PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Interactive Brokers
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IAUM 9%SCHG 10%BKIE 10%BKEM 10%FTEC 10%VGK 9%FLIN 5%2388.HK 5%IDX 3%XBI 3%SMH 3%KOMP 3%XAR 3%FIVG 3%NLR 2%IHAK 2%USRT 5%HAUZ 5%Товарные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
2388.HK
BOC Hong Kong Holdings Ltd
Financial Services

5%

BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
Asia Pacific Equities

10%

BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
Technology Equities

3%

FLIN
Franklin FTSE India ETF
Asia Pacific Equities

5%

FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Technology Equities

10%

HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
REIT

5%

IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
Precious Metals, Gold

9%

IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
Asia Pacific Equities

3%

IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
Technology Equities, Cybersecurity

2%

KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
All Cap Equities

3%

NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
Alternative Energy Equities

2%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

10%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

3%

USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
REIT

5%

VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Europe Equities

9%

XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
Industrials Equities, Aerospace & Defense

3%

XBI
SPDR S&P Biotech ETF
Health & Biotech Equities

3%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Interactive Brokers и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
15.50%
26.39%
Interactive Brokers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.54%15.10%23.18%13.48%10.77%
Interactive Brokers9.90%-0.11%11.99%17.89%N/AN/A
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
12.96%-3.56%15.48%19.15%N/AN/A
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
-1.68%-0.44%-0.80%6.43%3.16%5.87%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
-4.84%-5.10%-1.56%2.10%-2.66%1.36%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
21.22%6.05%22.77%36.32%20.46%16.45%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
4.10%-3.19%7.06%8.89%N/AN/A
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
5.40%-3.57%7.84%10.64%7.88%4.31%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
6.34%-2.33%8.83%7.15%N/AN/A
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
20.20%8.91%20.87%33.59%24.34%20.79%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
-11.78%-10.94%-9.56%-14.18%-4.97%-2.78%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
14.39%5.25%15.57%32.05%12.88%N/A
2388.HK
BOC Hong Kong Holdings Ltd
15.00%-5.76%16.29%7.00%0.55%5.23%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
2.76%0.63%7.05%4.67%2.46%6.45%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
13.98%-6.45%15.48%41.13%12.93%8.54%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
-2.29%-3.07%-1.17%16.40%12.58%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
53.19%16.35%54.82%75.71%42.42%30.40%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-0.57%-2.75%1.43%6.36%8.89%N/A
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
2.53%-3.20%4.51%15.86%7.52%11.63%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
16.58%6.19%18.55%25.56%13.73%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Interactive Brokers, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.28%4.10%2.89%-2.14%4.62%9.90%
20237.82%-3.13%3.10%0.81%0.25%4.31%3.49%-3.33%-4.10%-2.36%9.11%5.70%22.65%
2022-3.84%-2.03%1.65%-7.35%-0.76%-6.70%5.94%-3.84%-9.12%3.46%8.11%-3.23%-17.68%
20210.07%2.05%-3.84%4.60%-1.76%3.14%4.08%

Комиссия

Комиссия Interactive Brokers составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии NLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии IHAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FIVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии KOMP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии BKEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии HAUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии USRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии BKIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Interactive Brokers среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Interactive Brokers, с текущим значением в 5252
Interactive Brokers
Ранг коэф-та Шарпа Interactive Brokers, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Interactive Brokers, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Interactive Brokers, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Interactive Brokers, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Interactive Brokers, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Interactive Brokers
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Interactive Brokers, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Interactive Brokers, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Interactive Brokers, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Interactive Brokers, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Interactive Brokers, с текущим значением в 5.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
1.652.371.311.887.98
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
0.641.041.120.381.73
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.470.791.090.221.36
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
2.453.321.442.4812.48
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
1.011.501.180.933.26
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
1.081.611.190.913.24
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
0.831.271.150.392.06
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
2.082.801.362.998.34
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
-0.78-1.020.88-0.46-1.53
FLIN
Franklin FTSE India ETF
2.382.951.483.4417.52
2388.HK
BOC Hong Kong Holdings Ltd
0.380.761.090.220.86
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.280.611.070.150.70
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
2.062.781.334.4012.21
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
1.181.641.210.854.07
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
3.083.861.485.5414.92
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
0.450.801.090.200.93
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
1.161.741.211.114.18
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
1.772.451.311.055.34

Коэффициент Шарпа

Interactive Brokers на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.86
2.14
Interactive Brokers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Interactive Brokers за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Interactive Brokers1.92%2.02%1.91%1.79%1.53%1.52%1.56%1.16%1.29%1.78%1.50%1.09%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
3.24%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%3.46%3.84%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
3.68%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%4.98%0.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
2.83%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.24%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
2.71%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.52%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
4.10%3.62%3.64%1.08%1.66%2.09%2.19%1.85%1.16%2.43%2.07%3.38%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
0.64%0.73%0.73%2.27%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2388.HK
BOC Hong Kong Holdings Ltd
5.89%6.78%4.25%4.86%6.08%5.43%4.48%2.95%4.41%4.73%3.89%4.98%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.02%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%0.17%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
3.99%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%0.69%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.11%0.13%0.25%0.50%0.40%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.39%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.25%1.27%1.47%1.44%0.69%0.80%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.56%0.54%0.50%0.83%0.63%0.74%1.19%0.76%1.09%2.31%1.07%1.96%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
1.19%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.48%
-0.04%
Interactive Brokers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Interactive Brokers показал максимальную просадку в 26.39%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.

Текущая просадка Interactive Brokers составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.39%9 нояб. 2021 г.24314 окт. 2022 г.3398 февр. 2024 г.582
-5.24%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.40
-4.61%10 апр. 2024 г.819 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.19
-2.72%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.113 авг. 2021 г.16
-2.43%6 авг. 2021 г.1019 авг. 2021 г.627 авг. 2021 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Interactive Brokers составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.93%
2.26%
Interactive Brokers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

2388.HKIAUMIDXFLINXBINLRUSRTXARIHAKSMHBKEMHAUZSCHGFTECVGKFIVGBKIEKOMP
2388.HK1.000.040.150.02-0.020.050.040.040.000.040.210.11-0.000.010.080.020.100.05
IAUM0.041.000.240.150.080.290.170.150.120.090.280.270.080.080.260.130.290.14
IDX0.150.241.000.420.320.420.360.360.360.370.560.490.400.410.500.410.520.45
FLIN0.020.150.421.000.380.430.430.440.470.480.600.530.520.520.590.520.600.53
XBI-0.020.080.320.381.000.430.500.570.610.490.480.490.560.540.510.580.530.74
NLR0.050.290.420.430.431.000.530.590.490.440.530.560.520.510.630.550.670.59
USRT0.040.170.360.430.500.531.000.590.540.450.450.670.560.550.610.620.620.65
XAR0.040.150.360.440.570.590.591.000.610.540.500.560.610.600.640.660.670.78
IHAK0.000.120.360.470.610.490.540.611.000.700.540.550.810.810.610.790.620.81
SMH0.040.090.370.480.490.440.450.540.701.000.620.550.840.900.640.910.650.75
BKEM0.210.280.560.600.480.530.450.500.540.621.000.700.610.610.720.650.760.69
HAUZ0.110.270.490.530.490.560.670.560.550.550.701.000.580.570.800.640.810.67
SCHG-0.000.080.400.520.560.520.560.610.810.840.610.581.000.970.680.870.700.81
FTEC0.010.080.410.520.540.510.550.600.810.900.610.570.971.000.660.910.680.80
VGK0.080.260.500.590.510.630.610.640.610.640.720.800.680.661.000.710.960.74
FIVG0.020.130.410.520.580.550.620.660.790.910.650.640.870.910.711.000.730.85
BKIE0.100.290.520.600.530.670.620.670.620.650.760.810.700.680.960.731.000.76
KOMP0.050.140.450.530.740.590.650.780.810.750.690.670.810.800.740.850.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2021 г.