PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JP Morgan Moderate
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

JP Morgan Moderate

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

WOBDX 39%ICSH 2%JMUEX 35.1%VSIEX 14.7%JCMAX 4.1%JEMSX 3%VSEAX 2.1%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		Money Market, Actively Managed
2%
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		Mid Cap Blend Equities
4.10%
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		Emerging Markets Equities
3%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		Large Cap Blend Equities
35.10%
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		Small Cap Blend Equities
2.10%
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		Foreign Large Cap Equities
14.70%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		Intermediate Core Bond
39%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2013 г., начальной даты ICSH

Доходность по периодам

JP Morgan Moderate на 11 мая 2025 г. показал доходность в 1.48% с начала года и доходность в 3.98% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
JP Morgan Moderate1.48%5.22%-3.45%4.27%5.43%3.98%
Активы портфеля:
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		14.00%10.03%9.84%8.48%9.76%4.65%
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		8.07%12.79%2.85%6.61%4.79%4.57%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		1.72%0.43%2.38%5.38%2.94%2.37%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		2.35%0.89%1.52%5.83%-0.48%1.44%
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		-6.74%9.49%-21.64%-10.62%-1.19%-1.07%
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		-2.95%8.94%-10.53%-0.44%6.86%2.71%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-4.32%7.20%-12.68%1.37%10.02%5.84%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JP Morgan Moderate, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.10%0.53%-2.20%0.24%0.85%1.48%
20240.19%2.58%2.42%-3.19%3.31%1.36%2.05%1.83%1.61%-2.14%2.85%-5.04%7.69%
20235.66%-2.30%2.44%0.97%-0.71%3.20%1.72%-1.77%-3.60%-1.91%6.77%4.09%14.91%
2022-4.10%-2.07%-0.17%-6.09%0.14%-5.06%5.22%-3.47%-6.67%2.95%6.49%-4.79%-17.19%
2021-0.71%1.11%0.96%3.50%0.66%0.66%1.63%1.42%-3.13%3.92%-1.18%-2.76%5.97%
20200.66%-3.50%-8.03%7.82%3.25%2.37%4.19%3.44%-1.98%-1.21%7.61%-0.20%14.10%
20195.55%1.81%1.66%2.52%-2.82%4.52%0.23%-0.01%0.67%1.42%1.81%-1.51%16.73%
20183.17%-3.16%-0.97%-0.05%0.78%-0.26%2.03%1.00%0.18%-5.18%1.55%-8.30%-9.40%
20172.01%1.87%0.76%1.30%1.47%0.01%1.70%0.33%1.20%1.48%1.40%-2.05%12.03%
2016-3.25%-0.59%4.49%0.80%0.94%-0.14%2.95%0.41%0.37%-1.25%0.85%-0.95%4.51%
2015-0.19%3.04%-0.45%0.47%0.92%-1.52%0.74%-3.96%-1.81%4.45%-0.15%-3.49%-2.25%
2014-1.82%3.14%0.05%0.28%1.78%1.23%-0.93%2.12%-1.74%1.50%1.31%-3.92%2.82%

Комиссия

Комиссия JP Morgan Moderate составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JP Morgan Moderate составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JP Morgan Moderate, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JP Morgan Moderate, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP Morgan Moderate, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP Morgan Moderate, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP Morgan Moderate, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP Morgan Moderate, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		0.520.861.110.731.82
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		0.380.631.080.171.36
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		11.7327.296.1265.44356.73
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		1.091.611.190.472.73
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		-0.45-0.450.93-0.21-0.77
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		-0.010.171.020.020.06
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		0.080.281.040.090.26

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JP Morgan Moderate имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.40
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JP Morgan Moderate за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.34%2.39%2.20%1.90%1.36%1.42%1.98%2.01%1.67%1.66%1.63%1.87%
Активы портфеля:
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		2.68%3.06%2.23%2.66%2.02%1.16%3.03%2.55%1.63%1.78%1.94%2.66%
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		1.30%1.41%1.45%0.37%0.46%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.68%1.06%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		4.97%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.00%3.96%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		0.23%0.22%0.78%0.00%0.00%0.11%0.30%0.15%0.21%0.26%0.36%0.19%
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		0.24%0.24%0.31%0.24%0.00%0.14%0.60%0.31%0.00%0.10%0.07%0.11%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		0.67%0.67%0.96%1.16%0.68%0.83%0.99%1.29%0.99%1.11%1.12%1.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JP Morgan Moderate показал максимальную просадку в 25.58%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка JP Morgan Moderate составляет 4.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.58%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.48013 сент. 2024 г.716
-20.97%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-15.69%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.18519 сент. 2019 г.414
-12.67%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.410
-11.5%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCICSHWOBDXJEMSXVSIEXVSEAXJCMAXJMUEXPortfolio
^GSPC1.000.05-0.120.690.780.840.910.980.94
ICSH0.051.000.230.050.070.040.040.040.09
WOBDX-0.120.231.00-0.07-0.05-0.12-0.11-0.130.06
JEMSX0.690.05-0.071.000.780.610.660.680.76
VSIEX0.780.07-0.050.781.000.700.740.760.87
VSEAX0.840.04-0.120.610.701.000.940.840.84
JCMAX0.910.04-0.110.660.740.941.000.910.90
JMUEX0.980.04-0.130.680.760.840.911.000.95
Portfolio0.940.090.060.760.870.840.900.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 дек. 2013 г.