Portefeuille Résilience - 9 actions

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portefeuille Résilience - 9 actions и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Portefeuille Résilience - 9 actions на 8 апр. 2026 г. показал доходность в 12.96% с начала года и доходность в 13.27% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 14 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Portefeuille Résilience - 9 actions закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.

Portefeuille Résilience - 9 actions: годовая альфа составляет 6.32%, бета — 0.59, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 14.10.2011.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (76.58%) было выше, чем в снижении (58.49%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 6.32% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.59 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Portefeuille Résilience - 9 actions составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Portefeuille Résilience - 9 actions имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portefeuille Résilience - 9 actions имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.77
• За 5 лет: 1.17
• За 10 лет: 0.94
• За всё время: 1.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Portefeuille Résilience - 9 actions за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Portefeuille Résilience - 9 actions показал максимальную просадку в 30.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.

Текущая просадка Portefeuille Résilience - 9 actions составляет 1.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.