JP Morgan Moderate
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JP Morgan Moderate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2013 г., начальной даты ICSH
Доходность по периодам
JP Morgan Moderate на 15 окт. 2024 г. показал доходность в 12.83% с начала года и доходность в 7.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.85% | 4.16% | 15.77% | 35.40% | 14.46% | 12.04% |
| JP Morgan Moderate | 12.83% | 1.58% | 10.57% | 23.20% | 8.77% | 7.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 10.12% | 1.56% | 7.17% | 23.34% | 7.22% | 6.07% |
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I | 11.29% | 6.11% | 10.95% | 20.71% | 3.01% | 4.67% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.52% | 0.31% | 3.07% | 6.08% | 2.66% | 2.12% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 3.56% | -1.95% | 6.23% | 10.34% | 0.54% | 1.77% |
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 11.47% | 3.08% | 12.67% | 28.97% | 8.88% | 8.86% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 13.88% | 4.59% | 10.63% | 29.42% | 12.02% | 10.94% |
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 25.43% | 4.85% | 17.23% | 38.64% | 18.38% | 14.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JP Morgan Moderate, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.17% | 2.58% | 2.42% | -3.18% | 3.30% | 1.36% | 2.04% | 1.83% | 1.61% | 12.83% | |||
| 2023 | 5.66% | -2.30% | 2.44% | 0.97% | -0.71% | 3.20% | 1.72% | -1.77% | -3.60% | -1.91% | 6.77% | 4.62% | 15.50% |
| 2022 | -4.10% | -2.07% | -0.17% | -6.10% | 0.14% | -5.06% | 5.22% | -3.47% | -6.67% | 2.94% | 6.49% | -3.20% | -15.81% |
| 2021 | -0.70% | 1.12% | 0.96% | 3.50% | 0.66% | 0.66% | 1.63% | 1.42% | -3.13% | 3.91% | -1.18% | 2.40% | 11.60% |
| 2020 | 0.66% | -3.50% | -8.03% | 7.82% | 3.25% | 2.37% | 4.19% | 3.44% | -1.98% | -1.21% | 7.61% | 3.07% | 17.84% |
| 2019 | 5.55% | 1.81% | 1.66% | 2.52% | -2.82% | 4.52% | 0.23% | -0.04% | 0.71% | 1.74% | 1.82% | 2.01% | 21.28% |
| 2018 | 3.17% | -3.16% | -0.97% | -0.05% | 0.78% | -0.25% | 2.03% | 1.00% | 0.18% | -5.18% | 1.55% | -4.17% | -5.31% |
| 2017 | 2.01% | 1.87% | 0.76% | 1.31% | 1.47% | 0.01% | 1.71% | 0.33% | 1.20% | 1.48% | 1.40% | 1.02% | 15.54% |
| 2016 | -3.25% | -0.59% | 4.49% | 0.80% | 0.94% | -0.14% | 2.95% | 0.42% | 0.37% | -1.25% | 0.85% | 0.68% | 6.22% |
| 2015 | -0.19% | 3.04% | -0.45% | 0.47% | 0.92% | -1.52% | 0.74% | -3.96% | -1.81% | 4.45% | -0.15% | -3.29% | -2.05% |
| 2014 | -1.82% | 3.14% | 0.05% | 0.28% | 1.78% | 1.23% | -0.93% | 2.12% | -1.73% | 1.50% | 1.31% | -0.54% | 6.44% |
| 2013 | 2.51% | 2.51% |
Комиссия
Комиссия JP Morgan Moderate составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JP Morgan Moderate среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 1.70 | 2.43 | 1.30 | 1.15 | 10.04 |
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I | 1.36 | 1.97 | 1.24 | 0.45 | 6.38 |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 14.03 | 40.90 | 9.31 | 87.88 | 599.80 |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 1.83 | 2.73 | 1.33 | 0.69 | 8.27 |
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 1.67 | 2.42 | 1.29 | 1.12 | 9.03 |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 2.22 | 3.06 | 1.38 | 1.38 | 10.14 |
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 2.96 | 3.97 | 1.54 | 3.23 | 19.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JP Morgan Moderate за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Moderate | 2.57% | 2.67% | 3.71% | 6.78% | 4.62% | 5.78% | 7.56% | 4.82% | 3.28% | 1.84% | 5.41% | 4.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 2.02% | 2.23% | 2.66% | 6.74% | 1.17% | 3.13% | 3.69% | 1.63% | 1.78% | 1.94% | 2.66% | 1.36% |
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I | 1.31% | 1.45% | 0.37% | 3.80% | 0.09% | 0.76% | 0.87% | 0.39% | 0.65% | 0.67% | 1.05% | 0.22% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.29% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% | 0.00% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 3.79% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.34% | 2.65% | 3.30% |
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 4.32% | 4.81% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 0.36% | 11.60% | 5.48% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 0.27% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% | 4.67% | 8.32% |
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 1.55% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 1.12% | 9.98% | 7.90% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JP Morgan Moderate показал максимальную просадку в 21.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.63% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 581 |
| -20.97% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -12.49% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 345 |
| -12% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
| -5.11% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JP Morgan Moderate составляет 1.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ICSH | WOBDX | JEMSX | VSIEX | VSEAX | JMUEX | JCMAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSH | 1.00 | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| WOBDX | 0.21 | 1.00 | -0.07 | -0.07 | -0.14 | -0.15 | -0.13 |
| JEMSX | 0.06 | -0.07 | 1.00 | 0.79 | 0.62 | 0.69 | 0.66 |
| VSIEX | 0.07 | -0.07 | 0.79 | 1.00 | 0.72 | 0.78 | 0.76 |
| VSEAX | 0.04 | -0.14 | 0.62 | 0.72 | 1.00 | 0.85 | 0.94 |
| JMUEX | 0.04 | -0.15 | 0.69 | 0.78 | 0.85 | 1.00 | 0.91 |
| JCMAX | 0.04 | -0.13 | 0.66 | 0.76 | 0.94 | 0.91 | 1.00 |