7 Heaven Strategy

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

7 Heaven Strategy

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
BTC-USD Bitcoin		15%
ETH-USD Ethereum		15%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7 Heaven Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

7 Heaven Strategy

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.42%	2.28%	9.95%	25.31%	14.08%	10.95%
7 Heaven Strategy	33.83%	-3.60%	6.69%	60.27%	56.68%	N/A
Активы портфеля:
GOOGL Alphabet Inc.	17.09%	-4.32%	19.27%	20.57%	22.40%	18.74%
AMZN Amazon.com, Inc.	17.48%	-3.03%	0.16%	29.24%	14.98%	26.47%
AAPL Apple Inc	19.39%	4.99%	27.78%	21.49%	35.31%	25.92%
META Meta Platforms, Inc.	47.58%	4.74%	3.89%	76.25%	22.98%	21.19%
MSFT Microsoft Corporation	11.54%	0.19%	0.76%	27.87%	25.94%	26.94%
NVDA NVIDIA Corporation	141.08%	9.30%	45.10%	146.15%	95.61%	74.27%
TSLA Tesla, Inc.	-13.83%	-1.27%	5.66%	-12.61%	70.09%	27.49%
BTC-USD Bitcoin	39.91%	-9.52%	-4.67%	129.20%	41.63%	61.90%
ETH-USD Ethereum	10.71%	-21.11%	-26.19%	55.10%	69.91%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 7 Heaven Strategy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.50%	21.79%	5.88%	-6.44%	10.96%	4.34%	-0.80%						33.83%
2023	25.58%	4.67%	14.80%	1.53%	9.68%	8.78%	2.48%	-3.72%	-3.38%	3.67%	11.33%	6.51%	114.22%
2022	-12.70%	-2.12%	8.39%	-17.34%	-9.38%	-18.53%	22.55%	-7.87%	-11.23%	0.15%	-1.47%	-10.57%	-50.01%
2021	14.97%	6.21%	15.27%	13.53%	-6.34%	2.92%	6.55%	12.81%	-7.46%	22.68%	4.14%	-8.09%	101.21%
2020	18.55%	1.05%	-17.66%	29.07%	8.49%	6.57%	20.58%	22.31%	-10.48%	3.27%	25.00%	17.49%	194.68%
2019	1.82%	6.23%	5.43%	9.48%	12.80%	16.32%	-1.14%	-4.89%	0.67%	9.31%	-1.52%	3.86%	73.37%
2018	12.04%	-5.21%	-18.08%	17.54%	-1.74%	-3.97%	2.82%	-1.03%	-4.33%	-7.23%	-14.56%	-6.33%	-30.26%
2017	10.77%	12.89%	55.08%	15.53%	55.78%	12.09%	0.45%	22.85%	-5.72%	13.81%	18.12%	19.84%	633.19%
2016	15.72%	58.26%	52.75%	-3.35%	15.58%	0.54%	6.04%	-0.70%	5.55%	-0.06%	-0.89%	8.63%	275.75%
2015								-12.03%	-1.63%	16.37%	6.06%	4.01%	11.07%

Комиссия

Комиссия 7 Heaven Strategy составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 7 Heaven Strategy среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

7 Heaven Strategy

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

7 Heaven Strategy

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GOOGL Alphabet Inc.	0.85	1.30	1.18	0.39	3.41
AMZN Amazon.com, Inc.	0.90	1.39	1.18	0.32	4.16
AAPL Apple Inc	1.18	1.83	1.23	0.53	3.93
META Meta Platforms, Inc.	1.89	2.82	1.39	1.86	11.23
MSFT Microsoft Corporation	0.92	1.30	1.17	0.30	3.45
NVDA NVIDIA Corporation	4.73	4.38	1.56	6.30	32.20
TSLA Tesla, Inc.	-0.37	-0.20	0.98	-0.25	-0.79
BTC-USD Bitcoin	0.99	1.66	1.17	0.53	4.79
ETH-USD Ethereum	0.21	0.80	1.08	0.06	0.74

Коэффициент Шарпа

7 Heaven Strategy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

7 Heaven Strategy

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 7 Heaven Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
7 Heaven Strategy	0.15%	0.13%	0.19%	0.12%	0.17%	0.25%	0.39%	0.36%	0.47%	0.54%	0.58%	0.66%
Активы портфеля:
GOOGL Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
META Meta Platforms, Inc.	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETH-USD Ethereum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

7 Heaven Strategy

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

7 Heaven Strategy показал максимальную просадку в 56.60%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.

Текущая просадка 7 Heaven Strategy составляет 10.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-56.6%	9 нояб. 2021 г.	415	28 дек. 2022 г.	401	2 февр. 2024 г.	816
-44.61%	14 янв. 2018 г.	346	25 дек. 2018 г.	183	26 июн. 2019 г.	529
-41.66%	19 февр. 2020 г.	27	16 мар. 2020 г.	77	1 июн. 2020 г.	104
-20.85%	14 мар. 2016 г.	7	20 мар. 2016 г.	84	12 июн. 2016 г.	91
-20.56%	14 июн. 2017 г.	33	16 июл. 2017 г.	40	25 авг. 2017 г.	73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 7 Heaven Strategy составляет 11.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

7 Heaven Strategy

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BTC-USD	ETH-USD	TSLA	NVDA	META	AAPL	AMZN	GOOGL	MSFT
BTC-USD	1.00	0.63	0.10	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11
ETH-USD	0.63	1.00	0.09	0.14	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12
TSLA	0.10	0.09	1.00	0.40	0.31	0.37	0.36	0.34	0.36
NVDA	0.13	0.14	0.40	1.00	0.48	0.50	0.51	0.49	0.56
META	0.11	0.11	0.31	0.48	1.00	0.47	0.57	0.62	0.55
AAPL	0.12	0.12	0.37	0.50	0.47	1.00	0.52	0.55	0.60
AMZN	0.12	0.13	0.36	0.51	0.57	0.52	1.00	0.63	0.62
GOOGL	0.12	0.12	0.34	0.49	0.62	0.55	0.63	1.00	0.66
MSFT	0.11	0.12	0.36	0.56	0.55	0.60	0.62	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.