PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
p1_tech_cloud_semi
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ARKK 10%GOOG 10%MSFT 10%NVDA 10%AMZN 10%QFIN 10%SMH 10%SOXL 10%TECL 10%META 5%SVOL 5%АкцииАкцииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

10%

ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities

10%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

10%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

5%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

10%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

10%

QFIN
360 DigiTech, Inc.
Financial Services

10%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

10%

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Leveraged Equities, Leveraged

10%

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
Volatility, Actively Managed

5%

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в p1_tech_cloud_semi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
111.01%
33.86%
p1_tech_cloud_semi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
p1_tech_cloud_semi35.41%-4.86%29.38%55.22%N/AN/A
ARKK
ARK Innovation ETF
-10.96%7.64%0.76%-1.90%0.02%N/A
GOOG
Alphabet Inc.
27.44%-0.48%21.37%49.28%26.07%19.78%
MSFT
Microsoft Corporation
16.67%-2.82%10.04%28.15%27.44%27.68%
NVDA
NVIDIA Corporation
138.17%-6.83%98.26%166.23%95.17%75.12%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.53%-3.15%17.89%40.87%13.29%26.14%
QFIN
360 DigiTech, Inc.
25.25%-2.63%37.03%11.72%14.51%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
41.90%-6.32%32.57%62.32%36.79%28.94%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
7.03%0.53%6.56%14.24%N/AN/A
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
50.23%-19.02%35.32%90.03%34.00%38.34%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
33.84%-10.63%20.80%60.90%39.39%40.33%
META
Meta Platforms, Inc.
34.98%-3.64%24.60%62.36%19.25%21.35%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью p1_tech_cloud_semi, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.07%14.37%6.17%-6.46%10.57%9.18%35.41%
202322.80%-0.26%14.41%-2.95%15.71%9.65%8.37%-4.90%-8.89%-4.21%18.85%9.94%102.81%
2022-14.60%-5.77%0.71%-21.38%0.97%-12.36%17.06%-10.50%-17.83%-1.24%18.82%-9.76%-48.60%
202113.23%16.26%-3.76%6.55%-9.05%11.64%9.21%-0.14%49.50%

Комиссия

Комиссия p1_tech_cloud_semi составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг p1_tech_cloud_semi среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности p1_tech_cloud_semi, с текущим значением в 5656
p1_tech_cloud_semi
Ранг коэф-та Шарпа p1_tech_cloud_semi, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино p1_tech_cloud_semi, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега p1_tech_cloud_semi, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара p1_tech_cloud_semi, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина p1_tech_cloud_semi, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


p1_tech_cloud_semi
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа p1_tech_cloud_semi, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино p1_tech_cloud_semi, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега p1_tech_cloud_semi, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара p1_tech_cloud_semi, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина p1_tech_cloud_semi, с текущим значением в 7.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ARKK
ARK Innovation ETF
-0.20-0.050.99-0.10-0.46
GOOG
Alphabet Inc.
1.692.221.322.2410.27
MSFT
Microsoft Corporation
1.211.681.211.855.57
NVDA
NVIDIA Corporation
3.273.721.467.6121.37
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.271.961.230.987.25
QFIN
360 DigiTech, Inc.
0.290.771.090.190.76
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.012.601.333.8510.03
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
2.162.971.403.1211.64
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
0.881.561.190.923.37
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.941.461.180.904.15
META
Meta Platforms, Inc.
1.392.191.281.988.10

Коэффициент Шарпа

p1_tech_cloud_semi на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.67
1.82
p1_tech_cloud_semi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность p1_tech_cloud_semi за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
p1_tech_cloud_semi1.59%1.45%1.80%0.65%0.43%0.85%1.08%0.65%0.93%1.01%0.65%0.76%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.67%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QFIN
360 DigiTech, Inc.
5.61%4.17%4.03%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.02%16.36%18.21%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
0.60%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.32%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-11.26%
-2.86%
p1_tech_cloud_semi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

p1_tech_cloud_semi показал максимальную просадку в 57.89%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка p1_tech_cloud_semi составляет 11.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.89%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.30118 янв. 2024 г.541
-13.54%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1929 окт. 2021 г.38
-12.38%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.24
-11.26%11 июл. 2024 г.719 июл. 2024 г.
-7.44%30 июн. 2021 г.3518 авг. 2021 г.525 авг. 2021 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность p1_tech_cloud_semi составляет 9.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9.61%
2.76%
p1_tech_cloud_semi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QFINSVOLMETAARKKAMZNGOOGMSFTNVDASOXLSMHTECL
QFIN1.000.280.330.420.270.270.230.300.360.350.32
SVOL0.281.000.480.530.460.490.480.450.530.530.57
META0.330.481.000.590.600.630.630.590.610.620.68
ARKK0.420.530.591.000.620.540.530.580.650.630.66
AMZN0.270.460.600.621.000.690.690.590.610.620.72
GOOG0.270.490.630.540.691.000.750.580.610.620.74
MSFT0.230.480.630.530.690.751.000.660.680.700.88
NVDA0.300.450.590.580.590.580.661.000.830.870.80
SOXL0.360.530.610.650.610.610.680.831.000.990.88
SMH0.350.530.620.630.620.620.700.870.991.000.89
TECL0.320.570.680.660.720.740.880.800.880.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 мая 2021 г.