JP Morgan Moderate
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в JP Morgan Moderate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
JP Morgan Moderate на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 7.54% с начала года и доходность в 6.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.69% |
| JP Morgan Moderate | 0.25% | 3.65% | 7.54% | 9.60% | 5.89% | 6.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 0.68% | 2.60% | 8.31% | 21.36% | 3.90% | 3.79% |
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I | -0.88% | -2.33% | 0.50% | 4.58% | 2.18% | 3.34% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 0.05% | 2.01% | 3.22% | 4.30% | 1.96% | 1.51% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 0.31% | -3.28% | 0.59% | -0.55% | 0.79% | 1.41% |
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | -0.93% | 3.61% | 1.66% | 5.81% | 3.82% | 6.84% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | -0.17% | 7.28% | 5.27% | 8.05% | 7.31% | 9.11% |
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 0.20% | 12.28% | 16.68% | 17.29% | 11.57% | 11.63% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| ICSH | WOBDX | JEMSX | VSIEX | VSEAX | JMUEX | JCMAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSH | 1.00 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| WOBDX | 0.16 | 1.00 | -0.10 | -0.12 | -0.20 | -0.19 | -0.18 |
| JEMSX | 0.06 | -0.10 | 1.00 | 0.79 | 0.62 | 0.68 | 0.66 |
| VSIEX | 0.06 | -0.12 | 0.79 | 1.00 | 0.71 | 0.78 | 0.75 |
| VSEAX | 0.03 | -0.20 | 0.62 | 0.71 | 1.00 | 0.85 | 0.94 |
| JMUEX | 0.03 | -0.19 | 0.68 | 0.78 | 0.85 | 1.00 | 0.92 |
| JCMAX | 0.04 | -0.18 | 0.66 | 0.75 | 0.94 | 0.92 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JP Morgan Moderate за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Moderate | 3.76% | 3.74% | 7.14% | 5.24% | 7.01% | 10.06% | 7.04% | 4.90% | 2.60% | 9.00% | 8.36% | 5.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 2.46% | 2.66% | 6.92% | 1.28% | 3.48% | 4.23% | 1.94% | 2.15% | 2.39% | 3.33% | 1.74% | 2.17% |
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I | 0.37% | 0.37% | 3.81% | 0.10% | 0.79% | 0.92% | 0.41% | 0.69% | 0.72% | 1.13% | 0.24% | 0.57% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.05% | 1.70% | 0.44% | 1.27% | 2.77% | 2.39% | 1.52% | 1.00% | 0.61% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 3.39% | 2.74% | 2.96% | 4.32% | 3.62% | 3.37% | 3.44% | 3.49% | 2.96% | 3.43% | 4.39% | 4.15% |
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 15.23% | 15.49% | 26.23% | 4.11% | 7.26% | 12.67% | 9.92% | 5.24% | 0.64% | 21.05% | 11.12% | 23.19% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 2.50% | 2.63% | 7.84% | 12.85% | 10.56% | 17.30% | 8.57% | 5.15% | 8.32% | 8.07% | 15.06% | 2.02% |
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 4.46% | 5.14% | 11.33% | 7.75% | 12.59% | 20.13% | 13.70% | 8.16% | 2.01% | 18.11% | 15.78% | 7.60% |
Комиссия
Комиссия JP Morgan Moderate составляет 0.60%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 1.01 | ||||
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I | 0.12 | ||||
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 6.23 | ||||
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | -0.08 | ||||
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 0.11 | ||||
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 0.26 | ||||
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 0.79 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JP Morgan Moderate с января 2010 показал максимальную просадку в 21.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.63% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.97% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -12.49% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 345 |
| -12% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
| -5.11% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
График волатильности
Текущая волатильность JP Morgan Moderate составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.