30 years
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 30 years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
30 years на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 16.73% с начала года и доходность в 13.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| 30 years | 16.73% | 2.46% | 10.12% | 27.21% | 14.81% | 13.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.54% | 3.22% | 7.39% | 20.48% | 13.03% | 11.57% |
IAU iShares Gold Trust | 25.26% | 2.90% | 18.49% | 33.54% | 11.12% | 7.65% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 31.75% | 4.53% | 56.69% | 34.49% | 9.47% | 11.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.87% | 1.31% | 6.07% | 10.48% | 0.39% | 1.84% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.46% | 6.74% | 16.06% | 26.86% | 4.90% | 7.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.99% | 2.22% | 9.79% | 31.67% | 15.70% | 13.16% |
QQQ Invesco QQQ | 18.37% | 0.65% | 8.58% | 33.32% | 21.29% | 18.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 30 years, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.14% | 3.11% | 3.08% | -3.96% | 4.05% | 2.93% | 2.88% | 2.32% | 16.73% | ||||
| 2023 | 6.53% | -2.73% | 3.89% | 0.25% | 0.56% | 5.30% | 3.28% | -1.73% | -4.71% | -2.43% | 8.52% | 5.61% | 23.60% |
| 2022 | -5.38% | -2.55% | 3.77% | -7.92% | 0.30% | -7.67% | 7.13% | -4.13% | -8.69% | 6.34% | 6.03% | -5.23% | -18.24% |
| 2021 | -0.54% | 2.18% | 4.76% | 4.34% | 1.29% | 1.88% | 2.02% | 2.49% | -4.47% | 5.68% | -0.27% | 4.47% | 26.09% |
| 2020 | 0.80% | -6.66% | -9.72% | 12.54% | 4.28% | 2.54% | 5.85% | 6.16% | -3.69% | -1.62% | 10.15% | 3.55% | 24.11% |
| 2019 | 7.17% | 2.82% | 2.60% | 3.18% | -5.79% | 6.54% | 1.54% | -0.45% | 1.75% | 2.42% | 2.57% | 2.87% | 30.14% |
| 2018 | 4.89% | -3.63% | -2.11% | -0.12% | 3.04% | 0.93% | 2.86% | 3.00% | 0.12% | -5.93% | 1.86% | -6.93% | -2.78% |
| 2017 | 1.98% | 3.40% | 0.43% | 1.27% | 2.00% | -0.59% | 2.60% | 0.88% | 1.00% | 2.76% | 2.73% | 1.14% | 21.38% |
| 2016 | -3.58% | 0.71% | 6.19% | -0.37% | 1.90% | 1.62% | 4.42% | -0.43% | 0.68% | -1.97% | 1.13% | 1.89% | 12.50% |
| 2015 | -0.57% | 4.33% | -2.04% | 0.95% | 1.10% | -2.94% | 1.89% | -5.39% | -1.16% | 8.68% | 0.04% | -1.04% | 3.17% |
| 2014 | -2.21% | 4.35% | -0.10% | 1.05% | 2.25% | 2.20% | -0.57% | 3.85% | -1.53% | 2.29% | 3.01% | -0.78% | 14.42% |
| 2013 | 3.58% | 0.94% | 3.44% | 2.09% | 1.29% | -1.87% | 4.58% | -2.17% | 2.95% | 4.24% | 1.73% | 1.78% | 24.78% |
Комиссия
Комиссия 30 years составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 30 years среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.69 | 2.46 | 1.29 | 1.51 | 7.87 |
IAU iShares Gold Trust | 2.32 | 3.25 | 1.41 | 2.73 | 13.99 |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 1.02 | 1.60 | 1.20 | 0.59 | 3.37 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.63 | 2.39 | 1.28 | 0.57 | 6.62 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.46 | 2.11 | 1.27 | 0.78 | 5.26 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.39 | 3.20 | 1.43 | 2.62 | 14.27 |
QQQ Invesco QQQ | 1.76 | 2.35 | 1.31 | 2.27 | 8.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 30 years за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 years | 1.77% | 2.16% | 2.21% | 1.64% | 1.95% | 2.05% | 2.24% | 1.95% | 2.18% | 2.14% | 2.11% | 2.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.57% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 2.15% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.58% | 0.65% | 0.36% | 0.54% | 1.16% | 5.23% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
30 years показал максимальную просадку в 28.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -24.17% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 496 |
| -15.95% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -11.47% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 111 |
| -9.64% | 4 нояб. 2015 г. | 52 | 20 янв. 2016 г. | 41 | 18 мар. 2016 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 30 years составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | IAU | NEM | VNQ | QQQ | SCHD | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.34 | 0.22 | 0.16 | -0.04 | -0.10 | -0.08 |
| IAU | 0.34 | 1.00 | 0.64 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| NEM | 0.22 | 0.64 | 1.00 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.19 |
| VNQ | 0.16 | 0.12 | 0.23 | 1.00 | 0.49 | 0.63 | 0.62 |
| QQQ | -0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.49 | 1.00 | 0.68 | 0.90 |
| SCHD | -0.10 | 0.03 | 0.20 | 0.63 | 0.68 | 1.00 | 0.86 |
| VOO | -0.08 | 0.04 | 0.19 | 0.62 | 0.90 | 0.86 | 1.00 |