Ed conservative allocation
Retirement portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ed conservative allocation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Ed conservative allocation на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 5.12% с начала года и доходность в 5.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Ed conservative allocation | 5.10% | 0.36% | 5.11% | 9.89% | 5.11% | 5.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.09% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.55% | 0.97% | 1.86% | 5.66% | -0.37% | 1.97% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.04% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 2.97% | 0.42% | 2.57% | 5.30% | 2.06% | 1.39% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 6.22% | 0.24% | 6.43% | 11.23% | 6.77% | 6.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ed conservative allocation , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.21% | 1.21% | 1.78% | -2.88% | 2.69% | 1.52% | 5.10% | ||||||
| 2023 | 4.58% | -2.45% | 2.57% | 0.78% | -0.60% | 2.40% | 1.37% | -1.18% | -3.15% | -1.83% | 6.08% | 4.07% | 12.85% |
| 2022 | -3.32% | -1.61% | -0.51% | -5.57% | 0.41% | -4.00% | 4.69% | -3.08% | -5.92% | 2.28% | 4.40% | -2.69% | -14.55% |
| 2021 | -0.58% | 0.29% | 0.68% | 2.29% | 0.37% | 1.34% | 1.21% | 0.92% | -2.26% | 2.40% | -0.56% | 1.21% | 7.47% |
| 2020 | 0.96% | -2.06% | -5.97% | 6.31% | 2.52% | 1.36% | 2.95% | 2.17% | -1.42% | -1.05% | 5.21% | 1.94% | 13.03% |
| 2019 | 3.89% | 1.31% | 1.59% | 1.47% | -1.49% | 3.34% | 0.53% | 0.73% | 0.40% | 1.02% | 1.32% | 1.13% | 16.23% |
| 2018 | 1.36% | -2.09% | -0.30% | -0.27% | 1.22% | 0.16% | 1.24% | 1.45% | -0.21% | -3.34% | 1.10% | -2.15% | -1.95% |
| 2017 | 0.88% | 1.69% | 0.13% | 0.90% | 0.88% | 0.36% | 1.01% | 0.57% | 0.66% | 0.84% | 1.03% | 0.80% | 10.20% |
| 2016 | -1.50% | 0.40% | 3.16% | 0.53% | 0.57% | 1.18% | 1.92% | -0.06% | 0.19% | -1.37% | 0.03% | 0.99% | 6.11% |
| 2015 | 0.40% | 1.44% | -0.16% | 0.20% | 0.13% | -1.33% | 1.06% | -2.58% | -0.63% | 3.05% | -0.04% | -0.94% | 0.49% |
| 2014 | -0.45% | 2.13% | 0.12% | 0.52% | 1.39% | 1.05% | -0.89% | 2.12% | -1.25% | 1.35% | 1.32% | -0.10% | 7.49% |
| 2013 | -1.50% | 2.38% | -1.61% | 2.29% | 2.11% | 0.81% | 0.68% | 5.19% |
Комиссия
Комиссия Ed conservative allocation составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Ed conservative allocation среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.15 | 1.78 | 1.19 | 0.39 | 4.13 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.95 | 338.77 | 240.55 | 488.80 | 5,520.12 |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 1.23 | 1.83 | 1.23 | 0.72 | 3.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ed conservative allocation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed conservative allocation | 2.83% | 2.67% | 2.22% | 2.50% | 1.85% | 2.40% | 2.52% | 2.15% | 2.19% | 2.29% | 2.26% | 2.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.70% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.22% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.44% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 2.05% | 2.38% | 3.72% | 2.02% | 1.91% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ed conservative allocation показал максимальную просадку в 18.98%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.
Текущая просадка Ed conservative allocation составляет 1.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.98% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 416 | 12 июн. 2024 г. | 652 |
| -14.94% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -6.95% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 116 |
| -5.57% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 58 | 13 апр. 2016 г. | 244 |
| -4.51% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 134 | 21 авг. 2018 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ed conservative allocation составляет 1.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BNDX | BND | VXUS | VTI | VTHRX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| BNDX | 0.01 | 1.00 | 0.72 | -0.00 | -0.01 | 0.08 |
| BND | 0.02 | 0.72 | 1.00 | 0.01 | -0.04 | 0.08 |
| VXUS | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.82 | 0.91 |
| VTI | 0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.82 | 1.00 | 0.95 |
| VTHRX | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.91 | 0.95 | 1.00 |