PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bondfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHO 24%FLRN 24%SHYG 16%GBIL 8%USHY 6.4%VGLT 3.6%GLD 5%BTC-USD 3%SCHD 5%LVHI 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

3%

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
Corporate Bonds

24%

GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
Government Bonds

8%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

5%

LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
Volatility Hedged Equity, Dividend

5%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

5%

SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds

24%

SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

16%

USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

6.40%

VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
Government Bonds

3.60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bondfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
50.71%
116.99%
Bondfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2017 г., начальной даты USHY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
Bondfolio6.03%1.24%6.26%11.37%5.96%N/A
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
2.81%0.43%2.50%5.29%2.06%N/A
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
1.84%0.69%1.84%4.89%1.14%1.13%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
3.68%0.45%3.21%6.59%2.78%2.16%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
4.22%1.13%4.09%9.56%3.90%3.85%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
4.50%1.32%4.67%10.97%3.83%N/A
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-3.23%-0.53%1.21%-3.23%-3.79%0.59%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
8.51%4.93%7.37%11.67%12.01%11.15%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
11.59%2.71%11.51%18.18%9.15%N/A
BTC-USD
Bitcoin
55.99%4.35%65.46%125.96%46.09%60.10%
GLD
SPDR Gold Trust
15.99%3.24%17.97%22.23%10.69%5.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bondfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.29%1.69%2.06%-0.99%1.40%0.17%6.03%
20233.15%-0.87%2.16%0.62%-0.80%1.08%0.75%-0.33%-0.68%0.84%2.62%2.30%11.26%
2022-1.30%0.13%-0.27%-1.88%0.06%-3.29%2.28%-1.77%-2.02%1.41%1.83%-0.40%-5.26%
20210.09%1.28%2.27%0.50%-0.23%-0.24%0.97%0.74%-0.92%1.63%-0.73%0.30%5.76%
20201.45%-0.87%-4.93%3.80%1.48%0.39%2.65%0.45%-0.81%0.66%3.32%3.40%11.19%
20191.78%0.86%0.91%1.42%1.95%3.77%-0.04%0.90%-0.02%0.78%-0.57%0.62%13.01%
2018-0.55%-0.73%-0.69%1.01%-0.57%-0.43%1.25%-0.05%-0.03%-0.83%-0.87%-0.53%-3.01%
20170.44%2.08%2.04%4.62%

Комиссия

Комиссия Bondfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии GBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Bondfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Bondfolio, с текущим значением в 9696
Bondfolio
Ранг коэф-та Шарпа Bondfolio, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bondfolio, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bondfolio, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bondfolio, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bondfolio, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Bondfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bondfolio, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Bondfolio, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Bondfolio, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Bondfolio, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Bondfolio, с текущим значением в 41.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0041.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.895.575.141.0625.36
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
2.694.221.570.3516.19
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
9.6725.786.0812.13383.02
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
3.054.951.621.3624.77
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
2.934.661.600.6922.39
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
0.711.081.130.051.72
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.543.651.461.0112.35
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
2.984.201.562.0921.91
BTC-USD
Bitcoin
2.733.101.331.7015.39
GLD
SPDR Gold Trust
2.273.001.401.7413.42

Коэффициент Шарпа

Bondfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.20
1.99
Bondfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bondfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Bondfolio4.96%4.82%2.84%1.70%2.25%3.18%3.27%1.97%1.64%1.40%1.16%0.62%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
5.10%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
4.19%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%0.29%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
5.87%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%0.53%0.72%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
6.60%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%0.85%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.73%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
3.82%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
6.65%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%1.97%1.16%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.22%
-1.97%
Bondfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bondfolio показал максимальную просадку в 11.56%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.

Текущая просадка Bondfolio составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.56%24 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.12622 июл. 2020 г.150
-9.2%10 нояб. 2021 г.32227 сент. 2022 г.4023 нояб. 2023 г.724
-6.21%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.13711 мая 2019 г.511
-1.72%11 авг. 2020 г.4423 сент. 2020 г.2922 окт. 2020 г.73
-1.72%7 сент. 2021 г.2228 сент. 2021 г.1715 окт. 2021 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bondfolio составляет 0.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.73%
2.94%
Bondfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GBILFLRNBTC-USDGLDVGLTSCHOLVHISCHDSHYGUSHY
GBIL1.000.09-0.010.100.140.23-0.020.000.020.03
FLRN0.091.000.070.04-0.030.000.130.130.120.12
BTC-USD-0.010.071.000.09-0.02-0.010.120.130.150.15
GLD0.100.040.091.000.290.330.040.070.160.17
VGLT0.14-0.03-0.020.291.000.56-0.12-0.140.080.11
SCHO0.230.00-0.010.330.561.00-0.10-0.090.100.13
LVHI-0.020.130.120.04-0.12-0.101.000.580.460.46
SCHD0.000.130.130.07-0.14-0.090.581.000.580.55
SHYG0.020.120.150.160.080.100.460.581.000.87
USHY0.030.120.150.170.110.130.460.550.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 окт. 2017 г.