Портфель ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Портфель ETF на 9 мая 2025 г. показал доходность в -0.21% с начала года и доходность в 9.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Портфель ETF | -0.21% | 12.63% | -1.75% | 11.20% | 12.01% | 9.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 15.30% | 11.75% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -4.07% | 17.21% | -3.28% | 15.76% | 16.17% | 14.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 9.97% | 16.33% | 4.45% | 10.10% | 10.68% | 5.12% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.13% | 0.32% | 1.30% | 5.43% | -0.86% | 1.49% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.06% | 0.62% | 1.88% | 5.12% | 0.05% | 2.02% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.45% | 11.00% | -4.37% | 13.24% | 7.43% | 5.28% |
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.38% | -0.45% | -4.14% | 0.64% | 1.48% | -0.21% | |||||||
| 2024 | 0.29% | 3.98% | 2.45% | -3.79% | 4.48% | 2.96% | 1.65% | 2.18% | 2.32% | -1.74% | 4.23% | -2.09% | 17.84% |
| 2023 | 6.91% | -2.72% | 3.60% | 1.10% | 0.31% | 5.04% | 2.86% | -1.92% | -4.36% | -2.44% | 8.55% | 5.02% | 23.14% |
| 2022 | -5.58% | -2.95% | 2.27% | -8.33% | -0.51% | -7.09% | 8.12% | -4.42% | -8.97% | 4.61% | 6.28% | -5.06% | -21.14% |
| 2021 | -0.31% | 1.41% | 2.58% | 4.53% | 0.49% | 2.61% | 1.91% | 2.43% | -4.23% | 5.51% | -0.78% | 3.12% | 20.61% |
| 2020 | 0.47% | -5.85% | -11.31% | 10.45% | 4.47% | 3.03% | 4.99% | 5.67% | -3.08% | -2.12% | 9.54% | 3.86% | 19.41% |
| 2019 | 7.27% | 2.48% | 2.09% | 2.95% | -4.48% | 5.36% | 0.79% | -0.63% | 1.26% | 2.05% | 2.22% | 2.58% | 26.21% |
| 2018 | 4.25% | -3.27% | -1.25% | 0.29% | 2.18% | 0.48% | 2.44% | 2.33% | -0.03% | -6.30% | 1.62% | -6.37% | -4.20% |
| 2017 | 2.16% | 2.97% | 0.75% | 1.39% | 1.76% | 0.25% | 2.16% | 0.69% | 1.19% | 2.01% | 1.99% | 0.97% | 19.85% |
| 2016 | -4.31% | -0.55% | 6.39% | -0.14% | 1.48% | 0.56% | 3.94% | -0.14% | 0.48% | -2.14% | 0.91% | 1.79% | 8.15% |
| 2015 | -0.44% | 4.01% | -0.94% | 0.73% | 0.65% | -2.14% | 2.17% | -5.51% | -1.72% | 6.87% | -0.02% | -1.34% | 1.79% |
| 2014 | -2.12% | 4.37% | -0.04% | 0.67% | 2.35% | 1.92% | -0.96% | 3.17% | -2.25% | 2.47% | 1.97% | -0.76% | 11.08% |
Комиссия
Комиссия Портфель ETF составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель ETF составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.64 | 1.02 | 1.14 | 0.71 | 2.38 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 0.94 | 1.13 | 0.73 | 2.30 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.03 | 1.48 | 1.18 | 0.43 | 2.60 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.38 | 2.03 | 1.25 | 0.59 | 6.32 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.74 | 1.11 | 1.15 | 0.55 | 2.41 |
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.08% | 2.06% | 2.19% | 1.95% | 1.72% | 1.62% | 2.16% | 2.37% | 2.05% | 2.22% | 2.15% | 2.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.58% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.02% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.29% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель ETF показал максимальную просадку в 28.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель ETF составляет 4.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -26.62% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -15.37% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -15.15% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.21% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 281 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель ETF составляет 9.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDX | BND | VNQ | VXUS | QQQ | VOOG | VTI | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.03 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| BNDX | -0.01 | 1.00 | 0.72 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.07 |
| BND | -0.03 | 0.72 | 1.00 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | 0.06 |
| VNQ | 0.60 | 0.18 | 0.22 | 1.00 | 0.52 | 0.47 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.66 |
| VXUS | 0.80 | 0.01 | 0.02 | 0.52 | 1.00 | 0.71 | 0.74 | 0.81 | 0.80 | 0.86 |
| QQQ | 0.90 | 0.02 | 0.00 | 0.47 | 0.71 | 1.00 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 0.92 |
| VOOG | 0.95 | 0.02 | 0.00 | 0.53 | 0.74 | 0.96 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
| VTI | 0.99 | -0.01 | -0.03 | 0.61 | 0.81 | 0.90 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| VOO | 1.00 | -0.00 | -0.03 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.07 | 0.06 | 0.66 | 0.86 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |