Growth Fund 2063
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 25% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 12.50% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 12.50% |
V Visa Inc. | Financial Services | 12.50% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth Fund 2063 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V
Доходность по периодам
Growth Fund 2063 на 9 мая 2025 г. показал доходность в -5.33% с начала года и доходность в 17.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Growth Fund 2063 | -5.33% | 9.81% | -2.50% | 9.70% | 17.49% | 17.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
V Visa Inc. | 11.33% | 13.95% | 15.28% | 27.67% | 14.53% | 18.54% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.11% | 10.94% | -3.59% | 9.58% | 13.26% | 11.20% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.13% | 0.32% | 1.30% | 5.43% | -0.86% | 1.49% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.46% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 4.87% | 13.04% | 0.52% | 6.69% | 37.38% | 14.75% |
PG The Procter & Gamble Company | -4.18% | 0.81% | -1.69% | -1.52% | 9.16% | 10.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth Fund 2063, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.14% | 1.28% | -6.32% | -1.27% | -1.06% | -5.33% | |||||||
| 2024 | 0.02% | 2.68% | 0.30% | -2.38% | 4.32% | 3.46% | 3.80% | 1.96% | 0.68% | -2.06% | 7.14% | -0.36% | 20.91% |
| 2023 | 8.47% | -0.46% | 5.79% | 2.19% | 0.74% | 8.45% | 1.00% | -0.44% | -5.34% | -0.92% | 7.70% | 2.26% | 32.48% |
| 2022 | -2.88% | -2.83% | 1.68% | -4.91% | -1.21% | -6.68% | 10.94% | -2.85% | -10.45% | 7.35% | 3.74% | -6.45% | -15.43% |
| 2021 | -3.09% | 0.12% | 4.75% | 6.38% | -2.44% | 2.35% | 5.39% | 1.20% | -1.70% | 3.08% | 1.56% | 5.95% | 25.53% |
| 2020 | 2.74% | -6.95% | -9.09% | 14.77% | 3.35% | 7.06% | 9.87% | 10.22% | -4.76% | -2.64% | 7.45% | 5.11% | 39.99% |
| 2019 | 7.17% | 1.90% | 5.34% | 4.30% | -5.92% | 8.07% | 3.04% | -0.85% | 2.72% | 4.11% | 3.29% | 3.75% | 42.82% |
| 2018 | 4.78% | -1.06% | -2.84% | 0.43% | 5.67% | 0.91% | 4.24% | 8.50% | -1.09% | -5.05% | -2.27% | -6.87% | 4.30% |
| 2017 | 4.64% | 4.74% | 1.08% | 1.17% | 2.32% | -1.69% | 2.50% | 3.16% | -0.16% | 4.33% | 3.29% | 0.06% | 28.33% |
| 2016 | -6.91% | 1.11% | 5.91% | -1.82% | 3.73% | -3.35% | 7.45% | 3.61% | 4.18% | -2.21% | -1.03% | 2.26% | 12.62% |
| 2015 | 1.83% | 5.33% | -1.67% | 0.94% | 2.51% | -1.43% | 4.35% | -5.29% | -1.32% | 8.17% | 0.28% | -3.13% | 10.23% |
| 2014 | -6.58% | 3.33% | -0.68% | 2.07% | 3.44% | 1.63% | -1.04% | 5.11% | -2.97% | 5.27% | 6.52% | -2.07% | 14.02% |
Комиссия
Комиссия Growth Fund 2063 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Growth Fund 2063 составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
V Visa Inc. | 1.27 | 1.87 | 1.28 | 1.98 | 6.65 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.61 | 1.02 | 1.14 | 0.69 | 2.85 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.03 | 1.48 | 1.18 | 0.43 | 2.60 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.16 |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 0.24 | 0.54 | 1.06 | 0.30 | 0.69 |
PG The Procter & Gamble Company | -0.08 | 0.04 | 1.01 | -0.10 | -0.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth Fund 2063 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.58% | 1.49% | 1.37% | 1.36% | 1.11% | 1.16% | 1.57% | 1.97% | 1.69% | 1.82% | 1.87% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
V Visa Inc. | 0.63% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.84% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 2.80% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% | 1.59% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.57% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth Fund 2063 показал максимальную просадку в 43.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка Growth Fund 2063 составляет 9.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.48% | 6 июн. 2008 г. | 118 | 20 нояб. 2008 г. | 205 | 16 сент. 2009 г. | 323 |
| -28.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -19.7% | 4 янв. 2022 г. | 114 | 16 июн. 2022 г. | 231 | 18 мая 2023 г. | 345 |
| -19.58% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 148 |
| -17.33% | 14 февр. 2025 г. | 37 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Growth Fund 2063 составляет 9.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.40, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | PG | PAG | AMZN | AAPL | V | VIG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.14 | 0.48 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.94 | 0.84 |
| BND | -0.14 | 1.00 | -0.00 | -0.14 | -0.06 | -0.07 | -0.10 | -0.12 | -0.08 |
| PG | 0.48 | -0.00 | 1.00 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.57 | 0.45 |
| PAG | 0.57 | -0.14 | 0.23 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.58 | 0.64 |
| AMZN | 0.62 | -0.06 | 0.24 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.46 | 0.53 | 0.71 |
| AAPL | 0.62 | -0.07 | 0.28 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.43 | 0.53 | 0.80 |
| V | 0.65 | -0.10 | 0.35 | 0.38 | 0.46 | 0.43 | 1.00 | 0.63 | 0.68 |
| VIG | 0.94 | -0.12 | 0.57 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.63 | 1.00 | 0.79 |
| Portfolio | 0.84 | -0.08 | 0.45 | 0.64 | 0.71 | 0.80 | 0.68 | 0.79 | 1.00 |