Alt
Music Royalties: UMGNF, WMG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | Emerging Markets Bonds | 14.29% |
LAND Gladstone Land Corporation | Real Estate | 14.29% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 14.29% |
SBR Sabine Royalty Trust | Energy | 14.29% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | Precious Metals, Gold | 14.29% |
VDE Vanguard Energy ETF | Energy Equities | 14.29% |
VIRT Virtu Financial, Inc. | Financial Services | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 апр. 2015 г., начальной даты VIRT
Доходность по периодам
Alt на 15 апр. 2025 г. показал доходность в 1.33% с начала года и доходность в 10.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.09% | -4.13% | -7.75% | 5.52% | 14.25% | 10.05% |
| Alt | 1.33% | -0.99% | -2.51% | 13.27% | 15.54% | 10.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | -0.40% | -0.96% | -1.19% | 1.98% | 2.35% | 1.91% |
VIRT Virtu Financial, Inc. | 7.88% | 7.06% | 16.68% | 91.06% | 14.08% | 10.07% |
VDE Vanguard Energy ETF | -8.68% | -10.94% | -10.81% | -14.46% | 26.94% | 3.12% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 22.36% | 7.62% | 20.57% | 34.37% | 13.17% | 10.06% |
LAND Gladstone Land Corporation | -12.05% | -12.56% | -28.73% | -21.94% | -1.97% | 1.33% |
SBR Sabine Royalty Trust | 1.43% | -0.17% | 8.59% | 9.30% | 31.86% | 13.13% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -1.46% | 1.97% | -20.35% | 7.67% | 7.59% | 12.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alt, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.75% | -0.21% | 1.94% | -3.06% | 1.33% | ||||||||
| 2024 | -5.14% | 0.42% | 6.90% | 0.49% | 2.86% | 0.20% | 7.66% | 2.21% | 0.93% | -1.10% | 3.34% | -4.33% | 14.52% |
| 2023 | 1.40% | -5.56% | 0.57% | 1.44% | -5.20% | 0.45% | 3.56% | -0.70% | -3.96% | 0.60% | 2.42% | 3.79% | -1.74% |
| 2022 | 6.78% | 8.33% | 5.18% | -3.11% | 0.97% | -10.19% | 6.00% | -0.46% | -9.06% | 12.23% | 1.14% | -1.38% | 14.81% |
| 2021 | 2.61% | 6.13% | 3.13% | 4.99% | 5.14% | 0.77% | -2.17% | -1.47% | 1.49% | 1.15% | 5.25% | 5.17% | 36.81% |
| 2020 | 0.82% | -2.50% | -7.48% | 12.02% | 2.39% | 0.76% | 3.47% | 1.76% | -5.29% | -3.97% | 6.52% | 2.97% | 10.38% |
| 2019 | 6.72% | 2.66% | 0.23% | 2.83% | -3.38% | 3.07% | -0.97% | -2.35% | -0.55% | -1.33% | 2.09% | 1.52% | 10.58% |
| 2018 | 3.51% | 5.25% | 2.32% | 3.52% | -0.78% | -4.09% | -3.58% | 1.85% | -1.24% | -2.91% | 2.72% | -3.90% | 2.07% |
| 2017 | 5.15% | 0.81% | -2.87% | -0.72% | 2.19% | 1.63% | 1.91% | 4.59% | -0.31% | -1.92% | 3.75% | 3.57% | 18.88% |
| 2016 | 1.45% | 3.22% | 3.13% | 3.88% | -1.99% | 3.37% | 1.97% | -1.15% | -1.61% | -3.11% | 2.64% | 1.51% | 13.78% |
| 2015 | -1.80% | -1.29% | -1.34% | -2.44% | -2.17% | -1.40% | 4.77% | -1.14% | -5.94% | -12.32% |
Комиссия
Комиссия Alt составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Alt составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 0.38 | 0.60 | 1.07 | 0.26 | 0.87 |
VIRT Virtu Financial, Inc. | 2.35 | 3.29 | 1.43 | 2.24 | 15.58 |
VDE Vanguard Energy ETF | -0.62 | -0.68 | 0.90 | -0.72 | -2.15 |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.30 | 3.03 | 1.40 | 4.55 | 12.23 |
LAND Gladstone Land Corporation | -0.90 | -1.19 | 0.86 | -0.31 | -1.32 |
SBR Sabine Royalty Trust | 0.17 | 0.40 | 1.05 | 0.17 | 0.82 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.37 | 0.62 | 1.10 | 0.27 | 0.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alt за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.58% | 3.47% | 3.86% | 3.79% | 3.26% | 3.78% | 3.91% | 3.88% | 3.29% | 3.45% | 4.02% | 2.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.98% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% | 0.28% |
VIRT Virtu Financial, Inc. | 2.51% | 2.69% | 4.74% | 4.70% | 3.33% | 3.81% | 6.00% | 3.73% | 5.25% | 6.02% | 2.12% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.56% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAND Gladstone Land Corporation | 5.99% | 5.20% | 3.82% | 2.98% | 1.60% | 3.69% | 4.12% | 4.60% | 3.91% | 4.40% | 5.38% | 3.36% |
SBR Sabine Royalty Trust | 8.27% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.71% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alt показал максимальную просадку в 21.23%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 473 торговые сессии.
Текущая просадка Alt составляет 3.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.23% | 19 апр. 2022 г. | 111 | 26 сент. 2022 г. | 473 | 14 авг. 2024 г. | 584 |
| -20.07% | 6 мар. 2020 г. | 12 | 23 мар. 2020 г. | 48 | 1 июн. 2020 г. | 60 |
| -17.24% | 20 апр. 2018 г. | 172 | 24 дек. 2018 г. | 300 | 5 мар. 2020 г. | 472 |
| -16.87% | 24 апр. 2015 г. | 186 | 19 янв. 2016 г. | 115 | 1 июл. 2016 г. | 301 |
| -10.83% | 18 авг. 2020 г. | 51 | 28 окт. 2020 г. | 33 | 15 дек. 2020 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alt составляет 8.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VIRT | SGOL | CBON | LMT | LAND | SBR | VDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRT | 1.00 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.11 |
| SGOL | 0.06 | 1.00 | 0.24 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.06 |
| CBON | 0.03 | 0.24 | 1.00 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| LMT | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 1.00 | 0.16 | 0.18 | 0.32 |
| LAND | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 1.00 | 0.17 | 0.27 |
| SBR | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.18 | 0.17 | 1.00 | 0.56 |
| VDE | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.32 | 0.27 | 0.56 | 1.00 |