Port Viz
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Port Viz и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Port Viz | -0.09% | 10.93% | -3.17% | 6.08% | 13.63% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -2.43% | 10.22% | -6.63% | 3.99% | 14.41% | 9.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -10.14% | 14.97% | -15.34% | -4.10% | 20.39% | N/A |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 12.63% | 18.36% | 9.87% | 15.61% | 15.67% | N/A |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 12.89% | 16.25% | 6.98% | 9.26% | 14.96% | 6.08% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.21% | -0.11% | 2.79% | 6.32% | -1.02% | 1.27% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.45% | 0.30% | 3.57% | 7.14% | 3.98% | 2.86% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.95% | 0.00% | 2.49% | 5.68% | 1.14% | 1.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Port Viz, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.22% | -0.54% | -2.15% | -1.03% | 1.47% | -0.09% | |||||||
2024 | -0.45% | 2.29% | 3.80% | -3.48% | 3.89% | -0.45% | 4.55% | 0.82% | 1.26% | -1.99% | 4.83% | -4.15% | 10.91% |
2023 | 6.68% | -2.14% | -0.08% | 0.94% | -2.16% | 5.71% | 4.04% | -2.23% | -3.22% | -2.48% | 7.24% | 6.00% | 18.86% |
2022 | -2.49% | -0.72% | 1.30% | -5.25% | 1.93% | -8.00% | 6.39% | -3.20% | -8.18% | 8.23% | 6.22% | -3.73% | -8.80% |
2021 | 0.48% | 5.43% | 4.37% | 2.99% | 2.42% | -0.55% | 0.16% | 1.67% | -2.03% | 3.57% | -2.39% | 4.24% | 21.93% |
2020 | -2.99% | -7.25% | -14.17% | 10.64% | 3.87% | 1.41% | 2.83% | 5.06% | -2.72% | -0.59% | 11.91% | 4.62% | 10.08% |
2019 | -0.04% | 2.26% | 2.25% | 2.88% | 7.54% |
Комиссия
Комиссия Port Viz составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Port Viz составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.25 | 0.51 | 1.07 | 0.25 | 0.88 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.16 | -0.07 | 0.99 | -0.15 | -0.41 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 0.85 | 1.27 | 1.18 | 1.11 | 3.88 |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 0.54 | 0.86 | 1.12 | 0.66 | 1.93 |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 1.36 | 2.07 | 1.24 | 0.54 | 3.26 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.69 | 5.87 | 1.82 | 7.25 | 24.41 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.41 | 5.62 | 1.75 | 5.84 | 16.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Port Viz за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.54% | 2.58% | 2.27% | 2.30% | 1.84% | 1.63% | 1.67% | 1.76% | 1.42% | 1.33% | 1.29% | 1.16% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.20% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.84% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.83% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.56% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.83% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.77% | 3.75% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% | 1.05% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.76% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Port Viz показал максимальную просадку в 30.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Port Viz составляет 4.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.94% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
-18.65% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 195 | 13 июл. 2023 г. | 381 |
-13.68% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-8.91% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
-5.65% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Port Viz составляет 7.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | VGSH | SPTI | VTIP | AVDV | AVUV | FNDF | VOO | SPYV | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | -0.03 | -0.03 | 0.17 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 1.00 | 0.86 | 0.89 |
VGSH | -0.03 | 1.00 | 0.85 | 0.59 | 0.03 | -0.08 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | -0.01 |
SPTI | -0.03 | 0.85 | 1.00 | 0.58 | -0.00 | -0.12 | -0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.03 |
VTIP | 0.17 | 0.59 | 0.58 | 1.00 | 0.25 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.22 |
AVDV | 0.72 | 0.03 | -0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.74 | 0.94 | 0.72 | 0.74 | 0.86 |
AVUV | 0.73 | -0.08 | -0.12 | 0.15 | 0.74 | 1.00 | 0.76 | 0.73 | 0.85 | 0.93 |
FNDF | 0.75 | 0.00 | -0.02 | 0.21 | 0.94 | 0.76 | 1.00 | 0.75 | 0.79 | 0.88 |
VOO | 1.00 | -0.03 | -0.03 | 0.17 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 1.00 | 0.86 | 0.89 |
SPYV | 0.86 | -0.04 | -0.06 | 0.17 | 0.74 | 0.85 | 0.79 | 0.86 | 1.00 | 0.94 |
Portfolio | 0.89 | -0.01 | -0.03 | 0.22 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 1.00 |