PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Bob Clyatt Sandwich Portfolio

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

The Bob Clyatt Sandwich Portfolio is a diversified investment strategy that allocates assets across various ETFs, including domestic and international equities, real estate, and fixed income. This portfolio emphasizes safety and income generation with a significant 45% allocation to bonds (IEI and BIL), while equities, both large-cap (VV and VEU) and small-cap (SCZ and IJR), and emerging markets (EEM), provide the potential for capital growth. In addition, including real estate (VNQ) adds diversification and an alternative source of income. This portfolio suits conservative investors seeking a balance between stability, revenue, and modest growth potential.

Распределение активов


IEI 41%BIL 4%VV 20%SCZ 10%IJR 8%EEM 6%VEU 6%VNQ 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds41%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds4%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities20%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities10%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities8%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities6%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities6%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob Clyatt Sandwich Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.74%
7.69%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Bob Clyatt Sandwich Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 3.73% с начала года и доходность в 4.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%8.37%9.90%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio-1.23%1.29%3.65%8.19%3.67%4.82%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
-1.25%10.26%14.96%19.60%10.13%11.82%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-1.57%0.36%1.85%8.92%-0.11%1.36%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.41%-0.58%-4.19%-3.95%3.08%5.54%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.52%-2.61%-0.15%0.67%0.45%0.74%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
-1.49%0.08%2.68%16.46%0.61%4.26%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
-0.77%2.49%6.56%19.67%2.96%3.70%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-3.67%0.87%0.81%8.39%3.23%8.14%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.41%2.44%3.47%4.39%1.55%0.95%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BILIEIVNQEEMSCZIJRVVVEU
BIL1.000.02-0.02-0.02-0.02-0.02-0.02-0.02
IEI0.021.00-0.10-0.24-0.20-0.31-0.30-0.25
VNQ-0.02-0.101.000.530.560.680.690.59
EEM-0.02-0.240.531.000.780.670.760.89
SCZ-0.02-0.200.560.781.000.710.790.91
IJR-0.02-0.310.680.670.711.000.850.75
VV-0.02-0.300.690.760.790.851.000.84
VEU-0.02-0.250.590.890.910.750.841.00

Коэффициент Шарпа

Bob Clyatt Sandwich Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.58. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.58

Коэффициент Шарпа Bob Clyatt Sandwich Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.66
0.89
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bob Clyatt Sandwich Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Bob Clyatt Sandwich Portfolio2.15%1.82%1.44%1.48%2.41%2.48%2.04%2.14%2.13%2.11%1.86%2.14%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.51%1.68%1.22%1.52%1.92%2.25%1.93%2.22%2.25%2.07%2.09%2.57%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.34%2.52%2.06%1.53%2.95%2.45%2.11%2.15%2.89%2.65%2.49%2.08%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.70%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.11%1.39%0.75%1.16%2.11%2.09%1.65%1.47%1.56%1.40%0.89%1.01%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
1.75%2.03%3.06%1.62%3.81%3.14%2.75%3.34%2.50%3.25%3.05%4.27%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.13%3.18%3.23%2.16%3.44%3.74%3.14%3.60%3.70%4.53%3.54%4.02%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.63%1.42%1.56%1.16%1.52%1.69%1.30%1.33%1.65%1.39%1.15%1.91%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.09%1.39%0.00%0.31%2.15%1.78%0.74%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VV
Vanguard Large-Cap ETF
0.99
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.34
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.24
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.08
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
0.71
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.97
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.28
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
14.84

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-12.03%
-9.57%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bob Clyatt Sandwich Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 274 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.62%20 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.2749 апр. 2010 г.476
-20.47%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.
-18.13%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.80
-11.3%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144
-9.81%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288

График волатильности

Текущая волатильность Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 2.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.04%
3.36%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля