PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Márkó Growth stock
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Márkó Growth stock

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

WBD 12.5%SNAP 12.5%FSR 12.5%RIVN 12.5%PLTR 12.5%DBX 12.5%SBUX 12.5%NU 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DBX
Dropbox, Inc.		Technology

12.50%

FSR
Fisker Inc.		Consumer Cyclical

12.50%

NU
Nu Holdings Ltd.		Financial Services

12.50%

PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology

12.50%

RIVN
Rivian Automotive, Inc.		Consumer Cyclical

12.50%

SBUX
Starbucks Corporation		Consumer Cyclical

12.50%

SNAP
Snap Inc.		Communication Services

12.50%

WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		Communication Services

12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Márkó Growth stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-45.79%
15.68%
Márkó Growth stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Márkó Growth stock-14.08%1.11%-2.90%-10.34%N/AN/A
Активы портфеля:
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		-29.79%10.21%-24.76%-34.99%-24.03%-15.41%
SNAP
Snap Inc.		-20.56%-19.80%-17.23%30.20%-5.56%N/A
FSR
Fisker Inc.		-98.82%0.00%-97.42%-99.63%N/AN/A
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-30.73%10.24%6.28%-37.62%N/AN/A
PLTR
Palantir Technologies Inc.		55.10%10.50%62.87%64.89%N/AN/A
DBX
Dropbox, Inc.		-18.59%9.99%-25.23%-10.15%-0.52%N/A
SBUX
Starbucks Corporation		-22.59%-7.37%-19.91%-25.45%-3.89%8.52%
NU
Nu Holdings Ltd.		48.50%-2.44%30.21%59.00%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Márkó Growth stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.05%-0.53%-6.64%-3.06%3.21%6.23%-14.08%
202317.81%-1.80%-2.14%-5.19%15.84%8.58%13.87%-9.84%-1.00%-7.09%7.13%9.45%49.49%
2022-16.90%-0.14%-3.22%-22.54%-11.84%-9.00%9.94%-4.16%-5.99%7.23%-2.94%-13.27%-55.37%
2021-5.43%-5.43%

Комиссия

Комиссия Márkó Growth stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Márkó Growth stock среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Márkó Growth stock, с текущим значением в 11
Márkó Growth stock
Ранг коэф-та Шарпа Márkó Growth stock, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Márkó Growth stock, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Márkó Growth stock, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Márkó Growth stock, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Márkó Growth stock, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Márkó Growth stock
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Márkó Growth stock, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Márkó Growth stock, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Márkó Growth stock, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Márkó Growth stock, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Márkó Growth stock, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		-0.73-0.840.89-0.47-1.07
SNAP
Snap Inc.		0.120.621.100.090.38
FSR
Fisker Inc.		-0.78-3.640.40-1.00-1.29
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-0.47-0.250.97-0.39-0.80
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.941.781.232.023.74
DBX
Dropbox, Inc.		-0.31-0.180.97-0.27-0.51
SBUX
Starbucks Corporation		-0.98-1.300.81-0.76-1.66
NU
Nu Holdings Ltd.		1.622.311.281.369.29

Коэффициент Шарпа

Márkó Growth stock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.45
1.58
Márkó Growth stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Márkó Growth stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Márkó Growth stock0.38%0.28%0.25%0.20%0.20%0.21%0.26%0.23%0.19%0.11%0.02%0.02%
Активы портфеля:
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNAP
Snap Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSR
Fisker Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBX
Dropbox, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBUX
Starbucks Corporation		3.06%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.90%0.17%0.14%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-46.40%
-4.73%
Márkó Growth stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Márkó Growth stock показал максимальную просадку в 59.94%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Márkó Growth stock составляет 45.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.94%13 дек. 2021 г.26328 дек. 2022 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Márkó Growth stock составляет 6.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.60%
3.80%
Márkó Growth stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SBUXWBDFSRNUDBXSNAPRIVNPLTR
SBUX1.000.360.270.350.390.410.400.41
WBD0.361.000.350.350.360.370.400.42
FSR0.270.351.000.370.330.400.560.50
NU0.350.350.371.000.420.460.410.52
DBX0.390.360.330.421.000.490.400.55
SNAP0.410.370.400.460.491.000.490.57
RIVN0.400.400.560.410.400.491.000.58
PLTR0.410.420.500.520.550.570.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2021 г.