High Trans Portfolio
Portfolio with high transaction costs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Trans Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| High Trans Portfolio | 7.65% | -0.46% | 3.52% | 7.97% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 13.49% | -2.30% | 6.44% | 14.08% | N/A | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.92% | 0.27% | 10.43% | 27.36% | 14.95% | 13.12% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 6.14% | -0.67% | 2.68% | 6.22% | 3.49% | 2.83% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 11.52% | -1.11% | 4.89% | 12.01% | 8.89% | 8.17% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 13.38% | -0.55% | 6.03% | 13.91% | 5.43% | 5.28% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | -1.22% | -3.47% | -6.52% | -0.27% | 2.55% | 3.99% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.70% | 0.34% | 2.55% | 3.86% | 1.31% | 1.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Trans Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.58% | 1.15% | 1.01% | -1.47% | 1.66% | 0.94% | 1.51% | 1.55% | 1.08% | -1.12% | 1.77% | 7.65% | |
| 2023 | 2.34% | -1.52% | 2.48% | 1.00% | -0.68% | 1.73% | 1.03% | -0.20% | -1.61% | -0.56% | 3.59% | 1.47% | 9.29% |
| 2022 | -2.48% | -1.31% | 0.34% | -3.00% | 0.26% | -2.94% | 3.32% | -2.08% | -3.94% | 2.67% | 3.21% | -2.17% | -8.15% |
| 2021 | -0.80% | 0.65% | 1.91% | 1.83% | 0.55% | 0.43% | 1.38% | 0.91% | -1.79% | 2.19% | -0.59% | 1.04% | 7.92% |
| 2020 | 1.28% | 0.54% | 2.38% | 1.78% | -0.78% | -0.72% | 4.06% | -0.18% | 8.58% |
Комиссия
Комиссия High Trans Portfolio составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг High Trans Portfolio составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.90 | 2.58 | 1.37 | 3.08 | 12.32 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.22 | 2.95 | 1.42 | 3.27 | 14.57 |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 2.85 | 3.91 | 1.73 | 1.79 | 40.59 |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 1.10 | 1.53 | 1.20 | 2.17 | 6.39 |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.86 | 2.53 | 1.34 | 1.09 | 14.12 |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | -0.01 | 0.08 | 1.01 | -0.01 | -0.04 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.24 | 3.43 | 1.45 | 4.02 | 9.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Trans Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.07% | 3.19% | 2.31% | 1.36% | 1.88% | 1.79% | 1.66% | 1.09% | 1.03% | 0.98% | 0.83% | 0.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.28% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 0.86% | 2.31% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.56% | 1.78% | 1.40% | 1.41% | 1.35% | 1.22% | 1.55% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 12.10% | 0.82% | 0.85% | 0.64% | 0.94% | 1.03% | 0.99% | 0.91% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 0.92% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 10.30% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% | 1.13% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 0.00% | 2.23% | 2.66% | 2.02% | 1.16% | 3.03% | 2.55% | 1.63% | 1.78% | 1.94% | 2.66% | 1.36% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.84% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Trans Portfolio показал максимальную просадку в 11.82%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка High Trans Portfolio составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.82% | 13 дек. 2021 г. | 212 | 14 окт. 2022 г. | 302 | 28 дек. 2023 г. | 514 |
| -2.65% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -2.36% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -2.17% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 22 | 14 июл. 2020 г. | 25 |
| -2.1% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High Trans Portfolio составляет 1.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGSH | VSIEX | CMNIX | JEPI | JENSX | VOO | PRWCX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.13 |
| VSIEX | 0.10 | 1.00 | 0.66 | 0.65 | 0.71 | 0.77 | 0.75 |
| CMNIX | 0.05 | 0.66 | 1.00 | 0.68 | 0.75 | 0.82 | 0.79 |
| JEPI | 0.07 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.85 | 0.81 | 0.81 |
| JENSX | 0.11 | 0.71 | 0.75 | 0.85 | 1.00 | 0.91 | 0.91 |
| VOO | 0.06 | 0.77 | 0.82 | 0.81 | 0.91 | 1.00 | 0.94 |
| PRWCX | 0.13 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |