Vanguard iShares Roth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard iShares Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
Vanguard iShares Roth на 9 мая 2025 г. показал доходность в 3.07% с начала года и доходность в 7.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Vanguard iShares Roth | 3.07% | 13.15% | 0.17% | 9.97% | 10.59% | 7.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 15.30% | 11.75% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 1.24% | 18.56% | -0.85% | 12.74% | 11.84% | 9.88% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | -7.93% | 17.16% | -9.81% | 3.64% | 7.71% | 7.62% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.45% | 11.00% | -4.37% | 13.24% | 7.43% | 5.28% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.04% | 16.82% | 6.79% | 10.14% | 11.59% | 5.66% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 4.38% | 15.12% | -1.88% | 9.72% | 7.99% | 3.54% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.13% | 0.32% | 1.30% | 5.43% | -0.86% | 1.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard iShares Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.30% | 0.05% | -2.57% | 1.09% | 1.25% | 3.07% | |||||||
| 2024 | -0.67% | 3.42% | 2.88% | -3.75% | 3.81% | 0.81% | 2.57% | 2.24% | 2.05% | -2.47% | 3.99% | -3.54% | 11.46% |
| 2023 | 7.60% | -3.12% | 2.26% | 0.96% | -1.52% | 4.98% | 2.99% | -2.88% | -4.19% | -3.25% | 8.67% | 5.60% | 18.39% |
| 2022 | -5.37% | -2.26% | 1.03% | -7.51% | 0.02% | -7.19% | 6.71% | -4.06% | -8.91% | 5.06% | 7.80% | -3.76% | -18.47% |
| 2021 | -0.30% | 2.16% | 1.80% | 3.67% | 1.25% | 1.50% | 0.85% | 1.85% | -3.61% | 4.47% | -2.56% | 3.17% | 14.87% |
| 2020 | -0.82% | -5.97% | -12.85% | 9.54% | 5.14% | 2.75% | 4.40% | 4.29% | -2.08% | -1.87% | 10.91% | 4.46% | 16.57% |
| 2019 | 7.67% | 2.52% | 1.48% | 2.70% | -4.46% | 5.41% | 0.01% | -1.14% | 1.49% | 2.21% | 2.09% | 2.69% | 24.56% |
| 2018 | 3.86% | -3.97% | -0.46% | 0.19% | 1.06% | -0.24% | 2.21% | 1.14% | -0.06% | -6.98% | 1.66% | -5.98% | -7.88% |
| 2017 | 2.54% | 2.20% | 1.09% | 1.49% | 1.71% | 0.73% | 2.13% | 0.36% | 1.71% | 1.62% | 1.66% | 1.18% | 20.02% |
| 2016 | -4.84% | -0.74% | 6.71% | 0.99% | 0.64% | 0.27% | 3.77% | -0.01% | 0.68% | -2.31% | 0.73% | 1.62% | 7.31% |
| 2015 | -0.18% | 4.41% | -0.59% | 1.42% | 0.25% | -2.06% | 1.12% | -5.80% | -2.59% | 5.81% | -0.20% | -1.85% | -0.78% |
| 2014 | -2.95% | 4.61% | 0.06% | 0.48% | 1.95% | 1.89% | -1.72% | 2.59% | -3.13% | 1.83% | 1.26% | -1.32% | 5.38% |
Комиссия
Комиссия Vanguard iShares Roth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vanguard iShares Roth составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.59 | 0.92 | 1.13 | 0.56 | 2.00 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.15 | 0.33 | 1.04 | 0.10 | 0.31 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.74 | 1.11 | 1.15 | 0.55 | 2.41 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.59 | 0.95 | 1.13 | 0.76 | 2.29 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.53 | 0.80 | 1.11 | 0.46 | 1.50 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.03 | 1.48 | 1.18 | 0.43 | 2.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard iShares Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.32% | 2.41% | 2.35% | 2.31% | 1.96% | 1.75% | 2.33% | 2.56% | 2.17% | 2.38% | 2.37% | 2.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.68% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.58% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.93% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.09% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard iShares Roth показал максимальную просадку в 51.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard iShares Roth составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.52% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 877 |
| -29.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -26.84% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 358 | 20 мар. 2024 г. | 593 |
| -19.9% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -16.52% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard iShares Roth составляет 8.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VNQ | VWO | VEA | VBK | VOT | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.68 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 0.99 | 0.95 |
| BND | -0.16 | 1.00 | 0.02 | -0.11 | -0.10 | -0.12 | -0.11 | -0.16 | -0.08 |
| VNQ | 0.68 | 0.02 | 1.00 | 0.52 | 0.59 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.70 |
| VWO | 0.74 | -0.11 | 0.52 | 1.00 | 0.82 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.83 |
| VEA | 0.83 | -0.10 | 0.59 | 0.82 | 1.00 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 0.94 |
| VBK | 0.88 | -0.12 | 0.67 | 0.69 | 0.76 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.90 |
| VOT | 0.91 | -0.11 | 0.65 | 0.72 | 0.78 | 0.95 | 1.00 | 0.93 | 0.92 |
| VTI | 0.99 | -0.16 | 0.69 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.95 | -0.08 | 0.70 | 0.83 | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 1.00 |