Bob Clyatt Sandwich Portfolio
The Bob Clyatt Sandwich Portfolio is a diversified investment strategy that allocates assets across various ETFs, including domestic and international equities, real estate, and fixed income. This portfolio emphasizes safety and income generation with a significant 45% allocation to bonds (IEI and BIL), while equities, both large-cap (VV and VEU) and small-cap (SCZ and IJR), and emerging markets (EEM), provide the potential for capital growth. In addition, including real estate (VNQ) adds diversification and an alternative source of income. This portfolio suits conservative investors seeking a balance between stability, revenue, and modest growth potential.
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2007 г., начальной даты SCZ
Доходность по периодам
Bob Clyatt Sandwich Portfolio на 10 мая 2025 г. показал доходность в 2.20% с начала года и доходность в 5.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Bob Clyatt Sandwich Portfolio | 2.20% | 5.34% | 0.20% | 7.64% | 6.62% | 5.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
VV Vanguard Large-Cap ETF | -3.28% | 7.72% | -4.84% | 10.20% | 15.71% | 12.36% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 7.39% | 10.94% | 2.28% | 8.20% | 6.49% | 2.83% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.12% | 7.92% | -5.15% | 12.02% | 7.89% | 5.42% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.07% | 0.50% | 2.93% | 6.40% | -0.60% | 1.33% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 12.07% | 12.21% | 8.91% | 10.65% | 9.20% | 5.29% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 10.81% | 11.07% | 7.19% | 10.24% | 10.95% | 5.24% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -9.79% | 9.98% | -15.57% | -2.96% | 12.52% | 7.56% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.48% | 0.35% | 2.11% | 4.76% | 2.57% | 1.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.76% | 0.39% | -1.29% | 0.60% | 0.75% | 2.20% | |||||||
| 2024 | -0.69% | 1.44% | 1.87% | -2.84% | 3.05% | 0.86% | 3.12% | 1.52% | 1.84% | -2.48% | 2.53% | -2.49% | 7.73% |
| 2023 | 5.33% | -2.83% | 1.78% | 0.64% | -1.34% | 2.62% | 2.26% | -1.87% | -3.15% | -2.14% | 6.08% | 4.62% | 12.02% |
| 2022 | -3.54% | -1.57% | -0.59% | -4.94% | 0.35% | -4.68% | 4.60% | -3.47% | -6.86% | 3.05% | 5.57% | -2.64% | -14.52% |
| 2021 | 0.39% | 1.37% | 1.34% | 2.42% | 0.94% | 0.51% | 0.61% | 1.21% | -2.61% | 2.18% | -1.48% | 2.22% | 9.35% |
| 2020 | -0.41% | -3.41% | -7.30% | 5.90% | 2.98% | 1.80% | 2.89% | 2.99% | -1.49% | -1.01% | 6.81% | 3.32% | 12.89% |
| 2019 | 5.16% | 1.22% | 1.11% | 1.74% | -2.63% | 3.53% | 0.01% | -0.21% | 1.06% | 1.65% | 1.08% | 1.97% | 16.63% |
| 2018 | 1.99% | -2.68% | 0.07% | -0.19% | 1.13% | -0.16% | 1.41% | 0.97% | -0.62% | -4.32% | 1.45% | -3.37% | -4.46% |
| 2017 | 1.48% | 1.60% | 0.61% | 1.23% | 0.94% | 0.48% | 1.61% | 0.42% | 1.09% | 0.90% | 0.98% | 0.83% | 12.86% |
| 2016 | -2.10% | -0.07% | 4.56% | 0.28% | 0.40% | 0.94% | 2.50% | -0.21% | 0.67% | -1.70% | 0.09% | 1.24% | 6.63% |
| 2015 | 0.40% | 2.13% | -0.04% | 0.75% | 0.18% | -1.24% | 0.60% | -3.41% | -0.79% | 3.54% | -0.07% | -1.17% | 0.71% |
| 2014 | -1.37% | 2.73% | 0.08% | 0.35% | 1.37% | 1.22% | -1.25% | 1.90% | -2.54% | 2.01% | 0.68% | -0.42% | 4.74% |
Комиссия
Комиссия Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.53 | 0.90 | 1.13 | 0.58 | 2.22 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.44 | 0.79 | 1.10 | 0.32 | 1.44 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.66 | 1.09 | 1.14 | 0.54 | 2.35 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.53 | 2.33 | 1.28 | 0.63 | 3.82 |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.63 | 1.05 | 1.14 | 0.58 | 2.23 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.62 | 1.03 | 1.14 | 0.80 | 2.52 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -0.15 | 0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.27 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.77 | 250.17 | 145.44 | 441.43 | 4,066.20 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bob Clyatt Sandwich Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.79% | 2.80% | 2.40% | 1.79% | 1.39% | 1.41% | 2.26% | 2.26% | 1.82% | 1.85% | 1.81% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.31% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.26% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.24% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.12% | 3.50% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.90% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.28% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bob Clyatt Sandwich Portfolio показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.62% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 274 | 9 апр. 2010 г. | 476 |
| -20.47% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 434 | 10 июл. 2024 г. | 670 |
| -18.13% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 80 |
| -11.3% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
| -9.81% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 4.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | IEI | VNQ | EEM | SCZ | IJR | VEU | VV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.02 | -0.27 | 0.67 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 1.00 | 0.92 |
| BIL | -0.02 | 1.00 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| IEI | -0.27 | 0.03 | 1.00 | -0.06 | -0.21 | -0.16 | -0.26 | -0.21 | -0.26 | -0.08 |
| VNQ | 0.67 | -0.02 | -0.06 | 1.00 | 0.52 | 0.57 | 0.68 | 0.58 | 0.67 | 0.74 |
| EEM | 0.75 | -0.02 | -0.21 | 0.52 | 1.00 | 0.77 | 0.66 | 0.89 | 0.75 | 0.83 |
| SCZ | 0.77 | -0.02 | -0.16 | 0.57 | 0.77 | 1.00 | 0.70 | 0.91 | 0.77 | 0.88 |
| IJR | 0.84 | -0.03 | -0.26 | 0.68 | 0.66 | 0.70 | 1.00 | 0.74 | 0.84 | 0.86 |
| VEU | 0.83 | -0.02 | -0.21 | 0.58 | 0.89 | 0.91 | 0.74 | 1.00 | 0.83 | 0.91 |
| VV | 1.00 | -0.02 | -0.26 | 0.67 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.92 | -0.02 | -0.08 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 0.86 | 0.91 | 0.92 | 1.00 |