Bondfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bondfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2017 г., начальной даты USHY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Bondfolio | -0.74% | -0.33% | 6.59% | 13.66% | 10.29% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.17% | 0.36% | 2.17% | 4.94% | 2.43% | N/A |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.33% | 0.64% | 2.31% | 6.22% | 1.15% | 1.47% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 1.09% | -0.01% | 2.18% | 5.16% | 3.66% | 2.50% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | -1.43% | 0.41% | 7.44% | 5.99% | 4.13% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.15% | -1.52% | 0.26% | 8.51% | 5.88% | N/A |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1.56% | -3.30% | -3.79% | 3.58% | -9.03% | -0.73% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.17% | 10.23% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 1.61% | -5.48% | 0.65% | 11.09% | 14.76% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | -9.61% | 0.34% | 23.53% | 32.28% | 65.16% | 80.21% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.43% | 9.04% | 21.83% | 38.50% | 13.91% | 10.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bondfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.66% | -4.19% | -0.04% | -0.01% | -0.74% | ||||||||
| 2024 | 0.33% | 7.13% | 4.79% | -3.89% | 3.27% | -1.31% | 2.27% | -0.85% | 2.40% | 2.20% | 8.76% | -1.49% | 25.41% |
| 2023 | 4.77% | -0.94% | 3.36% | 0.79% | -1.47% | 2.09% | 0.46% | -1.37% | -0.43% | 3.05% | 3.34% | 3.39% | 18.14% |
| 2022 | -3.66% | 1.65% | 0.62% | -4.24% | -1.87% | -7.24% | 3.19% | -2.65% | -2.26% | 1.90% | 0.96% | -0.62% | -13.77% |
| 2021 | 1.28% | 4.79% | 6.05% | 0.09% | -6.58% | -1.02% | 2.98% | 2.38% | -1.89% | 7.03% | -1.91% | -2.77% | 9.99% |
| 2020 | 1.58% | -0.99% | -5.14% | 3.81% | 1.45% | 0.36% | 3.11% | 0.43% | -0.96% | 1.15% | 4.18% | 5.01% | 14.42% |
| 2019 | 1.85% | 0.76% | 0.83% | 1.17% | 1.16% | 2.81% | -0.19% | 0.80% | -0.34% | 0.87% | -0.72% | 0.60% | 9.97% |
| 2018 | -1.55% | -0.68% | -1.61% | 1.16% | -0.68% | -0.53% | 1.28% | -0.05% | -0.05% | -0.93% | -0.91% | -0.58% | -5.06% |
| 2017 | 0.44% | 2.08% | 2.35% | 4.94% |
Комиссия
Комиссия Bondfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bondfolio составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 13.33 | 46.02 | 15.90 | 9.68 | 611.24 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.60 | 4.04 | 1.54 | 0.69 | 11.85 |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 2.37 | 2.95 | 2.05 | 0.53 | 22.06 |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 0.89 | 1.33 | 1.21 | 0.17 | 5.65 |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.88 | 1.28 | 1.20 | 0.17 | 5.19 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.60 | -0.75 | 0.91 | 0.11 | -0.94 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.19 | -0.15 | 0.98 | 0.27 | -0.69 |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 0.90 | 1.24 | 1.20 | 0.24 | 5.35 |
BTC-USD Bitcoin | 1.20 | 1.85 | 1.19 | 0.90 | 5.47 |
GLD SPDR Gold Trust | 3.51 | 4.61 | 1.62 | 2.84 | 18.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bondfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.93% | 4.92% | 4.82% | 2.84% | 1.70% | 2.25% | 3.18% | 3.27% | 1.97% | 1.64% | 1.40% | 1.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 4.73% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 5.51% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% | 0.53% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.19% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.92% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.39% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 5.18% | 4.95% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.66% | 1.97% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bondfolio показал максимальную просадку в 21.75%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 518 торговых сессий.
Текущая просадка Bondfolio составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.75% | 9 нояб. 2021 г. | 323 | 27 сент. 2022 г. | 518 | 27 февр. 2024 г. | 841 |
| -11.99% | 24 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 130 | 26 июл. 2020 г. | 154 |
| -11.02% | 16 апр. 2021 г. | 96 | 20 июл. 2021 г. | 87 | 15 окт. 2021 г. | 183 |
| -9.16% | 22 янв. 2025 г. | 77 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.97% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 177 | 20 июн. 2019 г. | 551 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bondfolio составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GBIL | FLRN | BTC-USD | GLD | VGLT | SCHO | LVHI | SCHD | SHYG | USHY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBIL | 1.00 | 0.11 | -0.01 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | -0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.04 |
| FLRN | 0.11 | 1.00 | 0.07 | 0.03 | -0.04 | -0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| BTC-USD | -0.01 | 0.07 | 1.00 | 0.10 | -0.02 | -0.01 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| GLD | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 1.00 | 0.27 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.17 |
| VGLT | 0.15 | -0.04 | -0.02 | 0.27 | 1.00 | 0.56 | -0.11 | -0.12 | 0.10 | 0.13 |
| SCHO | 0.25 | -0.01 | -0.01 | 0.32 | 0.56 | 1.00 | -0.09 | -0.09 | 0.11 | 0.14 |
| LVHI | -0.02 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | -0.11 | -0.09 | 1.00 | 0.58 | 0.47 | 0.46 |
| SCHD | -0.01 | 0.14 | 0.15 | 0.06 | -0.12 | -0.09 | 0.58 | 1.00 | 0.57 | 0.56 |
| SHYG | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.47 | 0.57 | 1.00 | 0.87 |
| USHY | 0.04 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.46 | 0.56 | 0.87 | 1.00 |