PortfoliosLab logo

Портфель ETF

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Распределение активов


BND 8%BNDX 8%VTI 25%VOOG 17%VXUS 17%QQQ 9%VOO 8%VNQ 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
6.21%
5.56%
Портфель ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель ETF на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 10.24% с начала года и доходность в 9.45% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.18%9.94%3.67%1.06%9.08%9.99%
Портфель ETF2.65%10.24%4.51%0.66%8.03%9.45%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.34%9.89%3.49%1.75%10.01%11.54%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
5.41%15.26%6.63%1.12%11.62%13.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.39%10.77%4.55%2.79%10.99%12.07%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-0.88%6.84%3.91%-0.67%2.51%4.34%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.26%2.92%0.84%-1.55%0.88%1.38%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.20%3.72%0.22%-0.87%0.43%1.87%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-1.17%-2.02%-6.48%-16.30%4.01%5.45%
QQQ
Invesco QQQ
10.94%32.40%20.80%12.83%16.16%18.15%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDXBNDVNQVXUSQQQVOOGVOOVTI
BNDX1.000.690.15-0.04-0.01-0.01-0.05-0.05
BND0.691.000.18-0.05-0.04-0.04-0.08-0.09
VNQ0.150.181.000.520.490.570.610.62
VXUS-0.04-0.050.521.000.720.760.810.82
QQQ-0.01-0.040.490.721.000.960.900.89
VOOG-0.01-0.040.570.760.961.000.950.94
VOO-0.05-0.080.610.810.900.951.000.99
VTI-0.05-0.090.620.820.890.940.991.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.09. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.002023FebruaryMarchAprilMayJune
0.09
0.10
Портфель ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Портфель ETF2.28%1.96%1.77%1.71%2.31%2.61%2.33%2.58%2.55%2.61%2.53%2.76%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.90%1.67%1.24%1.47%1.87%2.19%1.87%2.14%2.25%2.04%2.06%2.57%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
1.09%0.94%0.54%0.90%1.29%1.40%1.40%1.57%1.70%1.42%1.64%1.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.92%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.12%3.10%3.20%2.28%3.34%3.58%3.17%3.50%3.48%4.30%3.52%3.98%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.77%2.63%2.04%2.34%2.94%3.13%2.91%2.95%3.10%3.44%3.53%4.22%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.15%1.52%3.81%1.17%3.64%3.33%2.54%2.21%1.93%1.86%1.06%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.99%3.95%2.68%4.23%3.81%5.51%5.15%6.12%5.22%4.99%6.23%5.35%
QQQ
Invesco QQQ
0.74%0.80%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.38%

Комиссия

Комиссия Портфель ETF составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.15
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.12
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.19
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.02
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.23
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.19
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.66
QQQ
Invesco QQQ
0.56

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-13.50%
-12.00%
Портфель ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 28.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-26.62%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-15.37%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-12.21%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.796 июн. 2016 г.281
-8.51%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

График волатильности

Текущая волатильность Портфель ETF составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
3.06%
3.68%
Портфель ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля