Vanguard iShares Roth
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard iShares Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Vanguard iShares Roth на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 7.55% с начала года и доходность в 6.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.37% | 9.90% |
| Vanguard iShares Roth | -1.50% | 3.77% | 7.45% | 14.90% | 5.37% | 6.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.51% | 9.46% | 13.49% | 18.32% | 9.36% | 11.30% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -2.58% | 4.10% | 8.69% | 13.61% | 7.22% | 9.44% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | -3.79% | 2.82% | 6.95% | 10.01% | 3.39% | 7.27% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -4.41% | -0.58% | -4.19% | -3.95% | 3.08% | 5.54% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.73% | 2.51% | 7.51% | 23.38% | 3.25% | 4.07% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -1.01% | 1.32% | 2.80% | 8.55% | 2.06% | 2.52% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -1.33% | -3.22% | -0.66% | 0.03% | 0.14% | 1.12% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VWO | VEA | VBK | VOT | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.02 | -0.14 | -0.15 | -0.16 | -0.15 | -0.20 |
| VNQ | -0.02 | 1.00 | 0.53 | 0.59 | 0.67 | 0.66 | 0.70 |
| VWO | -0.14 | 0.53 | 1.00 | 0.83 | 0.70 | 0.73 | 0.76 |
| VEA | -0.15 | 0.59 | 0.83 | 1.00 | 0.76 | 0.78 | 0.84 |
| VBK | -0.16 | 0.67 | 0.70 | 0.76 | 1.00 | 0.95 | 0.92 |
| VOT | -0.15 | 0.66 | 0.73 | 0.78 | 0.95 | 1.00 | 0.93 |
| VTI | -0.20 | 0.70 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 0.93 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard iShares Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard iShares Roth | 2.34% | 2.35% | 2.05% | 1.87% | 2.54% | 2.88% | 2.51% | 2.81% | 2.88% | 3.17% | 2.81% | 3.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.56% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.73% | 0.78% | 0.34% | 0.57% | 0.80% | 0.87% | 0.75% | 0.85% | 0.86% | 0.84% | 0.66% | 0.75% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.70% | 0.55% | 0.36% | 0.45% | 0.59% | 0.81% | 0.84% | 1.13% | 1.03% | 1.07% | 0.69% | 1.12% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.70% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.14% | 2.97% | 3.32% | 2.22% | 3.38% | 3.84% | 3.27% | 3.71% | 3.66% | 4.75% | 3.47% | 4.08% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.08% | 4.17% | 2.77% | 2.06% | 3.58% | 3.30% | 2.71% | 3.03% | 4.03% | 3.64% | 3.58% | 2.95% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.03% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
Комиссия
Комиссия Vanguard iShares Roth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.92 | ||||
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.55 | ||||
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.33 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.24 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.11 | ||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.35 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard iShares Roth с января 2010 показал максимальную просадку в 51.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 538 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.52% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 877 |
| -29.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -26.84% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.9% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -16.52% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard iShares Roth составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.