PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FASHX 12.5%RDVY 12.5%IUSV 12.5%SOXX 12.5%IUSG 12.5%QQQ 12.5%FBT 12.5%FPX 12.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FASHX
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A
Municipal Bonds

12.50%

RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
Large Cap Blend Equities, Dividend

12.50%

IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
Large Cap Blend Equities

12.50%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

12.50%

IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
Large Cap Growth Equities

12.50%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

12.50%

FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
Health & Biotech Equities

12.50%

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
Large Cap Growth Equities

12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
246.99%
178.77%
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 янв. 2014 г., начальной даты RDVY

Доходность по периодам

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA на 13 апр. 2024 г. показал доходность в 4.80% с начала года и доходность в 13.13% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA4.80%-0.93%18.00%22.13%12.59%13.03%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
4.81%-0.13%20.11%20.90%13.76%12.60%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
2.99%-1.45%17.46%19.01%11.33%9.96%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
13.67%-0.93%38.20%58.02%30.45%28.21%
FASHX
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A
-0.22%-0.44%3.13%1.47%0.77%0.89%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
11.75%0.29%20.93%30.94%14.70%14.10%
QQQ
Invesco QQQ
7.16%-0.07%20.44%38.49%19.45%18.62%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
-6.79%-2.79%1.75%-6.56%0.35%7.48%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
4.99%-2.19%23.40%22.64%6.35%9.07%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.31%5.10%3.04%
2023-4.48%-4.33%9.59%7.27%

Комиссия

Комиссия Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
1.342.021.241.215.01
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.572.311.281.605.21
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
2.062.881.342.339.28
FASHX
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A
1.251.921.300.363.27
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
2.323.371.421.2812.39
QQQ
Invesco QQQ
2.403.321.411.7112.13
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
-0.38-0.410.95-0.24-0.96
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.991.501.170.492.85

Коэффициент Шарпа

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.68

Коэффициент Шарпа Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.68
2.15
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA1.09%1.20%1.53%1.04%1.19%1.51%1.61%1.24%1.49%1.62%1.69%1.23%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
2.02%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%1.91%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.82%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.68%2.35%3.76%1.91%2.43%3.70%4.11%2.70%3.23%3.86%4.69%3.55%
FASHX
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A
1.54%1.43%1.09%1.00%1.41%1.59%1.30%1.23%1.16%1.43%1.59%1.58%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.91%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%1.22%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
0.00%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.05%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.14%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%0.51%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.96%
-2.49%
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA показал максимальную просадку в 29.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA составляет 2.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-26.53%28 дек. 2021 г.20414 окт. 2022 г.29919 дек. 2023 г.503
-19.31%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.672 апр. 2019 г.147
-17.88%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1181 авг. 2016 г.279
-9.03%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8814 июн. 2018 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.47%
3.24%
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FASHXFBTSOXXIUSVRDVYFPXQQQIUSG
FASHX1.000.02-0.03-0.05-0.06-0.010.00-0.01
FBT0.021.000.540.550.540.680.640.65
SOXX-0.030.541.000.660.700.740.820.79
IUSV-0.050.550.661.000.900.720.700.78
RDVY-0.060.540.700.901.000.710.700.76
FPX-0.010.680.740.720.711.000.840.86
QQQ0.000.640.820.700.700.841.000.96
IUSG-0.010.650.790.780.760.860.961.00