PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

JP Morgan Moderate

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


WOBDX 39%ICSH 2%JMUEX 35.1%VSIEX 14.7%JCMAX 4.1%JEMSX 3%VSEAX 2.1%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
Intermediate Core Bond39%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Money Market, Actively Managed2%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
Large Cap Blend Equities35.1%
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
Foreign Large Cap Equities14.7%
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A
Mid Cap Blend Equities4.1%
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I
Emerging Markets Equities3%
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
Small Cap Blend Equities2.1%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в JP Morgan Moderate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.56%
10.86%
JP Morgan Moderate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

JP Morgan Moderate на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 7.54% с начала года и доходность в 6.13% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.69%
JP Morgan Moderate0.25%3.65%7.54%9.60%5.89%6.13%
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
0.68%2.60%8.31%21.36%3.90%3.79%
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I
-0.88%-2.33%0.50%4.58%2.18%3.34%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
0.05%2.01%3.22%4.30%1.96%1.51%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
0.31%-3.28%0.59%-0.55%0.79%1.41%
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
-0.93%3.61%1.66%5.81%3.82%6.84%
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A
-0.17%7.28%5.27%8.05%7.31%9.11%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
0.20%12.28%16.68%17.29%11.57%11.63%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

ICSHWOBDXJEMSXVSIEXVSEAXJMUEXJCMAX
ICSH1.000.160.060.060.030.030.04
WOBDX0.161.00-0.10-0.12-0.20-0.19-0.18
JEMSX0.06-0.101.000.790.620.680.66
VSIEX0.06-0.120.791.000.710.780.75
VSEAX0.03-0.200.620.711.000.850.94
JMUEX0.03-0.190.680.780.851.000.92
JCMAX0.04-0.180.660.750.940.921.00

Коэффициент Шарпа

JP Morgan Moderate на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.71

Коэффициент Шарпа JP Morgan Moderate находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.71
0.74
JP Morgan Moderate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JP Morgan Moderate за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
JP Morgan Moderate3.76%3.74%7.14%5.24%7.01%10.06%7.04%4.90%2.60%9.00%8.36%5.19%
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
2.46%2.66%6.92%1.28%3.48%4.23%1.94%2.15%2.39%3.33%1.74%2.17%
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I
0.37%0.37%3.81%0.10%0.79%0.92%0.41%0.69%0.72%1.13%0.24%0.57%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
4.05%1.70%0.44%1.27%2.77%2.39%1.52%1.00%0.61%0.52%0.00%0.00%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
3.39%2.74%2.96%4.32%3.62%3.37%3.44%3.49%2.96%3.43%4.39%4.15%
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
15.23%15.49%26.23%4.11%7.26%12.67%9.92%5.24%0.64%21.05%11.12%23.19%
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A
2.50%2.63%7.84%12.85%10.56%17.30%8.57%5.15%8.32%8.07%15.06%2.02%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
4.46%5.14%11.33%7.75%12.59%20.13%13.70%8.16%2.01%18.11%15.78%7.60%

Комиссия

Комиссия JP Morgan Moderate составляет 0.60%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.27%
0.00%2.15%
1.14%
0.00%2.15%
0.99%
0.00%2.15%
0.70%
0.00%2.15%
0.57%
0.00%2.15%
0.50%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
1.01
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I
0.12
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
6.23
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
-0.08
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
0.11
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A
0.26
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
0.79

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.77%
-8.22%
JP Morgan Moderate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

JP Morgan Moderate с января 2010 показал максимальную просадку в 21.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.63%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.
-20.97%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-12.49%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.345
-12%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.298
-5.11%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45

График волатильности

Текущая волатильность JP Morgan Moderate составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.26%
3.47%
JP Morgan Moderate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля