PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Growth Fund 2063

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


BND 12.5%AAPL 25%UNH 12.5%V 12.5%VIG 12.5%AMZN 12.5%KO 12.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market12.5%
AAPL
Apple Inc.
Technology25%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare12.5%
V
Visa Inc.
Financial Services12.5%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend12.5%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical12.5%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive12.5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth Fund 2063 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.22%
8.61%
Growth Fund 2063
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Growth Fund 2063 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 16.08% с начала года и доходность в 18.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.81%
Growth Fund 2063-1.61%8.02%16.08%13.69%14.48%18.68%
AAPL
Apple Inc.
-2.14%9.37%35.10%16.88%26.96%27.78%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
3.87%7.17%-3.44%-0.02%15.71%23.44%
V
Visa Inc.
-3.09%6.76%13.81%28.82%10.24%17.99%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-1.72%6.48%5.17%15.51%9.34%10.60%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.60%-3.51%0.08%0.78%0.34%1.19%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-3.11%31.58%53.71%13.48%5.53%23.36%
KO
The Coca-Cola Company
-3.86%-3.94%-7.33%1.31%8.09%7.41%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDKOUNHAMZNAAPLVVIG
BND1.00-0.05-0.12-0.08-0.10-0.13-0.16
KO-0.051.000.350.270.280.360.61
UNH-0.120.351.000.310.310.350.53
AMZN-0.080.270.311.000.500.470.53
AAPL-0.100.280.310.501.000.450.54
V-0.130.360.350.470.451.000.63
VIG-0.160.610.530.530.540.631.00

Коэффициент Шарпа

Growth Fund 2063 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.73

Коэффициент Шарпа Growth Fund 2063 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.73
0.81
Growth Fund 2063
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth Fund 2063 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Growth Fund 20631.36%1.36%1.17%1.32%1.53%1.89%1.75%2.02%2.06%1.95%2.07%1.99%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.39%1.22%1.14%1.43%1.49%1.49%1.42%1.64%1.79%1.59%1.62%1.74%
V
Visa Inc.
0.77%0.76%0.62%0.57%0.57%0.69%0.63%0.78%0.68%0.68%0.67%0.70%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.51%1.98%1.60%1.70%1.83%2.26%2.09%2.43%2.71%2.31%2.23%2.92%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.01%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company
3.16%2.83%2.99%3.25%3.25%3.82%3.87%4.19%3.93%3.82%3.69%3.94%

Комиссия

Комиссия Growth Fund 2063 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.51
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.01
V
Visa Inc.
1.34
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.87
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.23
KO
The Coca-Cola Company
-0.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.92%
-9.93%
Growth Fund 2063
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Growth Fund 2063 с января 2010 показал максимальную просадку в 42.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 205 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.48%6 июн. 2008 г.11820 нояб. 2008 г.20516 сент. 2009 г.323
-27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-18.91%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.871 мая 2019 г.144
-18.55%4 янв. 2022 г.11416 июн. 2022 г.25422 июн. 2023 г.368
-11.86%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.354 апр. 2016 г.81

График волатильности

Текущая волатильность Growth Fund 2063 составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.96%
3.41%
Growth Fund 2063
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля