p1_tech_cloud_semi
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в p1_tech_cloud_semi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
p1_tech_cloud_semi | -13.25% | 25.67% | -14.78% | 5.57% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ARKK ARK Innovation ETF | -9.34% | 27.06% | -2.32% | 15.85% | -1.83% | 10.57% |
GOOG Alphabet Inc | -18.12% | 6.26% | -14.36% | -8.57% | 17.71% | 19.36% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.94% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.46% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 14.14% | 22.17% | 32.43% | 124.77% | 43.42% | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -8.35% | 23.34% | -14.59% | 0.69% | 27.53% | 24.32% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -16.62% | 19.27% | -18.48% | -15.08% | N/A | N/A |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -49.83% | 65.58% | -62.05% | -65.84% | 8.71% | 20.59% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -32.23% | 63.89% | -38.06% | -17.10% | 28.58% | 32.60% |
META Meta Platforms, Inc. | 2.23% | 17.15% | 1.24% | 27.00% | 23.20% | 22.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью p1_tech_cloud_semi, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.43% | -7.12% | -10.95% | -3.02% | 5.59% | -13.25% | |||||||
2024 | 3.07% | 14.37% | 6.17% | -6.46% | 10.57% | 9.18% | -5.48% | 1.63% | 4.31% | -1.41% | 7.45% | 0.67% | 51.03% |
2023 | 22.80% | -0.26% | 14.41% | -2.95% | 15.71% | 9.65% | 8.37% | -4.90% | -8.89% | -4.21% | 18.85% | 9.94% | 102.81% |
2022 | -14.60% | -5.77% | 0.71% | -21.38% | 0.97% | -12.36% | 17.06% | -10.50% | -17.82% | -1.24% | 18.82% | -9.87% | -48.66% |
2021 | 13.23% | 16.26% | -3.76% | 6.55% | -9.05% | 11.64% | 9.21% | -0.19% | 49.42% |
Комиссия
Комиссия p1_tech_cloud_semi составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг p1_tech_cloud_semi составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.36 | 0.65 | 1.08 | 0.15 | 0.79 |
GOOG Alphabet Inc | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.27 | -0.59 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.16 |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 2.50 | 3.10 | 1.38 | 2.53 | 15.57 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.02 | 0.30 | 1.04 | 0.00 | 0.01 |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.45 | -0.47 | 0.92 | -0.45 | -1.77 |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -0.52 | -0.31 | 0.96 | -0.75 | -1.23 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -0.19 | 0.31 | 1.04 | -0.26 | -0.61 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.75 | 1.32 | 1.17 | 0.85 | 2.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность p1_tech_cloud_semi за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.84% | 1.46% | 1.45% | 1.68% | 0.60% | 0.36% | 0.40% | 0.89% | 0.51% | 0.85% | 0.79% | 0.53% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.51% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 3.02% | 3.07% | 4.17% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 20.56% | 16.79% | 16.37% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 2.57% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.58% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
p1_tech_cloud_semi показал максимальную просадку в 57.91%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка p1_tech_cloud_semi составляет 20.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-57.91% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 301 | 18 янв. 2024 г. | 541 |
-36.86% | 23 янв. 2025 г. | 53 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-24.52% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
-13.54% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 19 | 29 окт. 2021 г. | 38 |
-12.38% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность p1_tech_cloud_semi составляет 21.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 10.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | QFIN | SVOL | META | GOOG | ARKK | AMZN | MSFT | NVDA | SOXL | SMH | TECL | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.33 | 0.71 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.78 | 0.71 | 0.81 | 0.81 | 0.92 | 0.88 |
QFIN | 0.33 | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.40 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.49 |
SVOL | 0.71 | 0.29 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.58 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.58 | 0.57 | 0.63 | 0.63 |
META | 0.67 | 0.30 | 0.49 | 1.00 | 0.63 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 0.71 |
GOOG | 0.72 | 0.26 | 0.51 | 0.63 | 1.00 | 0.56 | 0.69 | 0.72 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | 0.72 | 0.73 |
ARKK | 0.72 | 0.40 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 1.00 | 0.63 | 0.55 | 0.59 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.77 |
AMZN | 0.71 | 0.26 | 0.50 | 0.62 | 0.69 | 0.63 | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.72 | 0.75 |
MSFT | 0.78 | 0.22 | 0.51 | 0.63 | 0.72 | 0.55 | 0.70 | 1.00 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.86 | 0.79 |
NVDA | 0.71 | 0.28 | 0.50 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.65 | 1.00 | 0.82 | 0.87 | 0.81 | 0.85 |
SOXL | 0.81 | 0.34 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.61 | 0.67 | 0.82 | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 0.92 |
SMH | 0.81 | 0.34 | 0.57 | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.87 | 0.98 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
TECL | 0.92 | 0.31 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.86 | 0.81 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 0.94 |
Portfolio | 0.88 | 0.49 | 0.63 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.75 | 0.79 | 0.85 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |