Interactive Brokers

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Interactive Brokers

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
2388.HK BOC Hong Kong Holdings Ltd	Financial Services	5%
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF	Asia Pacific Equities	10%
BKIE BNY Mellon International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
FIVG Defiance Next Gen Connectivity ETF	Technology Equities	3%
FLIN Franklin FTSE India ETF	Asia Pacific Equities	5%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	10%
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	REIT	5%
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	Precious Metals, Gold	9%
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF	Asia Pacific Equities	3%
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF	Technology Equities, Cybersecurity	2%
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	All Cap Equities	3%
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	Alternative Energy Equities	2%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	3%
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	REIT	5%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	9%
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	3%
XBI SPDR S&P Biotech ETF	Health & Biotech Equities	3%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Interactive Brokers	5.38%	10.30%	2.09%	13.68%	N/A	N/A
Активы портфеля:
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	26.86%	4.96%	23.93%	40.74%	N/A	N/A
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	-0.64%	8.31%	-6.19%	11.98%	10.00%	5.88%
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	10.71%	10.60%	4.48%	6.44%	3.14%	1.23%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-6.76%	8.57%	-6.25%	12.24%	17.79%	15.33%
BKIE BNY Mellon International Equity ETF	12.71%	11.95%	9.30%	11.41%	12.33%	N/A
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	17.21%	11.40%	13.20%	11.08%	13.55%	5.92%
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF	5.46%	11.12%	1.32%	7.59%	6.38%	N/A
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	-8.00%	12.10%	-8.35%	11.21%	18.78%	19.08%
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF	-7.16%	16.05%	-13.11%	-11.11%	1.75%	-2.93%
FLIN Franklin FTSE India ETF	-1.29%	3.63%	-3.55%	3.25%	18.01%	N/A
2388.HK BOC Hong Kong Holdings Ltd	30.76%	12.71%	25.34%	40.63%	12.63%	6.19%
XBI SPDR S&P Biotech ETF	-15.17%	6.68%	-26.67%	-13.20%	-5.98%	0.37%
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	3.86%	17.96%	-6.25%	1.88%	17.48%	8.91%
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF	2.68%	9.53%	-1.31%	12.27%	11.36%	N/A
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-7.75%	13.86%	-13.48%	0.49%	27.69%	24.45%
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	-3.78%	13.15%	-7.54%	6.46%	9.17%	N/A
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	7.05%	11.42%	5.71%	25.59%	17.91%	12.82%
FIVG Defiance Next Gen Connectivity ETF	-7.55%	12.02%	-4.88%	17.26%	12.85%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Interactive Brokers, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.71%	-0.96%	-0.98%	2.71%	1.86%								5.38%
2024	-1.28%	4.10%	2.90%	-2.14%	4.60%	1.79%	2.15%	2.73%	2.71%	-1.97%	1.75%	-2.35%	15.69%
2023	7.82%	-3.13%	3.10%	0.81%	0.25%	4.31%	3.49%	-3.33%	-4.10%	-2.36%	9.11%	5.70%	22.65%
2022	-3.85%	-2.03%	1.65%	-7.35%	-0.76%	-6.71%	5.94%	-3.84%	-9.13%	3.46%	8.11%	-3.28%	-17.75%
2021							0.07%	2.05%	-3.84%	4.60%	-1.76%	3.13%	4.08%

Комиссия

Комиссия Interactive Brokers составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NLR

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

IDX

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

IHAK

iShares Cybersecurity & Tech ETF

XBI

SPDR S&P Biotech ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

XAR

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

FIVG

Defiance Next Gen Connectivity ETF

KOMP

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

FLIN

Franklin FTSE India ETF

IAUM

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest

BKEM

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

USRT

iShares Core U.S. REIT ETF

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

BKIE

BNY Mellon International Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Interactive Brokers составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	2.38	2.98	1.39	4.65	12.15
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	0.63	0.81	1.11	0.48	1.62
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	0.37	0.50	1.06	0.16	0.50
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.49	0.73	1.10	0.43	1.44
BKIE BNY Mellon International Equity ETF	0.66	0.91	1.13	0.73	2.28
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	0.64	0.86	1.11	0.65	1.79
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF	0.41	0.45	1.06	0.18	0.67
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.38	0.57	1.08	0.29	0.94
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF	-0.46	-0.74	0.91	-0.34	-0.87
FLIN Franklin FTSE India ETF	0.19	0.13	1.02	0.01	0.02
2388.HK BOC Hong Kong Holdings Ltd	2.07	2.31	1.33	1.68	7.79
XBI SPDR S&P Biotech ETF	-0.51	-0.67	0.92	-0.33	-1.35
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	0.02	0.13	1.02	-0.09	-0.20
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF	0.53	0.77	1.10	0.51	1.79
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.05	0.21	1.03	-0.07	-0.17
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.22	0.38	1.05	0.09	0.46
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	1.01	1.53	1.20	1.25	4.57
FIVG Defiance Next Gen Connectivity ETF	0.60	0.78	1.11	0.46	1.47

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Interactive Brokers имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.83
За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Interactive Brokers за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.85%	2.04%	2.02%	1.82%	1.77%	1.52%	1.38%	1.50%	1.11%	1.25%	1.72%	1.46%
Активы портфеля:
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	2.84%	2.85%	3.18%	3.47%	2.27%	3.12%	3.34%	5.66%	3.43%	3.98%	3.59%	3.46%
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	4.07%	4.50%	3.50%	1.99%	4.84%	3.37%	3.69%	1.93%	2.59%	2.18%	9.42%	4.98%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.44%	0.40%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%
BKIE BNY Mellon International Equity ETF	2.75%	3.31%	2.88%	2.97%	2.58%	1.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	2.99%	3.61%	3.15%	3.25%	3.05%	2.11%	3.27%	3.95%	2.70%	3.52%	3.25%	4.62%
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF	2.75%	2.76%	3.02%	3.15%	2.22%	1.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.53%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%	1.09%
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF	4.32%	4.01%	3.62%	3.64%	1.08%	1.67%	2.09%	2.19%	1.85%	1.16%	2.43%	2.07%
FLIN Franklin FTSE India ETF	1.60%	1.58%	0.73%	0.73%	2.26%	0.69%	0.90%	0.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2388.HK BOC Hong Kong Holdings Ltd	5.25%	6.87%	6.78%	4.25%	4.86%	6.12%	5.43%	4.48%	2.95%	4.41%	4.73%	3.89%
XBI SPDR S&P Biotech ETF	0.18%	0.15%	0.02%	0.00%	0.04%	0.20%	0.00%	0.28%	0.24%	0.26%	0.61%	1.07%
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	0.73%	0.76%	4.54%	2.02%	1.99%	2.23%	2.43%	3.91%	4.86%	3.62%	3.30%	2.48%
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF	0.19%	0.20%	0.13%	0.25%	0.50%	0.40%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.48%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	1.15%	1.04%	1.27%	1.47%	1.44%	0.69%	0.81%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.64%	0.66%	0.54%	0.50%	0.83%	0.63%	0.75%	1.19%	0.76%	1.10%	2.31%	1.07%
FIVG Defiance Next Gen Connectivity ETF	0.85%	0.79%	1.40%	0.00%	1.17%	0.99%	0.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Interactive Brokers показал максимальную просадку в 26.43%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.

Текущая просадка Interactive Brokers составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.43%	9 нояб. 2021 г.	243	14 окт. 2022 г.	339	8 февр. 2024 г.	582
-14.4%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-8.18%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-5.24%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	20	1 нояб. 2021 г.	40
-4.91%	12 дек. 2024 г.	21	13 янв. 2025 г.	8	23 янв. 2025 г.	29

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 13.81, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	2388.HK	IAUM	IDX	FLIN	XBI	USRT	NLR	XAR	HAUZ	IHAK	BKEM	SMH	VGK	SCHG	FTEC	BKIE	FIVG	KOMP	Portfolio
^GSPC	1.00	0.03	0.10	0.42	0.53	0.59	0.64	0.60	0.71	0.61	0.77	0.63	0.81	0.73	0.95	0.93	0.77	0.89	0.84	0.90
2388.HK	0.03	1.00	0.06	0.15	0.02	-0.01	0.05	0.05	0.02	0.13	0.01	0.22	0.04	0.11	0.00	0.01	0.12	0.03	0.05	0.16
IAUM	0.10	0.06	1.00	0.24	0.18	0.09	0.16	0.30	0.14	0.29	0.15	0.30	0.10	0.27	0.09	0.09	0.31	0.13	0.15	0.30
IDX	0.42	0.15	0.24	1.00	0.38	0.32	0.35	0.39	0.32	0.48	0.34	0.52	0.35	0.48	0.38	0.39	0.50	0.39	0.42	0.54
FLIN	0.53	0.02	0.18	0.38	1.00	0.38	0.40	0.43	0.42	0.50	0.45	0.57	0.44	0.56	0.49	0.48	0.58	0.50	0.51	0.62
XBI	0.59	-0.01	0.09	0.32	0.38	1.00	0.48	0.43	0.56	0.47	0.61	0.48	0.48	0.50	0.56	0.54	0.52	0.58	0.73	0.65
USRT	0.64	0.05	0.16	0.35	0.40	0.48	1.00	0.46	0.56	0.66	0.50	0.43	0.40	0.58	0.50	0.49	0.59	0.56	0.62	0.64
NLR	0.60	0.05	0.30	0.39	0.43	0.43	0.46	1.00	0.57	0.53	0.49	0.55	0.49	0.60	0.53	0.53	0.64	0.56	0.59	0.68
XAR	0.71	0.02	0.14	0.32	0.42	0.56	0.56	0.57	1.00	0.51	0.62	0.49	0.54	0.58	0.62	0.60	0.62	0.66	0.78	0.70
HAUZ	0.61	0.13	0.29	0.48	0.50	0.47	0.66	0.53	0.51	1.00	0.52	0.69	0.50	0.79	0.52	0.52	0.80	0.58	0.64	0.76
IHAK	0.77	0.01	0.15	0.34	0.45	0.61	0.50	0.49	0.62	0.52	1.00	0.54	0.68	0.59	0.79	0.79	0.61	0.77	0.80	0.78
BKEM	0.63	0.22	0.30	0.52	0.57	0.48	0.43	0.55	0.49	0.69	0.54	1.00	0.62	0.72	0.60	0.61	0.77	0.64	0.68	0.82
SMH	0.81	0.04	0.10	0.35	0.44	0.48	0.40	0.49	0.54	0.50	0.68	0.62	1.00	0.61	0.85	0.91	0.64	0.90	0.73	0.82
VGK	0.73	0.11	0.27	0.48	0.56	0.50	0.58	0.60	0.58	0.79	0.59	0.72	0.61	1.00	0.64	0.64	0.96	0.68	0.71	0.85
SCHG	0.95	0.00	0.09	0.38	0.49	0.56	0.50	0.53	0.62	0.52	0.79	0.60	0.85	0.64	1.00	0.97	0.67	0.87	0.80	0.86
FTEC	0.93	0.01	0.09	0.39	0.48	0.54	0.49	0.53	0.60	0.52	0.79	0.61	0.91	0.64	0.97	1.00	0.66	0.91	0.79	0.87
BKIE	0.77	0.12	0.31	0.50	0.58	0.52	0.59	0.64	0.62	0.80	0.61	0.77	0.64	0.96	0.67	0.66	1.00	0.70	0.74	0.88
FIVG	0.89	0.03	0.13	0.39	0.50	0.58	0.56	0.56	0.66	0.58	0.77	0.64	0.90	0.68	0.87	0.91	0.70	1.00	0.84	0.88
KOMP	0.84	0.05	0.15	0.42	0.51	0.73	0.62	0.59	0.78	0.64	0.80	0.68	0.73	0.71	0.80	0.79	0.74	0.84	1.00	0.88
Portfolio	0.90	0.16	0.30	0.54	0.62	0.65	0.64	0.68	0.70	0.76	0.78	0.82	0.82	0.85	0.86	0.87	0.88	0.88	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Interactive Brokers

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество