ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| ETF | -0.94% | 12.63% | -4.16% | 8.91% | 15.54% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.20% | 13.41% | 1.63% | 21.56% | 14.59% | N/A |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -10.62% | 15.26% | -6.46% | 9.71% | 14.63% | 11.93% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 4.37% | 7.09% | 4.02% | 10.26% | 11.00% | 8.40% |
VDE Vanguard Energy ETF | -5.19% | 7.85% | -11.24% | -9.39% | 22.10% | 3.70% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -4.22% | 20.99% | -5.88% | 21.40% | 22.69% | 12.55% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -2.92% | 2.02% | -10.24% | -4.10% | 6.83% | 7.62% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 1.53% | 17.03% | -4.56% | 8.88% | 18.40% | 10.94% |
VAW Vanguard Materials ETF | -0.21% | 13.92% | -11.46% | -5.07% | 12.72% | 7.20% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.35% | 11.54% | -2.54% | 15.45% | 7.98% | N/A |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -6.14% | 21.22% | -7.92% | 7.10% | 19.17% | 19.17% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 6.87% | 9.49% | 4.96% | 17.35% | 10.49% | 9.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.65% | -0.52% | -3.74% | -1.80% | 1.63% | -0.94% | |||||||
| 2024 | -0.88% | 4.52% | 4.13% | -3.95% | 4.10% | 0.31% | 3.92% | 2.10% | 2.59% | -0.99% | 6.63% | -5.83% | 17.09% |
| 2023 | 7.13% | -3.07% | 2.04% | 0.95% | -2.49% | 6.85% | 3.82% | -2.20% | -4.21% | -2.97% | 7.99% | 5.70% | 20.05% |
| 2022 | -4.28% | -1.61% | 4.73% | -6.85% | 1.08% | -8.88% | 8.81% | -2.81% | -9.78% | 8.27% | 6.06% | -5.12% | -12.04% |
| 2021 | -0.23% | 4.03% | 5.41% | 4.67% | 1.46% | 1.52% | 1.31% | 2.30% | -4.11% | 6.76% | -2.05% | 5.44% | 29.25% |
| 2020 | -0.60% | -8.39% | -14.39% | 14.09% | 5.04% | 1.23% | 5.09% | 5.04% | -3.41% | -1.02% | 11.98% | 4.07% | 16.32% |
| 2019 | 8.53% | 3.09% | 1.81% | 3.10% | -6.04% | 6.62% | 0.98% | -1.50% | 1.98% | 1.02% | 2.78% | 2.76% | 27.34% |
| 2018 | -0.56% | 2.40% | 1.69% | -0.13% | -6.51% | 2.06% | -8.69% | -9.90% |
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.12 | 1.58 | 1.23 | 1.20 | 4.49 |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.38 | 0.67 | 1.09 | 0.32 | 0.96 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.79 | 1.30 | 1.16 | 1.25 | 4.00 |
VDE Vanguard Energy ETF | -0.37 | -0.34 | 0.95 | -0.45 | -1.23 |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 0.82 | 1.26 | 1.18 | 0.82 | 2.77 |
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.27 | -0.25 | 0.97 | -0.25 | -0.61 |
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.43 | 0.78 | 1.10 | 0.44 | 1.48 |
VAW Vanguard Materials ETF | -0.25 | -0.18 | 0.98 | -0.19 | -0.57 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.86 | 1.27 | 1.17 | 0.67 | 2.92 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.24 | 0.54 | 1.07 | 0.28 | 0.87 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 1.05 | 1.64 | 1.22 | 1.91 | 4.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.92% | 1.86% | 1.95% | 2.10% | 1.73% | 2.12% | 2.08% | 2.25% | 1.90% | 2.06% | 1.95% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.06% | 0.99% | 0.82% | 1.11% | 0.74% | 0.68% | 0.81% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.87% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.39% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.43% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.66% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% | 1.59% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.63% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 1.27% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.69% | 1.91% | 1.60% | 1.81% | 1.94% | 1.57% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.79% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.37% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.72% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.92% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF показал максимальную просадку в 36.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка ETF составляет 6.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -19.78% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 199 | 19 июл. 2023 г. | 385 |
| -18.41% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -17.18% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.66% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF составляет 9.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VDE | VPU | VDC | XLRE | VHT | XLC | XLK | VCR | VAW | KCE | VIS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.49 | 0.44 | 0.60 | 0.60 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 0.87 | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 0.94 |
| VDE | 0.49 | 1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.61 | 0.54 | 0.60 | 0.62 |
| VPU | 0.44 | 0.25 | 1.00 | 0.63 | 0.67 | 0.47 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.55 |
| VDC | 0.60 | 0.30 | 0.63 | 1.00 | 0.64 | 0.61 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.57 | 0.50 | 0.57 | 0.67 |
| XLRE | 0.60 | 0.28 | 0.67 | 0.64 | 1.00 | 0.59 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.70 |
| VHT | 0.74 | 0.36 | 0.47 | 0.61 | 0.59 | 1.00 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.75 |
| XLC | 0.83 | 0.35 | 0.31 | 0.46 | 0.47 | 0.59 | 1.00 | 0.78 | 0.77 | 0.59 | 0.66 | 0.63 | 0.78 |
| XLK | 0.91 | 0.32 | 0.27 | 0.43 | 0.46 | 0.61 | 0.78 | 1.00 | 0.79 | 0.60 | 0.67 | 0.66 | 0.77 |
| VCR | 0.87 | 0.39 | 0.30 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.77 | 0.79 | 1.00 | 0.69 | 0.76 | 0.75 | 0.84 |
| VAW | 0.77 | 0.61 | 0.42 | 0.57 | 0.55 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.69 | 1.00 | 0.78 | 0.87 | 0.87 |
| KCE | 0.82 | 0.54 | 0.38 | 0.50 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.76 | 0.78 | 1.00 | 0.84 | 0.87 |
| VIS | 0.84 | 0.60 | 0.44 | 0.57 | 0.58 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.75 | 0.87 | 0.84 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.94 | 0.62 | 0.55 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 1.00 |