Циклічний ребаланс
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Циклічний ребаланс и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Циклічний ребаланс на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 15.74% с начала года и доходность в 14.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Циклічний ребаланс | 15.74% | 1.69% | 8.66% | 29.80% | 11.92% | 14.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTV Vanguard Value ETF | 17.65% | 2.81% | 8.94% | 26.37% | 11.96% | 10.58% |
VUG Vanguard Growth ETF | 22.83% | 0.48% | 10.13% | 40.15% | 18.60% | 15.42% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 17.03% | 1.62% | 10.63% | 20.44% | 9.36% | 9.14% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 10.48% | 4.87% | 7.88% | 21.76% | 11.25% | 12.65% |
BTC-USD Bitcoin | 49.52% | 3.30% | -0.92% | 137.86% | 44.39% | 64.49% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 20.68% | 1.67% | 9.71% | 33.51% | 15.53% | 13.09% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.67% | 0.47% | 7.34% | 13.39% | -4.70% | 0.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Циклічний ребаланс, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.25% | 4.91% | 3.11% | -5.08% | 3.86% | 2.17% | 2.29% | 1.85% | 15.74% | ||||
| 2023 | 8.57% | -2.94% | 5.30% | 1.17% | -1.41% | 5.15% | 0.98% | -2.79% | -5.33% | -1.88% | 9.02% | 6.25% | 22.92% |
| 2022 | -5.47% | -1.80% | 0.85% | -8.59% | -2.27% | -6.91% | 7.86% | -4.55% | -8.41% | 3.11% | 4.49% | -4.99% | -24.86% |
| 2021 | -1.24% | 1.54% | 4.20% | 3.85% | -1.54% | 2.46% | 3.39% | 2.23% | -4.04% | 7.52% | -0.07% | 1.16% | 20.68% |
| 2020 | 3.85% | -3.45% | -6.47% | 10.42% | 3.18% | 1.02% | 6.54% | 3.33% | -2.33% | -1.30% | 9.94% | 5.72% | 33.13% |
| 2019 | 4.88% | 1.93% | 3.48% | 3.58% | 1.72% | 7.79% | 0.83% | 2.47% | -0.25% | 1.19% | 0.82% | 0.67% | 32.98% |
| 2018 | 1.15% | -3.65% | -2.07% | 1.04% | 0.48% | 0.51% | 2.89% | 1.80% | -0.72% | -5.05% | 0.03% | -4.14% | -7.79% |
| 2017 | 1.72% | 3.99% | -0.48% | 2.63% | 6.01% | 1.19% | 1.77% | 4.38% | -0.58% | 3.65% | 6.93% | 4.89% | 42.30% |
| 2016 | -1.81% | 1.86% | 3.71% | 0.20% | 2.09% | 4.17% | 2.29% | -0.79% | -0.35% | -1.67% | -0.29% | 2.94% | 12.80% |
| 2015 | -0.39% | 2.28% | -1.01% | -0.64% | -0.01% | -1.57% | 3.83% | -5.20% | -0.38% | 6.82% | 1.04% | 0.13% | 4.52% |
| 2014 | -0.30% | 1.32% | -0.14% | 0.93% | 4.32% | 1.11% | -1.31% | 3.21% | -2.21% | 1.83% | 3.77% | 0.15% | 13.20% |
| 2013 | 4.91% | 5.33% | 22.61% | 5.45% | -1.49% | -3.24% | 3.17% | -0.97% | 2.30% | 6.17% | 32.92% | -8.96% | 82.87% |
Комиссия
Комиссия Циклічний ребаланс составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Циклічний ребаланс среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.61 | 3.53 | 1.47 | 1.61 | 15.44 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.85 | 2.47 | 1.33 | 0.87 | 8.89 |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.38 | 3.52 | 1.41 | 1.01 | 18.62 |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 1.10 | 1.55 | 1.19 | 0.31 | 4.97 |
BTC-USD Bitcoin | 1.38 | 2.06 | 1.21 | 0.82 | 6.10 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.39 | 3.17 | 1.44 | 1.18 | 14.46 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.53 | 0.82 | 1.10 | 0.03 | 1.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Циклічний ребаланс за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Циклічний ребаланс | 1.88% | 2.01% | 1.88% | 1.29% | 1.49% | 1.85% | 2.14% | 1.90% | 2.10% | 2.09% | 1.98% | 2.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTV Vanguard Value ETF | 1.76% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.40% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.01% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.56% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.66% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Циклічний ребаланс показал максимальную просадку в 33.61%, зарегистрированную 12 июн. 2011 г.. Полное восстановление заняло 628 торговых сессий.
Текущая просадка Циклічний ребаланс составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.61% | 10 июн. 2011 г. | 3 | 12 июн. 2011 г. | 628 | 1 мар. 2013 г. | 631 |
| -28.69% | 10 нояб. 2021 г. | 340 | 15 окт. 2022 г. | 612 | 18 июн. 2024 г. | 952 |
| -20.69% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 75 | 1 июн. 2020 г. | 108 |
| -16.58% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 137 | 11 мая 2019 г. | 511 |
| -15.96% | 30 нояб. 2013 г. | 19 | 18 дек. 2013 г. | 326 | 9 нояб. 2014 г. | 345 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Циклічний ребаланс составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | TLT | XLP | XLY | VUG | VTV | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | -0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| TLT | -0.02 | 1.00 | -0.10 | -0.21 | -0.20 | -0.28 | -0.25 |
| XLP | 0.04 | -0.10 | 1.00 | 0.52 | 0.53 | 0.65 | 0.61 |
| XLY | 0.09 | -0.21 | 0.52 | 1.00 | 0.82 | 0.70 | 0.82 |
| VUG | 0.09 | -0.20 | 0.53 | 0.82 | 1.00 | 0.70 | 0.91 |
| VTV | 0.07 | -0.28 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.87 |
| SPY | 0.09 | -0.25 | 0.61 | 0.82 | 0.91 | 0.87 | 1.00 |