Top 10 Retirement ETFs

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	Large Cap Growth Equities	10%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	10%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	S&P 500	10%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	10%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	10%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	10%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	10%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	REIT	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Retirement ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE

Доходность по периодам

Top 10 Retirement ETFs на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 3.55% с начала года и доходность в 11.62% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Top 10 Retirement ETFs	0.47%	-2.47%	3.55%	4.36%	22.63%	14.78%	10.25%	11.62%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-4.01%	-3.55%	-1.41%	23.49%	18.47%	11.96%	14.19%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.29%	-4.42%	1.23%	1.80%	17.90%	11.92%	7.94%	11.31%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.97%	-3.13%	-1.30%	24.10%	18.10%	10.66%	13.75%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.16%	-3.84%	-1.33%	-0.02%	16.93%	13.72%	9.86%	12.36%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.55%	3.06%	0.66%	6.59%	7.33%	3.14%	4.85%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.14%	-4.01%	-3.54%	-1.39%	23.53%	18.49%	11.96%	14.16%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.58%	-2.80%	3.79%	5.07%	34.68%	13.69%	4.61%	10.10%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	1.61%	-4.27%	3.82%	0.64%	5.48%	7.60%	4.11%	6.16%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.47%	6.14%	33.39%	35.30%	41.00%	14.70%	23.16%	11.36%
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	-0.16%	-3.83%	-1.45%	0.84%	25.54%	17.05%	9.57%	11.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Top 10 Retirement ETFs закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.76%	2.75%	-3.51%	0.65%									3.55%
2025	2.73%	0.15%	-3.62%	-2.59%	4.19%	3.85%	1.43%	2.96%	2.04%	0.28%	1.41%	-0.41%	12.80%
2024	-0.91%	4.06%	3.84%	-4.87%	3.92%	1.47%	4.01%	2.37%	1.73%	-1.51%	6.14%	-5.49%	14.94%
2023	7.08%	-3.74%	0.65%	1.08%	-2.66%	6.64%	3.60%	-2.19%	-4.49%	-3.38%	8.71%	6.14%	17.45%
2022	-3.79%	-1.32%	4.42%	-6.48%	0.84%	-9.07%	8.75%	-3.45%	-9.96%	9.12%	5.50%	-4.92%	-12.02%
2021	0.18%	5.30%	4.39%	4.82%	1.47%	1.98%	0.99%	2.06%	-3.47%	6.78%	-2.16%	5.55%	31.05%

Метрики бенчмарка

Top 10 Retirement ETFs: годовая альфа составляет 0.06%, бета — 0.94, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 09.10.2015.

При бете 0.94 и R² 0.92 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 0.06%

Бета: 0.94

R²: 0.92

Участие в росте: 95.65%

Участие в снижении: 98.25%

Комиссия

Комиссия Top 10 Retirement ETFs составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

XLRE

Real Estate Select Sector SPDR Fund

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

SCHA

Schwab U.S. Small-Cap ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Top 10 Retirement ETFs имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.02	0.88	+0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.50	1.37	+0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.21	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.36	1.39	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.01	6.43	+0.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	35	0.72	1.13	1.16	1.05	4.68
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	52	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	42	0.84	1.28	1.19	1.24	5.41
VNQ Vanguard Real Estate ETF	15	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11
IVV iShares Core S&P 500 ETF	53	0.97	1.48	1.23	1.52	7.13
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	60	1.11	1.67	1.22	1.90	7.87
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	14	0.14	0.31	1.04	0.24	0.82
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	53	1.19	1.58	1.23	1.60	4.21
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	64	1.19	1.76	1.26	1.82	8.22

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Top 10 Retirement ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.02
За 5 лет: 0.65
За 10 лет: 0.66
За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 10 Retirement ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.93%	2.01%	2.09%	2.20%	2.32%	1.88%	2.30%	2.58%	2.62%	2.23%	2.43%	2.28%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	1.61%	1.64%	1.52%	1.64%	1.82%	1.28%	1.64%	1.69%	2.02%	1.52%	1.20%	1.70%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.60%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.22%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	1.15%	1.26%	1.51%	1.42%	1.37%	1.19%	1.05%	1.39%	1.58%	1.24%	1.50%	1.48%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	3.36%	3.45%	3.43%	3.31%	3.70%	2.61%	3.15%	3.06%	3.78%	3.25%	4.22%	1.09%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.52%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	1.58%	1.55%	1.70%	1.88%	1.79%	1.71%	1.43%	2.33%	2.18%	1.94%	2.19%	2.56%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Top 10 Retirement ETFs показал максимальную просадку в 38.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Top 10 Retirement ETFs составляет 3.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.32%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	166	16 нояб. 2020 г.	191
-20.44%	30 мар. 2022 г.	128	30 сент. 2022 г.	302	13 дек. 2023 г.	430
-18.56%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	69	4 апр. 2019 г.	133
-17.63%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	59	3 июл. 2025 г.	146
-14.18%	4 нояб. 2015 г.	68	11 февр. 2016 г.	45	18 апр. 2016 г.	113

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	XLE	XLRE	VNQ	SCHA	VIG	ACWI	IVV	VOO	RSP	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.48	0.55	0.59	0.83	0.91	0.96	1.00	1.00	0.90	0.99	0.92
XLE	0.48	1.00	0.26	0.31	0.55	0.46	0.50	0.48	0.48	0.60	0.49	0.63
XLRE	0.55	0.26	1.00	0.97	0.54	0.62	0.55	0.55	0.55	0.63	0.56	0.70
VNQ	0.59	0.31	0.97	1.00	0.61	0.65	0.58	0.59	0.59	0.68	0.60	0.75
SCHA	0.83	0.55	0.54	0.61	1.00	0.80	0.84	0.83	0.83	0.91	0.88	0.91
VIG	0.91	0.46	0.62	0.65	0.80	1.00	0.88	0.91	0.91	0.92	0.91	0.91
ACWI	0.96	0.50	0.55	0.58	0.84	0.88	1.00	0.96	0.96	0.89	0.96	0.92
IVV	1.00	0.48	0.55	0.59	0.83	0.91	0.96	1.00	1.00	0.90	0.99	0.92
VOO	1.00	0.48	0.55	0.59	0.83	0.91	0.96	1.00	1.00	0.90	0.99	0.92
RSP	0.90	0.60	0.63	0.68	0.91	0.92	0.89	0.90	0.90	1.00	0.92	0.97
VTI	0.99	0.49	0.56	0.60	0.88	0.91	0.96	0.99	0.99	0.92	1.00	0.94
Portfolio	0.92	0.63	0.70	0.75	0.91	0.91	0.92	0.92	0.92	0.97	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 окт. 2015 г.

Top 10 Retirement ETFs

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов