Port Viz
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Port Viz и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 9.79% | N/A |
| Port Viz | -0.56% | 6.25% | 7.63% | 17.06% | 9.14% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -1.12% | 7.63% | 8.82% | 20.15% | 9.54% | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.14% | 9.62% | 13.90% | 18.91% | 11.58% | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -2.58% | 8.86% | 4.37% | 17.71% | 13.04% | N/A |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.93% | 5.81% | 7.85% | 24.68% | 6.83% | N/A |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 2.35% | 8.45% | 12.32% | 29.40% | 7.36% | N/A |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | -0.52% | -3.83% | -0.36% | 0.22% | -1.76% | N/A |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.30% | 0.02% | 2.18% | 2.63% | 2.65% | N/A |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.15% | -0.47% | 1.59% | 2.30% | 0.16% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VGSH | SPTI | VTIP | VOO | AVUV | AVDV | FNDF | SPYV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | 0.83 | 0.50 | -0.04 | -0.12 | -0.05 | -0.07 | -0.07 |
| SPTI | 0.83 | 1.00 | 0.49 | -0.07 | -0.19 | -0.09 | -0.12 | -0.13 |
| VTIP | 0.50 | 0.49 | 1.00 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.18 |
| VOO | -0.04 | -0.07 | 0.20 | 1.00 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.89 |
| AVUV | -0.12 | -0.19 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0.77 | 0.79 | 0.86 |
| AVDV | -0.05 | -0.09 | 0.25 | 0.76 | 0.77 | 1.00 | 0.94 | 0.79 |
| FNDF | -0.07 | -0.12 | 0.21 | 0.78 | 0.79 | 0.94 | 1.00 | 0.83 |
| SPYV | -0.07 | -0.13 | 0.18 | 0.89 | 0.86 | 0.79 | 0.83 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Port Viz за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Viz | 2.37% | 2.33% | 1.92% | 1.73% | 1.81% | 1.96% | 1.61% | 1.54% | 1.53% | 1.41% | 1.19% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.97% | 2.25% | 2.18% | 2.53% | 2.45% | 3.32% | 3.19% | 2.83% | 3.08% | 2.73% | 2.49% | 3.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.91% | 1.76% | 1.32% | 1.26% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.29% | 3.23% | 2.52% | 1.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.10% | 3.14% | 3.69% | 2.35% | 3.54% | 3.96% | 2.74% | 2.93% | 2.57% | 2.32% | 0.62% | 0.00% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 2.59% | 1.47% | 0.55% | 0.78% | 2.11% | 2.11% | 1.59% | 1.36% | 1.32% | 1.19% | 1.68% | 2.42% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 5.07% | 6.89% | 5.04% | 1.35% | 2.23% | 2.85% | 1.81% | 0.92% | 0.00% | 1.00% | 0.06% | 0.13% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.71% | 1.17% | 0.69% | 1.81% | 2.41% | 1.94% | 1.21% | 0.92% | 0.79% | 0.52% | 0.38% | 0.60% |
Комиссия
Комиссия Port Viz составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.07 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.50 | ||||
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.10 | ||||
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 1.46 | ||||
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | -0.11 | ||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.48 | ||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.72 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Port Viz с января 2010 показал максимальную просадку в 30.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.94% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -18.65% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 195 | 13 июл. 2023 г. | 381 |
| -5.54% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 39 |
| -5.02% | 1 авг. 2023 г. | 38 | 22 сент. 2023 г. | — | — | — |
| -4.6% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 17 | 11 авг. 2021 г. | 45 |
График волатильности
Текущая волатильность Port Viz составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.