Growth Fund 2063
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 12.5% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 25% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 12.5% |
V Visa Inc. | Financial Services | 12.5% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 12.5% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 12.5% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 12.5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth Fund 2063 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Growth Fund 2063 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 16.08% с начала года и доходность в 18.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.81% |
| Growth Fund 2063 | -1.61% | 8.02% | 16.08% | 13.69% | 14.48% | 18.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -2.14% | 9.37% | 35.10% | 16.88% | 26.96% | 27.78% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.87% | 7.17% | -3.44% | -0.02% | 15.71% | 23.44% |
V Visa Inc. | -3.09% | 6.76% | 13.81% | 28.82% | 10.24% | 17.99% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.72% | 6.48% | 5.17% | 15.51% | 9.34% | 10.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.60% | -3.51% | 0.08% | 0.78% | 0.34% | 1.19% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -3.11% | 31.58% | 53.71% | 13.48% | 5.53% | 23.36% |
KO The Coca-Cola Company | -3.86% | -3.94% | -7.33% | 1.31% | 8.09% | 7.41% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BND | KO | UNH | AMZN | AAPL | V | VIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.05 | -0.12 | -0.08 | -0.10 | -0.13 | -0.16 |
| KO | -0.05 | 1.00 | 0.35 | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.61 |
| UNH | -0.12 | 0.35 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.53 |
| AMZN | -0.08 | 0.27 | 0.31 | 1.00 | 0.50 | 0.47 | 0.53 |
| AAPL | -0.10 | 0.28 | 0.31 | 0.50 | 1.00 | 0.45 | 0.54 |
| V | -0.13 | 0.36 | 0.35 | 0.47 | 0.45 | 1.00 | 0.63 |
| VIG | -0.16 | 0.61 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth Fund 2063 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth Fund 2063 | 1.36% | 1.36% | 1.17% | 1.32% | 1.53% | 1.89% | 1.75% | 2.02% | 2.06% | 1.95% | 2.07% | 1.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.39% | 1.22% | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.49% | 1.42% | 1.64% | 1.79% | 1.59% | 1.62% | 1.74% |
V Visa Inc. | 0.77% | 0.76% | 0.62% | 0.57% | 0.57% | 0.69% | 0.63% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.67% | 0.70% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.51% | 1.98% | 1.60% | 1.70% | 1.83% | 2.26% | 2.09% | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.23% | 2.92% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.01% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 3.16% | 2.83% | 2.99% | 3.25% | 3.25% | 3.82% | 3.87% | 4.19% | 3.93% | 3.82% | 3.69% | 3.94% |
Комиссия
Комиссия Growth Fund 2063 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.01 | ||||
V Visa Inc. | 1.34 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.87 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.23 | ||||
KO The Coca-Cola Company | -0.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth Fund 2063 с января 2010 показал максимальную просадку в 42.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 205 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.48% | 6 июн. 2008 г. | 118 | 20 нояб. 2008 г. | 205 | 16 сент. 2009 г. | 323 |
| -27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -18.91% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 87 | 1 мая 2019 г. | 144 |
| -18.55% | 4 янв. 2022 г. | 114 | 16 июн. 2022 г. | 254 | 22 июн. 2023 г. | 368 |
| -11.86% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 35 | 4 апр. 2016 г. | 81 |
График волатильности
Текущая волатильность Growth Fund 2063 составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.