JEFF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JEFF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
JEFF | 10.73% | 3.27% | 6.50% | 15.64% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 11.35% | 4.36% | 6.69% | 13.79% | N/A | N/A |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.03% | 0.42% | 3.08% | 6.30% | 2.68% | N/A |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 11.56% | 4.89% | 8.63% | 21.37% | 11.65% | 11.66% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 19.34% | 5.78% | 11.84% | 26.68% | 15.86% | 12.90% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 14.32% | 5.75% | 6.61% | 21.70% | N/A | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 16.64% | 6.13% | 9.54% | 27.00% | 21.34% | 17.88% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 19.52% | 5.79% | 11.96% | 26.89% | 15.94% | 13.06% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JEFF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.40% | 2.64% | 1.69% | -1.92% | 2.80% | 1.98% | 0.34% | 10.73% | |||||
2023 | 3.53% | -0.93% | 3.06% | 1.28% | 1.15% | 2.86% | 1.93% | -0.31% | -2.19% | -0.66% | 4.92% | 2.51% | 18.28% |
2022 | -2.16% | -3.89% | 4.85% | -2.42% | -5.05% | 3.85% | 3.38% | -3.05% | -4.92% |
Комиссия
Комиссия JEFF составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JEFF среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.73 | 2.39 | 1.33 | 2.05 | 7.88 |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 12.49 | 36.00 | 7.97 | 79.93 | 509.98 |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 2.00 | 2.79 | 1.37 | 2.48 | 8.85 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.17 | 2.97 | 1.39 | 2.68 | 10.16 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.74 | 2.31 | 1.34 | 2.05 | 8.43 |
QQQ Invesco QQQ | 1.59 | 2.17 | 1.28 | 2.01 | 7.42 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.17 | 2.96 | 1.39 | 2.72 | 10.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JEFF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFF | 4.47% | 4.98% | 3.99% | 1.27% | 1.58% | 1.64% | 1.46% | 0.91% | 0.58% | 0.59% | 0.57% | 0.51% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.45% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.82% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.58% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.37% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JEFF показал максимальную просадку в 9.44%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 125 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.44% | 17 авг. 2022 г. | 40 | 12 окт. 2022 г. | 125 | 13 апр. 2023 г. | 165 |
-7.81% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
-4.68% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
-4.12% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 75 |
-2.89% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 14 | 9 мая 2024 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JEFF составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
JPST | JEPI | DIA | JEPQ | QQQ | FXAIX | SPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST | 1.00 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
JEPI | 0.05 | 1.00 | 0.89 | 0.71 | 0.67 | 0.82 | 0.82 |
DIA | 0.07 | 0.89 | 1.00 | 0.73 | 0.73 | 0.88 | 0.88 |
JEPQ | 0.09 | 0.71 | 0.73 | 1.00 | 0.97 | 0.92 | 0.92 |
QQQ | 0.10 | 0.67 | 0.73 | 0.97 | 1.00 | 0.94 | 0.94 |
FXAIX | 0.09 | 0.82 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
SPY | 0.09 | 0.82 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |