PortfoliosLab logo

High Trans Portfolio

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Portfolio with high transaction costs

Распределение активов


VGSH 48.7%JENSX 10.1%JEPI 10%VOO 5.2%VSIEX 5%PRWCX 10.7%CMNIX 10.3%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Trans Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
15.52%
42.63%
High Trans Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

High Trans Portfolio на 27 мая 2023 г. показал доходность в 3.59% с начала года и доходность в 4.91% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%12.51%12.51%
High Trans Portfolio-0.77%3.59%3.26%1.79%4.91%4.91%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-2.27%2.55%1.62%3.57%12.52%12.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.00%10.28%6.97%2.84%14.27%14.27%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
0.21%4.07%4.45%4.06%3.47%3.47%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund
-1.08%5.73%4.25%2.06%13.48%13.48%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
-0.84%6.86%5.39%2.90%10.48%10.48%
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
-1.42%10.26%10.64%6.57%10.05%10.05%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
-0.71%1.18%1.55%-0.48%-1.06%-1.06%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VGSHVSIEXJEPICMNIXPRWCXJENSXVOO
VGSH1.000.060.070.050.080.110.04
VSIEX0.061.000.650.730.760.740.79
JEPI0.070.651.000.750.820.870.83
CMNIX0.050.730.751.000.870.830.89
PRWCX0.080.760.820.871.000.920.94
JENSX0.110.740.870.830.921.000.94
VOO0.040.790.830.890.940.941.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

High Trans Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.42
0.27
High Trans Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Trans Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
High Trans Portfolio4.09%3.41%3.32%2.96%3.41%4.24%2.68%2.30%4.53%3.61%2.85%2.34%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
14.94%12.05%7.61%7.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.93%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
1.12%1.02%0.47%0.91%1.61%5.22%3.42%3.34%3.37%2.72%4.34%1.85%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund
3.08%3.03%6.79%1.03%9.91%13.37%4.69%6.90%18.21%8.81%7.46%2.15%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
8.84%9.44%10.09%9.54%7.54%10.22%10.02%5.51%16.01%17.90%11.80%13.04%
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
2.41%2.66%6.92%1.28%3.48%4.23%1.94%2.15%2.39%3.33%1.74%2.17%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
2.06%1.16%0.68%1.79%2.38%1.92%1.20%0.91%0.79%0.51%0.38%0.59%

Комиссия

Комиссия High Trans Portfolio составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.46
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.36
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
1.17
JENSX
Jensen Quality Growth Fund
0.30
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
0.33
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
0.47
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
-0.14

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-4.16%
-12.32%
High Trans Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High Trans Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 11.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.54%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.
-2.65%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-2.36%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-2.17%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2214 июл. 2020 г.25
-2.1%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38

График волатильности

Текущая волатильность High Trans Portfolio составляет 1.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1.03%
3.82%
High Trans Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля