Large Core

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Large Core

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	6%
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF	Bank Loan	6%
FBND Fidelity Total Bond ETF	Total Bond Market, Actively Managed	10%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	Large Cap Growth Equities	10.80%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	10.80%
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	Large Cap Blend Equities	10.80%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	Global Equities	6%
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	6%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	6%
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio	Diversified Portfolio	10.80%
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	All Cap Equities	10.80%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	6%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 янв. 2023 г., начальной даты CLOZ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.80%	-2.79%	9.39%	14.45%	10.68%
Large Core	4.86%	3.88%	2.16%	13.51%	N/A	N/A
Активы портфеля:
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	-0.83%	5.88%	-3.45%	7.89%	N/A	N/A
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	2.52%	4.23%	-3.47%	6.24%	N/A	N/A
FDVV Fidelity High Dividend ETF	-0.07%	3.75%	-3.74%	9.78%	17.97%	N/A
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	2.75%	6.67%	3.01%	15.28%	17.53%	15.11%
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio	10.32%	2.55%	3.83%	20.24%	11.16%	6.05%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	11.07%	-5.18%	5.64%	23.58%	23.54%	13.36%
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	1.61%	4.63%	-1.26%	12.99%	16.28%	N/A
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	8.46%	9.39%	8.03%	25.63%	21.33%	N/A
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	22.26%	6.57%	18.81%	21.61%	16.92%	7.69%
FBND Fidelity Total Bond ETF	1.76%	-0.71%	1.36%	4.95%	0.32%	2.15%
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF	1.84%	2.77%	2.88%	8.13%	N/A	N/A
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	8.13%	3.43%	7.34%	13.93%	16.08%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Large Core, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.42%	0.87%	-2.60%	-0.02%	3.22%								4.86%
2024	2.28%	4.97%	3.89%	-3.13%	4.39%	1.80%	1.81%	2.80%	1.15%	-0.58%	4.52%	-3.29%	22.15%
2023	0.99%	-2.18%	1.80%	1.82%	-1.32%	5.04%	3.20%	-0.62%	-2.62%	-1.70%	6.80%	3.78%	15.48%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Large Core составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PRPFX

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

PVAL

Putnam Focused Large Cap Value ETF

CLOZ

Panagram Bbb-B Clo ETF

LVHI

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

FCNTX

Fidelity Contrafund Fund

FFLC

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

FBND

Fidelity Total Bond ETF

FDVV

Fidelity High Dividend ETF

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Large Core составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	0.44	0.68	1.10	0.40	1.43
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	0.40	0.53	1.07	0.33	1.19
FDVV Fidelity High Dividend ETF	0.65	0.88	1.13	0.57	2.40
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	0.75	1.15	1.16	0.82	2.77
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio	1.79	2.19	1.30	2.24	7.79
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.23	1.56	1.22	2.44	5.90
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.78	1.09	1.16	0.72	2.88
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	1.08	1.59	1.23	1.34	4.84
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	1.11	1.49	1.21	1.70	6.45
FBND Fidelity Total Bond ETF	0.96	1.24	1.15	1.03	2.42
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF	1.70	2.32	1.63	1.59	7.50
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	1.07	1.30	1.20	1.07	5.51

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Large Core имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.98
За всё время: 1.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Large Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.76%	2.76%	3.01%	3.45%	2.57%	2.81%	2.18%	3.58%	1.91%	1.23%	1.84%	1.85%
Активы портфеля:
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	0.96%	0.82%	0.57%	1.67%	1.68%	0.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	1.29%	1.34%	1.33%	0.59%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	3.07%	2.94%	3.77%	3.44%	2.70%	3.19%	3.93%	4.05%	3.63%	1.04%	0.00%	0.00%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	4.86%	4.19%	4.26%	13.65%	10.80%	8.01%	4.16%	9.14%	6.08%	3.81%	5.33%	7.29%
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio	1.69%	1.86%	1.39%	1.58%	2.05%	5.38%	2.83%	7.78%	2.14%	0.95%	7.06%	8.01%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	1.30%	1.24%	1.22%	1.59%	1.32%	1.44%	1.67%	2.10%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.50%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	1.68%	2.24%	2.89%	3.66%	1.81%	1.64%	2.10%	3.27%	3.08%	2.18%	2.52%	2.18%
FBND Fidelity Total Bond ETF	4.68%	4.73%	4.26%	3.07%	1.86%	4.25%	2.90%	2.93%	2.56%	2.84%	3.26%	0.66%
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF	8.55%	9.09%	8.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	4.87%	4.95%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.66%	1.97%	1.16%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Large Core показал максимальную просадку в 12.64%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.

Текущая просадка Large Core составляет 1.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.64%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	62
-6.5%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24
-6.18%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	43
-5.25%	3 февр. 2023 г.	28	15 мар. 2023 г.	20	13 апр. 2023 г.	48
-4.05%	9 дек. 2024 г.	9	19 дек. 2024 г.	21	23 янв. 2025 г.	30

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 11.12, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	CLOZ	FBND	BRK-B	LVHI	PRPFX	IDMO	SPMO	FCNTX	PVAL	FFLC	FDVV	JQUA	Portfolio
^GSPC	1.00	0.17	0.20	0.49	0.55	0.65	0.67	0.83	0.93	0.81	0.96	0.88	0.95	0.95
CLOZ	0.17	1.00	-0.02	0.10	0.13	0.13	0.11	0.18	0.15	0.17	0.14	0.19	0.17	0.18
FBND	0.20	-0.02	1.00	0.09	0.16	0.29	0.25	0.11	0.15	0.19	0.16	0.21	0.22	0.25
BRK-B	0.49	0.10	0.09	1.00	0.49	0.33	0.42	0.41	0.40	0.64	0.46	0.57	0.55	0.58
LVHI	0.55	0.13	0.16	0.49	1.00	0.52	0.71	0.44	0.45	0.66	0.53	0.67	0.58	0.66
PRPFX	0.65	0.13	0.29	0.33	0.52	1.00	0.63	0.57	0.61	0.67	0.66	0.70	0.66	0.76
IDMO	0.67	0.11	0.25	0.42	0.71	0.63	1.00	0.65	0.63	0.67	0.69	0.69	0.68	0.79
SPMO	0.83	0.18	0.11	0.41	0.44	0.57	0.65	1.00	0.83	0.67	0.84	0.73	0.79	0.85
FCNTX	0.93	0.15	0.15	0.40	0.45	0.61	0.63	0.83	1.00	0.68	0.93	0.74	0.85	0.89
PVAL	0.81	0.17	0.19	0.64	0.66	0.67	0.67	0.67	0.68	1.00	0.81	0.89	0.85	0.89
FFLC	0.96	0.14	0.16	0.46	0.53	0.66	0.69	0.84	0.93	0.81	1.00	0.85	0.91	0.94
FDVV	0.88	0.19	0.21	0.57	0.67	0.70	0.69	0.73	0.74	0.89	0.85	1.00	0.88	0.92
JQUA	0.95	0.17	0.22	0.55	0.58	0.66	0.68	0.79	0.85	0.85	0.91	0.88	1.00	0.94
Portfolio	0.95	0.18	0.25	0.58	0.66	0.76	0.79	0.85	0.89	0.89	0.94	0.92	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 янв. 2023 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Large Core

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество