PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
FANG + INDEX ( 10 STOCKS )
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

FANG + INDEX ( 10 STOCKS )

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

NVDA 10%AVGO 10%MSFT 10%AMZN 10%AAPL 10%GOOGL 10%META 10%NFLX 10%CRWD 10%NOW 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
10%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
10%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		Technology
10%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
10%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
10%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
10%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
10%
NOW
ServiceNow, Inc.		Technology
10%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.72%
12.31%
FANG + INDEX ( 10 STOCKS )
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2019 г., начальной даты CRWD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
FANG + INDEX ( 10 STOCKS )55.47%7.02%21.72%67.53%39.11%N/A
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		196.42%11.52%55.56%200.29%96.27%77.78%
AVGO
Broadcom Inc.		54.28%-3.18%21.44%77.37%44.71%38.02%
MSFT
Microsoft Corporation		14.14%1.95%1.58%16.11%24.47%26.07%
AMZN
Amazon.com, Inc.		39.19%12.68%15.17%47.68%19.50%29.40%
AAPL
Apple Inc		19.12%-2.30%20.49%21.98%28.87%24.61%
GOOGL
Alphabet Inc.		26.00%6.12%1.05%30.75%21.48%20.52%
META
Meta Platforms, Inc.		63.55%-1.55%22.20%73.99%24.36%22.85%
NFLX
Netflix, Inc.		71.96%18.60%37.14%81.25%23.26%31.50%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		34.87%13.91%1.56%68.56%42.07%N/A
NOW
ServiceNow, Inc.		47.18%12.05%37.17%59.75%32.04%31.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANG + INDEX ( 10 STOCKS ), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.29%10.29%2.58%-4.79%8.24%11.93%-6.36%3.71%3.59%1.81%55.47%
202314.91%2.50%13.60%0.75%18.33%5.33%5.19%0.15%-5.93%2.06%14.23%5.78%105.35%
2022-11.21%-4.05%5.26%-19.09%-3.12%-8.50%12.18%-4.93%-10.49%1.85%5.04%-7.31%-39.11%
20210.24%0.95%-0.97%7.60%-0.07%9.63%2.64%7.56%-5.53%10.55%0.60%0.58%37.82%
20207.31%-2.89%-6.09%17.60%9.42%8.20%8.95%13.22%-3.61%-2.64%8.87%7.66%84.90%
20195.88%4.61%-3.90%-3.68%3.79%7.88%2.08%17.19%

Комиссия

Комиссия FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FANG + INDEX ( 10 STOCKS ), с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG + INDEX ( 10 STOCKS ), с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG + INDEX ( 10 STOCKS ), с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG + INDEX ( 10 STOCKS ), с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG + INDEX ( 10 STOCKS ), с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG + INDEX ( 10 STOCKS ), с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANG + INDEX ( 10 STOCKS )
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FANG + INDEX ( 10 STOCKS ), с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FANG + INDEX ( 10 STOCKS ), с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FANG + INDEX ( 10 STOCKS ), с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FANG + INDEX ( 10 STOCKS ), с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FANG + INDEX ( 10 STOCKS ), с текущим значением в 14.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		3.783.851.507.2322.81
AVGO
Broadcom Inc.		1.702.351.303.089.38
MSFT
Microsoft Corporation		0.831.171.151.042.54
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.672.331.301.927.67
AAPL
Apple Inc		1.001.561.191.353.16
GOOGL
Alphabet Inc.		1.201.721.231.433.60
META
Meta Platforms, Inc.		2.002.921.403.9112.15
NFLX
Netflix, Inc.		2.943.881.522.4520.59
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		1.421.941.281.483.72
NOW
ServiceNow, Inc.		1.782.321.342.829.53

Коэффициент Шарпа

FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90
2.66
FANG + INDEX ( 10 STOCKS )
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.27%0.30%0.49%0.35%0.47%0.60%0.70%0.55%0.62%0.66%0.71%0.83%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AVGO
Broadcom Inc.		1.24%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
MSFT
Microsoft Corporation		0.53%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
-0.87%
FANG + INDEX ( 10 STOCKS )
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) показал максимальную просадку в 44.82%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.82%22 нояб. 2021 г.2449 нояб. 2022 г.16713 июл. 2023 г.411
-31.56%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.377 мая 2020 г.55
-16.6%8 июл. 2024 г.215 авг. 2024 г.4914 окт. 2024 г.70
-13.81%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.2412 апр. 2021 г.38
-13.25%3 сент. 2020 г.1118 сент. 2020 г.557 дек. 2020 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FANG + INDEX ( 10 STOCKS ) составляет 6.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.12%
3.81%
FANG + INDEX ( 10 STOCKS )
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CRWDNFLXAVGOAAPLMETAGOOGLNOWNVDAAMZNMSFT
CRWD1.000.430.430.380.400.390.600.490.510.48
NFLX0.431.000.440.500.550.490.550.520.580.54
AVGO0.430.441.000.580.530.530.550.690.530.62
AAPL0.380.500.581.000.550.630.550.580.610.69
META0.400.550.530.551.000.660.560.570.630.64
GOOGL0.390.490.530.630.661.000.550.570.670.74
NOW0.600.550.550.550.560.551.000.590.620.67
NVDA0.490.520.690.580.570.570.591.000.600.66
AMZN0.510.580.530.610.630.670.620.601.000.70
MSFT0.480.540.620.690.640.740.670.660.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2019 г.