PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Портфель MANGAMA + MAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Портфель MANGAMA + MAV

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

The MANGAMA portfolio is a variation of the popular investment acronym FAANG (Facebook (now Meta), Apple, Amazon, Netflix, and Google), but Netflix removed and replaced by Microsoft, Nvidia, Broadcom + Mastercard and Visa for stability.

The MANGAMA portfolio represents a group of technology companies believed to have strong growth potential and are well-positioned to benefit from trends such as cloud computing, artificial intelligence, and e-commerce.

Распределение активов

MSFT 12.5%AAPL 12.5%GOOG 12.5%NVDA 12.5%AMZN 12.5%META 12.5%AVGO 12.5%V 6.25%MA 6.25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
12.50%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
12.50%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
12.50%
GOOG
Alphabet Inc		Communication Services
12.50%
MA
Mastercard Inc		Financial Services
6.25%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
12.50%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
12.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
12.50%
V
Visa Inc.		Financial Services
6.25%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Портфель MANGAMA + MAV на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 1.29% с начала года и доходность в 33.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%3.96%-2.00%12.02%14.19%10.85%
Портфель MANGAMA + MAV1.29%8.59%8.90%27.30%32.21%33.28%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		9.64%5.96%9.13%11.75%21.26%27.46%
AAPL
Apple Inc		-19.60%-2.06%-15.17%4.96%21.05%21.31%
GOOG
Alphabet Inc		-9.13%4.25%1.61%-0.17%19.44%20.48%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.63%18.02%-2.24%23.29%72.51%74.01%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-6.55%7.91%-1.39%16.19%10.92%25.27%
META
Meta Platforms, Inc.		10.68%8.45%12.93%39.21%23.65%23.25%
AVGO
Broadcom Inc.		4.73%18.87%50.21%84.43%56.68%36.05%
V
Visa Inc.		15.94%5.23%16.29%35.01%14.15%18.95%
MA
Mastercard Inc		11.55%4.69%10.22%31.76%14.89%20.91%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель MANGAMA + MAV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.34%-4.24%-9.93%1.34%13.24%1.29%
20246.22%11.17%3.46%-3.19%7.98%9.05%-2.18%1.45%3.69%0.61%3.56%7.51%60.50%
202315.08%2.83%13.70%3.83%13.61%6.90%4.74%0.66%-6.26%0.09%10.43%5.85%96.19%
2022-6.89%-5.75%5.41%-14.49%-1.32%-11.15%12.55%-6.53%-12.85%0.16%10.18%-7.09%-34.80%
2021-0.94%2.54%1.80%9.15%-0.48%8.04%2.96%4.60%-6.14%7.74%5.04%3.25%43.34%
20203.82%-4.83%-7.29%16.61%7.82%6.63%7.79%14.71%-5.77%-3.25%8.87%3.55%56.08%
20199.72%2.66%7.87%6.91%-10.87%9.26%3.42%-1.53%0.41%6.54%5.60%4.18%51.61%
201810.70%-0.09%-4.83%1.75%8.55%0.08%1.23%8.07%0.81%-11.51%-3.39%-6.82%2.21%
20176.87%3.46%3.89%2.88%9.22%-2.33%6.16%3.35%-0.13%9.65%1.67%-1.05%52.38%
2016-5.18%-2.46%9.85%-2.57%8.71%-2.80%9.76%3.34%4.12%0.87%0.89%4.34%31.17%
20150.09%10.34%-2.32%3.61%3.64%-2.92%7.18%-1.99%0.69%13.00%4.44%1.29%42.16%
2014-1.67%5.63%1.84%0.15%6.96%0.38%1.66%5.84%-2.16%19.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Портфель MANGAMA + MAV составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель MANGAMA + MAV составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Портфель MANGAMA + MAV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель MANGAMA + MAV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель MANGAMA + MAV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель MANGAMA + MAV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель MANGAMA + MAV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель MANGAMA + MAV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation		0.470.621.080.330.73
AAPL
Apple Inc		0.170.511.070.190.57
GOOG
Alphabet Inc		0.000.111.01-0.08-0.17
NVDA
NVIDIA Corporation		0.380.841.110.511.24
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.420.751.090.411.04
META
Meta Platforms, Inc.		1.071.541.201.043.13
AVGO
Broadcom Inc.		1.271.911.251.794.93
V
Visa Inc.		1.632.151.332.388.37
MA
Mastercard Inc		1.582.071.301.938.31

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Портфель MANGAMA + MAV имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.91
  • За 5 лет: 1.16
  • За 10 лет: 1.25
  • За всё время: 1.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель MANGAMA + MAV за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.44%0.42%0.45%0.69%0.50%0.65%0.82%0.96%0.76%0.86%0.90%0.96%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
GOOG
Alphabet Inc		0.46%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.31%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.92%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
V
Visa Inc.		0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
MA
Mastercard Inc		0.48%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Портфель MANGAMA + MAV показал максимальную просадку в 42.23%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель MANGAMA + MAV составляет 3.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.23%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.14026 мая 2023 г.356
-30.61%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-26.54%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
-24.71%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.———
-16.85%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.361 апр. 2016 г.80
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCAVGOVNVDAMETAAAPLMAAMZNGOOGMSFTPortfolio
^GSPC1.000.660.690.630.610.680.700.640.700.750.84
AVGO0.661.000.440.610.480.540.460.480.480.540.75
V0.690.441.000.420.470.480.850.480.530.570.63
NVDA0.630.610.421.000.510.500.450.540.520.590.79
META0.610.480.470.511.000.500.470.610.650.580.75
AAPL0.680.540.480.500.501.000.490.550.570.610.73
MA0.700.460.850.450.470.491.000.490.530.580.65
AMZN0.640.480.480.540.610.550.491.000.670.650.78
GOOG0.700.480.530.520.650.570.530.671.000.680.79
MSFT0.750.540.570.590.580.610.580.650.681.000.80
Portfolio0.840.750.630.790.750.730.650.780.790.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя