PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mutual Fund Port
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ISTB 10%USHY 10%IAGG 5%AGG 5%PRDGX 35%RPMGX 10%IEFA 10%PRDSX 5%FRESX 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
Total Bond Market

10%

USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

10%

IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

5%

AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

5%

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
Large Cap Blend Equities, Dividend

35%

RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
Mid Cap Growth Equities

10%

IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
Small Cap Growth Equities

5%

FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
REIT

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mutual Fund Port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
58.14%
100.10%
Mutual Fund Port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2017 г., начальной даты USHY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
Mutual Fund Port 2.28%-0.66%12.53%11.37%7.19%N/A
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
-6.94%-3.35%8.50%2.55%2.33%5.57%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
4.34%-0.75%17.27%17.86%8.80%11.14%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
5.90%0.30%21.90%19.93%8.65%10.20%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
6.04%-0.03%16.34%17.13%12.17%12.01%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
-0.14%0.32%5.37%5.67%0.88%N/A
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-2.45%-0.88%4.30%-0.17%0.08%1.28%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
-0.32%-0.19%3.30%3.04%1.28%1.50%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
0.67%-0.29%8.70%8.81%3.44%N/A
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
2.15%-1.96%14.33%8.58%5.93%4.77%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.28%2.82%2.10%
2023-3.65%-2.08%7.25%4.66%

Комиссия

Комиссия Mutual Fund Port составляет 0.43%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Mutual Fund Port
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mutual Fund Port , с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mutual Fund Port , с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mutual Fund Port , с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mutual Fund Port , с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mutual Fund Port , с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
0.040.191.020.020.11
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
1.151.731.220.744.08
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
1.241.841.220.804.27
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
1.852.691.321.676.46
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
1.161.841.200.495.86
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.10-0.100.99-0.04-0.24
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
0.911.421.160.473.45
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
1.552.401.281.048.82
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
0.761.171.140.582.36

Коэффициент Шарпа

Mutual Fund Port на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.33

Коэффициент Шарпа Mutual Fund Port находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.33
2.15
Mutual Fund Port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mutual Fund Port за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mutual Fund Port 4.05%4.04%4.11%3.97%2.58%3.51%4.74%2.71%2.59%4.89%3.33%1.98%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
7.46%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.82%4.00%4.90%6.53%1.66%3.08%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
6.08%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%8.84%5.96%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
2.29%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%3.79%0.60%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
2.63%2.78%3.81%2.00%1.03%1.78%3.67%2.19%3.07%7.57%4.43%1.87%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
3.56%3.55%2.27%1.16%1.95%2.81%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.38%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
3.26%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%0.60%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.78%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.13%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.31%
-2.49%
Mutual Fund Port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mutual Fund Port показал максимальную просадку в 27.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Mutual Fund Port составляет 2.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.4%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-20.74%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.34023 февр. 2024 г.540
-11.65%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3820 февр. 2019 г.102
-6.66%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11626 июл. 2018 г.125
-5.27%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mutual Fund Port составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.52%
3.24%
Mutual Fund Port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAGGISTBAGGFRESXIEFAPRDSXPRDGXUSHYRPMGX
IAGG1.000.590.740.190.020.040.040.220.05
ISTB0.591.000.780.220.120.090.090.320.11
AGG0.740.781.000.220.070.060.060.310.07
FRESX0.190.220.221.000.530.600.670.540.60
IEFA0.020.120.070.531.000.760.800.660.78
PRDSX0.040.090.060.600.761.000.840.660.94
PRDGX0.040.090.060.670.800.841.000.680.89
USHY0.220.320.310.540.660.660.681.000.69
RPMGX0.050.110.070.600.780.940.890.691.00