Портфель ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Портфель ETF на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 10.47% с начала года и доходность в 9.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Портфель ETF | 9.91% | -0.62% | 8.76% | 15.96% | 10.36% | 9.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.09% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 18.81% | -4.35% | 13.81% | 25.28% | 15.19% | 14.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.04% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.55% | 0.97% | 1.86% | 5.66% | -0.37% | 1.97% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.73% | 6.97% | 5.82% | 8.37% | 3.80% | 5.64% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.29% | 3.98% | 2.45% | -3.79% | 4.48% | 2.96% | 9.91% | ||||||
| 2023 | 6.91% | -2.72% | 3.59% | 1.10% | 0.31% | 5.04% | 2.86% | -1.92% | -4.36% | -2.44% | 8.55% | 5.02% | 23.14% |
| 2022 | -5.58% | -2.95% | 2.27% | -8.33% | -0.51% | -7.09% | 8.12% | -4.42% | -8.97% | 4.61% | 6.28% | -5.06% | -21.14% |
| 2021 | -0.31% | 1.41% | 2.58% | 4.53% | 0.49% | 2.61% | 1.90% | 2.43% | -4.23% | 5.51% | -0.78% | 3.12% | 20.61% |
| 2020 | 0.47% | -5.85% | -11.31% | 10.45% | 4.47% | 3.03% | 4.99% | 5.67% | -3.08% | -2.12% | 9.54% | 3.86% | 19.41% |
| 2019 | 7.27% | 2.48% | 2.09% | 2.95% | -4.48% | 5.36% | 0.79% | -0.63% | 1.26% | 2.05% | 2.22% | 2.58% | 26.21% |
| 2018 | 4.25% | -3.27% | -1.25% | 0.29% | 2.18% | 0.48% | 2.44% | 2.33% | -0.03% | -6.30% | 1.62% | -6.37% | -4.20% |
| 2017 | 2.16% | 2.97% | 0.75% | 1.39% | 1.76% | 0.25% | 2.16% | 0.69% | 1.19% | 2.01% | 1.99% | 0.97% | 19.85% |
| 2016 | -4.31% | -0.55% | 6.39% | -0.14% | 1.48% | 0.56% | 3.94% | -0.14% | 0.48% | -2.14% | 0.91% | 1.79% | 8.15% |
| 2015 | -0.44% | 4.01% | -0.94% | 0.73% | 0.65% | -2.14% | 2.17% | -5.51% | -1.72% | 6.87% | -0.02% | -1.34% | 1.79% |
| 2014 | -2.12% | 4.37% | -0.04% | 0.67% | 2.35% | 1.92% | -0.96% | 3.17% | -2.25% | 2.47% | 1.97% | -0.76% | 11.08% |
| 2013 | -1.95% | 4.13% | -2.43% | 4.06% | 3.84% | 1.37% | 1.79% | 11.07% |
Комиссия
Комиссия Портфель ETF составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 1.62 | 2.24 | 1.29 | 1.16 | 8.83 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.15 | 1.78 | 1.19 | 0.39 | 4.13 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.35 | 0.64 | 1.08 | 0.19 | 0.90 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель ETF | 2.13% | 2.19% | 1.95% | 1.72% | 1.62% | 2.16% | 2.37% | 2.05% | 2.22% | 2.15% | 2.15% | 2.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.75% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.70% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.04% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель ETF показал максимальную просадку в 28.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель ETF составляет 3.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -26.62% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -15.37% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -12.21% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 281 |
| -8.51% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель ETF составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDX | BND | VNQ | VXUS | QQQ | VOOG | VOO | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.72 | 0.17 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| BND | 0.72 | 1.00 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.04 |
| VNQ | 0.17 | 0.21 | 1.00 | 0.53 | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 0.62 |
| VXUS | -0.00 | 0.01 | 0.53 | 1.00 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.82 |
| QQQ | 0.02 | 0.00 | 0.48 | 0.71 | 1.00 | 0.96 | 0.90 | 0.89 |
| VOOG | 0.02 | -0.00 | 0.55 | 0.75 | 0.96 | 1.00 | 0.95 | 0.94 |
| VOO | -0.01 | -0.04 | 0.61 | 0.81 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | -0.01 | -0.04 | 0.62 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |