Mutual Fund Port

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Mutual Fund Port

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	5%
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio	REIT	10%
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	5%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	Total Bond Market	10%
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	35%
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund	Small Cap Growth Equities	5%
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	10%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mutual Fund Port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Mutual Fund Port

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2017 г., начальной даты USHY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Mutual Fund Port	6.15%	1.48%	6.25%	11.09%	6.98%	N/A
Активы портфеля:
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio	1.82%	6.43%	5.95%	8.11%	3.26%	5.71%
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund	3.90%	0.81%	3.06%	8.31%	7.33%	10.49%
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund	11.71%	4.69%	12.67%	18.52%	8.65%	10.26%
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	10.35%	0.28%	9.15%	14.83%	11.49%	11.78%
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	1.31%	1.04%	2.39%	6.27%	0.24%	N/A
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.53%	0.91%	1.74%	4.42%	-0.03%	1.45%
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	2.22%	1.04%	2.28%	6.05%	1.37%	1.73%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	4.61%	1.66%	4.15%	11.60%	3.80%	N/A
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	5.49%	0.62%	6.11%	8.87%	6.56%	4.61%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mutual Fund Port , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.28%	2.82%	2.10%	-3.55%	3.14%	0.62%							6.15%
2023	5.17%	-2.56%	1.35%	1.03%	-2.20%	4.18%	1.99%	-1.83%	-3.65%	-2.08%	7.25%	4.66%	13.35%
2022	-5.20%	-2.19%	1.32%	-5.08%	-0.11%	-5.75%	6.53%	-3.85%	-7.05%	5.12%	6.07%	-3.25%	-13.77%
2021	-1.22%	1.73%	2.69%	3.91%	0.56%	1.02%	2.05%	1.64%	-3.30%	3.87%	-1.85%	4.40%	16.31%
2020	0.13%	-5.52%	-11.04%	7.67%	4.41%	1.06%	4.26%	2.65%	-1.56%	-1.39%	8.14%	3.15%	10.81%
2019	6.36%	2.66%	1.56%	2.27%	-2.46%	4.58%	0.76%	0.32%	0.83%	0.80%	1.79%	1.76%	23.10%
2018	2.64%	-3.06%	-0.14%	0.13%	1.05%	0.79%	2.25%	1.70%	0.10%	-4.26%	2.26%	-5.57%	-2.47%
2017										0.20%	1.80%	0.22%	2.23%

Комиссия

Комиссия Mutual Fund Port составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PRDSX

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

RPMGX

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

FRESX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

PRDGX

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

USHY

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

IAGG

iShares Core International Aggregate Bond ETF

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

ISTB

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mutual Fund Port среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Mutual Fund Port

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Mutual Fund Port

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio	0.34	0.62	1.07	0.19	0.87
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund	0.60	0.92	1.11	0.32	1.59
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund	1.01	1.50	1.17	0.65	3.48
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	1.53	2.21	1.27	1.35	5.06
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	1.39	2.20	1.24	0.53	6.73
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.58	0.87	1.10	0.22	1.72
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	2.07	3.28	1.40	0.98	12.75
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	2.03	3.17	1.39	1.31	10.75
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	0.73	1.12	1.13	0.54	2.17

Коэффициент Шарпа

Mutual Fund Port на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Mutual Fund Port

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mutual Fund Port за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Mutual Fund Port	3.97%	4.04%	4.11%	3.97%	2.58%	3.51%	4.74%	2.71%	2.59%	4.89%	3.33%	1.98%
Активы портфеля:
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio	6.92%	6.95%	10.16%	3.70%	4.77%	6.91%	4.82%	4.00%	4.90%	6.53%	1.66%	3.08%
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund	6.11%	6.35%	2.60%	10.52%	4.53%	5.29%	12.12%	8.04%	3.45%	9.51%	8.84%	5.96%
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund	2.17%	2.43%	3.72%	13.97%	2.91%	4.12%	4.53%	0.10%	0.02%	1.83%	3.79%	0.60%
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	2.52%	2.78%	3.81%	2.00%	1.03%	1.78%	3.67%	2.19%	3.07%	7.57%	4.43%	1.87%
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	3.51%	3.55%	2.27%	1.16%	1.95%	2.81%	3.02%	1.74%	1.56%	0.13%	0.00%	0.00%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.45%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.96%	2.32%	2.39%	2.45%	2.40%	2.32%
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	3.44%	2.97%	2.01%	1.69%	2.20%	2.75%	2.57%	2.06%	1.90%	1.58%	1.07%	0.60%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	6.72%	6.63%	6.08%	5.07%	5.30%	5.92%	6.30%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.12%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%	3.10%	2.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Mutual Fund Port

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Mutual Fund Port показал максимальную просадку в 27.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Mutual Fund Port составляет 2.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.4%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	139
-20.74%	30 дек. 2021 г.	200	14 окт. 2022 г.	340	23 февр. 2024 г.	540
-11.65%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	38	20 февр. 2019 г.	102
-6.66%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	116	26 июл. 2018 г.	125
-5.27%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mutual Fund Port составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Mutual Fund Port

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAGG	AGG	ISTB	FRESX	IEFA	PRDSX	PRDGX	USHY	RPMGX
IAGG	1.00	0.75	0.60	0.20	0.04	0.05	0.05	0.24	0.07
AGG	0.75	1.00	0.79	0.24	0.09	0.08	0.07	0.33	0.09
ISTB	0.60	0.79	1.00	0.23	0.14	0.11	0.11	0.34	0.12
FRESX	0.20	0.24	0.23	1.00	0.53	0.60	0.67	0.54	0.61
IEFA	0.04	0.09	0.14	0.53	1.00	0.76	0.80	0.66	0.78
PRDSX	0.05	0.08	0.11	0.60	0.76	1.00	0.84	0.67	0.94
PRDGX	0.05	0.07	0.11	0.67	0.80	0.84	1.00	0.68	0.89
USHY	0.24	0.33	0.34	0.54	0.66	0.67	0.68	1.00	0.69
RPMGX	0.07	0.09	0.12	0.61	0.78	0.94	0.89	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 окт. 2017 г.