High Trans Portfolio
Portfolio with high transaction costs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Trans Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.48% | 1.67% | 14.21% | 21.98% | 13.13% | 10.91% |
| High Trans Portfolio | 5.04% | 1.08% | 4.62% | 8.59% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.17% | 0.96% | 5.50% | 9.66% | N/A | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 17.31% | 1.79% | 14.98% | 23.76% | 14.96% | 12.95% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 4.08% | 0.82% | 3.79% | 6.77% | 4.15% | 3.88% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 8.31% | 1.72% | 6.29% | 12.39% | 9.83% | 11.56% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 8.79% | 1.77% | 8.40% | 13.70% | 10.84% | 10.67% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 6.94% | 1.71% | 9.38% | 11.08% | 6.54% | 4.67% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.86% | 0.73% | 1.88% | 4.95% | 1.15% | 1.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Trans Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.58% | 1.15% | 1.01% | -1.47% | 1.66% | 0.94% | 5.04% | ||||||
| 2023 | 2.34% | -1.52% | 2.48% | 1.00% | -0.68% | 1.73% | 1.03% | -0.20% | -1.61% | -0.56% | 3.59% | 2.05% | 9.92% |
| 2022 | -2.48% | -1.31% | 0.34% | -3.00% | 0.25% | -2.94% | 3.32% | -2.08% | -3.94% | 2.67% | 3.21% | -1.40% | -7.43% |
| 2021 | -0.80% | 0.65% | 1.91% | 1.83% | 0.55% | 0.43% | 1.38% | 0.91% | -1.79% | 2.19% | -0.59% | 2.14% | 9.09% |
| 2020 | 1.28% | 0.54% | 2.38% | 1.78% | -0.78% | -0.72% | 4.06% | 0.57% | 9.39% |
Комиссия
Комиссия High Trans Portfolio составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг High Trans Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.35 | 1.93 | 1.24 | 1.45 | 5.67 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.15 | 3.02 | 1.38 | 2.09 | 8.39 |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 3.76 | 5.93 | 1.92 | 7.07 | 37.74 |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 1.21 | 1.76 | 1.21 | 0.85 | 4.57 |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.89 | 2.75 | 1.34 | 2.11 | 7.51 |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 0.94 | 1.40 | 1.16 | 0.56 | 2.60 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.64 | 4.33 | 1.54 | 1.40 | 17.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Trans Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Trans Portfolio | 4.54% | 4.48% | 3.37% | 3.08% | 2.61% | 2.97% | 3.50% | 2.09% | 1.74% | 3.08% | 2.27% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.26% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 5.80% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.01% | 3.12% | 2.96% | 2.90% | 2.28% | 3.55% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 7.16% | 7.82% | 3.02% | 6.58% | 0.94% | 8.12% | 10.12% | 3.24% | 4.62% | 11.65% | 5.06% | 4.07% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 3.82% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% | 10.03% | 6.00% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 2.08% | 2.23% | 2.66% | 6.74% | 1.17% | 3.13% | 3.69% | 1.63% | 1.78% | 1.94% | 2.66% | 1.36% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Trans Portfolio показал максимальную просадку в 11.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка High Trans Portfolio составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.54% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 484 |
| -2.65% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -2.36% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -2.17% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 22 | 14 июл. 2020 г. | 25 |
| -2.1% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High Trans Portfolio составляет 0.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGSH | VSIEX | CMNIX | JEPI | JENSX | VOO | PRWCX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.14 |
| VSIEX | 0.11 | 1.00 | 0.69 | 0.65 | 0.72 | 0.78 | 0.76 |
| CMNIX | 0.07 | 0.69 | 1.00 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.81 |
| JEPI | 0.08 | 0.65 | 0.70 | 1.00 | 0.85 | 0.81 | 0.81 |
| JENSX | 0.12 | 0.72 | 0.77 | 0.85 | 1.00 | 0.92 | 0.91 |
| VOO | 0.07 | 0.78 | 0.84 | 0.81 | 0.92 | 1.00 | 0.94 |
| PRWCX | 0.14 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |