PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

FASHX 12.5%RDVY 12.5%IUSV 12.5%SOXX 12.5%IUSG 12.5%QQQ 12.5%FBT 12.5%FPX 12.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FASHX
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A		Municipal Bonds

12.50%

FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		Health & Biotech Equities

12.50%

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		Large Cap Growth Equities

12.50%

IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		Large Cap Growth Equities

12.50%

IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		Large Cap Blend Equities

12.50%

QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities

12.50%

RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend

12.50%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities

12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
263.12%
193.77%
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 янв. 2014 г., начальной даты RDVY

Доходность по периодам

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 9.89% с начала года и доходность в 12.71% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA9.67%-0.46%9.05%16.73%12.77%12.69%
Активы портфеля:
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		11.39%4.68%11.74%18.89%13.96%12.47%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.53%3.02%8.13%15.30%11.71%9.94%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		17.20%-8.50%12.95%31.59%29.05%27.46%
FASHX
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A		0.89%0.63%1.33%3.13%0.65%0.96%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		18.49%-3.97%13.77%24.89%14.86%14.05%
QQQ
Invesco QQQ		12.23%-4.60%8.45%22.52%19.31%17.78%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		4.30%5.99%9.36%7.18%4.17%7.25%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		2.01%-0.88%3.87%8.26%4.22%8.07%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.31%5.10%3.02%-4.51%4.07%2.71%9.67%
20238.06%-2.02%3.36%-1.09%2.55%5.43%3.94%-2.74%-4.48%-4.33%9.59%7.27%27.10%
2022-7.07%-2.00%1.92%-9.48%0.58%-8.13%8.73%-3.94%-8.08%6.37%6.56%-5.63%-20.26%
20210.98%2.57%1.28%3.44%0.22%3.20%0.63%2.58%-4.02%4.84%-0.02%2.85%19.90%
2020-0.85%-5.06%-11.29%12.37%6.27%3.32%4.43%5.07%-2.13%-1.60%11.69%4.36%26.90%
20199.33%3.63%1.74%3.28%-7.53%7.59%1.76%-2.38%0.82%3.21%4.65%3.13%32.13%
20186.47%-2.20%-2.24%-0.75%3.99%-0.02%2.74%3.85%-0.28%-8.24%1.75%-7.71%-3.69%
20173.02%4.01%1.12%1.20%1.78%0.58%2.33%1.46%2.13%2.52%2.25%0.54%25.44%
2016-7.93%-0.27%6.32%-0.13%3.07%-1.69%6.19%0.71%1.70%-2.89%4.46%0.90%10.00%
2015-1.23%5.96%-0.37%-0.66%3.49%-2.09%1.30%-6.13%-3.29%6.86%1.43%-1.50%3.04%
2014-0.44%5.43%-1.05%-0.50%2.49%3.42%-1.24%5.34%-0.98%2.15%3.03%-0.08%18.67%

Комиссия

Комиссия Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FASHX
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A
График комиссии FASHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
График комиссии FBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
График комиссии FPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
График комиссии RDVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA, с текущим значением в 2828
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA
Ранг коэф-та Шарпа Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.281.911.221.214.44
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.301.901.231.253.97
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.981.451.181.643.98
FASHX
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A		1.933.101.470.565.62
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		1.582.191.291.128.58
QQQ
Invesco QQQ		1.261.751.221.476.40
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.340.601.070.210.90
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.120.321.040.060.36

Коэффициент Шарпа

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.14
1.58
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA0.94%1.01%1.21%0.88%0.99%1.20%1.27%1.01%1.22%1.30%1.30%0.93%
Активы портфеля:
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.84%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%1.91%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.89%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.65%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
FASHX
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A		1.60%1.43%1.09%1.00%1.41%1.59%1.30%1.23%1.16%1.43%1.59%1.58%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.80%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%1.22%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.05%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%0.51%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.72%
-4.73%
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA показал максимальную просадку в 29.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA составляет 4.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-26.53%28 дек. 2021 г.20414 окт. 2022 г.29919 дек. 2023 г.503
-19.31%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.672 апр. 2019 г.147
-17.88%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1181 авг. 2016 г.279
-9.03%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8814 июн. 2018 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.03%
3.80%
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FASHXFBTSOXXIUSVRDVYFPXQQQIUSG
FASHX1.000.03-0.02-0.04-0.05-0.010.00-0.00
FBT0.031.000.530.550.530.670.630.64
SOXX-0.020.531.000.640.690.730.820.79
IUSV-0.040.550.641.000.900.710.690.77
RDVY-0.050.530.690.901.000.710.690.75
FPX-0.010.670.730.710.711.000.840.86
QQQ0.000.630.820.690.690.841.000.96
IUSG-0.000.640.790.770.750.860.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 янв. 2014 г.