FANG + INDEX ( 10 STOCKS )

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

FANG + INDEX ( 10 STOCKS )

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
NOW ServiceNow, Inc.	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

FANG + INDEX ( 10 STOCKS )

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2019 г., начальной даты CRWD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.79%	-9.92%	6.35%	14.12%	9.63%
FANG + INDEX ( 10 STOCKS )	-19.56%	-10.08%	-15.30%	25.83%	38.46%	N/A
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	-24.42%	-13.77%	-26.44%	33.23%	72.52%	69.24%
AVGO Broadcom Inc.	-26.02%	-10.78%	-4.40%	43.67%	51.22%	33.51%
MSFT Microsoft Corporation	-12.57%	-6.00%	-11.70%	-7.15%	18.10%	25.77%
AMZN Amazon.com, Inc.	-21.32%	-12.03%	-8.67%	-1.16%	8.23%	24.45%
AAPL Apple Inc	-21.25%	-9.75%	-15.99%	19.95%	24.89%	21.21%
GOOGL Alphabet Inc.	-20.06%	-7.82%	-7.29%	-1.43%	20.26%	18.54%
META Meta Platforms, Inc.	-14.28%	-15.89%	-12.86%	4.62%	24.26%	19.92%
NFLX Netflix, Inc.	9.17%	1.33%	27.38%	75.31%	17.61%	28.51%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	9.78%	3.69%	21.11%	32.90%	41.76%	N/A
NOW ServiceNow, Inc.	-27.16%	-6.72%	-16.23%	8.16%	21.83%	26.04%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANG + INDEX ( 10 STOCKS ), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-3.37%	-1.45%	-11.98%	-4.03%									-19.56%
2024	12.23%	15.25%	6.26%	-4.59%	15.40%	13.22%	-7.05%	3.22%	2.81%	4.86%	4.88%	3.64%	92.62%
2023	15.44%	5.23%	14.32%	0.28%	22.17%	6.70%	6.47%	1.69%	-7.82%	-0.74%	14.57%	6.33%	119.11%
2022	-11.48%	-2.61%	7.08%	-19.53%	-3.71%	-9.02%	12.26%	-6.70%	-12.55%	3.64%	4.27%	-8.93%	-41.34%
2021	0.29%	0.73%	-2.55%	8.52%	0.95%	11.19%	2.15%	8.66%	-6.72%	12.59%	2.89%	-1.36%	41.87%
2020	6.50%	-2.72%	-6.27%	17.02%	9.96%	8.33%	9.54%	14.44%	-3.21%	-3.65%	9.21%	8.10%	86.80%
2019						5.92%	4.65%	-3.94%	-3.95%	4.20%	7.72%	2.48%	17.65%

Комиссия

Комиссия FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.35

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.77

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.10

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.49

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.50

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	0.27	0.79	1.10	0.44	1.21
AVGO Broadcom Inc.	0.48	1.15	1.15	0.73	2.19
MSFT Microsoft Corporation	-0.43	-0.46	0.94	-0.45	-1.04
AMZN Amazon.com, Inc.	-0.18	-0.02	1.00	-0.20	-0.58
AAPL Apple Inc	0.52	0.95	1.14	0.50	2.03
GOOGL Alphabet Inc.	-0.05	0.15	1.02	-0.05	-0.13
META Meta Platforms, Inc.	0.02	0.29	1.04	0.02	0.07
NFLX Netflix, Inc.	1.71	2.34	1.32	2.82	9.42
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.49	1.01	1.13	0.58	1.31
NOW ServiceNow, Inc.	0.09	0.41	1.06	0.10	0.29

FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.78, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

FANG + INDEX ( 10 STOCKS )

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.36%	0.27%	0.30%	0.49%	0.35%	0.47%	0.60%	0.70%	0.55%	0.62%	0.66%	0.71%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.04%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
AVGO Broadcom Inc.	1.31%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.51%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
GOOGL Alphabet Inc.	0.53%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.40%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FANG + INDEX ( 10 STOCKS )

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) показал максимальную просадку в 46.57%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.

Текущая просадка FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) составляет 20.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.57%	22 нояб. 2021 г.	244	9 нояб. 2022 г.	148	14 июн. 2023 г.	392
-31.44%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	38	8 мая 2020 г.	56
-30.61%	24 янв. 2025 г.	50	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-22.37%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	47	14 окт. 2024 г.	67
-16.04%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	25	13 апр. 2021 г.	39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) составляет 21.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

FANG + INDEX ( 10 STOCKS )

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CRWD	NFLX	AVGO	AAPL	META	GOOGL	NOW	NVDA	AMZN	MSFT
CRWD	1.00	0.44	0.44	0.38	0.41	0.40	0.61	0.51	0.52	0.49
NFLX	0.44	1.00	0.45	0.49	0.55	0.49	0.56	0.53	0.58	0.54
AVGO	0.44	0.45	1.00	0.55	0.54	0.54	0.55	0.68	0.55	0.62
AAPL	0.38	0.49	0.55	1.00	0.54	0.62	0.53	0.56	0.60	0.68
META	0.41	0.55	0.54	0.54	1.00	0.66	0.56	0.57	0.64	0.64
GOOGL	0.40	0.49	0.54	0.62	0.66	1.00	0.55	0.57	0.67	0.73
NOW	0.61	0.56	0.55	0.53	0.56	0.55	1.00	0.60	0.63	0.67
NVDA	0.51	0.53	0.68	0.56	0.57	0.57	0.60	1.00	0.61	0.66
AMZN	0.52	0.58	0.55	0.60	0.64	0.67	0.63	0.61	1.00	0.70
MSFT	0.49	0.54	0.62	0.68	0.64	0.73	0.67	0.66	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

FANG + INDEX ( 10 STOCKS )

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество