Портфель ETF
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель ETF на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 10.24% с начала года и доходность в 9.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 3.18% | 9.94% | 3.67% | 1.06% | 9.08% | 9.99% |
| Портфель ETF | 2.65% | 10.24% | 4.51% | 0.66% | 8.03% | 9.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.34% | 9.89% | 3.49% | 1.75% | 10.01% | 11.54% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 5.41% | 15.26% | 6.63% | 1.12% | 11.62% | 13.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.39% | 10.77% | 4.55% | 2.79% | 10.99% | 12.07% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.88% | 6.84% | 3.91% | -0.67% | 2.51% | 4.34% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -1.26% | 2.92% | 0.84% | -1.55% | 0.88% | 1.38% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.20% | 3.72% | 0.22% | -0.87% | 0.43% | 1.87% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.17% | -2.02% | -6.48% | -16.30% | 4.01% | 5.45% |
QQQ Invesco QQQ | 10.94% | 32.40% | 20.80% | 12.83% | 16.16% | 18.15% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BNDX | BND | VNQ | VXUS | QQQ | VOOG | VOO | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.69 | 0.15 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.05 |
| BND | 0.69 | 1.00 | 0.18 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.09 |
| VNQ | 0.15 | 0.18 | 1.00 | 0.52 | 0.49 | 0.57 | 0.61 | 0.62 |
| VXUS | -0.04 | -0.05 | 0.52 | 1.00 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.82 |
| QQQ | -0.01 | -0.04 | 0.49 | 0.72 | 1.00 | 0.96 | 0.90 | 0.89 |
| VOOG | -0.01 | -0.04 | 0.57 | 0.76 | 0.96 | 1.00 | 0.95 | 0.94 |
| VOO | -0.05 | -0.08 | 0.61 | 0.81 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | -0.05 | -0.09 | 0.62 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель ETF | 2.28% | 1.96% | 1.77% | 1.71% | 2.31% | 2.61% | 2.33% | 2.58% | 2.55% | 2.61% | 2.53% | 2.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.90% | 1.67% | 1.24% | 1.47% | 1.87% | 2.19% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.06% | 2.57% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 1.09% | 0.94% | 0.54% | 0.90% | 1.29% | 1.40% | 1.40% | 1.57% | 1.70% | 1.42% | 1.64% | 1.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.92% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.12% | 3.10% | 3.20% | 2.28% | 3.34% | 3.58% | 3.17% | 3.50% | 3.48% | 4.30% | 3.52% | 3.98% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.77% | 2.63% | 2.04% | 2.34% | 2.94% | 3.13% | 2.91% | 2.95% | 3.10% | 3.44% | 3.53% | 4.22% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.15% | 1.52% | 3.81% | 1.17% | 3.64% | 3.33% | 2.54% | 2.21% | 1.93% | 1.86% | 1.06% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.99% | 3.95% | 2.68% | 4.23% | 3.81% | 5.51% | 5.15% | 6.12% | 5.22% | 4.99% | 6.23% | 5.35% |
QQQ Invesco QQQ | 0.74% | 0.80% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.38% |
Комиссия
Комиссия Портфель ETF составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.15 | ||||
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.12 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.19 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.02 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.23 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.19 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.66 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 0.56 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 28.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -26.62% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.37% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -12.21% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 281 |
| -8.51% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель ETF составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.