PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Ed conservative allocation

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Retirement portfolio

Распределение активов


BND 52%BIL 5%BNDX 3%VTI 32%VXUS 3%VTHRX 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

52%

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

5%

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

3%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

32%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

3%

VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
Target Retirement Date, Diversified Portfolio

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ed conservative allocation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
80.91%
214.89%
Ed conservative allocation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

Ed conservative allocation на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 1.99% с начала года и доходность в 5.38% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Ed conservative allocation 1.99%1.17%7.19%11.95%5.76%5.41%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.65%3.31%3.94%0.59%1.48%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.25%11.99%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.96%-0.11%3.96%6.91%0.39%2.13%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.31%3.85%8.19%11.16%5.97%4.31%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.51%0.01%2.24%4.76%1.75%1.15%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
2.73%2.24%8.73%14.52%7.40%6.72%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.21%1.33%
2023-1.18%-3.15%-1.83%6.08%4.07%

Коэффициент Шарпа

Ed conservative allocation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.98

Коэффициент Шарпа Ed conservative allocation находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.98
2.44
Ed conservative allocation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ed conservative allocation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Ed conservative allocation 2.73%2.67%2.22%2.50%1.85%2.40%2.52%2.15%2.19%2.29%2.26%2.21%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.58%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.17%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.11%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
2.52%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%2.05%2.38%3.72%2.02%1.91%

Комиссия

Комиссия Ed conservative allocation составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Ed conservative allocation
1.98
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.64
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.33
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.99
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
9.79
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
1.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILBNDXBNDVXUSVTIVTHRX
BIL1.000.010.020.020.010.02
BNDX0.011.000.72-0.02-0.030.06
BND0.020.721.00-0.01-0.060.06
VXUS0.02-0.02-0.011.000.820.91
VTI0.01-0.03-0.060.821.000.95
VTHRX0.020.060.060.910.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.24%
0
Ed conservative allocation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ed conservative allocation показал максимальную просадку в 18.98%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ed conservative allocation составляет 2.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.98%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.
-14.94%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-6.95%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.116
-5.57%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.5813 апр. 2016 г.244
-4.51%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13421 авг. 2018 г.143

График волатильности

Текущая волатильность Ed conservative allocation составляет 2.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.08%
3.47%
Ed conservative allocation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев