High Trans Portfolio
Portfolio with high transaction costs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 10.30% | |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | Large Cap Blend Equities | 10.10% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 10% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | Diversified Portfolio | 10.70% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 48.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 5.20% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Trans Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| High Trans Portfolio | -0.65% | -1.60% | -2.39% | 5.32% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -3.50% | -4.45% | -5.26% | 5.46% | N/A | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -7.98% | -4.91% | -7.07% | 8.20% | 15.82% | 11.99% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 0.70% | -0.40% | 1.72% | 6.48% | 4.25% | 2.93% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | -4.53% | -2.77% | -16.32% | -5.22% | 4.40% | 4.18% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -1.73% | -2.35% | -2.38% | 7.85% | 11.75% | 9.96% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 7.86% | -3.66% | 1.13% | 7.28% | 9.40% | 4.33% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.80% | 0.63% | 2.11% | 6.07% | 1.13% | 1.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Trans Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.85% | 0.28% | -1.33% | -1.42% | -0.65% | ||||||||
| 2024 | 0.64% | 1.48% | 1.18% | -1.75% | 1.91% | 1.05% | 1.58% | 1.70% | 1.18% | -1.23% | 1.05% | -1.51% | 7.43% |
| 2023 | 2.54% | -1.63% | 2.59% | 1.11% | -0.72% | 2.07% | 1.18% | -0.31% | -1.91% | -0.72% | 4.03% | 1.11% | 9.54% |
| 2022 | -2.86% | -1.50% | 0.71% | -3.49% | 0.22% | -3.37% | 3.69% | -2.24% | -4.28% | 3.00% | 3.41% | -1.80% | -8.60% |
| 2021 | -0.88% | 0.73% | 2.09% | 2.06% | 0.62% | 0.48% | 1.56% | 1.06% | -2.07% | 2.62% | -0.68% | 1.48% | 9.34% |
| 2020 | 1.28% | 0.55% | 2.41% | 1.81% | -0.78% | -0.77% | 4.31% | 0.60% | 9.70% |
Комиссия
Комиссия High Trans Portfolio составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг High Trans Portfolio составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.34 | 0.57 | 1.09 | 0.34 | 1.82 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 | 0.63 | 1.09 | 0.35 | 1.66 |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.74 | 2.60 | 1.50 | 2.28 | 17.30 |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | -0.32 | -0.29 | 0.95 | -0.24 | -0.70 |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 0.64 | 0.99 | 1.14 | 0.73 | 3.74 |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 0.37 | 0.62 | 1.08 | 0.49 | 1.22 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.64 | 6.23 | 1.83 | 6.13 | 17.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Trans Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.55% | 3.51% | 3.19% | 2.31% | 1.36% | 1.88% | 1.79% | 1.66% | 1.09% | 1.03% | 0.98% | 0.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.95% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.98% | 2.00% | 2.31% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.56% | 1.78% | 1.40% | 1.41% | 1.35% | 1.22% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 0.55% | 0.64% | 0.82% | 0.85% | 0.64% | 0.94% | 1.03% | 0.99% | 0.91% | 1.14% | 1.29% | 1.00% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 2.37% | 2.33% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 2.84% | 3.06% | 2.23% | 2.66% | 2.02% | 1.16% | 3.03% | 2.55% | 1.63% | 1.78% | 1.94% | 2.66% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.17% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Trans Portfolio показал максимальную просадку в 12.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка High Trans Portfolio составляет 2.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.85% | 13 дек. 2021 г. | 212 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 504 |
| -6.26% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -2.69% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -2.53% | 11 нояб. 2024 г. | 41 | 10 янв. 2025 г. | 23 | 13 февр. 2025 г. | 64 |
| -2.52% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High Trans Portfolio составляет 5.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGSH | VSIEX | CMNIX | JEPI | JENSX | VOO | PRWCX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.11 |
| VSIEX | 0.09 | 1.00 | 0.66 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.75 |
| CMNIX | 0.03 | 0.66 | 1.00 | 0.68 | 0.75 | 0.82 | 0.79 |
| JEPI | 0.05 | 0.64 | 0.68 | 1.00 | 0.84 | 0.81 | 0.82 |
| JENSX | 0.09 | 0.70 | 0.75 | 0.84 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| VOO | 0.04 | 0.77 | 0.82 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | 0.94 |
| PRWCX | 0.11 | 0.75 | 0.79 | 0.82 | 0.90 | 0.94 | 1.00 |