PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 8%BNDX 8%VTI 25%VOOG 17%VXUS 17%QQQ 9%VOO 8%VNQ 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

8%

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

8%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

9%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

8%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

8%

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Large Cap Blend Equities

17%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

25%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

17%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


160.00%180.00%200.00%220.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
197.51%
225.08%
Портфель ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

Портфель ETF на 18 мая 2024 г. показал доходность в 8.09% с начала года и доходность в 10.05% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
11.18%5.60%17.48%26.33%13.16%10.99%
Портфель ETF8.09%5.74%14.88%21.65%11.21%9.99%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
10.96%6.12%18.48%28.24%14.39%12.37%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
15.09%6.19%20.35%31.99%15.98%14.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
11.78%6.05%18.33%28.47%15.20%12.96%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
7.73%7.43%14.16%14.78%7.29%4.59%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.21%1.88%3.44%2.20%0.12%1.27%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.57%0.58%3.40%5.04%0.10%2.02%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-3.11%7.98%9.55%10.08%3.39%5.59%
QQQ
Invesco QQQ
10.46%6.70%17.47%35.15%21.07%18.68%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.29%3.98%2.45%-3.79%8.09%
20236.91%-2.72%3.59%1.10%0.31%5.04%2.86%-1.92%-4.36%-2.44%8.55%5.02%23.14%
2022-5.58%-2.95%2.27%-8.33%-0.51%-7.09%8.12%-4.42%-8.97%4.61%6.28%-5.06%-21.14%
2021-0.31%1.41%2.58%4.53%0.49%2.61%1.91%2.43%-4.23%5.51%-0.78%3.12%20.61%
20200.47%-5.85%-11.31%10.45%4.47%3.03%4.99%5.67%-3.08%-2.12%9.54%3.86%19.41%
20197.27%2.48%2.09%2.95%-4.48%5.36%0.79%-0.63%1.26%2.05%2.22%2.58%26.21%
20184.25%-3.27%-1.25%0.29%2.18%0.48%2.44%2.33%-0.03%-6.30%1.62%-6.37%-4.20%
20172.16%2.97%0.75%1.39%1.76%0.25%2.16%0.69%1.19%2.01%1.99%0.97%19.85%
2016-4.31%-0.55%6.39%-0.14%1.48%0.56%3.94%-0.14%0.48%-2.14%0.91%1.79%8.15%
2015-0.44%4.01%-0.94%0.73%0.65%-2.14%2.17%-5.51%-1.72%6.87%-0.02%-1.34%1.79%
2014-2.12%4.37%-0.04%0.67%2.35%1.92%-0.96%3.17%-2.25%2.47%1.97%-0.76%11.08%
2013-1.95%4.13%-2.43%4.06%3.84%1.37%1.79%11.07%

Комиссия

Комиссия Портфель ETF составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель ETF, с текущим значением в 4545
Портфель ETF
Ранг коэф-та Шарпа Портфель ETF, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель ETF, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель ETF, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель ETF, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель ETF, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель ETF, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель ETF, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель ETF, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель ETF, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель ETF, с текущим значением в 7.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.12

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.463.441.422.059.15
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
2.393.381.431.4812.82
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.563.601.442.4110.16
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.191.741.210.813.52
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.230.371.040.080.65
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.931.451.160.333.50
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.500.851.100.271.34
QQQ
Invesco QQQ
2.303.141.392.1911.23

Коэффициент Шарпа

Портфель ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.76 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.09
2.38
Портфель ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель ETF2.15%2.19%1.95%1.72%1.62%2.16%2.37%2.05%2.22%2.15%2.15%2.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.86%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.19%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.66%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.07%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.19%
-0.09%
Портфель ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель ETF показал максимальную просадку в 28.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Портфель ETF составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-26.62%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.541
-15.37%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-12.21%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.796 июн. 2016 г.281
-8.51%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель ETF составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.18%
3.36%
Портфель ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDXBNDVNQVXUSQQQVOOGVOOVTI
BNDX1.000.720.17-0.010.020.01-0.02-0.02
BND0.721.000.21-0.00-0.00-0.01-0.04-0.05
VNQ0.170.211.000.530.490.560.610.62
VXUS-0.01-0.000.531.000.720.750.810.82
QQQ0.02-0.000.490.721.000.960.900.89
VOOG0.01-0.010.560.750.961.000.950.94
VOO-0.02-0.040.610.810.900.951.000.99
VTI-0.02-0.050.620.820.890.940.991.00