High Trans Portfolio
Portfolio with high transaction costs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 10.30% | |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | Large Cap Blend Equities | 10.10% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 10% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | Diversified Portfolio | 10.70% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 48.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 5.20% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Trans Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| High Trans Portfolio | 1.64% | 4.55% | -0.05% | 5.69% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.58% | 9.82% | -2.84% | 6.00% | N/A | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 2.11% | 3.40% | 2.86% | 7.08% | 4.30% | 2.99% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | -1.15% | 11.15% | -13.67% | -4.57% | 4.36% | 4.40% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.10% | 7.73% | -0.65% | 8.76% | 11.51% | 10.25% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 14.00% | 16.00% | 8.80% | 9.57% | 9.71% | 4.68% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.95% | 0.00% | 2.49% | 5.68% | 1.14% | 1.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Trans Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.60% | 0.38% | -0.92% | 0.29% | 0.29% | 1.64% | |||||||
| 2024 | 0.58% | 1.15% | 1.01% | -1.47% | 1.66% | 0.94% | 1.50% | 1.55% | 1.08% | -1.12% | 0.71% | -1.15% | 6.57% |
| 2023 | 2.34% | -1.52% | 2.48% | 1.00% | -0.68% | 1.73% | 1.03% | -0.20% | -1.61% | -0.56% | 3.59% | 0.99% | 8.78% |
| 2022 | -2.48% | -1.31% | 0.34% | -3.00% | 0.25% | -2.94% | 3.32% | -2.08% | -3.94% | 2.67% | 3.21% | -1.60% | -7.62% |
| 2021 | -0.80% | 0.65% | 1.91% | 1.83% | 0.55% | 0.43% | 1.38% | 0.91% | -1.79% | 2.19% | -0.59% | 1.25% | 8.14% |
| 2020 | 1.28% | 0.54% | 2.38% | 1.78% | -0.78% | -0.72% | 4.06% | 0.57% | 9.39% |
Комиссия
Комиссия High Trans Portfolio составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг High Trans Portfolio составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.44 | 0.78 | 1.13 | 0.51 | 2.22 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.94 | 2.94 | 1.57 | 2.58 | 17.55 |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | -0.24 | -0.16 | 0.97 | -0.17 | -0.44 |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 0.79 | 1.22 | 1.17 | 0.95 | 4.10 |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 0.57 | 0.88 | 1.12 | 0.75 | 1.87 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.41 | 5.62 | 1.75 | 5.84 | 16.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Trans Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.55% | 3.51% | 3.56% | 2.31% | 1.60% | 1.88% | 1.79% | 2.05% | 1.26% | 1.19% | 1.14% | 0.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.95% | 2.00% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.01% | 3.12% | 2.97% | 2.90% | 2.28% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 0.53% | 0.64% | 0.82% | 0.85% | 0.64% | 0.94% | 1.03% | 0.99% | 0.91% | 1.14% | 1.29% | 1.00% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 2.30% | 2.33% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 2.68% | 3.06% | 2.23% | 2.66% | 6.74% | 1.17% | 3.13% | 3.69% | 1.63% | 1.78% | 1.94% | 2.66% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Trans Portfolio показал максимальную просадку в 11.64%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка High Trans Portfolio составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.64% | 13 дек. 2021 г. | 212 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 504 |
| -4.77% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -2.65% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -2.36% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -2.17% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 22 | 14 июл. 2020 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High Trans Portfolio составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGSH | VSIEX | CMNIX | JEPI | JENSX | PRWCX | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.76 | 0.82 | 0.81 | 0.91 | 0.94 | 1.00 | 0.93 |
| VGSH | 0.03 | 1.00 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.21 |
| VSIEX | 0.76 | 0.09 | 1.00 | 0.65 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.76 | 0.80 |
| CMNIX | 0.82 | 0.03 | 0.65 | 1.00 | 0.68 | 0.75 | 0.79 | 0.82 | 0.79 |
| JEPI | 0.81 | 0.05 | 0.64 | 0.68 | 1.00 | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 0.87 |
| JENSX | 0.91 | 0.08 | 0.69 | 0.75 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.95 |
| PRWCX | 0.94 | 0.10 | 0.75 | 0.79 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 0.94 | 0.95 |
| VOO | 1.00 | 0.03 | 0.76 | 0.82 | 0.81 | 0.90 | 0.94 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.93 | 0.21 | 0.80 | 0.79 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 1.00 |