PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JEFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

JEFF

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

JPST 42.9%SPY 17.8%JEPQ 17.3%JEPI 9.6%QQQ 6.1%FXAIX 3.7%DIA 2.6%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		Large Cap Growth Equities
2.60%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
3.70%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
9.60%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
17.30%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		Money Market, Actively Managed
42.90%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
6.10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
17.80%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
JEFF-1.20%4.15%-1.41%7.21%N/AN/A
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		-0.61%5.02%-3.46%5.33%N/AN/A
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.69%0.58%2.35%5.34%3.07%N/A
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.66%4.28%-5.56%6.05%13.31%10.89%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		-3.42%7.58%-5.06%9.73%15.77%12.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-4.81%6.91%-3.46%7.71%N/AN/A
QQQ
Invesco QQQ		-4.41%9.37%-4.80%11.06%17.35%17.24%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-3.38%7.51%-5.01%9.78%15.87%12.44%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JEFF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.60%-0.46%-3.10%-0.16%0.97%-1.20%
20241.40%2.64%1.69%-1.92%2.80%1.98%0.34%1.41%1.55%-0.23%3.35%-0.80%15.02%
20233.53%-0.93%3.06%1.28%1.15%2.86%1.93%-0.31%-2.19%-0.66%4.92%2.51%18.28%
2022-2.16%-3.89%4.85%-2.42%-5.05%3.85%3.38%-3.05%-4.92%

Комиссия

Комиссия JEFF составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
QQQ
Invesco QQQ
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JEFF составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JEFF, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEFF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEFF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEFF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEFF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEFF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.400.721.120.472.02
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		8.8017.474.1018.14129.60
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		0.380.781.110.491.73
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.500.881.130.562.17
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		0.390.701.110.411.46
QQQ
Invesco QQQ		0.450.811.110.511.65
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		0.520.881.130.562.18

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JEFF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JEFF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель5.22%4.92%4.98%3.99%1.27%1.58%1.64%1.46%0.91%0.58%0.59%0.57%
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.91%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.62%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.50%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JEFF показал максимальную просадку в 10.66%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JEFF составляет 4.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.66%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-9.44%17 авг. 2022 г.4012 окт. 2022 г.12513 апр. 2023 г.165
-7.81%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-4.68%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33
-4.12%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.75

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.84, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCJPSTJEPIDIAJEPQQQQFXAIXSPYPortfolio
^GSPC1.000.090.830.870.930.941.001.000.99
JPST0.091.000.070.080.090.090.100.100.13
JEPI0.830.071.000.890.710.670.830.830.82
DIA0.870.080.891.000.730.730.870.880.85
JEPQ0.930.090.710.731.000.970.930.930.96
QQQ0.940.090.670.730.971.000.940.940.96
FXAIX1.000.100.830.870.930.941.001.000.99
SPY1.000.100.830.880.930.941.001.000.99
Portfolio0.990.130.820.850.960.960.990.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.