PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Port Viz

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


SPTI 10%VTIP 5%VGSH 5%SPYV 20%VOO 20%AVUV 20%AVDV 10%FNDF 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
Government Bonds10%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds5%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds5%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Large Cap Blend Equities20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities20%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed20%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed10%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
Foreign Large Cap Equities10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Port Viz и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.74%
8.61%
Port Viz
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%9.79%N/A
Port Viz-0.56%6.25%7.63%17.06%9.14%N/A
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
-1.12%7.63%8.82%20.15%9.54%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-1.14%9.62%13.90%18.91%11.58%N/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-2.58%8.86%4.37%17.71%13.04%N/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
1.93%5.81%7.85%24.68%6.83%N/A
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
2.35%8.45%12.32%29.40%7.36%N/A
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
-0.52%-3.83%-0.36%0.22%-1.76%N/A
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.30%0.02%2.18%2.63%2.65%N/A
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.15%-0.47%1.59%2.30%0.16%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VGSHSPTIVTIPVOOAVUVAVDVFNDFSPYV
VGSH1.000.830.50-0.04-0.12-0.05-0.07-0.07
SPTI0.831.000.49-0.07-0.19-0.09-0.12-0.13
VTIP0.500.491.000.200.150.250.210.18
VOO-0.04-0.070.201.000.750.760.780.89
AVUV-0.12-0.190.150.751.000.770.790.86
AVDV-0.05-0.090.250.760.771.000.940.79
FNDF-0.07-0.120.210.780.790.941.000.83
SPYV-0.07-0.130.180.890.860.790.831.00

Коэффициент Шарпа

Port Viz на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.96

Коэффициент Шарпа Port Viz находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.96
0.81
Port Viz
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Port Viz за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Port Viz2.37%2.33%1.92%1.73%1.81%1.96%1.61%1.54%1.53%1.41%1.19%1.45%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.97%2.25%2.18%2.53%2.45%3.32%3.19%2.83%3.08%2.73%2.49%3.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.56%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.91%1.76%1.32%1.26%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.29%3.23%2.52%1.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.10%3.14%3.69%2.35%3.54%3.96%2.74%2.93%2.57%2.32%0.62%0.00%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
2.59%1.47%0.55%0.78%2.11%2.11%1.59%1.36%1.32%1.19%1.68%2.42%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
5.07%6.89%5.04%1.35%2.23%2.85%1.81%0.92%0.00%1.00%0.06%0.13%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
2.71%1.17%0.69%1.81%2.41%1.94%1.21%0.92%0.79%0.52%0.38%0.60%

Комиссия

Комиссия Port Viz составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.36%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.07
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.92
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.50
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
1.10
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
1.46
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
-0.11
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.48
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.72

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.02%
-9.93%
Port Viz
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Port Viz с января 2010 показал максимальную просадку в 30.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.94%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-18.65%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19513 июл. 2023 г.381
-5.54%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.39
-5.02%1 авг. 2023 г.3822 сент. 2023 г.
-4.6%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.1711 авг. 2021 г.45

График волатильности

Текущая волатильность Port Viz составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.77%
3.41%
Port Viz
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля