PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

p1_tech_cloud_semi

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов


ARKK 10%GOOG 10%MSFT 10%NVDA 10%AMZN 10%QFIN 10%SMH 10%SOXL 10%TECL 10%META 5%SVOL 5%АкцииАкцииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities10%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services10%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical10%
QFIN
360 DigiTech, Inc.
Financial Services10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities10%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Leveraged Equities, Leveraged10%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged10%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services5%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
Volatility, Actively Managed5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в p1_tech_cloud_semi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
21.04%
8.86%
p1_tech_cloud_semi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.39%9.04%12.78%15.22%2.21%N/A
p1_tech_cloud_semi-6.99%19.37%59.16%57.69%8.93%N/A
ARKK
ARK Innovation ETF
-4.98%5.67%27.62%3.26%-31.96%N/A
GOOG
Alphabet Inc.
-1.39%23.85%48.04%30.62%6.57%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
-2.28%14.38%34.15%33.88%13.40%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
-12.94%53.20%180.77%226.74%59.66%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
-4.57%31.79%53.96%10.25%-8.18%N/A
QFIN
360 DigiTech, Inc.
-1.65%-14.80%-24.30%10.94%-11.34%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-7.86%10.56%38.72%47.57%11.32%N/A
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
1.86%14.80%17.17%24.00%10.90%N/A
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
-22.79%5.47%80.99%67.12%-19.41%N/A
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
-12.82%28.77%97.00%71.77%2.90%N/A
META
Meta Platforms, Inc.
0.51%43.55%145.75%107.06%-1.34%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

QFINSVOLMETAAMZNARKKGOOGMSFTNVDASOXLSMHTECL
QFIN1.000.300.370.300.460.300.280.360.400.410.36
SVOL0.301.000.520.490.540.530.510.500.570.570.60
META0.370.521.000.610.650.670.630.610.660.660.70
AMZN0.300.490.611.000.670.720.690.630.650.660.74
ARKK0.460.540.650.671.000.600.590.670.690.680.71
GOOG0.300.530.670.720.601.000.770.650.690.690.79
MSFT0.280.510.630.690.590.771.000.700.720.730.90
NVDA0.360.500.610.630.670.650.701.000.870.890.83
SOXL0.400.570.660.650.690.690.720.871.000.990.89
SMH0.410.570.660.660.680.690.730.890.991.000.90
TECL0.360.600.700.740.710.790.900.830.890.901.00

Коэффициент Шарпа

p1_tech_cloud_semi на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.22

Коэффициент Шарпа p1_tech_cloud_semi находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.22
0.70
p1_tech_cloud_semi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность p1_tech_cloud_semi за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
p1_tech_cloud_semi1.76%1.92%0.74%0.44%0.88%1.15%0.72%1.00%1.15%0.76%0.91%1.44%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.83%1.33%0.39%3.26%1.41%0.00%2.46%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QFIN
360 DigiTech, Inc.
5.55%4.20%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.71%2.37%1.04%1.42%6.29%4.18%3.31%1.92%5.19%2.93%4.02%9.94%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.71%20.38%6.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
0.77%1.08%0.05%0.05%0.38%1.33%0.09%4.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.38%0.22%0.33%0.52%0.26%0.48%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия p1_tech_cloud_semi составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
1.08%
0.00%2.15%
0.99%
0.00%2.15%
0.50%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARKK
ARK Innovation ETF
-0.08
GOOG
Alphabet Inc.
0.84
MSFT
Microsoft Corporation
1.08
NVDA
NVIDIA Corporation
3.82
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.15
QFIN
360 DigiTech, Inc.
0.12
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.27
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
2.40
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
0.50
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.79
META
Meta Platforms, Inc.
1.95

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-22.33%
-9.73%
p1_tech_cloud_semi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

p1_tech_cloud_semi с января 2010 показал максимальную просадку в 57.89%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.89%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.
-13.54%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1929 окт. 2021 г.38
-7.44%30 июн. 2021 г.3518 авг. 2021 г.525 авг. 2021 г.40
-2.97%10 нояб. 2021 г.110 нояб. 2021 г.212 нояб. 2021 г.3
-2.58%3 июн. 2021 г.13 июн. 2021 г.14 июн. 2021 г.2

График волатильности

Текущая волатильность p1_tech_cloud_semi составляет 7.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.95%
3.66%
p1_tech_cloud_semi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля