CS Financial Advisor Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CS Financial Advisor Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| CS Financial Advisor Portfolio | 16.59% | 1.88% | 9.79% | 21.66% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 15.91% | 1.61% | 9.11% | 20.23% | N/A | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 27.15% | 3.24% | 15.64% | 37.75% | 16.00% | 13.43% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 6.78% | 0.54% | 4.09% | 4.77% | 3.69% | 2.82% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 13.92% | 1.13% | 10.34% | 12.48% | 5.79% | 6.11% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 14.83% | 1.67% | 9.38% | 23.22% | 11.80% | 10.85% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 5.25% | -4.01% | -1.24% | 17.00% | 4.54% | 4.54% |
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 22.10% | 3.66% | 12.94% | 28.50% | 4.56% | 5.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CS Financial Advisor Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.71% | 2.97% | 2.95% | -3.09% | 2.54% | 0.48% | 3.37% | 2.50% | 1.04% | -1.09% | 16.59% | ||
| 2023 | 4.49% | -2.65% | 0.97% | 1.52% | -2.08% | 4.78% | 2.56% | -1.71% | -3.15% | -1.99% | 6.62% | 0.92% | 10.16% |
| 2022 | -2.43% | -1.35% | 1.75% | -5.08% | 0.71% | -6.62% | 6.03% | -2.99% | -7.09% | 7.06% | 5.71% | -6.39% | -11.48% |
| 2021 | -1.28% | 3.51% | 4.96% | 4.18% | 1.57% | 0.07% | 1.66% | 2.04% | -3.23% | 4.61% | -2.26% | -0.40% | 16.10% |
| 2020 | 3.39% | 0.70% | 3.96% | 3.51% | -2.14% | -0.89% | 10.54% | 1.75% | 22.23% |
Комиссия
Комиссия CS Financial Advisor Portfolio составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CS Financial Advisor Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.91 | 4.06 | 1.59 | 5.33 | 20.85 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.15 | 4.19 | 1.59 | 4.60 | 21.00 |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.19 | 1.30 | 1.46 | 1.38 | 3.18 |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 1.00 | 1.27 | 1.20 | 0.80 | 3.57 |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 3.06 | 4.29 | 1.59 | 6.45 | 25.20 |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 1.32 | 1.89 | 1.23 | 0.86 | 6.50 |
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 2.38 | 3.34 | 1.44 | 1.20 | 14.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CS Financial Advisor Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.15% | 2.53% | 2.76% | 1.64% | 1.86% | 1.40% | 1.68% | 1.09% | 1.23% | 1.06% | 1.17% | 0.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 2.13% | 2.31% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.56% | 1.78% | 1.40% | 1.41% | 1.35% | 1.22% | 1.55% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 0.58% | 0.82% | 0.85% | 0.64% | 0.94% | 1.03% | 0.99% | 0.91% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 0.92% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.84% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% | 1.13% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 2.12% | 2.23% | 2.66% | 2.02% | 1.16% | 3.03% | 2.55% | 1.63% | 1.78% | 1.94% | 2.66% | 1.36% |
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 1.33% | 1.62% | 1.71% | 1.00% | 1.65% | 1.46% | 1.84% | 1.09% | 1.22% | 0.67% | 1.06% | 0.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CS Financial Advisor Portfolio показал максимальную просадку в 19.77%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.77% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 407 | 15 мая 2024 г. | 626 |
| -7.79% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 29 | 7 авг. 2020 г. | 43 |
| -5.88% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -5.31% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -4.05% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CS Financial Advisor Portfolio составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VSIEX | JVASX | CMNIX | JEPI | JENSX | PRWCX | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSIEX | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 0.78 |
| JVASX | 0.67 | 1.00 | 0.72 | 0.75 | 0.69 | 0.76 | 0.77 |
| CMNIX | 0.67 | 0.72 | 1.00 | 0.69 | 0.76 | 0.80 | 0.82 |
| JEPI | 0.65 | 0.75 | 0.69 | 1.00 | 0.84 | 0.82 | 0.81 |
| JENSX | 0.71 | 0.69 | 0.76 | 0.84 | 1.00 | 0.90 | 0.91 |
| PRWCX | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.81 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |