Small & Mid Cap

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Small & Mid Cap

Currency in USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	Small Cap Blend Equities	11.11%
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund	Mid Cap Growth Equities	11.11%
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund	Mid Cap Growth Equities	11.11%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	11.11%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Blend Equities	11.11%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	Mid Cap Blend Equities	11.11%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	11.11%
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF	Small Cap Growth Equities	11.11%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	Small Cap Growth Equities	11.11%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 апр. 2017 г., начальной даты XSHQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.12%	6.51%	-1.84%	10.98%	14.10%	10.82%
Small & Mid Cap	1.80%	5.91%	-8.03%	14.89%	16.04%	N/A
Активы портфеля:
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	-6.80%	5.14%	-13.56%	0.60%	13.74%	7.52%
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund	11.13%	-1.09%	-12.73%	67.09%	28.85%	18.68%
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund	9.78%	8.21%	3.88%	31.97%	14.26%	12.58%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	2.22%	5.58%	-4.51%	12.11%	12.54%	9.31%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	5.62%	8.34%	-0.61%	16.10%	11.42%	10.33%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	-1.04%	5.95%	-9.50%	-3.46%	15.77%	10.97%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.74%	8.14%	-7.54%	8.61%	16.66%	15.15%
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF	-5.59%	6.36%	-14.60%	0.58%	11.74%	N/A
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	-0.21%	6.53%	-9.37%	8.68%	14.53%	10.65%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Small & Mid Cap, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.35%	-3.87%	-4.66%	-0.22%	5.67%								1.80%
2024	-0.52%	7.93%	4.86%	-5.10%	4.54%	-0.74%	7.19%	-0.23%	2.29%	1.43%	13.38%	-9.71%	25.94%
2023	6.13%	-2.00%	-1.63%	-2.21%	-1.91%	8.79%	4.41%	-0.62%	-4.01%	-4.13%	8.16%	7.88%	18.98%
2022	-8.80%	0.86%	1.28%	-7.67%	-0.31%	-9.21%	11.78%	-3.88%	-8.34%	11.54%	5.33%	-6.69%	-15.96%
2021	2.31%	6.57%	4.05%	2.07%	-0.80%	2.56%	0.02%	1.66%	-3.41%	6.30%	-2.39%	2.20%	22.69%
2020	-0.40%	-8.08%	-16.94%	13.63%	7.34%	2.07%	5.66%	3.41%	-2.91%	1.04%	14.18%	7.10%	24.08%
2019	10.73%	5.05%	0.34%	3.63%	-5.60%	6.46%	1.47%	-3.39%	1.12%	1.02%	2.83%	2.26%	28.02%
2018	3.79%	-2.40%	-0.26%	1.05%	4.62%	0.77%	1.84%	5.42%	-1.00%	-9.13%	0.37%	-9.37%	-5.43%
2017				3.03%	1.07%	1.52%	1.52%	0.75%	2.91%	1.47%	4.00%	1.47%	19.16%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Small & Mid Cap составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KMKAX

Kinetics Market Opportunities Fund

MXXIX

Marsico Midcap Growth Focus Fund

XSMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

XSHQ

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

FNDA

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Small & Mid Cap составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	0.03	0.25	1.03	0.05	0.14
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund	2.00	2.68	1.37	2.80	5.95
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund	1.27	1.82	1.25	1.64	5.72
VO Vanguard Mid-Cap ETF	0.66	1.04	1.14	0.64	2.31
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.73	1.16	1.16	0.75	2.67
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	-0.15	-0.07	0.99	-0.15	-0.41
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35	0.66	1.09	0.35	1.02
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF	0.02	0.27	1.03	0.05	0.12
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.34	0.73	1.09	0.38	1.05

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Small & Mid Cap имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.67
За 5 лет: 0.79
За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Small & Mid Cap за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.83%	1.81%	1.02%	1.26%	2.34%	1.11%	1.18%	2.51%	0.69%	0.62%	0.66%	0.77%
Активы портфеля:
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	1.55%	1.53%	1.37%	1.38%	1.15%	1.31%	1.38%	1.67%	1.30%	1.18%	1.33%	1.06%
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund	0.59%	0.66%	0.69%	1.19%	1.29%	0.02%	0.07%	9.28%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund	4.18%	4.59%	1.24%	0.00%	14.22%	2.83%	3.26%	5.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.54%	1.49%	1.52%	1.60%	1.12%	1.45%	1.48%	1.82%	1.35%	1.45%	1.47%	1.29%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.65%	0.67%	0.71%	0.78%	0.34%	0.56%	0.78%	0.84%	0.72%	0.81%	0.81%	0.79%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	5.25%	5.20%	0.73%	1.72%	1.00%	1.12%	1.22%	1.59%	1.06%	1.64%	1.34%	1.25%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.49%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%	1.24%
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF	1.33%	1.18%	1.15%	2.02%	1.25%	1.24%	1.11%	1.16%	0.79%	0.00%	0.00%	0.00%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.84%	0.63%	0.96%	1.19%	0.30%	0.82%	0.69%	0.66%	0.27%	0.30%	0.35%	1.31%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Small & Mid Cap показал максимальную просадку в 36.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка Small & Mid Cap составляет 7.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.8%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	113	1 сент. 2020 г.	136
-27.7%	10 нояб. 2021 г.	151	16 июн. 2022 г.	418	15 февр. 2024 г.	569
-23.34%	5 сент. 2018 г.	77	24 дек. 2018 г.	131	3 июл. 2019 г.	208
-22.86%	26 нояб. 2024 г.	90	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-8.65%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	11	8 окт. 2020 г.	25

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	KMKAX	XSHQ	MXXIX	XMHQ	XSMO	XMMO	VOT	FNDA	VO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.47	0.70	0.87	0.79	0.76	0.81	0.90	0.80	0.92	0.87
KMKAX	0.47	1.00	0.49	0.46	0.49	0.52	0.50	0.48	0.53	0.52	0.64
XSHQ	0.70	0.49	1.00	0.66	0.83	0.82	0.74	0.69	0.88	0.79	0.86
MXXIX	0.87	0.46	0.66	1.00	0.76	0.78	0.85	0.95	0.75	0.90	0.88
XMHQ	0.79	0.49	0.83	0.76	1.00	0.82	0.82	0.79	0.88	0.87	0.90
XSMO	0.76	0.52	0.82	0.78	0.82	1.00	0.88	0.81	0.88	0.85	0.92
XMMO	0.81	0.50	0.74	0.85	0.82	0.88	1.00	0.86	0.82	0.87	0.92
VOT	0.90	0.48	0.69	0.95	0.79	0.81	0.86	1.00	0.79	0.95	0.91
FNDA	0.80	0.53	0.88	0.75	0.88	0.88	0.82	0.79	1.00	0.90	0.93
VO	0.92	0.52	0.79	0.90	0.87	0.85	0.87	0.95	0.90	1.00	0.95
Portfolio	0.87	0.64	0.86	0.88	0.90	0.92	0.92	0.91	0.93	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 апр. 2017 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Small & Mid Cap

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество