Ed conservative allocation

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	52%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	32%
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	5%
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	5%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	3%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ed conservative allocation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Ed conservative allocation на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 3.78% с начала года и доходность в 6.58% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Ed conservative allocation	-1.29%	-0.28%	3.78%	3.83%	12.42%	10.33%	4.78%	6.58%
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	0.04%	0.28%	1.53%	1.78%	3.87%	4.64%	3.42%	2.18%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.45%	-0.64%	-0.05%	0.11%	4.90%	3.80%	0.02%	1.56%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.15%	-0.03%	0.50%	0.43%	1.98%	4.03%	0.32%	1.69%
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund	0.24%	1.31%	7.73%	8.18%	18.86%	14.46%	6.89%	8.84%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-2.68%	0.14%	8.72%	8.29%	24.59%	21.08%	12.19%	14.71%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-3.73%	-2.81%	10.17%	12.29%	25.97%	17.71%	7.67%	9.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Ed conservative allocation закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.92%	0.97%	-2.99%	4.00%	2.23%	-1.25%							3.78%
2025	1.51%	0.62%	-1.96%	0.17%	1.97%	2.80%	0.61%	1.62%	1.95%	1.19%	0.43%	-0.06%	11.30%
2024	0.21%	1.21%	1.78%	-2.88%	2.69%	1.52%	2.10%	1.64%	1.57%	-1.76%	2.93%	-2.07%	9.11%
2023	4.58%	-2.45%	2.57%	0.78%	-0.60%	2.40%	1.37%	-1.18%	-3.15%	-1.83%	6.08%	4.07%	12.85%
2022	-3.32%	-1.61%	-0.51%	-5.57%	0.41%	-4.00%	4.69%	-3.08%	-5.92%	2.28%	4.40%	-2.69%	-14.55%
2021	-0.58%	0.29%	0.68%	2.29%	0.37%	1.34%	1.21%	0.92%	-2.26%	2.40%	-0.56%	1.29%	7.55%

Метрики бенчмарка

Ed conservative allocation has an annualized alpha of 1.42%, beta of 0.39, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2013.

This portfolio participated in 48.79% of S&P 500 Index downside but only 43.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.39 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.42%

Бета: 0.39

R²: 0.83

Участие в росте: 43.00%

Участие в снижении: 48.79%

Комиссия

Комиссия Ed conservative allocation составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIL

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

VTHRX

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Ed conservative allocation имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ed conservative allocation и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.16	2.01	+0.16
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.09	2.71	+0.38
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.41	1.36	+0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.84	2.69	+0.16
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.77	12.34	+0.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.68	175.67	88.66	358.48	2,842.59
BND Vanguard Total Bond Market ETF	35	1.16	1.71	1.20	1.62	4.86
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	19	0.59	0.86	1.11	0.69	1.97
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund	67	2.36	3.37	1.44	2.91	12.74
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	70	2.10	2.83	1.38	2.93	13.45
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	55	1.69	2.31	1.31	2.34	9.11

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ed conservative allocation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.16
За 5 лет: 0.61
За 10 лет: 0.85
За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ed conservative allocation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.00%	3.00%	2.97%	2.67%	2.22%	2.58%	1.93%	2.40%	2.52%	2.06%	2.19%	2.29%
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	3.86%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.98%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.49%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund	3.74%	4.03%	3.63%	2.59%	2.53%	17.56%	2.56%	2.38%	2.71%	0.06%	2.38%	3.72%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.04%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.75%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Ed conservative allocation показал максимальную просадку в 18.92%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.

Текущая просадка Ed conservative allocation составляет 1.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-18.92%окт. 2022 г.	11mo 10d	1y 8mo	2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г.
Обвал COVID2020	-14.94%март 2020 г.	27d	2mo 19d	3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-7.15%апр. 2025 г.	4mo	1mo 27d	5mo 27dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-6.95%дек. 2018 г.	3mo 26d	1mo 23d	5mo 19dавг. 2018 г. - февр. 2019 г.
Откат 2016 года2016	-5.57%янв. 2016 г.	8mo 28d	2mo 24d	11mo 22dапр. 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.20	1.25	1.25	1.26	1.27

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.27, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Ed conservative allocation с S&P 500 Index

Корреляция Ed conservative allocation с S&P 500 Index составляет 0.92 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.87
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.88
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.89
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.	0.90

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BND: -0.00.

-0.00

0.01

0.02

0.80

0.94

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Ed conservative allocation . Самая высокая корреляция с портфелем у VTHRX: 0.94, а самая низкая у BIL: 0.01.

0.01

0.29

0.35

0.79

0.90

0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	BNDX	BND	VXUS	VTI	VTHRX
BIL	1.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
BNDX	0.00	1.00	0.73	0.04	0.02	0.12
BND	0.01	0.73	1.00	0.05	-0.00	0.12
VXUS	0.01	0.04	0.05	1.00	0.80	0.90
VTI	0.00	0.02	-0.00	0.80	1.00	0.95
VTHRX	0.01	0.12	0.12	0.90	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Ed conservative allocation

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Ed conservative allocation есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации