PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JP Morgan Moderate
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


WOBDX 39%ICSH 2%JMUEX 35.1%VSIEX 14.7%JCMAX 4.1%JEMSX 3%VSEAX 2.1%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Money Market, Actively Managed

2%

JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A
Mid Cap Blend Equities

4.10%

JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I
Emerging Markets Equities

3%

JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
Large Cap Blend Equities

35.10%

VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
Small Cap Blend Equities

2.10%

VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
Foreign Large Cap Equities

14.70%

WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
Intermediate Core Bond

39%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JP Morgan Moderate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
107.78%
214.14%
JP Morgan Moderate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2013 г., начальной даты ICSH

Доходность по периодам

JP Morgan Moderate на 9 июл. 2024 г. показал доходность в 7.93% с начала года и доходность в 6.84% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.92%4.30%17.25%26.48%13.25%11.01%
JP Morgan Moderate7.86%1.77%8.53%14.37%7.89%6.83%
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
7.15%-0.59%8.83%13.68%6.61%4.75%
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I
8.37%4.17%12.41%8.94%2.27%3.65%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
2.84%0.52%2.72%5.90%2.48%1.96%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
0.68%1.43%1.47%4.63%0.49%1.64%
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
-0.09%-0.75%1.95%4.48%6.29%7.08%
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A
3.19%-0.71%4.25%9.34%9.10%9.29%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
17.69%3.41%17.36%28.33%16.61%12.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JP Morgan Moderate, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.17%2.58%2.42%-3.18%3.30%1.36%7.86%
20235.66%-2.30%2.44%0.97%-0.71%3.20%1.72%-1.77%-3.60%-1.91%6.77%4.62%15.50%
2022-4.10%-2.07%-0.17%-6.10%0.14%-5.06%5.22%-3.47%-6.67%2.94%6.49%-3.20%-15.81%
2021-0.70%1.12%0.96%3.50%0.66%0.66%1.63%1.42%-3.13%3.91%-1.18%2.40%11.60%
20200.66%-3.50%-8.03%7.82%3.25%2.37%4.19%3.44%-1.98%-1.21%7.61%3.07%17.84%
20195.55%1.81%1.66%2.52%-2.82%4.52%0.23%-0.01%0.67%1.74%1.82%2.01%21.28%
20183.17%-3.16%-0.97%-0.05%0.78%-0.25%2.03%1.00%0.18%-5.18%1.55%-4.17%-5.31%
20172.01%1.87%0.76%1.31%1.47%0.01%1.71%0.33%1.20%1.48%1.40%1.02%15.54%
2016-3.25%-0.59%4.49%0.80%0.93%-0.14%2.95%0.42%0.37%-1.25%0.85%0.68%6.22%
2015-0.19%3.04%-0.45%0.47%0.92%-1.52%0.74%-3.96%-1.81%4.45%-0.15%-3.29%-2.05%
2014-1.82%3.14%0.05%0.28%1.78%1.23%-0.93%2.12%-1.73%1.50%1.31%-0.54%6.44%
20132.51%2.51%

Комиссия

Комиссия JP Morgan Moderate составляет 0.60%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VSEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.27%
График комиссии JCMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
График комиссии JEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии VSIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии JMUEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии WOBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JP Morgan Moderate среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JP Morgan Moderate, с текущим значением в 4646
JP Morgan Moderate
Ранг коэф-та Шарпа JP Morgan Moderate, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP Morgan Moderate, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP Morgan Moderate, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP Morgan Moderate, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP Morgan Moderate, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JP Morgan Moderate
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JP Morgan Moderate, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JP Morgan Moderate, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JP Morgan Moderate, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JP Morgan Moderate, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JP Morgan Moderate, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.91

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
1.291.901.220.783.41
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I
0.791.201.140.231.75
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
13.7138.078.4286.58584.14
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
0.801.201.140.322.21
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
0.470.771.090.291.20
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A
0.961.411.170.572.57
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
2.583.671.462.4910.94

Коэффициент Шарпа

JP Morgan Moderate на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.58 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.99
2.41
JP Morgan Moderate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JP Morgan Moderate за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JP Morgan Moderate2.63%2.67%3.71%6.78%4.62%5.78%7.56%4.82%3.28%1.84%5.41%4.72%
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
2.08%2.23%2.66%6.74%1.17%3.13%3.69%1.63%1.78%1.94%2.66%1.36%
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I
1.34%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.65%0.67%1.05%0.22%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.25%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%0.00%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
3.78%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.34%2.65%3.30%
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
4.82%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%0.36%11.60%5.48%
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A
0.30%0.31%2.63%7.65%11.63%8.54%12.89%5.69%3.23%5.06%4.67%8.32%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
1.68%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%1.12%9.98%7.90%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.11%
0
JP Morgan Moderate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

JP Morgan Moderate показал максимальную просадку в 21.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

Текущая просадка JP Morgan Moderate составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.63%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.581
-20.97%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-12.49%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.345
-12%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.298
-5.11%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JP Morgan Moderate составляет 1.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.51%
1.56%
JP Morgan Moderate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ICSHWOBDXJEMSXVSIEXVSEAXJMUEXJCMAX
ICSH1.000.200.060.070.040.040.04
WOBDX0.201.00-0.07-0.08-0.15-0.15-0.14
JEMSX0.06-0.071.000.780.620.680.66
VSIEX0.07-0.080.781.000.720.780.76
VSEAX0.04-0.150.620.721.000.850.94
JMUEX0.04-0.150.680.780.851.000.91
JCMAX0.04-0.140.660.760.940.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 дек. 2013 г.