PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
High Trans Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGSH 48.7%JENSX 10.1%JEPI 10%VOO 5.2%VSIEX 5%PRWCX 10.7%CMNIX 10.3%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

10.30%

JENSX
Jensen Quality Growth Fund
Large Cap Blend Equities

10.10%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

10%

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
Diversified Portfolio

10.70%

VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds

48.70%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

5.20%

VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
Foreign Large Cap Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Trans Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.37%
15.17%
High Trans Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.65%3.82%15.17%24.08%13.46%10.86%
High Trans Portfolio3.67%0.90%4.37%8.78%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
5.61%-0.51%5.88%11.38%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
14.29%3.94%15.91%25.89%15.31%12.90%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
3.22%0.62%3.79%7.15%4.16%3.84%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund
5.17%1.80%4.98%13.12%10.12%11.34%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
6.55%1.57%8.09%15.38%11.00%10.56%
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
7.90%1.29%10.58%13.23%7.54%4.76%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.88%0.53%1.39%3.99%0.98%1.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Trans Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.58%1.15%1.01%-1.47%1.61%3.67%
20232.34%-1.52%2.48%1.00%-0.68%1.73%1.03%-0.20%-1.61%-0.56%3.59%2.05%9.92%
2022-2.48%-1.31%0.34%-3.00%0.25%-2.94%3.32%-2.08%-3.94%2.67%3.21%-1.40%-7.43%
2021-0.80%0.65%1.91%1.83%0.55%0.43%1.38%0.91%-1.79%2.19%-0.59%2.14%9.09%
20201.28%0.54%2.38%1.78%-0.78%-0.72%4.06%0.57%9.39%

Комиссия

Комиссия High Trans Portfolio составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии CMNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии JENSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%
График комиссии VSIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг High Trans Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности High Trans Portfolio, с текущим значением в 7676
High Trans Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа High Trans Portfolio, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино High Trans Portfolio, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега High Trans Portfolio, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара High Trans Portfolio, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина High Trans Portfolio, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


High Trans Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа High Trans Portfolio, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино High Trans Portfolio, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега High Trans Portfolio, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара High Trans Portfolio, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина High Trans Portfolio, с текущим значением в 10.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.26

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.632.291.301.726.80
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.353.321.412.309.20
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
3.806.221.947.5438.90
JENSX
Jensen Quality Growth Fund
1.291.871.220.924.92
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
2.133.111.382.408.54
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
1.181.741.210.733.20
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
2.013.221.391.0113.34

Коэффициент Шарпа

High Trans Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.38, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.25
2.20
High Trans Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Trans Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
High Trans Portfolio4.54%4.48%3.37%3.08%2.61%2.97%3.50%2.09%1.74%3.08%2.27%1.75%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.38%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
5.77%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.01%3.12%2.96%2.90%2.28%3.55%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund
7.24%7.82%3.02%6.58%0.94%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%5.06%4.07%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
3.90%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%10.03%6.00%
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
2.07%2.23%2.66%6.74%1.17%3.13%3.69%1.63%1.78%1.94%2.66%1.36%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.88%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
High Trans Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High Trans Portfolio показал максимальную просадку в 11.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.54%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.2841 дек. 2023 г.484
-2.65%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-2.36%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-2.17%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2214 июл. 2020 г.25
-2.1%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High Trans Portfolio составляет 1.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.01%
2.51%
High Trans Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGSHVSIEXCMNIXJEPIJENSXVOOPRWCX
VGSH1.000.100.070.070.110.060.13
VSIEX0.101.000.690.650.720.780.77
CMNIX0.070.691.000.700.780.840.82
JEPI0.070.650.701.000.850.820.82
JENSX0.110.720.780.851.000.920.91
VOO0.060.780.840.820.921.000.95
PRWCX0.130.770.820.820.910.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.