Golden Butterfly Portfolio +
The Golden Butterfly Portfolio is a variation of the Permanent Portfolio designed to provide a steady stream of returns in any market environment. Its assets are similar to the ones of the permanent portfolio but with the inclusion of small-cap value stocks.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Blend Equities | 20% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 20% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly Portfolio + и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Golden Butterfly Portfolio + на 28 апр. 2025 г. показал доходность в 1.30% с начала года и доходность в 82.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -1.00% | -4.87% | 8.34% | 14.11% | 10.27% |
| Golden Butterfly Portfolio + | 1.30% | 12.20% | 39.33% | 49.24% | 64.75% | 82.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 1.30% | 12.20% | 39.33% | 49.24% | 64.76% | 82.12% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.85% | 7.28% | 20.29% | 40.67% | 13.64% | 10.39% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.00% | -0.97% | -0.67% | 5.98% | -8.82% | -0.48% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -9.07% | -3.52% | -8.86% | 0.31% | 14.91% | 7.41% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.08% | 0.52% | 2.58% | 6.25% | 1.18% | 1.49% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -5.79% | -0.96% | -4.32% | 9.73% | 15.78% | 12.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly Portfolio +, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.61% | -17.61% | -2.16% | 14.65% | 1.30% | ||||||||
| 2024 | 0.75% | 43.71% | 16.56% | -14.99% | 11.30% | -7.13% | 3.10% | -8.74% | 7.39% | 10.87% | 37.36% | -3.13% | 121.05% |
| 2023 | 39.83% | 0.03% | 23.03% | 2.77% | -7.00% | 11.97% | -4.09% | -11.28% | 4.00% | 28.55% | 8.78% | 12.07% | 155.40% |
| 2022 | -16.89% | 12.24% | 5.43% | -17.18% | -15.70% | -37.77% | 17.95% | -14.08% | -3.08% | 5.48% | -16.23% | -3.62% | -64.26% |
| 2021 | 14.18% | 36.31% | 30.53% | -1.98% | -35.35% | -6.14% | 18.79% | 13.31% | -7.16% | 40.02% | -7.03% | -18.77% | 59.66% |
| 2020 | 29.98% | -8.03% | -25.12% | 34.47% | 9.27% | -3.41% | 23.91% | 3.16% | -7.67% | 27.78% | 42.41% | 47.77% | 303.08% |
| 2019 | -7.61% | 11.48% | 6.50% | 30.32% | 60.23% | 26.15% | -6.76% | -4.51% | -13.88% | 10.92% | -17.71% | -4.97% | 92.17% |
| 2018 | -27.79% | 1.73% | -32.93% | 32.50% | -18.89% | -14.54% | 21.49% | -9.55% | -5.85% | -4.65% | -36.40% | -6.83% | -73.55% |
| 2017 | 0.69% | 21.56% | -9.16% | 25.72% | 69.54% | 8.50% | 15.89% | 63.54% | -7.75% | 49.07% | 58.19% | 38.33% | 1,366.64% |
| 2016 | -14.31% | 18.63% | -4.76% | 7.56% | 18.47% | 26.64% | -7.20% | -7.86% | 5.94% | 14.92% | 6.37% | 29.18% | 123.46% |
| 2015 | -31.93% | 16.82% | -3.92% | -3.29% | -2.50% | 14.18% | 8.16% | -19.10% | 2.58% | 32.92% | 20.01% | 14.05% | 34.30% |
| 2014 | 10.05% | -33.76% | -16.75% | -2.04% | 39.21% | 2.58% | -8.36% | -18.45% | -18.96% | -12.51% | 11.70% | -15.24% | -57.41% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly Portfolio + составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Golden Butterfly Portfolio + составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.89 | 2.51 | 1.26 | 1.66 | 8.43 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.90 | 3.86 | 1.51 | 2.30 | 15.68 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.55 | -0.68 | 0.92 | 0.12 | -0.86 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.33 | -0.33 | 0.96 | 0.00 | -0.87 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.95 | 4.73 | 1.61 | 0.69 | 11.78 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.02 | 0.18 | 1.03 | 0.00 | 0.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly Portfolio + за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.44% | 2.35% | 2.04% | 1.54% | 1.10% | 1.42% | 1.72% | 1.82% | 1.44% | 1.45% | 1.58% | 1.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.32% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.36% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.16% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.38% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Butterfly Portfolio + показал максимальную просадку в 89.67%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Golden Butterfly Portfolio + составляет 10.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.67% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 460 | 21 февр. 2013 г. | 623 |
| -84.42% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 721 | 4 янв. 2017 г. | 1127 |
| -83.39% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 716 | 30 нояб. 2020 г. | 1080 |
| -76.63% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 469 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -69.91% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 202 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golden Butterfly Portfolio + составляет 16.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | VGSH | BTC-USD | VGLT | VBR | SPLG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.04 | -0.15 | 0.13 | -0.26 | 0.85 | 0.90 | 0.14 |
| GLD | 0.04 | 1.00 | 0.28 | 0.05 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| VGSH | -0.15 | 0.28 | 1.00 | -0.03 | 0.52 | -0.15 | -0.13 | -0.02 |
| BTC-USD | 0.13 | 0.05 | -0.03 | 1.00 | -0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.99 |
| VGLT | -0.26 | 0.23 | 0.52 | -0.01 | 1.00 | -0.24 | -0.21 | -0.01 |
| VBR | 0.85 | 0.04 | -0.15 | 0.09 | -0.24 | 1.00 | 0.72 | 0.10 |
| SPLG | 0.90 | 0.03 | -0.13 | 0.10 | -0.21 | 0.72 | 1.00 | 0.12 |
| Portfolio | 0.14 | 0.06 | -0.02 | 0.99 | -0.01 | 0.10 | 0.12 | 1.00 |