PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Márkó Growth stock
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Márkó Growth stock

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

WBD 12.5%SNAP 12.5%FSR 12.5%RIVN 12.5%PLTR 12.5%DBX 12.5%SBUX 12.5%NU 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DBX
Dropbox, Inc.		Technology
12.50%
FSR
Fisker Inc.		Consumer Cyclical
12.50%
NU
Nu Holdings Ltd.		Financial Services
12.50%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
12.50%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		Consumer Cyclical
12.50%
SBUX
Starbucks Corporation		Consumer Cyclical
12.50%
SNAP
Snap Inc.		Communication Services
12.50%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		Communication Services
12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Márkó Growth stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.39%
5.57%
Márkó Growth stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Márkó Growth stock-15.83%7.42%-0.39%-7.88%N/AN/A
Активы портфеля:
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		-36.56%-6.36%-17.30%-34.54%-23.41%-15.95%
SNAP
Snap Inc.		-49.08%3.98%-30.43%-11.32%-12.32%N/A
FSR
Fisker Inc.		-98.82%0.00%-94.50%-99.67%N/AN/A
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-43.61%-4.03%3.52%-43.51%N/AN/A
PLTR
Palantir Technologies Inc.		76.65%15.24%16.47%99.41%N/AN/A
DBX
Dropbox, Inc.		-21.64%6.55%-3.83%-17.20%4.02%N/A
SBUX
Starbucks Corporation		-3.18%21.80%1.47%-1.72%1.14%11.04%
NU
Nu Holdings Ltd.		64.47%23.09%23.76%100.59%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Márkó Growth stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.05%-0.53%-6.64%-3.06%3.21%6.23%3.05%2.02%-15.83%
202317.81%-1.80%-2.14%-5.19%15.84%8.58%13.87%-9.84%-1.00%-7.09%7.13%9.45%49.49%
2022-16.90%-0.14%-3.22%-22.54%-11.84%-9.00%9.94%-4.16%-5.99%7.23%-2.94%-13.27%-55.37%
2021-5.43%-5.43%

Комиссия

Комиссия Márkó Growth stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Márkó Growth stock среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Márkó Growth stock, с текущим значением в 22
Márkó Growth stock
Ранг коэф-та Шарпа Márkó Growth stock, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Márkó Growth stock, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Márkó Growth stock, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Márkó Growth stock, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Márkó Growth stock, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Márkó Growth stock
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Márkó Growth stock, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Márkó Growth stock, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Márkó Growth stock, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.600.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Márkó Growth stock, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Márkó Growth stock, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		-0.74-0.870.89-0.47-1.33
SNAP
Snap Inc.		-0.150.271.05-0.12-0.44
FSR
Fisker Inc.		-0.79-3.720.36-1.00-1.18
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-0.56-0.460.94-0.46-1.04
PLTR
Palantir Technologies Inc.		1.582.551.323.267.91
DBX
Dropbox, Inc.		-0.48-0.400.93-0.43-0.72
SBUX
Starbucks Corporation		-0.070.191.03-0.07-0.15
NU
Nu Holdings Ltd.		2.643.331.402.3217.17

Коэффициент Шарпа

Márkó Growth stock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.28
1.66
Márkó Growth stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Márkó Growth stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Márkó Growth stock0.31%0.28%0.25%0.20%0.20%0.21%0.26%0.23%0.19%0.11%0.00%0.00%
Активы портфеля:
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNAP
Snap Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSR
Fisker Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBX
Dropbox, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBUX
Starbucks Corporation		2.50%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%0.00%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-47.49%
-4.57%
Márkó Growth stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Márkó Growth stock показал максимальную просадку в 59.94%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Márkó Growth stock составляет 47.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.94%13 дек. 2021 г.26328 дек. 2022 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Márkó Growth stock составляет 8.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.62%
4.88%
Márkó Growth stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SBUXWBDFSRNUDBXSNAPRIVNPLTR
SBUX1.000.360.260.340.380.400.400.40
WBD0.361.000.340.350.370.370.400.41
FSR0.260.341.000.370.330.390.550.50
NU0.340.350.371.000.420.470.410.52
DBX0.380.370.330.421.000.490.400.55
SNAP0.400.370.390.470.491.000.500.57
RIVN0.400.400.550.410.400.501.000.57
PLTR0.400.410.500.520.550.570.571.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2021 г.