PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
QF-BTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

QF-BTC

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

IEF 36.5%SHY 15%GLD 7.5%BTC-USD 3.75%JPY=X 3.5%SPY 30%XLE 3.75%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
3.75%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
7.50%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
36.50%
JPY=X
USD/JPY
3.50%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
15%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
30%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		Energy Equities
3.75%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в QF-BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.99%
12.31%
QF-BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

QF-BTC на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 13.99% с начала года и доходность в 9.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
QF-BTC13.99%0.79%6.99%19.79%9.51%9.73%
Активы портфеля:
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.38%-2.72%1.69%5.22%-1.52%0.79%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.17%-0.40%2.60%4.88%1.15%1.17%
GLD
SPDR Gold Trust		23.98%-3.62%7.72%30.48%11.38%7.59%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		26.01%2.34%12.94%33.73%15.49%13.22%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		15.94%5.67%2.96%16.00%14.98%5.04%
BTC-USD
Bitcoin		106.44%30.14%33.75%130.33%59.09%71.87%
JPY=X
USD/JPY		-0.09%0.11%0.62%0.17%0.00%-0.02%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QF-BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.44%2.59%3.14%-2.82%2.80%1.25%2.23%1.03%1.85%-0.86%13.99%
20235.36%-2.73%4.43%1.09%-1.16%1.94%1.11%-1.10%-2.74%0.11%5.09%3.57%15.50%
2022-2.50%0.14%0.13%-5.08%0.27%-4.72%4.70%-3.46%-5.45%2.86%3.14%-2.37%-12.25%
2021-0.26%1.93%2.35%2.22%-0.13%0.44%2.04%1.25%-2.32%3.95%-0.52%0.64%12.06%
20202.36%-2.01%-3.96%6.92%2.34%0.52%3.63%1.85%-2.27%-0.41%5.96%4.78%20.86%
20193.07%1.27%1.79%2.17%1.82%5.96%0.16%1.19%-0.39%1.31%-0.11%0.88%20.70%
20180.11%-2.03%-1.29%1.20%0.21%-0.58%1.63%0.68%-0.46%-2.58%-0.30%-1.62%-5.02%
20170.94%2.44%-0.42%1.76%3.93%0.63%1.65%3.40%-0.45%2.45%4.18%3.41%26.55%
2016-0.41%1.93%1.96%1.07%0.66%3.26%0.99%-0.82%0.49%-0.86%-0.51%1.94%10.03%
2015-0.01%0.79%-0.48%0.20%0.00%-0.96%0.77%-2.51%-0.39%4.18%0.38%-0.38%1.46%
20140.49%0.73%-0.60%0.66%2.64%1.28%-1.25%1.33%-2.09%0.47%1.37%-0.50%4.53%
20133.12%3.47%17.05%2.48%-1.15%-3.46%2.56%0.06%1.27%3.76%24.63%-8.01%50.99%

Комиссия

Комиссия QF-BTC составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг QF-BTC среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности QF-BTC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QF-BTC, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QF-BTC, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QF-BTC, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QF-BTC, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QF-BTC, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QF-BTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QF-BTC, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QF-BTC, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QF-BTC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QF-BTC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QF-BTC, с текущим значением в 13.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		0.070.141.020.000.22
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		2.343.681.470.6012.06
GLD
SPDR Gold Trust		1.672.251.291.0110.67
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.002.701.370.9211.88
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		0.841.211.150.282.31
BTC-USD
Bitcoin		0.791.461.140.603.23
JPY=X
USD/JPY		0.010.071.010.000.11

Коэффициент Шарпа

QF-BTC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.66
QF-BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность QF-BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.34%2.06%1.54%0.86%1.20%1.82%1.82%1.46%1.46%1.52%1.45%1.30%
Активы портфеля:
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.51%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.87%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.72%0.54%0.36%0.26%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.14%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPY=X
USD/JPY		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.74%
-0.87%
QF-BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

QF-BTC показал максимальную просадку в 29.91%, зарегистрированную 12 июн. 2011 г.. Полное восстановление заняло 649 торговых сессий.

Текущая просадка QF-BTC составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.91%10 июн. 2011 г.312 июн. 2011 г.64922 мар. 2013 г.652
-16.96%10 нояб. 2021 г.32227 сент. 2022 г.45627 дек. 2023 г.778
-13.22%30 нояб. 2013 г.1918 дек. 2013 г.81916 мар. 2016 г.838
-12.48%24 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.6118 мая 2020 г.85
-11.21%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.14014 мая 2019 г.514

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность QF-BTC составляет 1.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79%
3.81%
QF-BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDJPY=XGLDSPYXLESHYIEF
BTC-USD1.00-0.000.050.100.030.00-0.00
JPY=X-0.001.00-0.050.020.02-0.05-0.06
GLD0.05-0.051.000.030.090.320.29
SPY0.100.020.031.000.56-0.13-0.24
XLE0.030.020.090.561.00-0.17-0.27
SHY0.00-0.050.32-0.13-0.171.000.72
IEF-0.00-0.060.29-0.24-0.270.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 июл. 2010 г.