7 Heaven Strategy
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
BTC-USD Bitcoin | 15% | |
ETH-USD Ethereum | 15% | |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 7 Heaven Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
7 Heaven Strategy | 33.83% | -3.60% | 6.69% | 60.27% | 56.68% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 17.09% | -4.32% | 19.27% | 20.57% | 22.40% | 18.74% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 17.48% | -3.03% | 0.16% | 29.24% | 14.98% | 26.47% |
AAPL Apple Inc | 19.39% | 4.99% | 27.78% | 21.49% | 35.31% | 25.92% |
META Meta Platforms, Inc. | 47.58% | 4.74% | 3.89% | 76.25% | 22.98% | 21.19% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 0.19% | 0.76% | 27.87% | 25.94% | 26.94% |
NVDA NVIDIA Corporation | 141.08% | 9.30% | 45.10% | 146.15% | 95.61% | 74.27% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.83% | -1.27% | 5.66% | -12.61% | 70.09% | 27.49% |
BTC-USD Bitcoin | 39.91% | -9.52% | -4.67% | 129.20% | 41.63% | 61.90% |
ETH-USD Ethereum | 10.71% | -21.11% | -26.19% | 55.10% | 69.91% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 7 Heaven Strategy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.50% | 21.79% | 5.88% | -6.44% | 10.96% | 4.34% | -0.80% | 33.83% | |||||
2023 | 25.58% | 4.67% | 14.80% | 1.53% | 9.68% | 8.78% | 2.48% | -3.72% | -3.38% | 3.67% | 11.33% | 6.51% | 114.22% |
2022 | -12.70% | -2.12% | 8.39% | -17.34% | -9.38% | -18.53% | 22.55% | -7.87% | -11.23% | 0.15% | -1.47% | -10.57% | -50.01% |
2021 | 14.97% | 6.21% | 15.27% | 13.53% | -6.34% | 2.92% | 6.55% | 12.81% | -7.46% | 22.68% | 4.14% | -8.09% | 101.21% |
2020 | 18.55% | 1.05% | -17.66% | 29.07% | 8.49% | 6.57% | 20.58% | 22.31% | -10.48% | 3.27% | 25.00% | 17.49% | 194.68% |
2019 | 1.82% | 6.23% | 5.43% | 9.48% | 12.80% | 16.32% | -1.14% | -4.89% | 0.67% | 9.31% | -1.52% | 3.86% | 73.37% |
2018 | 12.04% | -5.21% | -18.08% | 17.54% | -1.74% | -3.97% | 2.82% | -1.03% | -4.33% | -7.23% | -14.56% | -6.33% | -30.26% |
2017 | 10.77% | 12.89% | 55.08% | 15.53% | 55.78% | 12.09% | 0.45% | 22.85% | -5.72% | 13.81% | 18.12% | 19.84% | 633.19% |
2016 | 15.72% | 58.26% | 52.75% | -3.35% | 15.58% | 0.54% | 6.04% | -0.70% | 5.55% | -0.06% | -0.89% | 8.63% | 275.75% |
2015 | -12.03% | -1.63% | 16.37% | 6.06% | 4.01% | 11.07% |
Комиссия
Комиссия 7 Heaven Strategy составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 7 Heaven Strategy среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | 0.85 | 1.30 | 1.18 | 0.39 | 3.41 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.90 | 1.39 | 1.18 | 0.32 | 4.16 |
AAPL Apple Inc | 1.18 | 1.83 | 1.23 | 0.53 | 3.93 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.89 | 2.82 | 1.39 | 1.86 | 11.23 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.92 | 1.30 | 1.17 | 0.30 | 3.45 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.73 | 4.38 | 1.56 | 6.30 | 32.20 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.37 | -0.20 | 0.98 | -0.25 | -0.79 |
BTC-USD Bitcoin | 0.99 | 1.66 | 1.17 | 0.53 | 4.79 |
ETH-USD Ethereum | 0.21 | 0.80 | 1.08 | 0.06 | 0.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 7 Heaven Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Heaven Strategy | 0.15% | 0.13% | 0.19% | 0.12% | 0.17% | 0.25% | 0.39% | 0.36% | 0.47% | 0.54% | 0.58% | 0.66% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
7 Heaven Strategy показал максимальную просадку в 56.60%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.
Текущая просадка 7 Heaven Strategy составляет 10.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-56.6% | 9 нояб. 2021 г. | 415 | 28 дек. 2022 г. | 401 | 2 февр. 2024 г. | 816 |
-44.61% | 14 янв. 2018 г. | 346 | 25 дек. 2018 г. | 183 | 26 июн. 2019 г. | 529 |
-41.66% | 19 февр. 2020 г. | 27 | 16 мар. 2020 г. | 77 | 1 июн. 2020 г. | 104 |
-20.85% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 84 | 12 июн. 2016 г. | 91 |
-20.56% | 14 июн. 2017 г. | 33 | 16 июл. 2017 г. | 40 | 25 авг. 2017 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 7 Heaven Strategy составляет 11.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BTC-USD | ETH-USD | TSLA | NVDA | META | AAPL | AMZN | GOOGL | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 1.00 | 0.63 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
ETH-USD | 0.63 | 1.00 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
TSLA | 0.10 | 0.09 | 1.00 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.36 |
NVDA | 0.13 | 0.14 | 0.40 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.56 |
META | 0.11 | 0.11 | 0.31 | 0.48 | 1.00 | 0.47 | 0.57 | 0.62 | 0.55 |
AAPL | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.50 | 0.47 | 1.00 | 0.52 | 0.55 | 0.60 |
AMZN | 0.12 | 0.13 | 0.36 | 0.51 | 0.57 | 0.52 | 1.00 | 0.63 | 0.62 |
GOOGL | 0.12 | 0.12 | 0.34 | 0.49 | 0.62 | 0.55 | 0.63 | 1.00 | 0.66 |
MSFT | 0.11 | 0.12 | 0.36 | 0.56 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 1.00 |