PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Márkó Growth stock
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


WBD 12.5%SNAP 12.5%FSR 12.5%RIVN 12.5%PLTR 12.5%DBX 12.5%SBUX 12.5%NU 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DBX
Dropbox, Inc.
Technology

12.50%

FSR
Fisker Inc.
Consumer Cyclical

12.50%

NU
Nu Holdings Ltd.
Financial Services

12.50%

PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

12.50%

RIVN
Rivian Automotive, Inc.
Consumer Cyclical

12.50%

SBUX
Starbucks Corporation
Consumer Cyclical

12.50%

SNAP
Snap Inc.
Communication Services

12.50%

WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
Communication Services

12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Márkó Growth stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-50.06%
16.37%
Márkó Growth stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.54%15.10%23.18%13.48%10.77%
Márkó Growth stock-20.85%-0.92%-20.54%-11.16%N/AN/A
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
-36.38%-12.03%-40.95%-43.44%-24.26%-15.61%
SNAP
Snap Inc.
-7.91%-2.68%-7.86%45.97%2.24%N/A
FSR
Fisker Inc.
-98.82%0.00%-98.72%-99.65%N/AN/A
RIVN
Rivian Automotive, Inc.
-53.62%7.40%-52.34%-26.88%N/AN/A
PLTR
Palantir Technologies Inc.
37.27%8.87%29.51%44.60%N/AN/A
DBX
Dropbox, Inc.
-27.99%-11.39%-28.33%-18.25%-2.05%N/A
SBUX
Starbucks Corporation
-15.91%5.80%-16.55%-19.88%0.95%9.86%
NU
Nu Holdings Ltd.
41.18%0.43%41.69%55.97%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Márkó Growth stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.05%-0.53%-6.64%-3.06%3.31%-20.85%
202317.81%-1.80%-2.14%-5.19%15.84%8.58%13.87%-9.84%-1.00%-7.09%7.13%9.45%49.49%
2022-16.90%-0.14%-3.22%-22.54%-11.84%-9.00%9.94%-4.16%-5.99%7.23%-2.94%-13.27%-55.37%
2021-5.43%-5.43%

Комиссия

Комиссия Márkó Growth stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Márkó Growth stock среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Márkó Growth stock, с текущим значением в 11
Márkó Growth stock
Ранг коэф-та Шарпа Márkó Growth stock, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Márkó Growth stock, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Márkó Growth stock, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Márkó Growth stock, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Márkó Growth stock, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Márkó Growth stock
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Márkó Growth stock, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Márkó Growth stock, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Márkó Growth stock, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Márkó Growth stock, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Márkó Growth stock, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-0.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
-0.94-1.310.84-0.61-1.56
SNAP
Snap Inc.
0.821.391.240.622.19
FSR
Fisker Inc.
-0.76-3.600.44-1.00-1.41
RIVN
Rivian Automotive, Inc.
-0.34-0.011.00-0.28-0.62
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.731.561.191.602.93
DBX
Dropbox, Inc.
-0.48-0.390.93-0.42-0.90
SBUX
Starbucks Corporation
-0.72-0.850.87-0.54-1.39
NU
Nu Holdings Ltd.
1.682.351.281.418.73

Коэффициент Шарпа

Márkó Growth stock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.34
2.14
Márkó Growth stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Márkó Growth stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Márkó Growth stock0.35%0.28%0.25%0.20%0.20%0.21%0.26%0.23%0.19%0.12%0.08%0.07%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNAP
Snap Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSR
Fisker Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBX
Dropbox, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBUX
Starbucks Corporation
2.81%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%1.00%0.67%0.57%
NU
Nu Holdings Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-50.62%
-0.04%
Márkó Growth stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Márkó Growth stock показал максимальную просадку в 59.94%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Márkó Growth stock составляет 50.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.94%13 дек. 2021 г.26328 дек. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Márkó Growth stock составляет 5.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.50%
2.26%
Márkó Growth stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SBUXWBDFSRNUDBXSNAPRIVNPLTR
SBUX1.000.370.270.350.400.430.410.42
WBD0.371.000.350.350.370.380.420.44
FSR0.270.351.000.380.340.400.570.51
NU0.350.350.381.000.430.460.420.53
DBX0.400.370.340.431.000.510.420.58
SNAP0.430.380.400.460.511.000.500.58
RIVN0.410.420.570.420.420.501.000.59
PLTR0.420.440.510.530.580.580.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2021 г.