CS Financial Advisor Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CS Financial Advisor Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.38% | 5.03% | 6.71% | 23.24% | 13.10% | 10.67% |
| CS Financial Advisor Portfolio | 11.16% | 4.36% | 6.27% | 18.05% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 10.41% | 5.06% | 5.10% | 13.44% | N/A | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 16.70% | 5.49% | 7.71% | 25.30% | 14.98% | 12.69% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 4.86% | 0.96% | 3.26% | 7.13% | 4.18% | 3.91% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 9.95% | 4.76% | 6.39% | 15.45% | 10.24% | 11.60% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 9.29% | 2.57% | 5.13% | 15.80% | 10.91% | 10.58% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 7.68% | 6.17% | 1.91% | 17.21% | 7.00% | 4.85% |
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 14.25% | 5.32% | 8.56% | 23.90% | 10.85% | 8.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CS Financial Advisor Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.71% | 2.97% | 2.95% | -3.09% | 2.54% | 0.48% | 3.37% | 2.50% | 11.16% | ||||
| 2023 | 4.49% | -2.65% | 0.97% | 1.52% | -2.08% | 4.78% | 2.56% | -1.71% | -3.15% | -1.99% | 6.62% | 4.15% | 13.69% |
| 2022 | -2.43% | -1.35% | 1.75% | -5.08% | 0.71% | -6.62% | 6.03% | -2.99% | -7.09% | 7.06% | 5.71% | -3.47% | -8.71% |
| 2021 | -1.28% | 3.51% | 4.96% | 4.18% | 1.57% | 0.07% | 1.66% | 2.04% | -3.23% | 4.61% | -2.26% | 4.96% | 22.35% |
| 2020 | 3.39% | 0.70% | 3.96% | 3.51% | -2.13% | -0.89% | 10.54% | 2.31% | 22.89% |
Комиссия
Комиссия CS Financial Advisor Portfolio составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CS Financial Advisor Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.70 | 2.33 | 1.32 | 2.00 | 7.72 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.95 | 2.66 | 1.35 | 2.10 | 9.45 |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 3.45 | 5.24 | 1.84 | 7.29 | 36.18 |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 1.33 | 1.86 | 1.23 | 1.01 | 6.25 |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.96 | 2.76 | 1.36 | 2.34 | 9.68 |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 1.36 | 1.94 | 1.23 | 0.87 | 6.65 |
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 1.99 | 2.84 | 1.35 | 1.72 | 8.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CS Financial Advisor Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS Financial Advisor Portfolio | 5.41% | 6.05% | 7.29% | 8.55% | 3.40% | 3.77% | 5.92% | 2.74% | 2.13% | 3.74% | 3.90% | 3.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.24% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.31% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 5.76% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.01% | 3.12% | 2.96% | 2.90% | 2.28% | 3.55% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 7.06% | 7.82% | 3.02% | 6.58% | 0.94% | 8.12% | 10.12% | 3.24% | 4.62% | 11.65% | 5.06% | 4.07% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 3.80% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% | 10.03% | 6.00% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 2.07% | 2.23% | 2.66% | 6.74% | 1.17% | 3.13% | 3.69% | 1.63% | 1.78% | 1.94% | 2.66% | 1.36% |
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 6.29% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 0.67% | 3.43% | 3.33% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CS Financial Advisor Portfolio показал максимальную просадку в 17.11%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.
Текущая просадка CS Financial Advisor Portfolio составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.11% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 300 | 11 дек. 2023 г. | 486 |
| -7.79% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 29 | 7 авг. 2020 г. | 43 |
| -5.88% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -5.31% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -4.14% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 16 | 23 дек. 2021 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CS Financial Advisor Portfolio составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VSIEX | JVASX | CMNIX | JEPI | JENSX | PRWCX | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSIEX | 1.00 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.79 |
| JVASX | 0.68 | 1.00 | 0.73 | 0.76 | 0.70 | 0.78 | 0.78 |
| CMNIX | 0.68 | 0.73 | 1.00 | 0.70 | 0.77 | 0.81 | 0.83 |
| JEPI | 0.66 | 0.76 | 0.70 | 1.00 | 0.85 | 0.82 | 0.81 |
| JENSX | 0.72 | 0.70 | 0.77 | 0.85 | 1.00 | 0.91 | 0.92 |
| PRWCX | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.91 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.79 | 0.78 | 0.83 | 0.81 | 0.92 | 0.94 | 1.00 |