Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FASHX Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A	Municipal Bonds	12.50%
FBT First Trust Amex Biotechnology Index	Health & Biotech Equities	12.50%
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF	Large Cap Growth Equities	12.50%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	Large Cap Growth Equities	12.50%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	Large Cap Blend Equities	12.50%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	12.50%
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	12.50%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	12.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 янв. 2014 г., начальной даты RDVY

Доходность по периодам

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA на 9 мая 2025 г. показал доходность в -2.56% с начала года и доходность в 11.37% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA	-2.56%	14.43%	-5.47%	7.76%	12.70%	11.37%
Активы портфеля:
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	-0.06%	14.05%	-5.33%	9.33%	17.27%	12.08%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	-2.49%	10.40%	-6.70%	4.08%	14.41%	9.45%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-10.91%	23.82%	-17.51%	-11.84%	19.94%	20.96%
FASHX Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A	0.57%	0.58%	0.88%	2.68%	1.03%	1.06%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	-4.24%	17.23%	-3.69%	14.60%	15.83%	13.75%
QQQ Invesco QQQ	-4.34%	17.36%	-4.62%	11.64%	17.42%	17.12%
FBT First Trust Amex Biotechnology Index	-5.78%	7.51%	-11.46%	6.77%	0.29%	3.05%
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF	5.70%	26.86%	3.87%	22.70%	11.21%	9.42%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.27%	-2.63%	-5.59%	-0.44%	2.11%								-2.56%
2024	-0.31%	5.10%	3.02%	-4.51%	4.07%	2.71%	1.84%	1.33%	1.96%	-1.10%	5.45%	-3.17%	17.07%
2023	8.06%	-2.02%	3.28%	-1.09%	2.55%	5.39%	3.94%	-2.74%	-4.56%	-4.33%	9.59%	7.21%	26.78%
2022	-7.07%	-2.00%	1.88%	-9.48%	0.58%	-8.16%	8.73%	-3.94%	-8.20%	6.37%	6.56%	-5.69%	-20.48%
2021	0.98%	2.57%	1.23%	3.44%	0.22%	3.17%	0.63%	2.58%	-4.07%	4.84%	-0.02%	2.79%	19.66%
2020	-0.85%	-5.07%	-11.37%	12.37%	6.27%	3.26%	4.43%	5.07%	-2.22%	-1.60%	11.69%	4.30%	26.51%
2019	9.33%	3.63%	1.67%	3.28%	-7.53%	7.48%	1.76%	-2.38%	0.70%	3.21%	4.65%	3.01%	31.58%
2018	6.47%	-2.20%	-2.29%	-0.75%	4.00%	-0.10%	2.74%	3.85%	-0.39%	-8.24%	1.75%	-7.76%	-3.97%
2017	3.02%	4.01%	1.05%	1.20%	1.78%	0.51%	2.33%	1.46%	2.04%	2.52%	2.25%	0.49%	25.10%
2016	-7.93%	-0.27%	6.24%	-0.13%	3.07%	-1.76%	6.19%	0.71%	1.58%	-2.89%	4.46%	0.84%	9.63%
2015	-1.23%	5.96%	-0.44%	-0.66%	3.49%	-2.15%	1.30%	-6.13%	-3.42%	6.86%	1.43%	-1.57%	2.69%
2014	-0.44%	5.43%	-1.12%	-0.50%	2.49%	3.35%	-1.24%	5.34%	-1.05%	2.15%	3.03%	-0.29%	18.17%

Комиссия

Комиссия Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FASHX

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A

FBT

First Trust Amex Biotechnology Index

FPX

First Trust US Equity Opportunities ETF

RDVY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ

IUSV

iShares Core S&P U.S. Value ETF

IUSG

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.45	0.72	1.10	0.43	1.50
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	0.26	0.39	1.06	0.18	0.61
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-0.27	-0.10	0.99	-0.28	-0.63
FASHX Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A	1.18	1.59	1.29	0.97	4.94
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.60	0.96	1.14	0.64	2.17
QQQ Invesco QQQ	0.46	0.80	1.11	0.50	1.64
FBT First Trust Amex Biotechnology Index	0.31	0.51	1.07	0.30	1.06
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF	0.71	1.14	1.16	0.72	2.21

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.04%	1.02%	1.01%	1.22%	0.88%	0.98%	1.18%	1.27%	1.01%	1.22%	1.28%	1.30%
Активы портфеля:
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	1.70%	1.65%	2.09%	2.21%	1.04%	1.53%	1.55%	1.68%	1.25%	2.07%	2.14%	1.91%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	2.13%	2.15%	1.75%	2.22%	1.87%	2.40%	2.19%	2.66%	1.93%	2.18%	2.54%	1.86%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.77%	0.67%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%
FASHX Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A	1.67%	1.75%	1.43%	1.09%	0.95%	1.30%	1.42%	1.30%	1.16%	1.14%	1.27%	1.59%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.62%	0.59%	1.12%	1.07%	0.59%	0.93%	1.64%	1.32%	1.28%	1.48%	1.29%	1.21%
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
FBT First Trust Amex Biotechnology Index	0.75%	0.71%	0.00%	0.00%	1.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%	0.05%
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF	0.09%	0.09%	0.27%	1.08%	0.14%	0.28%	0.67%	0.88%	0.68%	0.77%	0.62%	0.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA показал максимальную просадку в 29.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA составляет 8.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.9%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	76	10 июл. 2020 г.	99
-26.69%	28 дек. 2021 г.	204	14 окт. 2022 г.	303	26 дек. 2023 г.	507
-20.23%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-19.44%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	148
-18.11%	24 июн. 2015 г.	161	11 февр. 2016 г.	122	5 авг. 2016 г.	283

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA составляет 11.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	FASHX	FBT	SOXX	IUSV	RDVY	FPX	QQQ	IUSG	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.01	0.62	0.78	0.89	0.84	0.83	0.91	0.96	0.94
FASHX	-0.01	1.00	0.03	-0.02	-0.03	-0.05	0.00	0.01	0.00	0.00
FBT	0.62	0.03	1.00	0.53	0.56	0.54	0.66	0.62	0.63	0.76
SOXX	0.78	-0.02	0.53	1.00	0.64	0.69	0.73	0.83	0.80	0.87
IUSV	0.89	-0.03	0.56	0.64	1.00	0.90	0.70	0.69	0.75	0.82
RDVY	0.84	-0.05	0.54	0.69	0.90	1.00	0.70	0.69	0.74	0.83
FPX	0.83	0.00	0.66	0.73	0.70	0.70	1.00	0.83	0.85	0.90
QQQ	0.91	0.01	0.62	0.83	0.69	0.69	0.83	1.00	0.96	0.92
IUSG	0.96	0.00	0.63	0.80	0.75	0.74	0.85	0.96	1.00	0.94
Portfolio	0.94	0.00	0.76	0.87	0.82	0.83	0.90	0.92	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 янв. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество