High Trans Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		10.30%
JENSX Jensen Quality Growth Fund	Large Cap Blend Equities	10.10%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	10%
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	Diversified Portfolio	10.70%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	48.70%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	5.20%
VSIEX JPMorgan International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Trans Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель High Trans Portfolio	0.05%	-1.52%	-1.01%	0.89%	6.33%	6.85%	4.54%	—
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.07%	-3.33%	0.53%	3.26%	7.70%	9.62%	8.34%	—
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class	0.13%	-0.32%	0.50%	1.92%	6.01%	6.90%	4.52%	4.69%
JENSX Jensen Quality Growth Fund	0.66%	-6.16%	-9.79%	-10.60%	-5.14%	1.32%	2.72%	8.08%
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	0.35%	-2.25%	-2.88%	5.63%	16.63%	13.86%	9.30%	11.44%
VSIEX JPMorgan International Equity Fund	1.67%	-1.53%	2.87%	4.16%	17.89%	12.44%	6.22%	8.61%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.09%	-0.23%	0.34%	1.33%	3.82%	3.98%	1.80%	1.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении High Trans Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.63%	0.56%	-2.49%	0.31%									-1.01%
2025	1.60%	0.38%	-0.94%	0.29%	1.42%	1.40%	0.28%	1.15%	0.85%	0.50%	0.62%	0.99%	8.85%
2024	0.58%	1.15%	1.01%	-1.47%	1.66%	0.94%	1.50%	1.55%	1.08%	-1.12%	0.71%	-1.15%	6.57%
2023	2.34%	-1.52%	2.48%	1.00%	-0.68%	1.73%	1.03%	-0.20%	-1.61%	-0.56%	3.59%	2.05%	9.92%
2022	-2.48%	-1.31%	0.34%	-3.00%	0.25%	-2.94%	3.32%	-2.08%	-3.94%	2.67%	3.21%	-1.40%	-7.43%
2021	-0.80%	0.65%	1.91%	1.83%	0.55%	0.42%	1.38%	0.91%	-1.79%	2.19%	-0.59%	2.15%	9.10%

Метрики бенчмарка

High Trans Portfolio: годовая альфа составляет 1.13%, бета — 0.31, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 22.05.2020.

Портфель участвовал в 38.03% снижения S&P 500 Index, но только в 31.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.31 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.13%

Бета: 0.31

R²: 0.88

Участие в росте: 31.77%

Участие в снижении: 38.03%

Комиссия

Комиссия High Trans Portfolio составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CMNIX

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

JENSX

Jensen Quality Growth Fund

VSIEX

JPMorgan International Equity Fund

PRWCX

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

High Trans Portfolio имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.10	0.88	+0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.66	1.37	+0.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.60	1.39	+0.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.21	6.43	+0.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	30	0.58	0.92	1.15	0.79	3.80
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class	90	1.78	2.67	1.57	2.30	15.62
JENSX Jensen Quality Growth Fund	2	-0.29	-0.32	0.96	-0.30	-1.11
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	81	1.28	2.38	1.34	2.59	10.61
VSIEX JPMorgan International Equity Fund	47	1.08	1.52	1.22	1.59	5.95
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	96	2.67	4.30	1.58	4.26	16.01

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

High Trans Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.10
За 5 лет: 0.80
За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Trans Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.35%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	9.35%	8.90%	4.37%	4.48%	3.37%	3.09%	2.61%	2.97%	3.50%	2.03%	1.75%	3.02%
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.46%	8.25%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class	1.74%	1.63%	2.00%	5.90%	1.02%	0.46%	0.90%	1.57%	5.02%	2.60%	2.97%	2.42%
JENSX Jensen Quality Growth Fund	42.70%	38.59%	0.64%	7.82%	3.02%	6.69%	0.94%	8.12%	10.12%	3.24%	4.62%	11.65%
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	16.19%	15.72%	10.38%	4.15%	9.44%	9.23%	7.97%	5.83%	7.46%	6.82%	3.51%	9.86%
VSIEX JPMorgan International Equity Fund	6.24%	6.41%	3.06%	2.23%	2.66%	6.74%	1.17%	3.13%	3.69%	1.63%	1.78%	1.94%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.92%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

High Trans Portfolio показал максимальную просадку в 11.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка High Trans Portfolio составляет 2.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11.54%	30 дек. 2021 г.	201	14 окт. 2022 г.	284	1 дек. 2023 г.	485
-4.79%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	57
-3.62%	2 мар. 2026 г.	20	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-2.65%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27
-2.36%	13 окт. 2020 г.	14	30 окт. 2020 г.	4	5 нояб. 2020 г.	18

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VGSH	VSIEX	CMNIX	JEPI	JENSX	PRWCX	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.02	0.76	0.80	0.80	0.90	0.92	1.00	0.93
VGSH	0.02	1.00	0.11	0.03	0.06	0.08	0.10	0.03	0.21
VSIEX	0.76	0.11	1.00	0.62	0.65	0.69	0.72	0.76	0.80
CMNIX	0.80	0.03	0.62	1.00	0.65	0.72	0.76	0.79	0.77
JEPI	0.80	0.06	0.65	0.65	1.00	0.84	0.79	0.80	0.86
JENSX	0.90	0.08	0.69	0.72	0.84	1.00	0.88	0.90	0.94
PRWCX	0.92	0.10	0.72	0.76	0.79	0.88	1.00	0.92	0.94
VOO	1.00	0.03	0.76	0.79	0.80	0.90	0.92	1.00	0.93
Portfolio	0.93	0.21	0.80	0.77	0.86	0.94	0.94	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.

High Trans Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов