Mutual Fund Port
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mutual Fund Port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2017 г., начальной даты USHY
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Mutual Fund Port | 8.69% | 2.16% | 4.76% | 16.37% | 7.46% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 9.59% | 3.34% | 10.14% | 20.97% | 3.87% | 6.38% |
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 4.37% | 1.33% | -2.44% | 12.78% | 7.98% | 10.29% |
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 8.37% | 0.25% | 1.32% | 18.20% | 8.57% | 9.63% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 12.75% | 2.32% | 6.29% | 20.57% | 12.07% | 11.94% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.65% | 1.00% | 3.51% | 8.91% | 0.38% | N/A |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.48% | 2.32% | 4.90% | 9.51% | 0.29% | 1.82% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.57% | 1.36% | 4.15% | 8.19% | 1.68% | 1.97% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.98% | 2.02% | 5.61% | 13.29% | 4.10% | N/A |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 7.45% | 3.55% | 2.60% | 16.47% | 7.21% | 5.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mutual Fund Port , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.28% | 2.82% | 2.10% | -3.55% | 3.14% | 0.62% | 3.25% | 2.54% | 8.69% | ||||
2023 | 5.17% | -2.56% | 1.35% | 1.03% | -2.20% | 4.18% | 1.99% | -1.83% | -3.65% | -2.08% | 7.25% | 4.66% | 13.35% |
2022 | -5.20% | -2.19% | 1.32% | -5.08% | -0.11% | -5.75% | 6.53% | -3.85% | -7.05% | 5.12% | 6.07% | -3.25% | -13.77% |
2021 | -1.22% | 1.73% | 2.69% | 3.91% | 0.56% | 1.02% | 2.05% | 1.64% | -3.30% | 3.87% | -1.85% | 4.40% | 16.31% |
2020 | 0.13% | -5.52% | -11.04% | 7.67% | 4.41% | 1.06% | 4.26% | 2.65% | -1.56% | -1.39% | 8.14% | 3.15% | 10.81% |
2019 | 6.36% | 2.66% | 1.56% | 2.27% | -2.46% | 4.58% | 0.76% | 0.32% | 0.83% | 0.80% | 1.79% | 1.76% | 23.10% |
2018 | 2.64% | -3.06% | -0.14% | 0.13% | 1.05% | 0.79% | 2.25% | 1.70% | 0.10% | -4.26% | 2.26% | -5.57% | -2.47% |
2017 | 0.20% | 1.80% | 0.22% | 2.23% |
Комиссия
Комиссия Mutual Fund Port составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mutual Fund Port среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 1.15 | 1.71 | 1.21 | 0.64 | 3.89 |
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 0.82 | 1.22 | 1.15 | 0.47 | 3.20 |
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 0.94 | 1.41 | 1.16 | 0.65 | 4.53 |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 2.03 | 2.82 | 1.37 | 1.92 | 10.11 |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2.24 | 3.51 | 1.41 | 0.84 | 12.16 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.53 | 2.23 | 1.27 | 0.56 | 5.84 |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 2.95 | 4.78 | 1.61 | 1.40 | 20.68 |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.56 | 4.02 | 1.51 | 1.57 | 13.91 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.21 | 1.75 | 1.21 | 0.96 | 5.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mutual Fund Port за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutual Fund Port | 3.45% | 4.04% | 4.11% | 3.97% | 2.58% | 3.51% | 4.74% | 2.71% | 2.59% | 4.89% | 3.33% | 1.98% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 1.95% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.82% | 4.00% | 4.90% | 6.53% | 1.66% | 3.08% |
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 6.08% | 6.35% | 2.60% | 10.52% | 4.53% | 5.29% | 12.12% | 8.04% | 3.45% | 9.51% | 8.84% | 5.96% |
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 2.24% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% | 3.79% | 0.60% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 2.47% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 1.78% | 3.67% | 2.19% | 3.07% | 7.57% | 4.43% | 1.87% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.43% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.81% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.43% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.56% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% | 1.07% | 0.60% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.63% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.07% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mutual Fund Port показал максимальную просадку в 27.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Mutual Fund Port составляет 2.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.4% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 139 |
-20.74% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 340 | 23 февр. 2024 г. | 540 |
-11.65% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 102 |
-6.66% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 116 | 26 июл. 2018 г. | 125 |
-5.27% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mutual Fund Port составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAGG | ISTB | AGG | FRESX | IEFA | PRDSX | PRDGX | USHY | RPMGX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG | 1.00 | 0.60 | 0.75 | 0.20 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.07 |
ISTB | 0.60 | 1.00 | 0.79 | 0.23 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.34 | 0.12 |
AGG | 0.75 | 0.79 | 1.00 | 0.24 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.32 | 0.09 |
FRESX | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 1.00 | 0.53 | 0.59 | 0.67 | 0.53 | 0.60 |
IEFA | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.53 | 1.00 | 0.76 | 0.80 | 0.67 | 0.78 |
PRDSX | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.59 | 0.76 | 1.00 | 0.84 | 0.67 | 0.94 |
PRDGX | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.67 | 0.80 | 0.84 | 1.00 | 0.68 | 0.89 |
USHY | 0.24 | 0.34 | 0.32 | 0.53 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 1.00 | 0.69 |
RPMGX | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.60 | 0.78 | 0.94 | 0.89 | 0.69 | 1.00 |