p1_tech_cloud_semi
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в p1_tech_cloud_semi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
p1_tech_cloud_semi | 45.67% | 7.15% | 27.85% | 88.60% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ARK Innovation ETF | -8.29% | 2.41% | 12.75% | 33.31% | 3.50% | N/A |
Alphabet Inc. | 17.40% | 0.25% | 4.75% | 21.00% | 21.62% | 20.26% |
Microsoft Corporation | 11.81% | -3.93% | 4.67% | 28.97% | 26.13% | 27.04% |
NVIDIA Corporation | 178.72% | 18.97% | 73.57% | 233.54% | 96.47% | 77.97% |
Amazon.com, Inc. | 24.38% | -1.36% | 6.64% | 50.99% | 16.58% | 28.26% |
360 DigiTech, Inc. | 121.91% | 32.33% | 86.38% | 152.38% | 33.89% | N/A |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 43.83% | 5.72% | 23.88% | 78.06% | 35.87% | 29.71% |
Simplify Volatility Premium ETF | 7.98% | -1.36% | 6.41% | 17.06% | N/A | N/A |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 12.93% | 5.31% | 10.48% | 113.59% | 24.97% | 37.85% |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 38.95% | 10.52% | 44.74% | 118.18% | 41.36% | 42.12% |
Meta Platforms, Inc. | 63.35% | 2.69% | 19.90% | 87.33% | 25.53% | 22.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью p1_tech_cloud_semi, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.07% | 14.37% | 6.17% | -6.46% | 10.57% | 9.18% | -5.48% | 1.63% | 4.31% | 45.67% | |||
2023 | 22.80% | -0.26% | 14.41% | -2.95% | 15.71% | 9.65% | 8.37% | -4.90% | -8.89% | -4.21% | 18.85% | 9.94% | 102.81% |
2022 | -14.60% | -5.77% | 0.71% | -21.38% | 0.97% | -12.36% | 17.06% | -10.50% | -17.83% | -1.24% | 18.82% | -9.76% | -48.60% |
2021 | 13.23% | 16.26% | -3.76% | 6.55% | -9.05% | 11.64% | 9.21% | -0.14% | 49.50% |
Комиссия
Комиссия p1_tech_cloud_semi составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг p1_tech_cloud_semi среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ARK Innovation ETF | 0.79 | 1.29 | 1.15 | 0.39 | 2.01 |
Alphabet Inc. | 0.68 | 1.03 | 1.15 | 0.84 | 2.21 |
Microsoft Corporation | 1.42 | 1.92 | 1.25 | 1.78 | 4.78 |
NVIDIA Corporation | 4.39 | 4.17 | 1.54 | 8.40 | 26.44 |
Amazon.com, Inc. | 1.72 | 2.36 | 1.31 | 1.32 | 8.19 |
360 DigiTech, Inc. | 3.05 | 3.94 | 1.45 | 2.09 | 16.96 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.15 | 2.64 | 1.36 | 2.99 | 8.61 |
Simplify Volatility Premium ETF | 1.36 | 1.79 | 1.34 | 1.47 | 10.70 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.94 | 1.68 | 1.22 | 1.18 | 3.42 |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 1.62 | 2.06 | 1.28 | 1.84 | 6.59 |
Meta Platforms, Inc. | 2.27 | 3.18 | 1.44 | 3.36 | 13.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность p1_tech_cloud_semi за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p1_tech_cloud_semi | 1.45% | 1.45% | 1.80% | 0.65% | 0.43% | 0.85% | 1.08% | 0.65% | 0.93% | 1.01% | 0.65% | 0.76% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
360 DigiTech, Inc. | 3.54% | 4.17% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Simplify Volatility Premium ETF | 16.43% | 16.36% | 18.21% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.87% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.30% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
p1_tech_cloud_semi показал максимальную просадку в 57.89%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка p1_tech_cloud_semi составляет 5.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-57.89% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 301 | 18 янв. 2024 г. | 541 |
-24.52% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-13.54% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 19 | 29 окт. 2021 г. | 38 |
-12.38% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 24 |
-7.44% | 30 июн. 2021 г. | 35 | 18 авг. 2021 г. | 5 | 25 авг. 2021 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность p1_tech_cloud_semi составляет 6.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
QFIN | SVOL | META | ARKK | GOOG | AMZN | MSFT | NVDA | SOXL | SMH | TECL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN | 1.00 | 0.29 | 0.32 | 0.42 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.32 |
SVOL | 0.29 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.54 | 0.54 | 0.59 |
META | 0.32 | 0.48 | 1.00 | 0.59 | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.67 |
ARKK | 0.42 | 0.54 | 0.59 | 1.00 | 0.54 | 0.62 | 0.54 | 0.58 | 0.66 | 0.64 | 0.67 |
GOOG | 0.27 | 0.49 | 0.63 | 0.54 | 1.00 | 0.68 | 0.73 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.72 |
AMZN | 0.27 | 0.48 | 0.60 | 0.62 | 0.68 | 1.00 | 0.69 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.71 |
MSFT | 0.23 | 0.49 | 0.63 | 0.54 | 0.73 | 0.69 | 1.00 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.87 |
NVDA | 0.30 | 0.47 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 1.00 | 0.83 | 0.88 | 0.81 |
SOXL | 0.35 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 0.99 | 0.89 |
SMH | 0.35 | 0.54 | 0.62 | 0.64 | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.88 | 0.99 | 1.00 | 0.90 |
TECL | 0.32 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.71 | 0.87 | 0.81 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |