PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
JEFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

JEFF

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

JPST 42.9%SPY 17.8%JEPQ 17.3%JEPI 9.6%QQQ 6.1%FXAIX 3.7%DIA 2.6%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		Large Cap Growth Equities
2.60%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
3.70%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
9.60%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
17.30%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		Money Market, Actively Managed
42.90%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
6.10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
17.80%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JEFF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.38%
15.83%
JEFF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
JEFF13.55%1.14%9.38%22.56%N/AN/A
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		13.65%0.38%9.87%22.53%N/AN/A
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.80%0.15%3.03%6.29%2.73%N/A
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		13.62%-0.07%12.67%30.61%11.48%11.65%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		23.55%1.80%16.63%41.88%15.74%13.19%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		20.41%2.84%13.04%34.37%N/AN/A
QQQ
Invesco QQQ		22.66%2.76%18.15%44.21%21.34%18.30%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		23.66%1.74%16.62%42.00%15.83%13.34%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JEFF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.40%2.64%1.69%-1.92%2.80%1.98%0.34%1.41%1.55%13.55%
20233.53%-0.93%3.06%1.28%1.15%2.86%1.93%-0.31%-2.19%-0.66%4.92%2.51%18.28%
2022-2.16%-3.89%4.85%-2.42%-5.05%3.85%3.38%-3.05%-4.92%

Комиссия

Комиссия JEFF составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JEFF среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности JEFF, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEFF, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEFF, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEFF, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEFF, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEFF, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEFF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEFF, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEFF, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEFF, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEFF, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEFF, с текущим значением в 24.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0024.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.354.721.694.2824.91
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		12.0331.757.1563.33386.30
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		3.084.191.574.5717.50
SPY
SPDR S&P 500 ETF		3.624.771.684.9023.79
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.963.811.613.3614.57
QQQ
Invesco QQQ		2.673.421.473.3812.40
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		3.604.731.684.9523.73

Коэффициент Шарпа

JEFF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.67
3.43
JEFF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JEFF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JEFF4.91%4.98%3.99%1.27%1.58%1.64%1.46%0.91%0.58%0.59%0.57%0.51%
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.13%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		5.28%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.63%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%2.08%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.35%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.24%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.02%
-0.54%
JEFF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

JEFF показал максимальную просадку в 9.44%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 125 торговых сессий.

Текущая просадка JEFF составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.44%17 авг. 2022 г.4012 окт. 2022 г.12513 апр. 2023 г.165
-7.81%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-4.68%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33
-4.12%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.75
-2.89%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.149 мая 2024 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JEFF составляет 1.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.31%
2.71%
JEFF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JPSTJEPIDIAJEPQQQQFXAIXSPY
JPST1.000.070.090.100.100.100.11
JEPI0.071.000.890.700.660.820.82
DIA0.090.891.000.730.720.880.88
JEPQ0.100.700.731.000.970.920.92
QQQ0.100.660.720.971.000.940.94
FXAIX0.100.820.880.920.941.001.00
SPY0.110.820.880.920.941.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.