PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Bondfolio

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


SCHO 24%FLRN 24%SHYG 16%GBIL 8%USHY 6.4%VGLT 3.6%GLD 5%BTC-USD 3%SCHD 5%LVHI 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds24%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
Corporate Bonds24%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds16%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
Government Bonds8%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds6.4%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
Government Bonds3.6%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold5%
BTC-USD
Bitcoin
3%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend5%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
Volatility Hedged Equity, Dividend5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bondfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.18%
3.40%
Bondfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Bondfolio на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 4.83% с начала года и доходность в 3.45% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-6.34%3.14%10.16%14.98%5.34%6.01%
Bondfolio-0.96%0.17%4.81%7.06%3.61%3.45%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
0.40%2.29%3.46%4.32%1.10%1.09%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
-0.16%-0.41%1.58%2.08%0.68%0.56%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
0.55%3.76%4.98%6.53%1.50%1.51%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
-1.34%1.61%4.43%8.08%1.85%1.98%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
-2.19%0.76%4.68%8.50%1.77%1.72%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-7.40%-16.20%-9.47%-11.87%-1.82%-2.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-5.17%-1.90%-4.61%6.62%6.40%6.80%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
-0.81%3.27%9.57%18.83%4.64%3.98%
BTC-USD
Bitcoin
5.62%-2.62%65.77%39.78%21.72%19.55%
GLD
SPDR Gold Trust
-6.08%-10.01%-0.28%6.77%5.67%4.04%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.16%0.62%-0.80%1.08%0.75%-0.33%-0.67%

Коэффициент Шарпа

Bondfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.65

Коэффициент Шарпа Bondfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.63
0.49
Bondfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bondfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Bondfolio4.56%2.96%1.87%2.53%3.67%3.98%2.58%2.25%1.96%1.69%0.83%0.88%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
4.20%1.42%0.00%0.85%2.33%1.83%0.81%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.35%1.37%0.43%1.33%2.40%1.92%1.23%0.91%0.76%0.53%0.33%0.33%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
5.10%2.04%0.42%1.30%2.99%2.66%1.86%1.23%0.73%0.63%0.85%1.89%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
6.58%5.85%5.37%5.90%6.54%7.64%7.52%8.01%7.91%6.97%1.43%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.88%6.40%5.65%6.23%7.35%8.30%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
3.61%2.90%1.91%2.30%2.69%3.04%2.93%3.18%3.89%3.44%4.11%4.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.73%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
7.70%8.04%4.62%4.63%8.11%13.87%4.86%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Bondfolio составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.40%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.30%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
11.32
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.80
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
2.40
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
1.23
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
1.00
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-0.68
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.54
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
1.94
BTC-USD
Bitcoin
0.59
GLD
SPDR Gold Trust
0.66

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GBILFLRNBTC-USDGLDVGLTSCHOLVHISHYGSCHDUSHY
GBIL1.000.06-0.020.090.130.20-0.05-0.02-0.02-0.01
FLRN0.061.000.080.03-0.04-0.010.130.120.140.12
BTC-USD-0.020.081.000.10-0.020.000.130.150.130.16
GLD0.090.030.101.000.310.340.020.140.060.15
VGLT0.13-0.04-0.020.311.000.54-0.150.00-0.190.04
SCHO0.20-0.010.000.340.541.00-0.140.03-0.130.06
LVHI-0.050.130.130.02-0.15-0.141.000.470.580.47
SHYG-0.020.120.150.140.000.030.471.000.590.86
SCHD-0.020.140.130.06-0.19-0.130.580.591.000.56
USHY-0.010.120.160.150.040.060.470.860.561.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.96%
-11.82%
Bondfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bondfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 11.56%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 126 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.56%24 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.12622 июл. 2020 г.150
-9.2%10 нояб. 2021 г.32227 сент. 2022 г.
-6.21%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.13711 мая 2019 г.511
-1.72%11 авг. 2020 г.4423 сент. 2020 г.2922 окт. 2020 г.73
-1.72%7 сент. 2021 г.2228 сент. 2021 г.1715 окт. 2021 г.39

График волатильности

Текущая волатильность Bondfolio составляет 0.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.74%
3.18%
Bondfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля