Ed conservative allocation
Retirement portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ed conservative allocation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Ed conservative allocation на 5 апр. 2025 г. показал доходность в -2.94% с начала года и доходность в 4.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.73% | -13.15% | -11.77% | -1.42% | 15.35% | 9.37% |
| Ed conservative allocation | -7.70% | -6.98% | -6.93% | 1.05% | 7.61% | 5.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.64% | 1.34% | 1.46% | 6.88% | -0.36% | 1.47% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -13.96% | -11.58% | -11.53% | -2.09% | 15.24% | 10.57% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.69% | 1.44% | 1.13% | 4.65% | 0.25% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -2.22% | -9.03% | -9.29% | -1.13% | 9.54% | 4.04% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.08% | 0.36% | 2.19% | 4.86% | 2.49% | 1.73% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -4.54% | -5.69% | -6.58% | 0.94% | 5.90% | 4.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ed conservative allocation , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.20% | -0.48% | -3.64% | -5.82% | -7.70% | ||||||||
| 2024 | 0.53% | 2.76% | 2.37% | -3.47% | 3.54% | 2.13% | 2.02% | 1.86% | 1.78% | -1.37% | 4.49% | -2.54% | 14.67% |
| 2023 | 5.35% | -2.46% | 2.62% | 0.89% | -0.29% | 3.84% | 2.20% | -1.48% | -3.74% | -2.14% | 7.28% | 4.52% | 17.13% |
| 2022 | -4.27% | -1.92% | 0.73% | -6.83% | 0.19% | -5.45% | 6.07% | -3.30% | -6.97% | 4.02% | 4.69% | -3.69% | -16.45% |
| 2021 | -0.52% | 1.02% | 1.46% | 3.09% | 0.43% | 1.65% | 1.35% | 1.53% | -2.98% | 3.74% | -0.88% | 1.35% | 11.65% |
| 2020 | 0.72% | -3.32% | -7.60% | 7.16% | 2.88% | 1.52% | 3.45% | 3.05% | -1.80% | -1.24% | 6.59% | 2.50% | 13.76% |
| 2019 | 4.56% | 1.64% | 1.58% | 1.91% | -2.41% | 4.01% | 0.68% | 0.21% | 0.66% | 1.23% | 1.76% | 1.46% | 18.53% |
| 2018 | 2.03% | -2.40% | -0.58% | -0.15% | 1.44% | 0.23% | 1.62% | 1.78% | -0.13% | -4.21% | 1.28% | -3.59% | -2.88% |
| 2017 | 0.99% | 1.91% | 0.13% | 0.92% | 0.91% | 0.44% | 1.14% | 0.52% | 0.90% | 1.04% | 1.32% | 0.85% | 11.62% |
| 2016 | -1.82% | 0.37% | 3.45% | 0.54% | 0.65% | 1.13% | 2.05% | -0.04% | 0.20% | -1.44% | 0.37% | 1.04% | 6.57% |
| 2015 | 0.16% | 1.77% | -0.24% | 0.25% | 0.22% | -1.37% | 1.11% | -2.88% | -0.86% | 3.27% | -0.01% | -1.10% | 0.18% |
| 2014 | -0.61% | 2.28% | 0.14% | 0.50% | 1.43% | 1.14% | -0.97% | 2.25% | -1.32% | 1.44% | 1.39% | -0.12% | 7.72% |
Комиссия
Комиссия Ed conservative allocation составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ed conservative allocation составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.26 | 1.85 | 1.22 | 0.49 | 3.20 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.14 | -0.08 | 0.99 | -0.13 | -0.66 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.25 | 1.79 | 1.22 | 0.53 | 5.35 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.10 | -0.03 | 1.00 | -0.14 | -0.36 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.93 | 254.54 | 147.96 | 450.88 | 4,138.82 |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 0.08 | 0.16 | 1.02 | 0.04 | 0.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ed conservative allocation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.00% | 2.93% | 2.67% | 2.19% | 1.72% | 1.80% | 2.40% | 2.51% | 2.15% | 2.17% | 2.21% | 2.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.51% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.26% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.40% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.87% | 2.73% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ed conservative allocation показал максимальную просадку в 21.74%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка Ed conservative allocation составляет 5.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.74% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -19.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -10.73% | 20 февр. 2025 г. | 32 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.61% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
| -6.47% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 247 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ed conservative allocation составляет 5.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BNDX | BND | VXUS | VTI | VTHRX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| BNDX | 0.02 | 1.00 | 0.73 | 0.01 | -0.00 | 0.09 |
| BND | 0.03 | 0.73 | 1.00 | 0.01 | -0.03 | 0.10 |
| VXUS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.81 | 0.90 |
| VTI | 0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.81 | 1.00 | 0.95 |
| VTHRX | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |