CS Financial Advisor Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CS Financial Advisor Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
CS Financial Advisor Portfolio | 9.76% | -5.99% | 2.45% | 10.27% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 13.49% | -2.30% | 6.44% | 14.08% | N/A | N/A |
Vanguard S&P 500 ETF | 26.92% | 0.27% | 10.43% | 27.36% | 14.95% | 13.12% |
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 6.14% | -0.67% | 2.68% | 6.22% | 3.49% | 2.83% |
Jensen Quality Growth Fund | 11.52% | -1.11% | 4.89% | 12.01% | 8.89% | 8.17% |
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 13.38% | -0.55% | 6.03% | 13.91% | 5.43% | 5.28% |
JPMorgan International Equity Fund | -1.22% | -3.47% | -6.52% | -0.27% | 2.55% | 3.99% |
JPMorgan Value Advantage Fund | 6.08% | -14.42% | -1.46% | 6.62% | 1.45% | 3.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CS Financial Advisor Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.71% | 2.97% | 2.95% | -3.09% | 2.54% | 0.48% | 3.37% | 2.50% | 1.04% | -1.09% | 4.59% | 9.76% | |
2023 | 4.49% | -2.65% | 0.97% | 1.52% | -2.08% | 4.78% | 2.56% | -1.71% | -3.15% | -1.99% | 6.62% | 1.43% | 10.71% |
2022 | -2.43% | -1.35% | 1.75% | -5.08% | 0.71% | -6.62% | 6.03% | -2.99% | -7.09% | 7.06% | 5.71% | -7.18% | -12.22% |
2021 | -1.28% | 3.51% | 4.96% | 4.18% | 1.57% | 0.07% | 1.66% | 2.04% | -3.23% | 4.61% | -2.26% | -0.82% | 15.60% |
2020 | 3.39% | 0.70% | 3.96% | 3.51% | -2.14% | -0.89% | 10.54% | 0.77% | 21.04% |
Комиссия
Комиссия CS Financial Advisor Portfolio составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CS Financial Advisor Portfolio составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.90 | 2.58 | 1.37 | 3.08 | 12.32 |
Vanguard S&P 500 ETF | 2.22 | 2.95 | 1.42 | 3.27 | 14.57 |
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 2.85 | 3.91 | 1.73 | 1.79 | 40.59 |
Jensen Quality Growth Fund | 1.10 | 1.53 | 1.20 | 2.17 | 6.39 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.86 | 2.53 | 1.34 | 1.09 | 14.12 |
JPMorgan International Equity Fund | -0.01 | 0.08 | 1.01 | -0.01 | -0.04 |
JPMorgan Value Advantage Fund | 0.49 | 0.68 | 1.11 | 0.34 | 2.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CS Financial Advisor Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 4.06% | 2.53% | 2.76% | 1.64% | 1.86% | 1.40% | 1.68% | 1.09% | 1.23% | 1.06% | 1.17% | 0.95% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.28% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 0.86% | 2.31% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.56% | 1.78% | 1.40% | 1.41% | 1.35% | 1.22% | 1.55% |
Jensen Quality Growth Fund | 12.10% | 0.82% | 0.85% | 0.64% | 0.94% | 1.03% | 0.99% | 0.91% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 0.92% |
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 10.30% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% | 1.13% |
JPMorgan International Equity Fund | 0.00% | 2.23% | 2.66% | 2.02% | 1.16% | 3.03% | 2.55% | 1.63% | 1.78% | 1.94% | 2.66% | 1.36% |
JPMorgan Value Advantage Fund | 0.00% | 1.62% | 1.71% | 1.00% | 1.65% | 1.46% | 1.84% | 1.09% | 1.22% | 0.67% | 1.06% | 0.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CS Financial Advisor Portfolio показал максимальную просадку в 20.11%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка CS Financial Advisor Portfolio составляет 7.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-20.11% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 445 | 11 июл. 2024 г. | 664 |
-7.93% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
-7.79% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 29 | 7 авг. 2020 г. | 43 |
-5.88% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-5.31% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CS Financial Advisor Portfolio составляет 4.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VSIEX | JVASX | CMNIX | JEPI | JENSX | PRWCX | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX | 1.00 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.71 | 0.75 | 0.77 |
JVASX | 0.66 | 1.00 | 0.71 | 0.75 | 0.69 | 0.76 | 0.77 |
CMNIX | 0.66 | 0.71 | 1.00 | 0.68 | 0.75 | 0.79 | 0.82 |
JEPI | 0.65 | 0.75 | 0.68 | 1.00 | 0.85 | 0.81 | 0.81 |
JENSX | 0.71 | 0.69 | 0.75 | 0.85 | 1.00 | 0.91 | 0.91 |
PRWCX | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.91 | 1.00 | 0.94 |
VOO | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.81 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |