Growth Fund 2063
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 25% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 12.50% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 12.50% |
V Visa Inc. | Financial Services | 12.50% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth Fund 2063 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V
Доходность по периодам
Growth Fund 2063 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 12.37% с начала года и доходность в 19.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Growth Fund 2063 | 12.37% | 2.89% | 10.86% | 18.25% | 19.95% | 18.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
V Visa Inc. | 7.92% | 7.74% | 0.15% | 13.86% | 9.79% | 18.69% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 12.77% | 2.74% | 7.44% | 20.30% | 11.81% | 11.54% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.51% | 2.29% | 4.90% | 9.51% | 0.26% | 1.80% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.39% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | -0.19% | -2.33% | 4.63% | 0.89% | 30.27% | 16.14% |
PG The Procter & Gamble Company | 22.09% | 2.76% | 10.87% | 17.72% | 10.25% | 10.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth Fund 2063, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.02% | 2.68% | 0.30% | -2.38% | 4.32% | 3.46% | 3.80% | 1.96% | 12.37% | ||||
| 2023 | 8.47% | -0.46% | 5.79% | 2.19% | 0.74% | 8.45% | 1.00% | -0.44% | -5.34% | -0.92% | 7.70% | 2.26% | 32.48% |
| 2022 | -2.88% | -2.83% | 1.68% | -4.91% | -1.21% | -6.68% | 10.94% | -2.85% | -10.45% | 7.35% | 3.74% | -6.45% | -15.43% |
| 2021 | -3.09% | 0.12% | 4.75% | 6.38% | -2.44% | 2.35% | 5.39% | 1.20% | -1.70% | 3.08% | 1.56% | 5.95% | 25.53% |
| 2020 | 2.74% | -6.95% | -9.09% | 14.77% | 3.35% | 7.06% | 9.87% | 10.22% | -4.76% | -2.64% | 7.45% | 5.11% | 39.99% |
| 2019 | 7.17% | 1.90% | 5.34% | 4.30% | -5.92% | 8.07% | 3.04% | -0.85% | 2.72% | 4.11% | 3.29% | 3.75% | 42.82% |
| 2018 | 4.78% | -1.06% | -2.84% | 0.43% | 5.67% | 0.91% | 4.24% | 8.50% | -1.09% | -5.05% | -2.27% | -6.87% | 4.30% |
| 2017 | 4.64% | 4.74% | 1.08% | 1.17% | 2.32% | -1.69% | 2.50% | 3.16% | -0.16% | 4.33% | 3.29% | 0.06% | 28.33% |
| 2016 | -6.91% | 1.11% | 5.91% | -1.83% | 3.73% | -3.35% | 7.45% | 3.61% | 4.18% | -2.21% | -1.03% | 2.26% | 12.62% |
| 2015 | 1.83% | 5.33% | -1.67% | 0.94% | 2.51% | -1.43% | 4.35% | -5.29% | -1.32% | 8.17% | 0.28% | -3.13% | 10.23% |
| 2014 | -6.58% | 3.33% | -0.68% | 2.07% | 3.44% | 1.63% | -1.04% | 5.11% | -2.97% | 5.27% | 6.52% | -2.07% | 14.02% |
| 2013 | 0.86% | -1.40% | 3.17% | -1.23% | 2.46% | -3.10% | 8.32% | 1.12% | 3.32% | 5.46% | 5.58% | 2.00% | 29.31% |
Комиссия
Комиссия Growth Fund 2063 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Growth Fund 2063 среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
V Visa Inc. | 0.95 | 1.32 | 1.17 | 1.16 | 2.83 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.99 | 2.78 | 1.36 | 2.08 | 9.33 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.56 | 2.30 | 1.27 | 0.55 | 5.93 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 0.04 | 0.26 | 1.03 | 0.06 | 0.14 |
PG The Procter & Gamble Company | 1.22 | 1.73 | 1.23 | 1.91 | 6.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth Fund 2063 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth Fund 2063 | 1.42% | 1.37% | 1.36% | 1.11% | 1.16% | 1.57% | 1.97% | 1.69% | 1.82% | 1.87% | 1.64% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
V Visa Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.76% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 2.35% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% | 1.59% | 1.31% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.22% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth Fund 2063 показал максимальную просадку в 43.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка Growth Fund 2063 составляет 2.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.48% | 6 июн. 2008 г. | 118 | 20 нояб. 2008 г. | 205 | 16 сент. 2009 г. | 323 |
| -28.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -19.7% | 4 янв. 2022 г. | 114 | 16 июн. 2022 г. | 231 | 18 мая 2023 г. | 345 |
| -19.58% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 148 |
| -14.64% | 6 нояб. 2015 г. | 66 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Growth Fund 2063 составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | PG | PAG | AMZN | AAPL | V | VIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.02 | -0.15 | -0.07 | -0.08 | -0.11 | -0.13 |
| PG | -0.02 | 1.00 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.58 |
| PAG | -0.15 | 0.23 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.57 |
| AMZN | -0.07 | 0.25 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.46 | 0.53 |
| AAPL | -0.08 | 0.28 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.44 | 0.53 |
| V | -0.11 | 0.35 | 0.37 | 0.46 | 0.44 | 1.00 | 0.63 |
| VIG | -0.13 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.63 | 1.00 |