Bondfolio
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bondfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Bondfolio на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 4.83% с начала года и доходность в 3.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -6.34% | 3.14% | 10.16% | 14.98% | 5.34% | 6.01% |
| Bondfolio | -0.96% | 0.17% | 4.81% | 7.06% | 3.61% | 3.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.40% | 2.29% | 3.46% | 4.32% | 1.10% | 1.09% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | -0.16% | -0.41% | 1.58% | 2.08% | 0.68% | 0.56% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.55% | 3.76% | 4.98% | 6.53% | 1.50% | 1.51% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -1.34% | 1.61% | 4.43% | 8.08% | 1.85% | 1.98% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -2.19% | 0.76% | 4.68% | 8.50% | 1.77% | 1.72% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -7.40% | -16.20% | -9.47% | -11.87% | -1.82% | -2.06% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -5.17% | -1.90% | -4.61% | 6.62% | 6.40% | 6.80% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | -0.81% | 3.27% | 9.57% | 18.83% | 4.64% | 3.98% |
BTC-USD Bitcoin | 5.62% | -2.62% | 65.77% | 39.78% | 21.72% | 19.55% |
GLD SPDR Gold Trust | -6.08% | -10.01% | -0.28% | 6.77% | 5.67% | 4.04% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.16% | 0.62% | -0.80% | 1.08% | 0.75% | -0.33% | -0.67% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bondfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondfolio | 4.56% | 2.96% | 1.87% | 2.53% | 3.67% | 3.98% | 2.58% | 2.25% | 1.96% | 1.69% | 0.83% | 0.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 4.20% | 1.42% | 0.00% | 0.85% | 2.33% | 1.83% | 0.81% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.35% | 1.37% | 0.43% | 1.33% | 2.40% | 1.92% | 1.23% | 0.91% | 0.76% | 0.53% | 0.33% | 0.33% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 5.10% | 2.04% | 0.42% | 1.30% | 2.99% | 2.66% | 1.86% | 1.23% | 0.73% | 0.63% | 0.85% | 1.89% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.58% | 5.85% | 5.37% | 5.90% | 6.54% | 7.64% | 7.52% | 8.01% | 7.91% | 6.97% | 1.43% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.88% | 6.40% | 5.65% | 6.23% | 7.35% | 8.30% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.61% | 2.90% | 1.91% | 2.30% | 2.69% | 3.04% | 2.93% | 3.18% | 3.89% | 3.44% | 4.11% | 4.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.73% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 7.70% | 8.04% | 4.62% | 4.63% | 8.11% | 13.87% | 4.86% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Bondfolio составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 11.32 | ||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.80 | ||||
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 2.40 | ||||
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 1.23 | ||||
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.00 | ||||
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.68 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.54 | ||||
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 1.94 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 0.59 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.66 |
Таблица корреляции активов
| GBIL | FLRN | BTC-USD | GLD | VGLT | SCHO | LVHI | SHYG | SCHD | USHY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBIL | 1.00 | 0.06 | -0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.20 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| FLRN | 0.06 | 1.00 | 0.08 | 0.03 | -0.04 | -0.01 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| BTC-USD | -0.02 | 0.08 | 1.00 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.16 |
| GLD | 0.09 | 0.03 | 0.10 | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.02 | 0.14 | 0.06 | 0.15 |
| VGLT | 0.13 | -0.04 | -0.02 | 0.31 | 1.00 | 0.54 | -0.15 | 0.00 | -0.19 | 0.04 |
| SCHO | 0.20 | -0.01 | 0.00 | 0.34 | 0.54 | 1.00 | -0.14 | 0.03 | -0.13 | 0.06 |
| LVHI | -0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | -0.15 | -0.14 | 1.00 | 0.47 | 0.58 | 0.47 |
| SHYG | -0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.03 | 0.47 | 1.00 | 0.59 | 0.86 |
| SCHD | -0.02 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | -0.19 | -0.13 | 0.58 | 0.59 | 1.00 | 0.56 |
| USHY | -0.01 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.47 | 0.86 | 0.56 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bondfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 11.56%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 126 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.56% | 24 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 126 | 22 июл. 2020 г. | 150 |
| -9.2% | 10 нояб. 2021 г. | 322 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -6.21% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 137 | 11 мая 2019 г. | 511 |
| -1.72% | 11 авг. 2020 г. | 44 | 23 сент. 2020 г. | 29 | 22 окт. 2020 г. | 73 |
| -1.72% | 7 сент. 2021 г. | 22 | 28 сент. 2021 г. | 17 | 15 окт. 2021 г. | 39 |
График волатильности
Текущая волатильность Bondfolio составляет 0.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.