.05 | 0.16 | 0.44 | 0.53 | 0.74 | 0.64 | 0.59 | 0.78 | 0.81 | 0.73 | 0.67 | 0.69 | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.83 | 0.75 | 1.00 |