PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
High Beta - R60
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

High Beta - R60

Currency in USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Распределение активов

LLY 36%NVO 31%ACGL 15%NVDA 12%AVGO 3.5%ELF 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		Financial Services
15%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
3.50%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		Consumer Defensive
2%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
36%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
12%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
31%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
0.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2016 г., начальной даты ELF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.02%-3.08%9.39%14.45%10.68%
High Beta - R60-8.36%-1.07%-12.36%-17.71%38.49%N/A
Активы портфеля:
LLY
Eli Lilly and Company		-7.20%-19.15%-5.11%-11.00%38.01%27.66%
NVO
Novo Nordisk A/S		-20.44%8.49%-34.55%-49.51%17.66%11.14%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		-0.30%1.53%-7.99%-6.32%27.89%16.32%
AVGO
Broadcom Inc.		-1.05%18.93%39.56%64.45%56.51%36.55%
NVDA
NVIDIA Corporation		-2.23%18.27%-3.46%23.35%70.95%74.49%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		31.53%9.93%4.37%-54.64%74.61%28.17%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-33.15%37.25%-35.40%-56.15%37.85%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Beta - R60, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.47%7.28%-12.50%1.47%-3.35%-8.36%
202412.64%13.50%6.47%-0.70%8.47%7.68%-8.03%11.19%-7.33%-5.07%-0.89%-6.82%31.17%
20233.27%2.50%10.82%8.78%6.80%7.14%0.94%13.38%-3.47%3.25%6.16%0.34%77.44%
2022-9.42%1.78%9.88%-3.63%2.95%-0.99%4.56%-7.07%-2.26%13.11%10.34%1.18%19.33%
20216.06%3.08%-3.85%4.42%6.57%10.02%5.32%7.82%-7.13%13.06%1.51%5.98%65.07%
20204.23%-4.70%-1.02%6.13%6.82%4.27%-0.65%4.79%0.57%-7.14%8.50%9.24%33.92%
20194.51%6.20%6.30%-4.06%-5.51%5.65%-1.14%4.52%0.98%4.77%3.18%6.71%35.99%
20182.78%-4.84%-2.02%-1.23%4.32%-1.82%10.45%4.26%-0.75%-6.88%4.77%-4.20%3.55%
20172.75%2.98%1.41%2.90%6.89%1.01%2.02%4.05%2.94%1.75%1.79%-0.21%34.62%
2016-2.78%-7.34%0.96%8.70%-1.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия High Beta - R60 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг High Beta - R60 составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности High Beta - R60, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа High Beta - R60, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино High Beta - R60, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега High Beta - R60, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара High Beta - R60, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина High Beta - R60, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LLY
Eli Lilly and Company		-0.29-0.140.98-0.42-0.79
NVO
Novo Nordisk A/S		-1.16-1.710.78-0.82-1.47
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		-0.19-0.080.99-0.21-0.41
AVGO
Broadcom Inc.		1.061.791.241.594.39
NVDA
NVIDIA Corporation		0.451.221.151.022.50
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.46-0.210.97-0.65-1.06
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-0.81-0.750.91-0.61-0.96

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

High Beta - R60 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.61
  • За 5 лет: 1.66
  • За всё время: 1.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Beta - R60 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.88%1.61%0.65%0.88%0.94%1.33%1.53%1.63%1.64%2.32%1.44%1.88%
Активы портфеля:
LLY
Eli Lilly and Company		0.78%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.39%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		5.43%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.98%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

High Beta - R60 показал максимальную просадку в 32.71%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка High Beta - R60 составляет 25.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.71%3 сент. 2024 г.1508 апр. 2025 г.———
-26.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-16.25%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.1223 авг. 2024 г.32
-14.63%16 дек. 2021 г.2826 янв. 2022 г.4228 мар. 2022 г.70
-14.03%8 апр. 2022 г.11726 сент. 2022 г.2428 окт. 2022 г.141
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCACGLELFSMCINVOLLYAVGONVDAPortfolio
^GSPC1.000.440.420.450.350.380.670.650.65
ACGL0.441.000.240.220.180.210.210.170.41
ELF0.420.241.000.290.170.160.310.290.35
SMCI0.450.220.291.000.190.190.390.410.37
NVO0.350.180.170.191.000.430.240.250.73
LLY0.380.210.160.190.431.000.230.210.75
AVGO0.670.210.310.390.240.231.000.630.49
NVDA0.650.170.290.410.250.210.631.000.57
Portfolio0.650.410.350.370.730.750.490.571.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 сент. 2016 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя