PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLC 9.09%VCR 9.09%VDC 9.09%VDE 9.09%KCE 9.09%VHT 9.09%VIS 9.09%VAW 9.09%XLK 9.09%VPU 9.09%XLRE 9.09%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
Financials Equities

9.09%

VAW
Vanguard Materials ETF
Materials

9.09%

VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
Consumer Discretionary Equities

9.09%

VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
Consumer Staples Equities

9.09%

VDE
Vanguard Energy ETF
Energy Equities

9.09%

VHT
Vanguard Health Care ETF
Health & Biotech Equities

9.09%

VIS
Vanguard Industrials ETF
Industrials Equities

9.09%

VPU
Vanguard Utilities ETF
Utilities Equities

9.09%

XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
Large Cap Growth Equities

9.09%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

9.09%

XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
REIT

9.09%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
87.33%
79.80%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
ETF2.85%-3.42%16.83%15.82%12.16%N/A
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
9.67%-2.87%20.08%39.04%10.70%N/A
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
-3.92%-7.31%15.21%17.73%11.30%12.23%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
4.23%-2.05%12.91%2.60%8.95%8.58%
VDE
Vanguard Energy ETF
13.60%2.60%6.32%17.07%11.85%3.38%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
3.66%-3.05%30.14%27.94%15.56%10.75%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.36%-4.82%9.88%3.78%10.62%10.70%
VIS
Vanguard Industrials ETF
5.61%-4.08%23.94%24.27%11.21%10.48%
VAW
Vanguard Materials ETF
3.14%-2.59%19.73%12.43%10.95%8.28%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
-9.83%-7.09%11.47%-0.05%3.58%N/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.19%-8.28%17.89%31.36%20.80%19.77%
VPU
Vanguard Utilities ETF
4.14%2.13%14.98%-3.12%5.34%7.82%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.88%4.52%4.13%
2023-4.21%-2.97%7.99%5.70%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
2.223.181.391.1317.73
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.981.451.170.573.46
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
0.340.551.060.280.76
VDE
Vanguard Energy ETF
0.781.201.140.852.39
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.562.211.270.956.05
VHT
Vanguard Health Care ETF
0.370.601.070.281.11
VIS
Vanguard Industrials ETF
1.702.481.291.805.78
VAW
Vanguard Materials ETF
0.711.111.130.692.13
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
-0.060.041.01-0.03-0.18
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.682.391.281.727.80
VPU
Vanguard Utilities ETF
-0.17-0.120.99-0.11-0.33

Коэффициент Шарпа

ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.30

Коэффициент Шарпа ETF находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.30
1.66
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF1.93%1.95%2.10%1.73%2.12%2.08%2.25%1.90%2.06%1.95%1.44%1.45%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
0.83%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.85%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%0.84%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.56%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
VDE
Vanguard Energy ETF
2.92%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%1.74%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.87%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%1.73%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.37%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%
VIS
Vanguard Industrials ETF
1.30%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%1.57%1.06%
VAW
Vanguard Materials ETF
1.67%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%1.76%1.84%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.72%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.77%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
VPU
Vanguard Utilities ETF
3.34%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%3.76%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.66%
-5.46%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF показал максимальную просадку в 36.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка ETF составляет 4.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-19.78%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19919 июл. 2023 г.385
-18.41%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-10.66%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-8.48%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.25%
3.15%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VDEVPUXLREVDCXLCXLKVHTVCRVAWKCEVIS
VDE1.000.230.280.320.370.330.370.410.620.550.61
VPU0.231.000.680.650.330.300.480.320.420.380.43
XLRE0.280.681.000.640.500.500.580.530.550.560.58
VDC0.320.650.641.000.480.480.620.510.590.530.60
XLC0.370.330.500.481.000.810.610.780.600.680.64
XLK0.330.300.500.480.811.000.650.800.610.680.67
VHT0.370.480.580.620.610.651.000.610.620.630.64
VCR0.410.320.530.510.780.800.611.000.690.770.75
VAW0.620.420.550.590.600.610.620.691.000.790.88
KCE0.550.380.560.530.680.680.630.770.791.000.85
VIS0.610.430.580.600.640.670.640.750.880.851.00