ETF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ETF

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	Financials Equities	9.09%
VAW Vanguard Materials ETF	Materials	9.09%
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	Consumer Discretionary Equities	9.09%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	9.09%
VDE Vanguard Energy ETF	Energy Equities	9.09%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	9.09%
VIS Vanguard Industrials ETF	Industrials Equities	9.09%
VPU Vanguard Utilities ETF	Utilities Equities	9.09%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	Large Cap Growth Equities	9.09%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	9.09%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	REIT	9.09%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
ETF	9.86%	1.60%	10.03%	15.25%	13.11%	N/A
Активы портфеля:
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	13.68%	-4.42%	6.33%	23.01%	10.71%	N/A
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	2.11%	-1.27%	5.43%	9.41%	12.13%	12.53%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	9.18%	0.71%	8.45%	7.10%	8.70%	8.78%
VDE Vanguard Energy ETF	11.33%	1.39%	10.96%	11.18%	13.83%	2.50%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	18.43%	9.66%	19.82%	33.69%	18.27%	11.97%
VHT Vanguard Health Care ETF	9.85%	2.56%	7.99%	11.92%	11.13%	10.88%
VIS Vanguard Industrials ETF	10.11%	2.83%	10.99%	16.73%	11.92%	10.85%
VAW Vanguard Materials ETF	5.19%	2.66%	9.20%	8.07%	10.97%	7.96%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	1.70%	6.09%	5.85%	9.22%	5.06%	N/A
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	11.34%	-5.60%	6.22%	22.60%	22.16%	19.90%
VPU Vanguard Utilities ETF	13.81%	2.97%	18.02%	9.03%	6.17%	8.51%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.88%	4.52%	4.13%	-3.95%	4.10%	0.31%							9.86%
2023	7.13%	-3.07%	2.04%	0.95%	-2.49%	6.85%	3.82%	-2.20%	-4.21%	-2.97%	7.99%	5.70%	20.05%
2022	-4.28%	-1.61%	4.73%	-6.85%	1.08%	-8.88%	8.81%	-2.81%	-9.78%	8.27%	6.06%	-5.12%	-12.04%
2021	-0.23%	4.03%	5.41%	4.67%	1.46%	1.52%	1.31%	2.30%	-4.11%	6.76%	-2.05%	5.44%	29.25%
2020	-0.60%	-8.39%	-14.39%	14.09%	5.04%	1.23%	5.09%	5.04%	-3.41%	-1.02%	11.98%	4.07%	16.32%
2019	8.53%	3.09%	1.81%	3.10%	-6.04%	6.62%	0.98%	-1.50%	1.98%	1.02%	2.78%	2.76%	27.34%
2018						-0.56%	2.40%	1.69%	-0.13%	-6.51%	2.06%	-8.69%	-9.90%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KCE

SPDR S&P Capital Markets ETF

XLC

Communication Services Select Sector SPDR Fund

XLRE

Real Estate Select Sector SPDR Fund

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

VCR

Vanguard Consumer Discretionary ETF

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

VDE

Vanguard Energy ETF

VHT

Vanguard Health Care ETF

VIS

Vanguard Industrials ETF

VAW

Vanguard Materials ETF

VPU

Vanguard Utilities ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

ETF

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETF

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	1.60	2.21	1.29	1.03	11.22
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.48	0.77	1.09	0.29	1.76
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	0.61	0.94	1.11	0.50	1.40
VDE Vanguard Energy ETF	0.58	0.94	1.11	0.80	1.62
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	2.01	2.75	1.34	1.34	7.67
VHT Vanguard Health Care ETF	1.03	1.49	1.18	0.76	3.12
VIS Vanguard Industrials ETF	1.18	1.74	1.20	1.23	3.77
VAW Vanguard Materials ETF	0.49	0.78	1.09	0.44	1.34
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.40	0.71	1.08	0.21	1.09
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.11	1.55	1.20	1.88	5.32
VPU Vanguard Utilities ETF	0.42	0.69	1.09	0.28	0.95

Коэффициент Шарпа

ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ETF	1.87%	1.95%	2.10%	1.73%	2.12%	2.08%	2.25%	1.90%	2.06%	1.95%	1.44%	1.45%
Активы портфеля:
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.95%	0.82%	1.10%	0.74%	0.68%	0.82%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.84%	0.84%	0.98%	0.79%	1.71%	1.17%	1.37%	1.21%	1.60%	1.32%	1.23%	0.84%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	2.53%	2.65%	2.37%	2.14%	2.50%	2.44%	2.78%	2.52%	2.39%	2.55%	1.93%	2.21%
VDE Vanguard Energy ETF	2.98%	3.34%	3.65%	4.13%	4.76%	3.59%	3.35%	2.90%	2.31%	3.17%	1.98%	1.74%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	1.72%	1.82%	2.42%	1.53%	2.20%	2.32%	2.67%	1.95%	2.30%	2.43%	1.59%	1.73%
VHT Vanguard Health Care ETF	1.30%	1.36%	1.33%	1.14%	1.21%	1.89%	1.38%	1.31%	1.45%	1.22%	1.02%	1.12%
VIS Vanguard Industrials ETF	1.28%	1.36%	1.52%	1.11%	1.38%	1.68%	1.90%	1.60%	1.81%	1.94%	1.57%	1.06%
VAW Vanguard Materials ETF	1.64%	1.72%	1.98%	1.44%	1.67%	1.94%	2.03%	1.63%	1.67%	2.30%	1.76%	1.84%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	3.40%	3.31%	3.70%	2.61%	3.15%	3.06%	3.78%	3.25%	4.22%	1.09%	0.00%	0.00%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.71%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%	1.70%
VPU Vanguard Utilities ETF	3.17%	3.49%	2.98%	2.70%	3.17%	2.83%	3.23%	3.18%	3.19%	3.63%	3.02%	3.76%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF показал максимальную просадку в 36.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка ETF составляет 2.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.2%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	111	28 авг. 2020 г.	134
-19.78%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	199	19 июл. 2023 г.	385
-18.41%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	135
-10.66%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	95
-8.48%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VDE	VPU	VDC	XLRE	XLK	XLC	VHT	VCR	VAW	KCE	VIS
VDE	1.00	0.24	0.32	0.28	0.32	0.36	0.36	0.40	0.62	0.55	0.60
VPU	0.24	1.00	0.65	0.68	0.28	0.32	0.48	0.31	0.42	0.38	0.43
VDC	0.32	0.65	1.00	0.64	0.46	0.47	0.62	0.50	0.58	0.51	0.59
XLRE	0.28	0.68	0.64	1.00	0.48	0.49	0.58	0.52	0.55	0.56	0.58
XLK	0.32	0.28	0.46	0.48	1.00	0.80	0.63	0.79	0.60	0.67	0.65
XLC	0.36	0.32	0.47	0.49	0.80	1.00	0.60	0.78	0.59	0.67	0.63
VHT	0.36	0.48	0.62	0.58	0.63	0.60	1.00	0.60	0.61	0.63	0.64
VCR	0.40	0.31	0.50	0.52	0.79	0.78	0.60	1.00	0.69	0.77	0.75
VAW	0.62	0.42	0.58	0.55	0.60	0.59	0.61	0.69	1.00	0.79	0.88
KCE	0.55	0.38	0.51	0.56	0.67	0.67	0.63	0.77	0.79	1.00	0.85
VIS	0.60	0.43	0.59	0.58	0.65	0.63	0.64	0.75	0.88	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.