PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Vanguard iShares Roth

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


BND 15%VTI 31%VEA 31%VOT 10%VWO 6%VBK 3%VNQ 4%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market15%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities31%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities31%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
Mid Cap Blend Equities10%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities6%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
Small Cap Blend Equities3%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT4%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard iShares Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.57%
7.69%
Vanguard iShares Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Vanguard iShares Roth на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 7.55% с начала года и доходность в 6.71% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%8.37%9.90%
Vanguard iShares Roth-1.50%3.77%7.45%14.90%5.37%6.71%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-1.51%9.46%13.49%18.32%9.36%11.30%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
-2.58%4.10%8.69%13.61%7.22%9.44%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
-3.79%2.82%6.95%10.01%3.39%7.27%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.41%-0.58%-4.19%-3.95%3.08%5.54%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-0.73%2.51%7.51%23.38%3.25%4.07%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-1.01%1.32%2.80%8.55%2.06%2.52%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.33%-3.22%-0.66%0.03%0.14%1.12%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDVNQVWOVEAVBKVOTVTI
BND1.00-0.02-0.14-0.15-0.16-0.15-0.20
VNQ-0.021.000.530.590.670.660.70
VWO-0.140.531.000.830.700.730.76
VEA-0.150.590.831.000.760.780.84
VBK-0.160.670.700.761.000.950.92
VOT-0.150.660.730.780.951.000.93
VTI-0.200.700.760.840.920.931.00

Коэффициент Шарпа

Vanguard iShares Roth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.76

Коэффициент Шарпа Vanguard iShares Roth находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.84
0.89
Vanguard iShares Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard iShares Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Vanguard iShares Roth2.34%2.35%2.05%1.87%2.54%2.88%2.51%2.81%2.88%3.17%2.81%3.21%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.56%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.73%0.78%0.34%0.57%0.80%0.87%0.75%0.85%0.86%0.84%0.66%0.75%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.70%0.55%0.36%0.45%0.59%0.81%0.84%1.13%1.03%1.07%0.69%1.12%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.70%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.14%2.97%3.32%2.22%3.38%3.84%3.27%3.71%3.66%4.75%3.47%4.08%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.08%4.17%2.77%2.06%3.58%3.30%2.71%3.03%4.03%3.64%3.58%2.95%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.03%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%

Комиссия

Комиссия Vanguard iShares Roth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.12%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.92
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.55
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.33
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.24
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.11
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.35
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.03

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.50%
-9.57%
Vanguard iShares Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vanguard iShares Roth с января 2010 показал максимальную просадку в 51.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 538 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.52%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.877
-29.98%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-26.84%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-19.9%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-16.52%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard iShares Roth составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.94%
3.36%
Vanguard iShares Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля