Stable Growth ETF

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IGF iShares Global Infrastructure ETF	Industrials Equities	14.28%
KBWB Invesco KBW Bank ETF	Financials Equities	14.28%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	Utilities Equities	14.28%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	14.29%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	14.29%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	14.29%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	14.29%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stable Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2017 г., начальной даты PAVE

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Stable Growth ETF	0.14%	-1.41%	8.75%	12.00%	22.39%	16.51%	12.86%	—
Активы портфеля:
IGF iShares Global Infrastructure ETF	0.68%	-0.13%	10.30%	12.31%	26.26%	16.04%	11.60%	8.98%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	-0.75%	-5.46%	7.34%	7.91%	34.04%	22.82%	16.08%	—
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	0.55%	-5.21%	7.09%	7.05%	4.82%	7.52%	7.37%	7.77%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	0.50%	-0.86%	9.31%	6.98%	20.02%	14.75%	11.01%	9.89%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	-0.62%	-5.95%	-4.77%	3.39%	3.55%	5.64%	6.45%	9.60%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.47%	5.52%	33.39%	36.01%	29.93%	14.70%	23.16%	11.36%
KBWB Invesco KBW Bank ETF	0.19%	-1.39%	-4.14%	5.61%	29.53%	27.99%	8.18%	12.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Stable Growth ETF закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.19%	6.13%	-2.80%	0.22%									8.75%
2025	4.15%	0.67%	-1.87%	-2.20%	3.27%	3.21%	1.49%	2.60%	1.26%	0.22%	3.53%	-0.56%	16.67%
2024	-0.53%	3.18%	5.90%	-2.24%	3.96%	-1.98%	5.18%	2.43%	1.54%	-0.35%	6.68%	-7.54%	16.45%
2023	3.66%	-3.55%	-2.49%	1.54%	-5.47%	5.73%	4.28%	-3.19%	-3.43%	-3.24%	6.83%	5.44%	5.15%
2022	-0.08%	1.12%	4.53%	-4.40%	3.77%	-8.57%	6.89%	-1.60%	-8.99%	10.36%	5.67%	-3.43%	3.27%
2021	-0.63%	5.90%	6.54%	3.32%	2.20%	-1.06%	0.58%	2.16%	-2.07%	6.15%	-3.36%	6.45%	28.70%

Метрики бенчмарка

Stable Growth ETF: годовая альфа составляет 1.51%, бета — 0.83, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 09.03.2017.

Портфель участвовал в 86.08% снижения S&P 500 Index, но только в 85.46% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 1.51%

Бета: 0.83

R²: 0.76

Участие в росте: 85.46%

Участие в снижении: 86.08%

Комиссия

Комиссия Stable Growth ETF составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF

IGF

iShares Global Infrastructure ETF

KBWB

Invesco KBW Bank ETF

XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Stable Growth ETF имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.59	0.88	+0.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.16	1.37	+0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.21	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.09	1.39	+0.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.59	6.43	+4.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IGF iShares Global Infrastructure ETF	91	2.07	2.74	1.42	3.13	15.60
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	80	1.53	2.20	1.29	2.89	10.51
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	20	0.35	0.61	1.07	0.51	1.24
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	62	1.27	1.73	1.24	2.24	5.38
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	16	0.20	0.40	1.05	0.39	0.83
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	54	1.19	1.58	1.23	1.60	4.21
KBWB Invesco KBW Bank ETF	59	1.14	1.55	1.24	1.94	5.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Stable Growth ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.59
За 5 лет: 0.90
За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stable Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.14%	2.29%	2.36%	2.63%	2.43%	2.22%	2.59%	2.94%	2.58%	2.14%	2.03%	2.26%
Активы портфеля:
IGF iShares Global Infrastructure ETF	2.92%	3.23%	3.21%	3.36%	2.67%	2.42%	2.33%	3.27%	3.52%	2.95%	2.98%	3.25%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.86%	0.92%	0.54%	0.68%	0.84%	0.48%	0.44%	0.67%	0.78%	0.30%	0.00%	0.00%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	2.14%	2.26%	2.33%	2.65%	2.37%	2.14%	2.50%	2.44%	2.78%	2.52%	2.39%	2.55%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	2.57%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	1.71%	1.60%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.57%	1.47%	1.60%	1.43%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.52%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%
KBWB Invesco KBW Bank ETF	2.24%	2.04%	2.46%	3.20%	3.05%	2.13%	2.62%	2.38%	2.54%	1.35%	1.53%	1.53%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Stable Growth ETF показал максимальную просадку в 39.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

Текущая просадка Stable Growth ETF составляет 2.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.6%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	183	10 дек. 2020 г.	227
-17.29%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	122	20 июн. 2019 г.	351
-15.34%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	306	19 дек. 2023 г.	419
-14.87%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	57	1 июл. 2025 г.	144
-6.06%	15 янв. 2021 г.	10	29 янв. 2021 г.	11	16 февр. 2021 г.	21

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	XLU	XLE	VDC	XLV	KBWB	PAVE	IGF	Portfolio
Benchmark	1.00	0.38	0.45	0.55	0.68	0.65	0.79	0.65	0.78
XLU	0.38	1.00	0.20	0.57	0.43	0.23	0.32	0.68	0.56
XLE	0.45	0.20	1.00	0.28	0.30	0.54	0.56	0.50	0.71
VDC	0.55	0.57	0.28	1.00	0.60	0.38	0.47	0.58	0.66
XLV	0.68	0.43	0.30	0.60	1.00	0.42	0.53	0.54	0.66
KBWB	0.65	0.23	0.54	0.38	0.42	1.00	0.73	0.51	0.78
PAVE	0.79	0.32	0.56	0.47	0.53	0.73	1.00	0.61	0.85
IGF	0.65	0.68	0.50	0.58	0.54	0.51	0.61	1.00	0.80
Portfolio	0.78	0.56	0.71	0.66	0.66	0.78	0.85	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2017 г.

Stable Growth ETF

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов