p1_tech_cloud_semi
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в p1_tech_cloud_semi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -2.39% | 9.04% | 12.78% | 15.22% | 2.21% | N/A |
p1_tech_cloud_semi | -6.99% | 19.37% | 59.16% | 57.69% | 8.93% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ARKK ARK Innovation ETF | -4.98% | 5.67% | 27.62% | 3.26% | -31.96% | N/A |
GOOG Alphabet Inc. | -1.39% | 23.85% | 48.04% | 30.62% | 6.57% | N/A |
MSFT Microsoft Corporation | -2.28% | 14.38% | 34.15% | 33.88% | 13.40% | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.94% | 53.20% | 180.77% | 226.74% | 59.66% | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | -4.57% | 31.79% | 53.96% | 10.25% | -8.18% | N/A |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -1.65% | -14.80% | -24.30% | 10.94% | -11.34% | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -7.86% | 10.56% | 38.72% | 47.57% | 11.32% | N/A |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 1.86% | 14.80% | 17.17% | 24.00% | 10.90% | N/A |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -22.79% | 5.47% | 80.99% | 67.12% | -19.41% | N/A |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -12.82% | 28.77% | 97.00% | 71.77% | 2.90% | N/A |
META Meta Platforms, Inc. | 0.51% | 43.55% | 145.75% | 107.06% | -1.34% | N/A |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
QFIN | SVOL | META | AMZN | ARKK | GOOG | MSFT | NVDA | SOXL | SMH | TECL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN | 1.00 | 0.30 | 0.37 | 0.30 | 0.46 | 0.30 | 0.28 | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.36 |
SVOL | 0.30 | 1.00 | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.57 | 0.57 | 0.60 |
META | 0.37 | 0.52 | 1.00 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.66 | 0.66 | 0.70 |
AMZN | 0.30 | 0.49 | 0.61 | 1.00 | 0.67 | 0.72 | 0.69 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.74 |
ARKK | 0.46 | 0.54 | 0.65 | 0.67 | 1.00 | 0.60 | 0.59 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.71 |
GOOG | 0.30 | 0.53 | 0.67 | 0.72 | 0.60 | 1.00 | 0.77 | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 0.79 |
MSFT | 0.28 | 0.51 | 0.63 | 0.69 | 0.59 | 0.77 | 1.00 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.90 |
NVDA | 0.36 | 0.50 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.65 | 0.70 | 1.00 | 0.87 | 0.89 | 0.83 |
SOXL | 0.40 | 0.57 | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.87 | 1.00 | 0.99 | 0.89 |
SMH | 0.41 | 0.57 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.73 | 0.89 | 0.99 | 1.00 | 0.90 |
TECL | 0.36 | 0.60 | 0.70 | 0.74 | 0.71 | 0.79 | 0.90 | 0.83 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность p1_tech_cloud_semi за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p1_tech_cloud_semi | 1.76% | 1.92% | 0.74% | 0.44% | 0.88% | 1.15% | 0.72% | 1.00% | 1.15% | 0.76% | 0.91% | 1.44% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.33% | 0.39% | 3.26% | 1.41% | 0.00% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 5.55% | 4.20% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.71% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.71% | 20.38% | 6.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.77% | 1.08% | 0.05% | 0.05% | 0.38% | 1.33% | 0.09% | 4.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.38% | 0.22% | 0.33% | 0.52% | 0.26% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия p1_tech_cloud_semi составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -0.08 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.84 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.82 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.15 | ||||
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 0.12 | ||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.27 | ||||
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.40 | ||||
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.50 | ||||
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.79 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 1.95 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
p1_tech_cloud_semi с января 2010 показал максимальную просадку в 57.89%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-57.89% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | — | — | — |
-13.54% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 19 | 29 окт. 2021 г. | 38 |
-7.44% | 30 июн. 2021 г. | 35 | 18 авг. 2021 г. | 5 | 25 авг. 2021 г. | 40 |
-2.97% | 10 нояб. 2021 г. | 1 | 10 нояб. 2021 г. | 2 | 12 нояб. 2021 г. | 3 |
-2.58% | 3 июн. 2021 г. | 1 | 3 июн. 2021 г. | 1 | 4 июн. 2021 г. | 2 |
График волатильности
Текущая волатильность p1_tech_cloud_semi составляет 7.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.