PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
High Beta - R60
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

High Beta - R60

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

LLY 36%NVO 31%ACGL 15%NVDA 12%AVGO 3.5%ELF 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		Financial Services
15%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
3.50%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		Consumer Defensive
2%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
36%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
12%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
31%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
0.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Beta - R60 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82%
12.76%
High Beta - R60
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2016 г., начальной даты ELF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
High Beta - R6041.95%-8.69%0.82%40.39%48.71%N/A
Активы портфеля:
LLY
Eli Lilly and Company		39.94%-12.66%3.29%33.55%50.37%30.78%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.48%-10.74%-20.31%8.96%32.34%19.50%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		36.23%-8.92%3.38%18.34%20.09%18.18%
AVGO
Broadcom Inc.		57.18%-4.79%21.65%81.15%45.30%38.20%
NVDA
NVIDIA Corporation		195.43%5.94%54.60%194.66%96.24%77.64%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-28.48%-57.10%-78.65%-30.82%55.97%19.39%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-14.81%6.52%-26.95%15.77%49.85%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Beta - R60, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.64%13.50%6.47%-0.70%8.47%7.68%-8.03%11.19%-7.33%-5.07%41.95%
20233.27%2.50%10.82%8.78%6.80%7.14%0.94%13.38%-3.47%3.25%6.16%0.34%77.44%
2022-9.42%1.78%9.87%-3.63%2.95%-0.99%4.56%-7.07%-2.26%13.11%10.34%1.18%19.33%
20216.06%3.08%-3.85%4.42%6.57%10.02%5.32%7.81%-7.13%13.06%1.51%5.98%65.07%
20204.23%-4.70%-1.02%6.13%6.82%4.27%-0.65%4.79%0.57%-7.14%8.50%9.24%33.92%
20194.51%6.20%6.29%-4.06%-5.51%5.65%-1.15%4.52%0.98%4.77%3.18%6.71%35.98%
20182.78%-4.84%-2.02%-1.23%4.32%-1.82%10.45%4.25%-0.75%-6.88%4.77%-4.20%3.54%
20172.75%2.98%1.42%2.90%6.89%1.01%2.02%4.05%2.94%1.75%1.79%-0.21%34.63%
2016-2.78%-7.34%0.96%8.70%-1.14%

Комиссия

Комиссия High Beta - R60 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг High Beta - R60 среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности High Beta - R60, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа High Beta - R60, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино High Beta - R60, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега High Beta - R60, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара High Beta - R60, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина High Beta - R60, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

High Beta - R60
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа High Beta - R60, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино High Beta - R60, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега High Beta - R60, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара High Beta - R60, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина High Beta - R60, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LLY
Eli Lilly and Company		1.141.721.231.755.68
NVO
Novo Nordisk A/S		0.240.571.070.260.73
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.721.081.140.922.77
AVGO
Broadcom Inc.		1.882.521.323.4110.40
NVDA
NVIDIA Corporation		3.883.901.507.4323.42
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.190.481.07-0.25-0.53
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.431.031.130.491.02

Коэффициент Шарпа

High Beta - R60 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.06 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.91
High Beta - R60
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Beta - R60 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.64%0.65%0.88%0.94%1.33%1.53%1.63%1.64%2.32%1.44%1.88%2.21%
Активы портфеля:
LLY
Eli Lilly and Company		0.48%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
NVO
Novo Nordisk A/S		1.35%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%1.72%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.21%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.08%
-0.27%
High Beta - R60
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High Beta - R60 показал максимальную просадку в 26.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка High Beta - R60 составляет 12.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-16.25%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.1223 авг. 2024 г.32
-14.63%16 дек. 2021 г.2826 янв. 2022 г.4228 мар. 2022 г.70
-14.03%8 апр. 2022 г.11726 сент. 2022 г.2428 окт. 2022 г.141
-13.97%3 сент. 2024 г.476 нояб. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High Beta - R60 составляет 5.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.38%
3.75%
High Beta - R60
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ACGLLLYNVOELFSMCINVDAAVGO
ACGL1.000.200.180.240.240.190.23
LLY0.201.000.420.170.190.200.23
NVO0.180.421.000.180.210.250.24
ELF0.240.170.181.000.300.300.30
SMCI0.240.190.210.301.000.400.38
NVDA0.190.200.250.300.401.000.63
AVGO0.230.230.240.300.380.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 сент. 2016 г.