Porfolio Core
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Porfolio Core и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 янв. 2012 г., начальной даты URTH
Доходность по периодам
Porfolio Core на 17 апр. 2025 г. показал доходность в 1.77% с начала года и доходность в 6.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Porfolio Core | -2.19% | -2.77% | -3.79% | 8.81% | 8.07% | 6.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
URTH iShares MSCI World ETF | -5.68% | -5.09% | -6.36% | 7.48% | 13.43% | 9.01% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -15.42% | -8.23% | -17.10% | -2.27% | 10.25% | 5.42% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.27% | -3.16% | -4.70% | 2.13% | -9.85% | -1.41% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.37% | 0.33% | 0.67% | 6.82% | -2.84% | 0.66% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.43% | 9.34% | 23.12% | 39.41% | 14.10% | 10.33% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.05% | -3.17% | 0.27% | -3.55% | 15.78% | 3.20% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.25% | 0.38% | 2.21% | 4.90% | 2.52% | 1.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Porfolio Core, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.10% | -0.59% | -2.05% | -2.57% | -2.19% | ||||||||
| 2024 | -0.84% | 2.97% | 3.49% | -3.57% | 3.73% | 0.84% | 4.13% | 1.30% | 1.86% | -1.18% | 4.35% | -3.96% | 13.42% |
| 2023 | 6.80% | -2.86% | 1.77% | 0.52% | -1.27% | 4.00% | 2.98% | -2.58% | -4.58% | -2.36% | 7.20% | 5.85% | 15.58% |
| 2022 | -5.02% | -0.34% | 0.87% | -7.07% | -0.24% | -5.92% | 5.59% | -3.37% | -7.63% | 4.68% | 5.39% | -3.48% | -16.44% |
| 2021 | -0.06% | 0.95% | 0.79% | 2.96% | 1.60% | 0.89% | 0.60% | 1.41% | -3.07% | 3.86% | -1.76% | 2.33% | 10.82% |
| 2020 | 0.53% | -3.93% | -7.98% | 7.13% | 3.11% | 2.05% | 4.54% | 2.46% | -2.33% | -1.38% | 7.97% | 4.10% | 16.18% |
| 2019 | 5.74% | 2.02% | 0.78% | 1.77% | -2.75% | 4.98% | 0.51% | 0.71% | 0.32% | 1.69% | 1.42% | 1.73% | 20.34% |
| 2018 | 2.25% | -3.22% | 0.25% | 0.10% | 1.95% | -0.12% | 0.96% | 1.53% | -0.75% | -5.63% | 0.96% | -4.18% | -6.08% |
| 2017 | 1.70% | 1.95% | 0.14% | 1.28% | 0.54% | 0.69% | 1.31% | 0.82% | 1.33% | 0.89% | 1.50% | 1.00% | 13.96% |
| 2016 | -2.13% | 1.72% | 3.57% | 1.38% | 0.04% | 2.31% | 2.91% | -0.19% | 0.27% | -2.82% | 0.13% | 1.13% | 8.42% |
| 2015 | 1.22% | 1.41% | -0.29% | -0.37% | 0.20% | -1.58% | 0.24% | -3.23% | -2.03% | 3.49% | -0.35% | -1.92% | -3.35% |
| 2014 | -0.57% | 3.77% | -0.43% | -0.52% | 1.24% | 2.31% | -2.38% | 2.64% | -3.68% | 1.56% | 0.78% | 0.50% | 5.08% |
Комиссия
Комиссия Porfolio Core составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Porfolio Core составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 0.40 | 0.68 | 1.10 | 0.42 | 1.99 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -0.14 | -0.03 | 1.00 | -0.12 | -0.41 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.23 | 0.41 | 1.05 | 0.07 | 0.44 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.14 | 1.71 | 1.20 | 0.36 | 2.42 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.34 | 3.10 | 1.41 | 4.73 | 12.68 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.32 | -0.34 | 0.96 | -0.19 | -0.90 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.63 | 253.38 | 147.29 | 448.78 | 4,119.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Porfolio Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.34% | 2.31% | 2.16% | 1.40% | 0.82% | 0.90% | 1.56% | 1.64% | 1.28% | 1.32% | 1.40% | 1.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
URTH iShares MSCI World ETF | 1.56% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.32% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.30% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.66% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.22% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Porfolio Core показал максимальную просадку в 23.37%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 409 торговых сессий.
Текущая просадка Porfolio Core составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.37% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 27 сент. 2022 г. | 409 | 14 мая 2024 г. | 631 |
| -21.73% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 86 | 21 июл. 2020 г. | 105 |
| -12.58% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 169 |
| -12.48% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.15% | 16 апр. 2015 г. | 194 | 21 янв. 2016 г. | 113 | 1 июл. 2016 г. | 307 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Porfolio Core составляет 8.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | GLD | DBC | URTH | IWM | TLT | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.03 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
| GLD | 0.03 | 1.00 | 0.27 | 0.06 | 0.03 | 0.27 | 0.34 |
| DBC | -0.00 | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.32 | -0.17 | -0.14 |
| URTH | 0.01 | 0.06 | 0.32 | 1.00 | 0.73 | -0.16 | -0.14 |
| IWM | -0.02 | 0.03 | 0.32 | 0.73 | 1.00 | -0.20 | -0.19 |
| TLT | 0.01 | 0.27 | -0.17 | -0.16 | -0.20 | 1.00 | 0.92 |
| IEF | 0.02 | 0.34 | -0.14 | -0.14 | -0.19 | 0.92 | 1.00 |