8.3.25 - ETFs + BRK.B jl

График показывает рост $10,000 инвестированных в 8.3.25 - ETFs + BRK.B jl и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 8.3.25 - ETFs + BRK.B jl закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.

8.3.25 - ETFs + BRK.B jl: годовая альфа составляет 14.19%, бета — 1.09, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 31.01.2024.

• Портфель участвовал в 153.11% роста S&P 500 Index, но только в 68.48% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 14.19% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.09 и R² 0.77 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия 8.3.25 - ETFs + BRK.B jl составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

8.3.25 - ETFs + BRK.B jl имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

8.3.25 - ETFs + BRK.B jl имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.72
• За всё время: 1.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 8.3.25 - ETFs + BRK.B jl за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

8.3.25 - ETFs + BRK.B jl показал максимальную просадку в 16.85%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.

Текущая просадка 8.3.25 - ETFs + BRK.B jl составляет 8.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.