FANG + INDEX ( 10 STOCKS )

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

FANG + INDEX ( 10 STOCKS )

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

FANG + INDEX ( 10 STOCKS )

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 41.43% с начала года и доходность в 36.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
FANG + INDEX ( 10 STOCKS )	41.43%	2.23%	19.17%	63.30%	43.11%	36.08%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	138.07%	-7.36%	28.93%	179.14%	94.24%	74.64%
AVGO Broadcom Inc.	51.60%	1.22%	25.00%	104.68%	47.01%	37.99%
MSFT Microsoft Corporation	17.30%	3.27%	2.54%	37.79%	27.00%	27.05%
AMZN Amazon.com, Inc.	24.96%	6.14%	6.58%	40.34%	16.22%	27.95%
AAPL Apple Inc	19.33%	1.04%	33.89%	31.09%	34.25%	26.20%
GOOGL Alphabet Inc.	16.36%	-2.89%	10.12%	21.54%	21.52%	18.50%
META Meta Platforms, Inc.	58.43%	6.25%	10.33%	87.13%	24.24%	22.04%
TSLA Tesla, Inc.	-1.84%	10.32%	41.14%	-7.11%	72.57%	30.85%
NFLX Netflix, Inc.	44.66%	0.83%	13.11%	82.32%	21.13%	27.31%
COST Costco Wholesale Corporation	37.07%	2.80%	21.67%	64.42%	28.00%	24.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANG + INDEX ( 10 STOCKS ), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.11%	10.74%	1.78%	-2.71%	8.83%	9.50%	-1.35%	1.70%					41.43%
2023	18.42%	3.50%	11.26%	0.11%	15.79%	8.97%	4.44%	-0.56%	-5.78%	-1.13%	11.48%	6.39%	97.62%
2022	-11.29%	-5.14%	7.47%	-19.09%	-3.44%	-9.97%	16.45%	-5.64%	-9.50%	0.15%	7.46%	-9.99%	-38.72%
2021	0.80%	-1.11%	1.65%	7.24%	-1.22%	8.03%	2.84%	6.84%	-3.56%	13.17%	4.98%	0.56%	46.79%
2020	9.07%	-2.54%	-7.18%	18.93%	6.31%	9.54%	10.93%	20.77%	-6.65%	-2.78%	11.24%	6.10%	96.09%
2019	9.58%	2.52%	5.64%	3.98%	-11.64%	10.30%	2.50%	-2.23%	0.54%	9.01%	5.55%	6.33%	48.27%
2018	13.51%	0.16%	-5.67%	3.05%	7.41%	3.59%	-1.46%	7.44%	-0.64%	-8.18%	-2.71%	-7.12%	7.32%
2017	8.47%	3.01%	3.96%	4.14%	9.06%	-3.00%	5.28%	2.62%	-0.04%	7.60%	1.44%	-0.65%	49.86%
2016	-8.20%	-1.61%	10.45%	-3.55%	7.44%	-2.58%	8.94%	1.79%	2.34%	2.49%	0.14%	5.85%	24.16%
2015	2.60%	8.87%	-3.26%	7.47%	5.24%	-1.12%	7.93%	-1.95%	-0.14%	9.00%	5.96%	0.77%	48.62%
2014	2.73%	10.49%	-6.37%	-0.93%	6.83%	3.65%	-0.84%	9.04%	-0.86%	-0.73%	3.93%	-2.85%	25.28%
2013	12.40%	0.63%	1.69%	7.83%	14.11%	0.87%	11.16%	6.69%	8.84%	4.22%	2.70%	4.82%	106.73%

Комиссия

Комиссия FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

FANG + INDEX ( 10 STOCKS )

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANG + INDEX ( 10 STOCKS )

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	3.30	3.52	1.45	6.32	19.96
AVGO Broadcom Inc.	2.22	2.82	1.36	4.01	12.44
MSFT Microsoft Corporation	1.73	2.27	1.29	2.23	6.82
AMZN Amazon.com, Inc.	1.33	1.88	1.24	1.06	6.55
AAPL Apple Inc	1.27	1.92	1.24	1.71	4.05
GOOGL Alphabet Inc.	0.63	0.98	1.14	0.80	2.31
META Meta Platforms, Inc.	2.28	3.17	1.42	3.41	13.81
TSLA Tesla, Inc.	-0.16	0.16	1.02	-0.13	-0.36
NFLX Netflix, Inc.	2.42	3.51	1.45	1.56	17.92
COST Costco Wholesale Corporation	3.28	3.87	1.58	6.26	16.44

Коэффициент Шарпа

FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

FANG + INDEX ( 10 STOCKS )

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
FANG + INDEX ( 10 STOCKS )	0.51%	0.58%	0.57%	0.40%	0.81%	0.69%	0.81%	1.03%	0.73%	1.06%	0.80%	0.93%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AVGO Broadcom Inc.	1.26%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
MSFT Microsoft Corporation	0.68%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
GOOGL Alphabet Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	2.15%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FANG + INDEX ( 10 STOCKS )

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) показал максимальную просадку в 42.26%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.

Текущая просадка FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.26%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	151	13 июн. 2023 г.	367
-32.03%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	46	20 мая 2020 г.	64
-25.44%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	79	18 апр. 2019 г.	137
-20.06%	7 дек. 2015 г.	43	8 февр. 2016 г.	78	31 мая 2016 г.	121
-16.6%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) составляет 8.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

FANG + INDEX ( 10 STOCKS )

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	COST	TSLA	NFLX	AVGO	META	AAPL	NVDA	AMZN	MSFT	GOOGL
COST	1.00	0.25	0.29	0.35	0.31	0.38	0.36	0.41	0.45	0.41
TSLA	0.25	1.00	0.37	0.38	0.33	0.37	0.39	0.39	0.36	0.36
NFLX	0.29	0.37	1.00	0.38	0.46	0.39	0.43	0.52	0.44	0.46
AVGO	0.35	0.38	0.38	1.00	0.43	0.52	0.59	0.46	0.52	0.46
META	0.31	0.33	0.46	0.43	1.00	0.45	0.47	0.56	0.50	0.60
AAPL	0.38	0.37	0.39	0.52	0.45	1.00	0.48	0.50	0.56	0.54
NVDA	0.36	0.39	0.43	0.59	0.47	0.48	1.00	0.51	0.56	0.51
AMZN	0.41	0.39	0.52	0.46	0.56	0.50	0.51	1.00	0.60	0.65
MSFT	0.45	0.36	0.44	0.52	0.50	0.56	0.56	0.60	1.00	0.65
GOOGL	0.41	0.36	0.46	0.46	0.60	0.54	0.51	0.65	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

FANG + INDEX ( 10 STOCKS )

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество