Портфель Coffee House Билла Шультейса
Портфель Coffee House — это инвестиционная стратегия, разработанная Биллом Шультейсом, финансовым консультантом и автором книги «The Coffeehouse Investor». Он разработан, чтобы быть простым, недорогим, диверсифицированным портфелем, который индивидуальные инвесторы могут быстро реализовать.
Портфель Coffee House состоит из трех индексных фондов: индексного фонда внутренних акций, международного фондового индексного фонда и индексного фонда облигаций. Конкретные классы активов и инвестиции в каждой категории могут различаться, но общее распределение должно оставаться относительно стабильным во времени. Кроме того, портфель разработан с учетом глобальной диверсификации и сбалансированного роста и доходов.
Одним из фундаментальных принципов портфеля Coffee House является идея «пассивного инвестирования», которая включает в себя использование индексных фондов для следования показателям широкого рынка или сегмента рынка, а не попытки превзойти рынок за счет активного подбора акций. Цель состоит в том, чтобы максимизировать результат при минимальных затратах.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Coffee House Билла Шультейса и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель Coffee House Билла Шультейса на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 3.97% с начала года и доходность в 5.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.51% | 9.93% |
Портфель Coffee House Билла Шультейса | 0.27% | 3.49% | 3.97% | 5.55% | 4.31% | 5.78% |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.20% | 12.72% | 16.07% | 16.08% | 10.39% | 12.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.40% | -2.89% | 0.29% | -0.05% | 0.34% | 1.25% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.48% | 8.33% | 3.07% | 10.63% | 7.59% | 9.95% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.36% | 5.67% | 0.04% | -3.85% | 3.35% | 5.89% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.42% | 5.15% | 9.62% | 19.57% | 3.67% | 4.28% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -1.29% | 7.47% | 5.99% | 6.31% | 4.83% | 8.17% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -1.08% | 8.24% | 3.85% | 6.98% | 4.99% | 8.33% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
BND | VNQ | VEA | VOO | VB | VTV | VBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | 0.09 | -0.12 | -0.15 | -0.15 | -0.20 | -0.18 |
VNQ | 0.09 | 1.00 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.66 |
VEA | -0.12 | 0.57 | 1.00 | 0.83 | 0.78 | 0.81 | 0.77 |
VOO | -0.15 | 0.64 | 0.83 | 1.00 | 0.89 | 0.92 | 0.86 |
VB | -0.15 | 0.66 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 0.86 | 0.97 |
VTV | -0.20 | 0.64 | 0.81 | 0.92 | 0.86 | 1.00 | 0.89 |
VBR | -0.18 | 0.66 | 0.77 | 0.86 | 0.97 | 0.89 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель Coffee House Билла Шультейса за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель Coffee House Билла Шультейса | 2.93% | 2.55% | 2.09% | 2.32% | 2.75% | 3.17% | 2.83% | 3.06% | 3.10% | 3.23% | 3.28% | 3.81% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.53% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.00% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.18% | 2.55% | 2.23% | 2.72% | 2.74% | 3.07% | 2.65% | 2.89% | 3.16% | 2.76% | 2.82% | 3.57% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.68% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.08% | 2.97% | 3.32% | 2.22% | 3.38% | 3.84% | 3.27% | 3.71% | 3.66% | 4.75% | 3.47% | 4.08% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.08% | 1.61% | 1.27% | 1.19% | 1.47% | 1.79% | 1.47% | 1.65% | 1.66% | 1.63% | 1.51% | 2.17% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.79% | 2.06% | 1.81% | 1.77% | 2.21% | 2.57% | 2.00% | 2.02% | 2.31% | 2.10% | 2.25% | 3.22% |
Комиссия
Комиссия Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.85 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07 | ||||
VTV Vanguard Value ETF | 0.73 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.28 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.01 | ||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.30 | ||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.34 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель Coffee House Билла Шультейса с января 2010 показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.01% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 163 |
-20.2% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-12.76% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
-11.01% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
-9.42% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 248 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 2.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.