PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bondfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Bondfolio

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

SCHO 24%FLRN 24%SHYG 16%GBIL 8%USHY 6.4%VGLT 3.6%GLD 5%BTC-USD 3%SCHD 5%LVHI 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
3%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		Corporate Bonds
24%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		Government Bonds
8%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		Volatility Hedged Equity, Dividend
5%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
5%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		Government Bonds
24%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
16%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
6.40%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		Government Bonds
3.60%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bondfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.90%
17.04%
Bondfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2017 г., начальной даты USHY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.95%4.39%18.07%37.09%14.48%11.71%
Bondfolio9.84%0.57%5.90%16.39%6.78%N/A
Активы портфеля:
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		4.22%0.29%2.70%5.37%2.22%N/A
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		5.58%-0.46%4.52%8.78%2.61%2.21%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		5.19%0.44%2.92%6.58%2.93%2.30%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.72%0.16%6.54%14.96%4.40%4.32%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		8.34%-0.10%7.59%18.22%4.31%N/A
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-1.06%-4.34%7.81%17.37%-4.62%0.33%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		16.66%3.22%14.10%29.49%13.32%12.17%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		17.03%2.10%9.22%27.58%9.18%N/A
BTC-USD
Bitcoin		61.88%7.92%2.37%128.11%55.66%67.81%
GLD
SPDR Gold Trust		31.44%3.74%16.56%36.86%12.35%7.68%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bondfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.29%1.78%2.15%-0.91%1.49%0.17%1.83%0.90%1.32%9.84%
20233.15%-0.87%2.22%0.62%-0.74%1.15%0.83%-0.24%-0.61%0.84%2.70%2.37%11.93%
2022-1.30%0.13%-0.27%-1.87%0.06%-3.29%2.31%-1.75%-1.98%1.45%1.87%-0.40%-5.09%
20210.09%1.30%2.28%0.49%-0.23%-0.24%0.97%0.74%-0.91%1.63%-0.73%0.30%5.78%
20201.45%-0.83%-4.89%3.84%1.49%0.37%2.69%0.48%-0.79%0.67%3.31%3.44%11.45%
20191.78%0.86%0.89%1.49%1.95%3.77%-0.03%0.89%0.03%0.82%-0.57%0.66%13.20%
2018-0.55%-0.73%-0.69%1.04%-0.54%-0.44%1.25%-0.01%-0.04%-0.88%-0.78%-0.44%-2.79%
20170.44%2.08%2.07%4.65%

Комиссия

Комиссия Bondfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
График комиссии GBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Bondfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Bondfolio, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Bondfolio, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bondfolio, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bondfolio, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bondfolio, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bondfolio, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Bondfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bondfolio, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Bondfolio, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Bondfolio, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Bondfolio, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Bondfolio, с текущим значением в 38.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0038.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.73
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		3.965.685.081.0925.86
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.646.541.911.8134.69
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		7.0012.574.322.32173.17
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		2.944.391.561.1624.16
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		2.774.091.541.0520.77
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		0.390.621.070.021.52
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.092.981.371.149.99
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		2.523.221.471.1717.84
BTC-USD
Bitcoin		1.312.001.201.085.46
GLD
SPDR Gold Trust		3.514.521.603.6224.27

Коэффициент Шарпа

Bondfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.99
2.89
Bondfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bondfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.38%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Bondfolio5.38%5.29%3.05%1.72%2.40%3.36%3.60%2.11%1.78%1.47%1.17%0.62%
Активы портфеля:
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		5.15%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		5.98%5.71%2.21%0.50%1.93%2.99%3.15%1.69%1.36%0.96%0.51%0.29%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		5.90%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%0.53%0.72%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		6.67%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%0.85%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.60%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		3.90%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		6.25%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%1.97%1.16%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
Bondfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bondfolio показал максимальную просадку в 11.51%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 125 торговых сессий.

Текущая просадка Bondfolio составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.51%24 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.12521 июл. 2020 г.149
-9.1%10 нояб. 2021 г.32227 сент. 2022 г.4001 нояб. 2023 г.722
-5.98%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.13610 мая 2019 г.510
-1.72%7 сент. 2021 г.2228 сент. 2021 г.1715 окт. 2021 г.39
-1.7%11 авг. 2020 г.4423 сент. 2020 г.1912 окт. 2020 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bondfolio составляет 0.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.72%
2.56%
Bondfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GBILFLRNBTC-USDGLDVGLTSCHOLVHISCHDSHYGUSHY
GBIL1.000.10-0.010.100.150.24-0.020.000.030.04
FLRN0.101.000.070.04-0.050.010.130.130.130.12
BTC-USD-0.010.071.000.10-0.02-0.000.120.140.160.16
GLD0.100.040.101.000.280.330.050.070.160.17
VGLT0.15-0.05-0.020.281.000.55-0.12-0.140.080.11
SCHO0.240.01-0.000.330.551.00-0.10-0.090.100.13
LVHI-0.020.130.120.05-0.12-0.101.000.590.470.47
SCHD0.000.130.140.07-0.14-0.090.591.000.580.55
SHYG0.030.130.160.160.080.100.470.581.000.87
USHY0.040.120.160.170.110.130.470.550.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 окт. 2017 г.