PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard iShares Roth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 15%VTI 31%VEA 31%VOT 10%VWO 6%VBK 3%VNQ 4%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

15%

VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
Small Cap Blend Equities

3%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

31%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

4%

VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
Mid Cap Blend Equities

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

31%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

6%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard iShares Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
192.75%
271.29%
Vanguard iShares Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA

Доходность по периодам

Vanguard iShares Roth на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 8.17% с начала года и доходность в 7.34% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Vanguard iShares Roth8.17%1.72%9.43%12.75%8.28%7.34%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
15.07%1.38%13.96%22.01%13.94%12.18%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
5.92%0.49%7.21%10.56%9.47%10.02%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
6.71%3.59%9.73%9.72%6.94%8.39%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.61%7.05%6.16%7.53%3.97%5.68%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
6.65%2.51%9.20%10.18%6.93%4.75%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
7.40%-0.05%11.38%9.96%3.70%2.61%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.65%0.58%1.87%3.67%-0.03%1.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard iShares Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.67%3.42%2.88%-3.75%3.81%0.81%8.17%
20237.60%-3.12%2.26%0.96%-1.52%4.98%2.99%-2.88%-4.19%-3.25%8.67%5.60%18.39%
2022-5.37%-2.26%1.03%-7.51%0.02%-7.19%6.71%-4.06%-8.91%5.06%7.80%-3.76%-18.47%
2021-0.30%2.16%1.80%3.67%1.25%1.50%0.85%1.85%-3.61%4.47%-2.56%3.17%14.87%
2020-0.82%-5.97%-12.85%9.54%5.14%2.75%4.40%4.29%-2.08%-1.87%10.91%4.46%16.57%
20197.67%2.52%1.48%2.70%-4.46%5.41%0.01%-1.14%1.49%2.21%2.09%2.69%24.56%
20183.86%-3.97%-0.46%0.19%1.06%-0.23%2.21%1.14%-0.06%-6.98%1.66%-5.98%-7.88%
20172.54%2.20%1.09%1.49%1.71%0.73%2.13%0.36%1.71%1.62%1.66%1.18%20.02%
2016-4.84%-0.74%6.71%0.98%0.64%0.27%3.77%-0.01%0.68%-2.31%0.73%1.62%7.31%
2015-0.18%4.41%-0.59%1.42%0.25%-2.06%1.12%-5.80%-2.59%5.81%-0.20%-1.85%-0.78%
2014-2.95%4.61%0.06%0.48%1.95%1.89%-1.72%2.59%-3.13%1.83%1.26%-1.32%5.38%
20133.78%0.19%2.26%2.72%-0.72%-2.08%4.31%-2.31%5.12%3.17%0.93%1.74%20.47%

Комиссия

Комиссия Vanguard iShares Roth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Vanguard iShares Roth среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Vanguard iShares Roth, с текущим значением в 2222
Vanguard iShares Roth
Ранг коэф-та Шарпа Vanguard iShares Roth, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Vanguard iShares Roth, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Vanguard iShares Roth, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Vanguard iShares Roth, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Vanguard iShares Roth, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Vanguard iShares Roth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Vanguard iShares Roth, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Vanguard iShares Roth, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Vanguard iShares Roth, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Vanguard iShares Roth, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Vanguard iShares Roth, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.822.581.321.506.62
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.640.991.120.301.89
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.460.781.090.241.25
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.420.741.090.221.05
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.791.191.140.582.33
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.701.081.130.331.89
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.500.761.090.181.47

Коэффициент Шарпа

Vanguard iShares Roth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.15
1.82
Vanguard iShares Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard iShares Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Vanguard iShares Roth2.40%2.35%2.31%1.96%1.75%2.33%2.56%2.17%2.38%2.37%2.53%2.18%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.72%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.68%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.01%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.31%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.19%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.28%
-2.86%
Vanguard iShares Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vanguard iShares Roth показал максимальную просадку в 51.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard iShares Roth составляет 2.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.52%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.877
-29.98%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-26.84%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.593
-19.9%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-16.52%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard iShares Roth составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.35%
2.76%
Vanguard iShares Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVNQVWOVEAVBKVOTVTI
BND1.000.01-0.12-0.12-0.13-0.13-0.17
VNQ0.011.000.530.590.670.660.69
VWO-0.120.531.000.820.700.720.75
VEA-0.120.590.821.000.760.780.84
VBK-0.130.670.700.761.000.950.91
VOT-0.130.660.720.780.951.000.93
VTI-0.170.690.750.840.910.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2007 г.