Tenco
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tenco и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| Tenco | N/A | 2.39% | 8.57% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 2.68% | 9.27% | 33.25% | 14.85% | 12.55% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 20.75% | 2.48% | 9.71% | 33.93% | 15.67% | 13.20% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 11.86% | 2.30% | 9.84% | 18.92% | 5.28% | 3.80% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 10.66% | 1.48% | 5.42% | 20.75% | 7.66% | 5.39% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 4.57% | 1.38% | 5.41% | 9.35% | 0.41% | 1.59% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.87% | 1.29% | 3.97% | 7.90% | 3.65% | 2.44% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | N/A | 4.22% | -1.68% | N/A | N/A | N/A |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 13.84% | 5.14% | 18.30% | 32.58% | 4.57% | 7.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tenco, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.06% | 3.97% | 2.74% | -3.31% | 3.97% | 1.60% | 2.20% | 2.02% | 15.05% |
Комиссия
Комиссия Tenco составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.49 | 3.33 | 1.45 | 2.71 | 15.50 |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 1.37 | 1.94 | 1.24 | 0.70 | 7.85 |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 1.41 | 1.99 | 1.25 | 1.07 | 8.40 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.73 | 2.58 | 1.31 | 0.60 | 6.77 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.54 | 6.48 | 1.83 | 2.87 | 37.41 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 1.49 | 2.15 | 1.27 | 0.78 | 6.46 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tenco за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenco | 2.01% | 2.21% | 2.68% | 2.17% | 1.69% | 2.22% | 2.36% | 1.71% | 2.06% | 1.99% | 2.03% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.96% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.55% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.62% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.07% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.36% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.31% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.42% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.51% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.32% | 3.30% | 3.00% | 3.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tenco показал максимальную просадку в 5.84%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.
Текущая просадка Tenco составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.84% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
| -4.31% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
| -2.84% | 26 авг. 2024 г. | 9 | 6 сент. 2024 г. | 5 | 13 сент. 2024 г. | 14 |
| -1.65% | 16 янв. 2024 г. | 2 | 17 янв. 2024 г. | 6 | 25 янв. 2024 г. | 8 |
| -1.63% | 21 мая 2024 г. | 6 | 29 мая 2024 г. | 6 | 6 июн. 2024 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tenco составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IBIT | VTIP | VGIT | ICF | SPEM | SPLG | VTI | SPDW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | 1.00 | 0.01 | -0.01 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.30 |
| VTIP | 0.01 | 1.00 | 0.81 | 0.40 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.32 |
| VGIT | -0.01 | 0.81 | 1.00 | 0.47 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.32 |
| ICF | 0.28 | 0.40 | 0.47 | 1.00 | 0.35 | 0.45 | 0.49 | 0.49 |
| SPEM | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 0.35 | 1.00 | 0.67 | 0.69 | 0.79 |
| SPLG | 0.33 | 0.20 | 0.20 | 0.45 | 0.67 | 1.00 | 0.99 | 0.77 |
| VTI | 0.36 | 0.22 | 0.21 | 0.49 | 0.69 | 0.99 | 1.00 | 0.79 |
| SPDW | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.49 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 1.00 |