PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

JEFF

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


JPST 42.9%SPY 17.8%JEPQ 17.3%JEPI 9.6%QQQ 6.1%FXAIX 3.7%DIA 2.6%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
Money Market, Actively Managed42.9%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities17.8%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend17.3%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend9.6%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities6.1%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities3.7%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
Large Cap Growth Equities2.6%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в JEFF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.67%
10.86%
JEFF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%1.72%N/A
JEFF0.70%8.00%12.06%13.28%4.73%N/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.48%8.31%6.73%13.72%4.53%N/A
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
0.43%1.92%3.05%4.19%3.33%N/A
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
0.66%8.38%5.49%16.37%2.99%N/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.46%12.37%15.97%18.06%3.42%N/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
1.25%13.95%25.77%23.21%6.88%N/A
QQQ
Invesco QQQ
0.46%18.02%37.50%29.43%8.44%N/A
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.49%12.36%16.04%18.10%3.49%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

JPSTJEPIDIAJEPQQQQFXAIXSPY
JPST1.000.000.030.060.080.050.06
JEPI0.001.000.910.740.700.850.85
DIA0.030.911.000.790.790.920.92
JEPQ0.060.740.791.000.970.930.93
QQQ0.080.700.790.971.000.950.94
FXAIX0.050.850.920.930.951.001.00
SPY0.060.850.920.930.941.001.00

Коэффициент Шарпа

JEFF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.28

Коэффициент Шарпа JEFF находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50May 14May 21May 28Jun 04Jun 11Jun 18Jun 25Jul 02Jul 09Jul 16Jul 23Jul 30Aug 06Aug 13Aug 20Aug 27Sep 03Sep 10Sep 17
1.28
0.74
JEFF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JEFF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
JEFF5.14%4.21%1.41%1.79%1.75%1.60%1.01%0.65%0.68%0.66%0.60%0.74%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
9.73%12.35%7.80%7.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.17%1.88%0.76%1.52%2.88%2.28%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.94%1.94%1.64%1.97%2.24%2.46%2.21%2.59%2.75%2.43%2.55%3.19%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.48%1.67%1.24%1.58%1.85%2.21%1.98%2.28%2.37%2.18%2.17%2.65%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.60%10.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.54%1.71%1.25%1.66%2.18%2.95%2.19%2.85%3.29%3.15%2.26%2.74%

Комиссия

Комиссия JEFF составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.16%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.02%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.05
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
6.75
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
0.90
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.84
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
1.27
QQQ
Invesco QQQ
1.14
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.85

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.29%
-4.07%
JEFF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

JEFF с января 2010 показал максимальную просадку в 9.44%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 125 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.44%17 авг. 2022 г.4012 окт. 2022 г.12513 апр. 2023 г.165
-7.81%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-2.35%1 авг. 2023 г.1317 авг. 2023 г.
-1.02%1 мая 2023 г.44 мая 2023 г.410 мая 2023 г.8
-0.94%20 апр. 2023 г.425 апр. 2023 г.227 апр. 2023 г.6

График волатильности

Текущая волатильность JEFF составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.97%
3.47%
JEFF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля