Ed conservative allocation
Retirement portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ed conservative allocation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Ed conservative allocation на 5 мая 2025 г. показал доходность в 0.70% с начала года и доходность в 5.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 12.07% | -0.74% | 10.90% | 14.73% | 10.57% |
| Ed conservative allocation | 0.70% | 3.75% | 1.51% | 7.95% | 5.41% | 5.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.39% | -1.20% | 2.14% | 5.76% | -0.89% | 1.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.46% | 12.21% | -0.55% | 11.44% | 15.96% | 11.87% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.21% | 0.52% | 2.17% | 5.53% | 0.04% | 2.03% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.68% | 13.19% | 7.14% | 11.21% | 11.38% | 5.31% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.41% | 0.32% | 2.15% | 4.78% | 2.56% | 1.77% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.06% | 6.91% | 1.59% | 8.44% | 5.37% | 4.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ed conservative allocation , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.51% | 0.62% | -1.96% | 0.17% | 0.39% | 0.70% | |||||||
| 2024 | 0.22% | 1.21% | 1.78% | -2.88% | 2.69% | 1.52% | 2.10% | 1.64% | 1.57% | -1.76% | 2.93% | -2.11% | 9.07% |
| 2023 | 4.58% | -2.45% | 2.57% | 0.78% | -0.60% | 2.40% | 1.37% | -1.18% | -3.15% | -1.83% | 6.08% | 4.06% | 12.84% |
| 2022 | -3.32% | -1.61% | -0.51% | -5.57% | 0.41% | -4.00% | 4.69% | -3.08% | -5.92% | 2.28% | 4.40% | -2.71% | -14.58% |
| 2021 | -0.58% | 0.29% | 0.68% | 2.29% | 0.37% | 1.34% | 1.21% | 0.92% | -2.26% | 2.40% | -0.56% | 0.53% | 6.75% |
| 2020 | 0.96% | -2.06% | -5.97% | 6.31% | 2.52% | 1.36% | 2.95% | 2.17% | -1.42% | -1.05% | 5.21% | 1.89% | 12.97% |
| 2019 | 3.89% | 1.31% | 1.59% | 1.47% | -1.49% | 3.34% | 0.53% | 0.73% | 0.40% | 1.02% | 1.32% | 1.13% | 16.23% |
| 2018 | 1.36% | -2.09% | -0.30% | -0.27% | 1.22% | 0.16% | 1.24% | 1.45% | -0.21% | -3.34% | 1.10% | -2.16% | -1.96% |
| 2017 | 0.88% | 1.69% | 0.13% | 0.90% | 0.88% | 0.36% | 1.01% | 0.57% | 0.66% | 0.84% | 1.03% | 0.80% | 10.20% |
| 2016 | -1.50% | 0.40% | 3.16% | 0.53% | 0.57% | 1.18% | 1.92% | -0.06% | 0.19% | -1.37% | 0.03% | 0.97% | 6.09% |
| 2015 | 0.40% | 1.44% | -0.16% | 0.20% | 0.13% | -1.33% | 1.06% | -2.58% | -0.63% | 3.05% | -0.04% | -1.02% | 0.41% |
| 2014 | -0.45% | 2.13% | 0.12% | 0.52% | 1.39% | 1.05% | -0.89% | 2.12% | -1.25% | 1.35% | 1.32% | -0.10% | 7.49% |
Комиссия
Комиссия Ed conservative allocation составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ed conservative allocation составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.34 | 1.94 | 1.23 | 0.55 | 3.45 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.68 | 1.08 | 1.16 | 0.71 | 2.77 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.70 | 2.48 | 1.30 | 0.72 | 7.65 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.83 | 1.27 | 1.17 | 1.03 | 3.27 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.71 | 251.19 | 146.03 | 443.27 | 4,083.09 |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 0.98 | 1.43 | 1.20 | 0.66 | 4.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ed conservative allocation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.01% | 2.97% | 2.67% | 2.22% | 2.50% | 1.85% | 2.40% | 2.52% | 2.15% | 2.19% | 2.29% | 2.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.34% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.28% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.00% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 3.56% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 2.05% | 2.38% | 3.72% | 2.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ed conservative allocation показал максимальную просадку в 19.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Ed conservative allocation составляет 2.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.52% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 420 | 18 июн. 2024 г. | 656 |
| -14.94% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -7.19% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.95% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 116 |
| -5.64% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 58 | 13 апр. 2016 г. | 244 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ed conservative allocation составляет 5.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | BNDX | BND | VXUS | VTI | VTHRX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.80 | 0.99 | 0.94 | 0.89 |
| BIL | 0.01 | 1.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| BNDX | -0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.72 | 0.01 | -0.01 | 0.09 | 0.27 |
| BND | -0.03 | 0.03 | 0.72 | 1.00 | 0.02 | -0.03 | 0.10 | 0.33 |
| VXUS | 0.80 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.81 | 0.90 | 0.79 |
| VTI | 0.99 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.81 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
| VTHRX | 0.94 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.89 | 0.02 | 0.27 | 0.33 | 0.79 | 0.90 | 0.94 | 1.00 |