Stable Growth ETF

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	14.29%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	Utilities Equities	14.29%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	14.29%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	14.29%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	Industrials Equities	14.28%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	Industrials Equities	14.28%
KBWB Invesco KBW Bank ETF	Financials Equities	14.28%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stable Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Stable Growth ETF	0.83%	2.23%	13.36%	12.89%	25.85%	18.22%	12.49%	—
Активы портфеля:
IGF iShares Global Infrastructure ETF	0.67%	-0.03%	9.68%	10.24%	17.04%	16.28%	10.22%	8.67%
KBWB Invesco KBW Bank ETF	1.70%	9.79%	10.56%	10.32%	44.54%	33.36%	9.84%	13.42%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	1.01%	1.64%	20.86%	18.50%	38.94%	25.14%	17.84%	—
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	0.65%	0.13%	10.55%	8.59%	8.56%	9.05%	7.16%	8.03%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.75%	-0.90%	29.56%	28.37%	34.84%	16.18%	20.12%	9.91%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	1.09%	-0.82%	5.04%	5.48%	12.50%	13.79%	9.41%	9.20%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	-0.18%	4.90%	-0.23%	0.67%	15.00%	7.12%	6.00%	9.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 8 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Stable Growth ETF закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.19%	6.13%	-2.80%	3.90%	-2.20%	2.81%							13.36%
2025	4.15%	0.67%	-1.87%	-2.20%	3.27%	3.21%	1.49%	2.60%	1.26%	0.22%	3.53%	-0.56%	16.67%
2024	-0.53%	3.18%	5.90%	-2.24%	3.96%	-1.98%	5.18%	2.43%	1.54%	-0.35%	6.68%	-7.54%	16.45%
2023	3.66%	-3.55%	-2.49%	1.54%	-5.47%	5.73%	4.28%	-3.19%	-3.43%	-3.24%	6.83%	5.44%	5.15%
2022	-0.08%	1.12%	4.53%	-4.40%	3.77%	-8.57%	6.89%	-1.60%	-8.99%	10.36%	5.67%	-3.43%	3.27%
2021	-0.63%	5.90%	6.54%	3.32%	2.20%	-1.06%	0.58%	2.16%	-2.07%	6.15%	-3.36%	6.45%	28.70%

Метрики бенчмарка

Stable Growth ETF has an annualized alpha of 0.85%, beta of 0.82, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 08, 2017.

This portfolio participated in 83.89% of S&P 500 Index downside but only 80.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа: 0.85%

Бета: 0.82

R²: 0.76

Участие в росте: 80.58%

Участие в снижении: 83.89%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Stable Growth ETF составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF

IGF

iShares Global Infrastructure ETF

KBWB

Invesco KBW Bank ETF

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Stable Growth ETF имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stable Growth ETF и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.58	1.86	+0.72
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.78	2.53	+1.25
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.46	1.34	+0.13
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.36	2.53	+1.83
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	17.47	11.37	+6.10

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IGF iShares Global Infrastructure ETF	52	1.55	2.22	1.27	2.78	8.03
KBWB Invesco KBW Bank ETF	62	2.05	2.65	1.35	2.55	8.02
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	65	1.90	2.69	1.32	3.11	11.32
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	19	0.58	0.93	1.11	0.79	1.60
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	58	1.82	2.40	1.30	3.10	8.63
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	25	0.81	1.18	1.15	1.30	2.80
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	29	0.97	1.55	1.17	1.38	3.31

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Stable Growth ETF на 13 июн. 2026 г. составляет 2.58 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stable Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.09%	2.29%	2.36%	2.63%	2.43%	2.22%	2.59%	2.94%	2.58%	2.14%	2.03%	2.26%
Активы портфеля:
IGF iShares Global Infrastructure ETF	2.94%	3.23%	3.21%	3.36%	2.67%	2.42%	2.33%	3.27%	3.52%	2.95%	2.98%	3.25%
KBWB Invesco KBW Bank ETF	1.94%	2.04%	2.46%	3.20%	3.05%	2.13%	2.62%	2.38%	2.54%	1.35%	1.53%	1.53%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.76%	0.92%	0.54%	0.68%	0.84%	0.48%	0.44%	0.67%	0.78%	0.30%	0.00%	0.00%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	2.08%	2.26%	2.33%	2.65%	2.37%	2.14%	2.50%	2.44%	2.78%	2.52%	2.39%	2.55%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.59%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	2.67%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	1.63%	1.60%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.57%	1.47%	1.60%	1.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Stable Growth ETF показал максимальную просадку в 39.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-39.60%март 2020 г.	2mo 2d	8mo 22d	10mo 24dянв. 2020 г. - дек. 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-17.29%дек. 2018 г.	10mo 29d	5mo 28d	1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г.
Медвежий рынок2022	-15.34%сент. 2022 г.	5mo 12d	1y 2mo	1y 8moапр. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.87%апр. 2025 г.	4mo 7d	2mo 24d	7mo 1dдек. 2024 г. - июль 2025 г.
Откат 2021 года2021	-6.06%янв. 2021 г.	14d	18d	1mo 2dянв. 2021 г. - февр. 2021 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.67	1.39	1.33	1.23

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.23, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Stable Growth ETF с S&P 500 Index

Корреляция Stable Growth ETF с S&P 500 Index составляет 0.54 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.54
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.63
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.73
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.	0.77

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у PAVE: 0.78, а самая низкая у XLU: 0.37.

0.37

0.43

0.54

0.64

0.65

0.66

0.78

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Stable Growth ETF. Самая высокая корреляция с портфелем у PAVE: 0.84, а самая низкая у XLU: 0.56.

0.56

0.65

0.66

0.70

0.78

0.80

0.84

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XLU	XLE	VDC	XLV	KBWB	PAVE	IGF
XLU	1.00	0.19	0.57	0.43	0.23	0.32	0.68
XLE	0.19	1.00	0.28	0.29	0.52	0.54	0.48
VDC	0.57	0.28	1.00	0.59	0.37	0.47	0.57
XLV	0.43	0.29	0.59	1.00	0.42	0.53	0.54
KBWB	0.23	0.52	0.37	0.42	1.00	0.73	0.51
PAVE	0.32	0.54	0.47	0.53	0.73	1.00	0.61
IGF	0.68	0.48	0.57	0.54	0.51	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 мар. 2017 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Stable Growth ETF

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Stable Growth ETF есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации