PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Growth Fund 2063
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 12.5%AAPL 25%V 12.5%VIG 12.5%AMZN 12.5%PAG 12.5%PG 12.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

25%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

12.50%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

12.50%

PAG
Penske Automotive Group, Inc.
Consumer Cyclical

12.50%

PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

12.50%

V
Visa Inc.
Financial Services

12.50%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth Fund 2063 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,889.32%
323.98%
Growth Fund 2063
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

Growth Fund 2063 на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 11.20% с начала года и доходность в 18.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Growth Fund 206311.20%2.10%10.48%14.99%19.90%19.03%
AAPL
Apple Inc
16.81%8.11%15.99%17.49%34.99%26.46%
V
Visa Inc.
2.34%-3.55%-1.75%11.81%8.47%18.22%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
10.97%1.91%9.61%15.24%11.69%11.44%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.65%0.58%1.70%3.67%-0.05%1.41%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.53%-3.15%18.32%40.87%12.91%27.54%
PAG
Penske Automotive Group, Inc.
-2.03%2.79%2.09%-6.25%29.17%15.10%
PG
The Procter & Gamble Company
16.78%0.42%15.01%12.61%11.09%10.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth Fund 2063, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.02%2.68%0.30%-2.38%4.32%3.46%11.20%
20238.47%-0.46%5.79%2.19%0.74%8.45%1.00%-0.44%-5.34%-0.92%7.70%2.26%32.48%
2022-2.88%-2.83%1.68%-4.91%-1.21%-6.68%10.94%-2.85%-10.45%7.35%3.74%-6.45%-15.43%
2021-3.09%0.12%4.75%6.38%-2.44%2.35%5.39%1.20%-1.70%3.08%1.56%5.95%25.53%
20202.74%-6.95%-9.09%14.77%3.35%7.06%9.87%10.22%-4.76%-2.64%7.45%5.11%39.99%
20197.17%1.90%5.34%4.30%-5.92%8.07%3.04%-0.85%2.72%4.11%3.29%3.75%42.82%
20184.78%-1.06%-2.84%0.43%5.67%0.91%4.24%8.50%-1.09%-5.05%-2.27%-6.87%4.30%
20174.64%4.74%1.08%1.17%2.32%-1.69%2.50%3.16%-0.16%4.33%3.29%0.06%28.33%
2016-6.91%1.11%5.91%-1.83%3.73%-3.35%7.45%3.61%4.18%-2.21%-1.03%2.26%12.62%
20151.83%5.33%-1.67%0.94%2.51%-1.43%4.34%-5.29%-1.32%8.17%0.28%-3.13%10.23%
2014-6.58%3.33%-0.68%2.07%3.44%1.63%-1.04%5.11%-2.97%5.27%6.52%-2.07%14.02%
20130.86%-1.40%3.17%-1.23%2.46%-3.10%8.32%1.12%3.32%5.46%5.58%2.00%29.31%

Комиссия

Комиссия Growth Fund 2063 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Growth Fund 2063 среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Growth Fund 2063, с текущим значением в 3434
Growth Fund 2063
Ранг коэф-та Шарпа Growth Fund 2063, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Growth Fund 2063, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Growth Fund 2063, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Growth Fund 2063, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Growth Fund 2063, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Growth Fund 2063
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Growth Fund 2063, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Growth Fund 2063, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Growth Fund 2063, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Growth Fund 2063, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Growth Fund 2063, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.691.141.140.941.86
V
Visa Inc.
0.781.131.141.142.67
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.712.451.301.665.25
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.500.761.090.181.47
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.271.961.230.987.25
PAG
Penske Automotive Group, Inc.
-0.42-0.470.95-0.57-1.00
PG
The Procter & Gamble Company
1.111.661.211.594.45

Коэффициент Шарпа

Growth Fund 2063 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.21
1.82
Growth Fund 2063
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth Fund 2063 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Growth Fund 20631.41%1.37%1.36%1.11%1.16%1.57%1.97%1.69%1.82%1.87%1.64%1.71%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
V
Visa Inc.
0.76%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.79%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAG
Penske Automotive Group, Inc.
2.15%1.73%1.80%1.66%1.41%3.15%3.52%2.63%2.12%2.22%1.59%1.31%
PG
The Procter & Gamble Company
2.32%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.59%
-2.86%
Growth Fund 2063
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Growth Fund 2063 показал максимальную просадку в 43.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.

Текущая просадка Growth Fund 2063 составляет 2.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.48%6 июн. 2008 г.11820 нояб. 2008 г.20516 сент. 2009 г.323
-28.03%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-19.7%4 янв. 2022 г.11416 июн. 2022 г.23118 мая 2023 г.345
-19.58%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.148
-14.64%6 нояб. 2015 г.6611 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.183

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Growth Fund 2063 составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.10%
2.76%
Growth Fund 2063
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDPGPAGAMZNAAPLVVIG
BND1.00-0.02-0.15-0.07-0.08-0.11-0.14
PG-0.021.000.240.250.280.350.59
PAG-0.150.241.000.330.330.380.57
AMZN-0.070.250.331.000.500.460.53
AAPL-0.080.280.330.501.000.440.53
V-0.110.350.380.460.441.000.63
VIG-0.140.590.570.530.530.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2008 г.