PortfoliosLab logo
p1_tech_cloud_semi
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в p1_tech_cloud_semi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
103.82%
37.72%
p1_tech_cloud_semi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
p1_tech_cloud_semi-13.25%25.67%-14.78%5.57%N/AN/A
ARKK
ARK Innovation ETF
-9.34%27.06%-2.32%15.85%-1.83%10.57%
GOOG
Alphabet Inc
-18.12%6.26%-14.36%-8.57%17.71%19.36%
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.98%26.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
-12.59%21.88%-21.15%29.85%72.35%72.94%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.45%12.55%-8.56%2.17%10.09%24.46%
QFIN
360 DigiTech, Inc.
14.14%22.17%32.43%124.77%43.42%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-8.35%23.34%-14.59%0.69%27.53%24.32%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-16.62%19.27%-18.48%-15.08%N/AN/A
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
-49.83%65.58%-62.05%-65.84%8.71%20.59%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
-32.23%63.89%-38.06%-17.10%28.58%32.60%
META
Meta Platforms, Inc.
2.23%17.15%1.24%27.00%23.20%22.71%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью p1_tech_cloud_semi, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.43%-7.12%-10.95%-3.02%5.59%-13.25%
20243.07%14.37%6.17%-6.46%10.57%9.18%-5.48%1.63%4.31%-1.41%7.45%0.67%51.03%
202322.80%-0.26%14.41%-2.95%15.71%9.65%8.37%-4.90%-8.89%-4.21%18.85%9.94%102.81%
2022-14.60%-5.77%0.71%-21.38%0.97%-12.36%17.06%-10.50%-17.82%-1.24%18.82%-9.87%-48.66%
202113.23%16.26%-3.76%6.55%-9.05%11.64%9.21%-0.19%49.42%

Комиссия

Комиссия p1_tech_cloud_semi составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг p1_tech_cloud_semi составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности p1_tech_cloud_semi, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа p1_tech_cloud_semi, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино p1_tech_cloud_semi, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега p1_tech_cloud_semi, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара p1_tech_cloud_semi, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина p1_tech_cloud_semi, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ARKK
ARK Innovation ETF
0.360.651.080.150.79
GOOG
Alphabet Inc
-0.28-0.150.98-0.27-0.59
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.571.070.290.63
NVDA
NVIDIA Corporation
0.511.021.130.741.85
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.070.311.040.060.16
QFIN
360 DigiTech, Inc.
2.503.101.382.5315.57
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.020.301.040.000.01
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-0.45-0.470.92-0.45-1.77
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
-0.52-0.310.96-0.75-1.23
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
-0.190.311.04-0.26-0.61
META
Meta Platforms, Inc.
0.751.321.170.852.66

p1_tech_cloud_semi на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.13
0.48
p1_tech_cloud_semi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность p1_tech_cloud_semi за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.84%1.46%1.45%1.68%0.60%0.36%0.40%0.89%0.51%0.85%0.79%0.53%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%
GOOG
Alphabet Inc
0.51%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QFIN
360 DigiTech, Inc.
3.02%3.07%4.17%4.03%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
20.56%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.57%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.58%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.66%
-7.82%
p1_tech_cloud_semi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

p1_tech_cloud_semi показал максимальную просадку в 57.91%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка p1_tech_cloud_semi составляет 20.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.91%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.30118 янв. 2024 г.541
-36.86%23 янв. 2025 г.538 апр. 2025 г.
-24.52%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.677 нояб. 2024 г.85
-13.54%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1929 окт. 2021 г.38
-12.38%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность p1_tech_cloud_semi составляет 21.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.31%
11.21%
p1_tech_cloud_semi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 10.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCQFINSVOLMETAGOOGARKKAMZNMSFTNVDASOXLSMHTECLPortfolio
^GSPC1.000.330.710.670.720.720.710.780.710.810.810.920.88
QFIN0.331.000.290.300.260.400.260.220.280.340.340.310.49
SVOL0.710.291.000.490.510.580.500.510.500.580.570.630.63
META0.670.300.491.000.630.590.620.630.580.600.620.670.71
GOOG0.720.260.510.631.000.560.690.720.560.600.610.720.73
ARKK0.720.400.580.590.561.000.630.550.590.670.650.690.77
AMZN0.710.260.500.620.690.631.000.700.600.610.620.720.75
MSFT0.780.220.510.630.720.550.701.000.650.670.690.860.79
NVDA0.710.280.500.580.560.590.600.651.000.820.870.810.85
SOXL0.810.340.580.600.600.670.610.670.821.000.980.890.92
SMH0.810.340.570.620.610.650.620.690.870.981.000.900.93
TECL0.920.310.630.670.720.690.720.860.810.890.901.000.94
Portfolio0.880.490.630.710.730.770.750.790.850.920.930.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 мая 2021 г.