JEFF
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в JEFF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 1.72% | N/A |
| JEFF | 0.70% | 8.00% | 12.06% | 13.28% | 4.73% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.48% | 8.31% | 6.73% | 13.72% | 4.53% | N/A |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.43% | 1.92% | 3.05% | 4.19% | 3.33% | N/A |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 0.66% | 8.38% | 5.49% | 16.37% | 2.99% | N/A |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.46% | 12.37% | 15.97% | 18.06% | 3.42% | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.25% | 13.95% | 25.77% | 23.21% | 6.88% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 0.46% | 18.02% | 37.50% | 29.43% | 8.44% | N/A |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.49% | 12.36% | 16.04% | 18.10% | 3.49% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| JPST | JEPI | DIA | JEPQ | QQQ | FXAIX | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | 1.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| JEPI | 0.00 | 1.00 | 0.91 | 0.74 | 0.70 | 0.85 | 0.85 |
| DIA | 0.03 | 0.91 | 1.00 | 0.79 | 0.79 | 0.92 | 0.92 |
| JEPQ | 0.06 | 0.74 | 0.79 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.93 |
| QQQ | 0.08 | 0.70 | 0.79 | 0.97 | 1.00 | 0.95 | 0.94 |
| FXAIX | 0.05 | 0.85 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| SPY | 0.06 | 0.85 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JEFF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFF | 5.14% | 4.21% | 1.41% | 1.79% | 1.75% | 1.60% | 1.01% | 0.65% | 0.68% | 0.66% | 0.60% | 0.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.73% | 12.35% | 7.80% | 7.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.17% | 1.88% | 0.76% | 1.52% | 2.88% | 2.28% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.94% | 1.94% | 1.64% | 1.97% | 2.24% | 2.46% | 2.21% | 2.59% | 2.75% | 2.43% | 2.55% | 3.19% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.48% | 1.67% | 1.24% | 1.58% | 1.85% | 2.21% | 1.98% | 2.28% | 2.37% | 2.18% | 2.17% | 2.65% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.60% | 10.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.54% | 1.71% | 1.25% | 1.66% | 2.18% | 2.95% | 2.19% | 2.85% | 3.29% | 3.15% | 2.26% | 2.74% |
Комиссия
Комиссия JEFF составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.05 | ||||
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 6.75 | ||||
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 0.90 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.84 | ||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.27 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.14 | ||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.85 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JEFF с января 2010 показал максимальную просадку в 9.44%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 125 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.44% | 17 авг. 2022 г. | 40 | 12 окт. 2022 г. | 125 | 13 апр. 2023 г. | 165 |
| -7.81% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
| -2.35% | 1 авг. 2023 г. | 13 | 17 авг. 2023 г. | — | — | — |
| -1.02% | 1 мая 2023 г. | 4 | 4 мая 2023 г. | 4 | 10 мая 2023 г. | 8 |
| -0.94% | 20 апр. 2023 г. | 4 | 25 апр. 2023 г. | 2 | 27 апр. 2023 г. | 6 |
График волатильности
Текущая волатильность JEFF составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.