p1_tech_cloud_semi

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Technology Equities	10%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
QFIN 360 DigiTech, Inc.	Financial Services	10%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	10%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	Leveraged Equities, Leveraged	10%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	Volatility, Actively Managed	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в p1_tech_cloud_semi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

p1_tech_cloud_semi

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-2.39%	9.04%	12.78%	15.22%	2.21%	N/A
p1_tech_cloud_semi	-6.99%	19.37%	59.16%	57.69%	8.93%	N/A
Активы портфеля:
ARKK ARK Innovation ETF	-4.98%	5.67%	27.62%	3.26%	-31.96%	N/A
GOOG Alphabet Inc.	-1.39%	23.85%	48.04%	30.62%	6.57%	N/A
MSFT Microsoft Corporation	-2.28%	14.38%	34.15%	33.88%	13.40%	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	-12.94%	53.20%	180.77%	226.74%	59.66%	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	-4.57%	31.79%	53.96%	10.25%	-8.18%	N/A
QFIN 360 DigiTech, Inc.	-1.65%	-14.80%	-24.30%	10.94%	-11.34%	N/A
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-7.86%	10.56%	38.72%	47.57%	11.32%	N/A
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	1.86%	14.80%	17.17%	24.00%	10.90%	N/A
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	-22.79%	5.47%	80.99%	67.12%	-19.41%	N/A
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	-12.82%	28.77%	97.00%	71.77%	2.90%	N/A
META Meta Platforms, Inc.	0.51%	43.55%	145.75%	107.06%	-1.34%	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	QFIN	SVOL	META	AMZN	ARKK	GOOG	MSFT	NVDA	SOXL	SMH	TECL
QFIN	1.00	0.30	0.37	0.30	0.46	0.30	0.28	0.36	0.40	0.41	0.36
SVOL	0.30	1.00	0.52	0.49	0.54	0.53	0.51	0.50	0.57	0.57	0.60
META	0.37	0.52	1.00	0.61	0.65	0.67	0.63	0.61	0.66	0.66	0.70
AMZN	0.30	0.49	0.61	1.00	0.67	0.72	0.69	0.63	0.65	0.66	0.74
ARKK	0.46	0.54	0.65	0.67	1.00	0.60	0.59	0.67	0.69	0.68	0.71
GOOG	0.30	0.53	0.67	0.72	0.60	1.00	0.77	0.65	0.69	0.69	0.79
MSFT	0.28	0.51	0.63	0.69	0.59	0.77	1.00	0.70	0.72	0.73	0.90
NVDA	0.36	0.50	0.61	0.63	0.67	0.65	0.70	1.00	0.87	0.89	0.83
SOXL	0.40	0.57	0.66	0.65	0.69	0.69	0.72	0.87	1.00	0.99	0.89
SMH	0.41	0.57	0.66	0.66	0.68	0.69	0.73	0.89	0.99	1.00	0.90
TECL	0.36	0.60	0.70	0.74	0.71	0.79	0.90	0.83	0.89	0.90	1.00

Коэффициент Шарпа

p1_tech_cloud_semi на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа p1_tech_cloud_semi находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

p1_tech_cloud_semi

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность p1_tech_cloud_semi за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
p1_tech_cloud_semi	1.76%	1.92%	0.74%	0.44%	0.88%	1.15%	0.72%	1.00%	1.15%	0.76%	0.91%	1.44%
Активы портфеля:
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.83%	1.33%	0.39%	3.26%	1.41%	0.00%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.85%	1.07%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.99%	2.59%	2.61%	2.86%	3.07%	3.79%
NVDA NVIDIA Corporation	0.04%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QFIN 360 DigiTech, Inc.	5.55%	4.20%	1.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.71%	2.37%	1.04%	1.42%	6.29%	4.18%	3.31%	1.92%	5.19%	2.93%	4.02%	9.94%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	16.71%	20.38%	6.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	0.77%	1.08%	0.05%	0.05%	0.38%	1.33%	0.09%	4.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	0.38%	0.22%	0.33%	0.52%	0.26%	0.48%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия p1_tech_cloud_semi составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKK

ARK Innovation ETF

0.75%

0.00%2.15%

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

1.08%

0.00%2.15%

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

0.99%

0.00%2.15%

SVOL

Simplify Volatility Premium ETF

0.50%

0.00%2.15%

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

0.35%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
ARKK ARK Innovation ETF	-0.08
GOOG Alphabet Inc.	0.84
MSFT Microsoft Corporation	1.08
NVDA NVIDIA Corporation	3.82
AMZN Amazon.com, Inc.	0.15
QFIN 360 DigiTech, Inc.	0.12
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.27
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	2.40
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	0.50
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	0.79
META Meta Platforms, Inc.	1.95

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

p1_tech_cloud_semi

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

p1_tech_cloud_semi с января 2010 показал максимальную просадку в 57.89%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-57.89%	22 нояб. 2021 г.	240	3 нояб. 2022 г.	—	—	—
-13.54%	8 сент. 2021 г.	19	4 окт. 2021 г.	19	29 окт. 2021 г.	38
-7.44%	30 июн. 2021 г.	35	18 авг. 2021 г.	5	25 авг. 2021 г.	40
-2.97%	10 нояб. 2021 г.	1	10 нояб. 2021 г.	2	12 нояб. 2021 г.	3
-2.58%	3 июн. 2021 г.	1	3 июн. 2021 г.	1	4 июн. 2021 г.	2

График волатильности

Текущая волатильность p1_tech_cloud_semi составляет 7.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

p1_tech_cloud_semi

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля