Bondfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 апр. 2019 г., начальной даты USHY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.44% | 8.08% | -3.32% | 10.99% | 15.15% | 10.61% |
| Bondfolio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.30% | 0.38% | 2.52% | 5.68% | 1.15% | 1.46% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 1.47% | 1.10% | 2.11% | 5.22% | 3.58% | 2.54% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1.45% | 0.78% | -2.67% | 1.92% | -8.61% | -0.15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 1.70% | -9.89% | 1.08% | 13.11% | 10.27% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 11.43% | 24.82% | 29.37% | 71.25% | 63.89% | 83.77% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 2.99% | 23.75% | 40.30% | 13.96% | 10.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bondfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.32% | 0.32% |
Комиссия
Комиссия Bondfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bondfolio составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | — | — | — | — | — |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.14 | 5.18 | 1.70 | 5.83 | 17.05 |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 2.80 | 3.55 | 2.24 | 3.67 | 30.05 |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | — | — | — | — | — |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | — | — | — | — | — |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.11 | 0.23 | 1.03 | 0.03 | 0.19 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | — | — | — | — | — |
BTC-USD Bitcoin | 1.40 | 3.20 | 1.33 | 2.65 | 12.24 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.39 | 3.30 | 1.42 | 5.33 | 14.20 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bondfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.45%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.45% | 2.73% | 2.56% | 1.06% | 0.40% | 0.83% | 1.44% | 1.25% | 0.88% | 0.69% | 0.58% | 0.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 4.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.23% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 5.43% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% | 0.53% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.42% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bondfolio показал максимальную просадку в 0.02%, зарегистрированную 11 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.02% | 11 мая 2025 г. | 1 | 11 мая 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.21, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BTC-USD | FLRN | LVHI | SCHO | VGLT | USHY | GBIL | SHYG | GLD | SCHD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.40 | 0.32 | 0.40 | -0.80 | -0.40 | 0.40 | -0.80 | 0.40 | -1.00 | 1.00 | -0.80 |
| BTC-USD | 0.40 | 1.00 | 0.17 | -0.09 | -0.09 | -0.23 | -0.64 | 0.39 | -0.46 | -0.23 | 0.23 | 0.54 |
| FLRN | 0.32 | 0.17 | 1.00 | 0.18 | 0.36 | 0.34 | 0.17 | -0.54 | 0.18 | -0.51 | 0.51 | -0.34 |
| LVHI | 0.40 | -0.09 | 0.18 | 1.00 | -0.03 | 0.40 | 0.71 | -0.03 | 0.87 | -0.40 | 0.40 | -0.33 |
| SCHO | -0.80 | -0.09 | 0.36 | -0.03 | 1.00 | 0.89 | 0.03 | 0.23 | -0.10 | 0.59 | -0.59 | 0.33 |
| VGLT | -0.40 | -0.23 | 0.34 | 0.40 | 0.89 | 1.00 | 0.41 | 0.15 | 0.34 | 0.41 | -0.41 | 0.14 |
| USHY | 0.40 | -0.64 | 0.17 | 0.71 | 0.03 | 0.41 | 1.00 | -0.52 | 0.95 | -0.24 | 0.24 | -0.49 |
| GBIL | -0.80 | 0.39 | -0.54 | -0.03 | 0.23 | 0.15 | -0.52 | 1.00 | -0.42 | 0.59 | -0.59 | 0.64 |
| SHYG | 0.40 | -0.46 | 0.18 | 0.87 | -0.10 | 0.34 | 0.95 | -0.42 | 1.00 | -0.40 | 0.40 | -0.52 |
| GLD | -1.00 | -0.23 | -0.51 | -0.40 | 0.59 | 0.41 | -0.24 | 0.59 | -0.40 | 1.00 | -1.00 | 0.61 |
| SCHD | 1.00 | 0.23 | 0.51 | 0.40 | -0.59 | -0.41 | 0.24 | -0.59 | 0.40 | -1.00 | 1.00 | -0.61 |
| Portfolio | -0.80 | 0.54 | -0.34 | -0.33 | 0.33 | 0.14 | -0.49 | 0.64 | -0.52 | 0.61 | -0.61 | 1.00 |