High Trans Portfolio
Portfolio with high transaction costs
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Trans Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
High Trans Portfolio на 27 мая 2023 г. показал доходность в 3.59% с начала года и доходность в 4.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | 12.51% | 12.51% |
| High Trans Portfolio | -0.77% | 3.59% | 3.26% | 1.79% | 4.91% | 4.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -2.27% | 2.55% | 1.62% | 3.57% | 12.52% | 12.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.00% | 10.28% | 6.97% | 2.84% | 14.27% | 14.27% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 0.21% | 4.07% | 4.45% | 4.06% | 3.47% | 3.47% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | -1.08% | 5.73% | 4.25% | 2.06% | 13.48% | 13.48% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -0.84% | 6.86% | 5.39% | 2.90% | 10.48% | 10.48% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | -1.42% | 10.26% | 10.64% | 6.57% | 10.05% | 10.05% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | -0.71% | 1.18% | 1.55% | -0.48% | -1.06% | -1.06% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VGSH | VSIEX | JEPI | CMNIX | PRWCX | JENSX | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.04 |
| VSIEX | 0.06 | 1.00 | 0.65 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.79 |
| JEPI | 0.07 | 0.65 | 1.00 | 0.75 | 0.82 | 0.87 | 0.83 |
| CMNIX | 0.05 | 0.73 | 0.75 | 1.00 | 0.87 | 0.83 | 0.89 |
| PRWCX | 0.08 | 0.76 | 0.82 | 0.87 | 1.00 | 0.92 | 0.94 |
| JENSX | 0.11 | 0.74 | 0.87 | 0.83 | 0.92 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.04 | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Trans Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Trans Portfolio | 4.09% | 3.41% | 3.32% | 2.96% | 3.41% | 4.24% | 2.68% | 2.30% | 4.53% | 3.61% | 2.85% | 2.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 14.94% | 12.05% | 7.61% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.93% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.12% | 1.02% | 0.47% | 0.91% | 1.61% | 5.22% | 3.42% | 3.34% | 3.37% | 2.72% | 4.34% | 1.85% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 3.08% | 3.03% | 6.79% | 1.03% | 9.91% | 13.37% | 4.69% | 6.90% | 18.21% | 8.81% | 7.46% | 2.15% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 8.84% | 9.44% | 10.09% | 9.54% | 7.54% | 10.22% | 10.02% | 5.51% | 16.01% | 17.90% | 11.80% | 13.04% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 2.41% | 2.66% | 6.92% | 1.28% | 3.48% | 4.23% | 1.94% | 2.15% | 2.39% | 3.33% | 1.74% | 2.17% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.06% | 1.16% | 0.68% | 1.79% | 2.38% | 1.92% | 1.20% | 0.91% | 0.79% | 0.51% | 0.38% | 0.59% |
Комиссия
Комиссия High Trans Portfolio составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 | ||||
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.17 | ||||
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 0.30 | ||||
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 0.33 | ||||
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 0.47 | ||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | -0.14 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Trans Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 11.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.54% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -2.65% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -2.36% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -2.17% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 22 | 14 июл. 2020 г. | 25 |
| -2.1% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
График волатильности
Текущая волатильность High Trans Portfolio составляет 1.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.