Bondfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Bondfolio

Последнее обновление 15 мая 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BTC-USD Bitcoin		3%
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	Corporate Bonds	24%
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	Government Bonds	8%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	5%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	5%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	5%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds	24%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	16%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	6.40%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	Government Bonds	3.60%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bondfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Bondfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2017 г., начальной даты USHY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	10.00%	2.41%	16.70%	26.85%	12.81%	10.84%
Bondfolio	4.21%	1.02%	7.59%	11.14%	6.56%	N/A
Активы портфеля:
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	1.79%	0.41%	2.52%	5.12%	1.95%	N/A
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	0.47%	0.60%	2.19%	2.72%	1.04%	0.99%
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	2.60%	0.51%	3.60%	6.88%	2.70%	2.08%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	2.14%	1.55%	5.57%	10.20%	3.74%	3.66%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	2.05%	1.97%	6.95%	11.75%	3.80%	N/A
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	-6.05%	2.50%	4.86%	-7.17%	-3.52%	0.47%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	5.49%	4.28%	13.73%	19.43%	12.72%	11.33%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	10.63%	4.34%	14.51%	19.98%	9.77%	N/A
BTC-USD Bitcoin	45.63%	-2.95%	62.49%	127.66%	52.98%	63.57%
GLD SPDR Gold Trust	14.08%	-1.29%	20.07%	17.97%	12.58%	5.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bondfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.29%	1.69%	2.06%	-1.00%									4.21%
2023	3.15%	-0.87%	2.16%	0.62%	-0.80%	1.08%	0.75%	-0.33%	-0.68%	0.84%	2.62%	2.30%	11.26%
2022	-1.30%	0.13%	-0.27%	-1.88%	0.06%	-3.29%	2.28%	-1.77%	-2.02%	1.41%	1.83%	-0.40%	-5.26%
2021	0.09%	1.28%	2.27%	0.50%	-0.23%	-0.24%	0.97%	0.74%	-0.92%	1.63%	-0.73%	0.30%	5.76%
2020	1.45%	-0.87%	-4.93%	3.80%	1.48%	0.39%	2.65%	0.45%	-0.81%	0.66%	3.32%	3.40%	11.19%
2019	1.78%	0.86%	0.91%	1.42%	1.95%	3.77%	-0.04%	0.90%	-0.02%	0.78%	-0.57%	0.62%	13.01%
2018	-0.55%	-0.73%	-0.69%	1.01%	-0.57%	-0.43%	1.25%	-0.05%	-0.03%	-0.83%	-0.87%	-0.53%	-3.01%
2017										0.44%	2.08%	2.04%	4.62%

Комиссия

Комиссия Bondfolio составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LVHI

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

GLD

SPDR Gold Trust

SHYG

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

FLRN

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

USHY

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

GBIL

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHO

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

VGLT

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Bondfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Bondfolio

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Bondfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	3.94	5.65	5.20	1.08	25.82
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	2.30	3.76	1.46	0.21	14.71
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	9.04	21.52	5.02	11.88	327.73
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	2.33	3.75	1.46	0.88	13.35
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	2.06	3.24	1.40	0.31	10.57
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.04	0.17	1.02	0.00	0.11
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.37	1.99	1.24	0.29	5.08
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	3.05	4.35	1.57	1.46	16.03
BTC-USD Bitcoin	4.96	4.47	1.51	2.56	37.15
GLD SPDR Gold Trust	2.53	3.68	1.45	0.87	15.68

Коэффициент Шарпа

Bondfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.16. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.69 до 2.57, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Bondfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bondfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bondfolio	4.93%	4.82%	2.84%	1.70%	2.25%	3.18%	3.27%	1.97%	1.64%	1.40%	1.16%	0.62%
Активы портфеля:
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	5.05%	4.77%	1.37%	0.00%	0.81%	2.20%	1.70%	0.74%	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	4.14%	3.76%	1.34%	0.41%	1.27%	2.26%	1.78%	1.12%	0.82%	0.68%	0.47%	0.29%
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	5.82%	5.68%	1.95%	0.39%	1.22%	2.76%	2.39%	1.64%	1.06%	0.63%	0.53%	0.72%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	6.56%	6.54%	5.57%	4.83%	5.07%	5.33%	5.90%	5.49%	5.53%	5.17%	4.33%	0.85%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	6.77%	6.63%	6.08%	5.07%	5.30%	5.92%	6.30%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	3.79%	3.33%	2.84%	1.82%	2.15%	2.46%	2.71%	2.55%	2.69%	3.21%	2.75%	3.19%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.35%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	7.09%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.67%	1.97%	1.16%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bondfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Bondfolio показал максимальную просадку в 11.56%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11.56%	24 февр. 2020 г.	24	18 мар. 2020 г.	126	22 июл. 2020 г.	150
-9.2%	10 нояб. 2021 г.	322	27 сент. 2022 г.	402	3 нояб. 2023 г.	724
-6.21%	17 дек. 2017 г.	374	25 дек. 2018 г.	137	11 мая 2019 г.	511
-1.72%	11 авг. 2020 г.	44	23 сент. 2020 г.	29	22 окт. 2020 г.	73
-1.72%	7 сент. 2021 г.	22	28 сент. 2021 г.	17	15 окт. 2021 г.	39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bondfolio составляет 0.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Bondfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GBIL	BTC-USD	FLRN	GLD	VGLT	SCHO	LVHI	SCHD	SHYG	USHY
GBIL	1.00	-0.01	0.09	0.10	0.14	0.22	-0.02	-0.00	0.01	0.02
BTC-USD	-0.01	1.00	0.07	0.09	-0.02	-0.00	0.12	0.13	0.15	0.15
FLRN	0.09	0.07	1.00	0.04	-0.04	-0.01	0.13	0.13	0.12	0.12
GLD	0.10	0.09	0.04	1.00	0.29	0.33	0.03	0.06	0.15	0.16
VGLT	0.14	-0.02	-0.04	0.29	1.00	0.55	-0.13	-0.15	0.06	0.10
SCHO	0.22	-0.00	-0.01	0.33	0.55	1.00	-0.11	-0.10	0.08	0.11
LVHI	-0.02	0.12	0.13	0.03	-0.13	-0.11	1.00	0.59	0.47	0.46
SCHD	-0.00	0.13	0.13	0.06	-0.15	-0.10	0.59	1.00	0.59	0.56
SHYG	0.01	0.15	0.12	0.15	0.06	0.08	0.47	0.59	1.00	0.87
USHY	0.02	0.15	0.12	0.16	0.10	0.11	0.46	0.56	0.87	1.00