PortfoliosLab logo

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.38%

Дивидендный доход

1.22%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $26,731 при доходности около 167.31%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
10.17%
7.42%
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 5.51% с начала года и доходность в 11.28% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%7.77%8.68%
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA-2.79%5.51%5.31%-8.90%8.80%11.28%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
-8.67%-0.98%4.23%-10.79%9.05%10.68%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
-5.77%0.96%6.11%-3.35%8.14%8.61%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
3.37%23.55%22.39%-8.28%18.98%22.96%
FASHX
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A
0.69%1.00%1.40%-0.89%0.84%0.83%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-1.13%5.02%-0.83%-16.69%9.81%11.56%
QQQ
Invesco QQQ
1.75%15.08%6.36%-12.18%13.58%15.67%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
-6.67%-2.11%8.48%1.13%1.98%8.87%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-5.76%2.45%-6.86%-23.67%3.02%7.22%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.41
-0.53
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.22%1.21%0.90%1.02%1.26%1.35%1.09%1.34%1.45%1.46%1.06%1.29%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-16.78%
-17.62%
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA с января 2010 показал максимальную просадку в 29.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 76 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.99
-26.69%28 дек. 2021 г.20414 окт. 2022 г.
-19.43%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-18.09%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.283
-9.03%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8714 июн. 2018 г.96
-8.14%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.223 июл. 2019 г.42
-7.86%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-7.59%19 сент. 2014 г.1915 окт. 2014 г.1231 окт. 2014 г.31
-7.03%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.248 апр. 2021 г.37
-6.53%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

График волатильности

На текущий момент Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA показывает волатильность на уровне 1.45%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
20.79%
20.82%
Mom's Merrill Managed ETF's in the IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля