PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Port Viz
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Port Viz

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

SPTI 10%VTIP 5%VGSH 5%SPYV 20%VOO 20%AVUV 20%AVDV 10%FNDF 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed
10%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
20%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		Foreign Large Cap Equities
10%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		Government Bonds
10%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		Large Cap Blend Equities
20%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		Government Bonds
5%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Port Viz и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.20%
15.83%
Port Viz
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Port Viz11.40%-0.91%9.19%27.21%11.30%N/A
Активы портфеля:
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		14.60%-0.23%10.84%33.67%12.49%10.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		23.64%1.79%16.67%42.02%15.81%13.26%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		7.85%0.12%9.21%31.85%15.25%N/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		9.37%-4.77%5.99%25.14%8.19%N/A
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		7.10%-4.64%3.96%20.89%8.09%5.74%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		2.02%-2.45%4.96%7.85%-0.21%1.11%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.37%-0.55%3.64%7.05%3.53%2.39%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.50%-0.67%3.65%5.78%1.27%1.28%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Port Viz, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.45%2.29%3.80%-3.48%3.89%-0.45%4.55%0.82%1.26%11.40%
20236.68%-2.14%-0.08%0.94%-2.16%5.71%4.04%-2.23%-3.22%-2.48%7.24%6.00%18.87%
2022-2.49%-0.72%1.30%-5.25%1.93%-8.00%6.39%-3.20%-8.18%8.23%6.22%-3.73%-8.80%
20210.48%5.43%4.37%2.99%2.42%-0.55%0.16%1.67%-2.03%3.57%-2.39%4.24%21.93%
2020-2.99%-7.25%-14.17%10.64%3.87%1.41%2.83%5.06%-2.72%-0.59%11.91%4.62%10.08%
2019-0.04%2.26%2.25%2.88%7.54%

Комиссия

Комиссия Port Viz составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
График комиссии SPTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Port Viz среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Port Viz, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Port Viz, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Port Viz, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Port Viz, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Port Viz, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Port Viz, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Port Viz
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Port Viz, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Port Viz, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Port Viz, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Port Viz, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Port Viz, с текущим значением в 19.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		3.474.851.643.6721.68
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		3.624.771.684.1423.93
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.572.271.282.737.86
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		1.822.481.312.1711.50
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		1.752.411.312.5510.57
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		1.472.201.270.515.21
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.175.661.733.6829.56
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		2.974.861.652.1518.45

Коэффициент Шарпа

Port Viz на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.74
3.43
Port Viz
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Port Viz за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Port Viz2.33%2.27%2.30%1.84%1.63%1.67%1.76%1.42%1.33%1.29%1.16%0.97%
Активы портфеля:
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		2.00%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%1.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.63%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.09%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.04%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%0.48%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.64%2.99%1.45%0.53%0.75%2.01%1.97%1.46%1.23%1.18%1.05%1.47%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.39%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		4.08%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.75%
-0.54%
Port Viz
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Port Viz показал максимальную просадку в 30.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Port Viz составляет 1.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.94%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-18.66%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19513 июл. 2023 г.381
-8.91%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-5.65%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.17
-5.54%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Port Viz составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.22%
2.71%
Port Viz
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VGSHSPTIVTIPVOOAVUVAVDVFNDFSPYV
VGSH1.000.850.58-0.00-0.070.02-0.00-0.03
SPTI0.851.000.56-0.03-0.12-0.01-0.04-0.06
VTIP0.580.561.000.190.160.260.220.18
VOO-0.00-0.030.191.000.730.740.770.87
AVUV-0.07-0.120.160.731.000.760.780.85
AVDV0.02-0.010.260.740.761.000.940.77
FNDF-0.00-0.040.220.770.780.941.000.81
SPYV-0.03-0.060.180.870.850.770.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.